Dalla teoria alla pratica - pagina 27
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Grazie per la condivisione, naturalmente, hai idee interessanti, ma ad essere onesti, non vedo ancora cosa può essere usato qui, ho il sospetto che il risultato non sarà molto meglio di bollinger)
Tre scambi in più è ottimo, ma tu come matematico dovresti capire che per una stima più o meno affidabile hai bisogno di almeno diverse decine di scambi? Quante operazioni ha osservato sul suo conto demo?
E c'è un altro dettaglio. Tutte le costruzioni, sia le tue che quelle di Bollinger, provengono dalla media mobile. Ma non stai negoziando deviazioni dalla media, ma il prezzo nella sua forma pura. E la media mobile non è un punto di riferimento molto affidabile, perché si sposta dietro il prezzo. E se rispetto alla MA, il prezzo può uscire dal canale e ritornarvi, allora può in effetti, rispetto a qualche livello di riferimento, continuare ad uscire. In pratica, questo significa o una perdita o un prelievo. Ha una comprensione di questo processo, può commentarlo?
In generale, il fatto che il prezzo sia in qualche luogo lontano non significa che "tornerà". I trader la chiamano mean reversion, ma deve essere trovata e dimostrata con altri metodi, se non mi sbaglio, in termini di matematica - distribuzioni condizionali (dipendenza del futuro CAMBIO di prezzo dal cambiamento precedente). Ora, questa dipendenza è effettivamente rilevabile sui tick e quindi su tutte le derivate su scala temporale e su tutti i calcoli delle derivate dei prezzi, quindi non ha molta importanza quale strumento viene utilizzato per sfruttarla. Ma questa dipendenza è di solito molto debole e insufficiente per ottenere guadagni stabili e coprire i costi. Più interessante sarà vedere cosa succede.
E qui non rivelerò i vari segreti del calcolo del volume campione per le coppie di valute, la deviazione standard non parametrica della distribuzione t2 di Student per gli incrementi (è diversa per le diverse coppie di valute!), che uso per calcolare i pesi della WMA. Altrimenti, come potrei batterti in un torneo?
L'input è la disuguaglianza di Chebyshev per distribuzioni multimodali + skew non parametrico
L'output è WMA e anche skew non parametrico (più complicato qui).
Il modello che ho postato era un modello dimostrativo. Naturalmente, l'ho migliorato.
Sono nato nel 1970. Ho provato a farlo per il 20° compleanno di mia figlia.
Sono nato nel 1970. Provando per il 20° compleanno di mia figlia.
Tipo: "Sono venuto. L'ho visto. Vinto"? Non succederà da un giorno all'altro.
Grazie per aver condiviso, hai idee interessanti, ma ad essere onesti non vedo ancora cosa posso usare, ho il sospetto che il risultato non sarà molto meglio della bollinger)
Ho un sospetto simile).
Stiamo per fare una gara qui?
Come "Came. Visto. Vinto"? Non si può fare su due piedi.
Non date retta a nessuno, sono tutti vecchi, muschiosi e impantanati nella truffa).
Tutto si risolverà.
Come "Came. Visto. Non si può saltare dentro.
Perché "fuori dai denti"? Mi sono laureato in fisica teorica e ho risolto numericamente molte equazioni del moto. È tutto familiare, in linea di principio...
Naturalmente, non pretendo di essere un genio. La perfezione non ha limiti, giusto? Terrò d'occhio il forum - forse qualcuno troverà qualcos'altro di interessante.
Non ascoltare nessuno, sono tutti vecchi, muschiosi e chic).
Si risolverà.
Si risolverà. Ma non subito. ;)
Perché "così su due piedi"? Mi sono laureato in fisica teorica e ho risolto molte di queste equazioni del moto usando metodi numerici. Tutto familiare, in linea di principio...
Naturalmente, non pretendo di essere un genio. La perfezione non ha limiti, giusto? Seguirò attentamente il forum - forse qualcuno troverà qualcos'altro di interessante.
Naturalmente.
anche discusso
:)
Perché "così su due piedi"? Mi sono laureato in fisica teorica e ho risolto molte di queste equazioni del moto usando metodi numerici. Tutto familiare, in linea di principio...
Naturalmente, non pretendo di essere un genio. La perfezione non ha limiti, giusto? Seguirò attentamente il forum - forse qualcuno troverà qualcos'altro di interessante.
Il fatto è che le equazioni del moto non c'entrano niente - il prezzo si muove secondo principi completamente diversi))) mi sono sentito euforico anni fa quando ho capito "ho visto il tuo mercato mille volte")))
Non c'è bisogno di essere un genio qui, basta studiare cose che esistono realmente (fisicamente), non modelli astratti. Cioè, attingere al proprio background precedente è un'idea sbagliata molto comune tra i fisici e i matematici.
Il punto è che le equazioni del moto non c'entrano niente, il prezzo si muove secondo principi completamente diversi) Anche io sono caduto nell'euforia molti anni fa, quando ho capito che "ho già visto il tuo mercato in un oscilloscopio mille volte")))
Non c'è bisogno di essere un genio qui, basta studiare cose che esistono realmente (fisicamente), non modelli astratti. Cioè, attingere al proprio background precedente è un'idea sbagliata molto comune tra i fisici e i matematici.
È l'equazione del moto, ma non di una quantità particolare, bensì della densità di probabilità di quella quantità, e niente di più!
A tempo debito, continuiamo il dibattito teorico con i risultati in mano. VA BENE?