Dalla teoria alla pratica - pagina 435
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Ho il sospetto che, quando si calcola nella finestra temporale, si usano solo gli incrementi che sono sopra/sotto un certo valore. Giusto?
Se è così, sono sempre più propenso a credere che si dovrebbero accettare dati di tick a intervalli di tempo (uniforme o esponenziale) >= tali che ogni tick sia >= 0,0001.
Una tale soluzione sarebbe fisicamente e matematicamente valida.
Sì, gmt+3.
Eugene, c'è qualcosa che non mi convince... Penso che tu abbia trovato il graal più velocemente di me con la tua intelligente trasformazione dei prezzi - simile alla mia, ma ancora non uguale.
Io, per esempio, non sono riuscito a prendere la rottura superiore del canale, ma solo quella inferiore.
Bravo!
Amico, se tu fossi Rena, urlerei: "Datemi il Graal - sono il suo papà!" ma qui mi limito, rispettosamente, a togliermi il cappello.
)
Certo papà, non ho nemmeno intenzione di discutere
Qual è l'ora del vostro server? gmt+3 ?
Ho controllato su questa coppia, ho avuto la seguente immagine.
Prima si sfonda il canale inferiore, poi immediatamente quello superiore.
A giudicare dal risultato, dovresti entrare dopo il primo breakout. Fermati in base alla dimensione della candela di breakout, prendine il doppio.
Ignora la seconda candela o a causa della precedente o .... non sono arrivato ai filtri, ho passato il tempo su altri esperti.
Più che convincente.
Gianni, in fondo sei una bellezza!
Andato a scrivere il tuo chip.Rena, non scherzare - il Graal è stato trovato.
Infatti, guardando la somma degli incrementi nella finestra temporale scorrevole, abbiamo un processo di Ornstein-Uhlenbeck con un ritorno alla media.
Basta tenere d'occhio i parametri del processo e nel momento in cui c'è una differenza tra i parametri attuali e i parametri della tabella per il classico O-U-non scambiare.
Lacrime di gioia e amore per il denaro sgorgano dai miei occhi....
Rena, non scherzare - il Graal è stato trovato.
Infatti, guardando la somma degli incrementi nella finestra temporale scorrevole, abbiamo un processo di Ornstein-Uhlenbeck con un ritorno alla media.
Basta tenere d'occhio i parametri del processo e nel momento in cui c'è una differenza tra i parametri attuali e quelli tabulati per un classico O-u-non scambiare.
Lacrime di gioia e amore per il denaro sgorgano dai miei occhi....
Aspetta un attimo, ci sto entrando.
Diciamo che finora ho ottenuto questo, non riesco a trovare l'errore:
Aspetta un attimo, ci sto entrando.
Diciamo che finora ho ottenuto questo, non riesco a trovare l'errore:
La varianza sembra essere calcolata correttamente.
La somma degli incrementi nella finestra temporale non lo è. È <0 tutto il tempo, com'è?
La varianza sembra essere calcolata correttamente.
La somma degli incrementi nella finestra temporale non lo è. È <0 per tutto il tempo, com'è?
Ho trovato un bug.
Ecco qui:
Bene, lo stesso può essere fatto naturalmente sulle zecche
Questa cosa dovrebbe funzionare in qualsiasi finestra temporale. Più piccolo è, più grandi sono gli scambi. Devi solo ridurre un po'l'intervallo di confidenza.
E non dimenticare di tenere d'occhio il parametro segreto:)) Quale? Leggete il processo O-Y e le sue caratteristiche, che, di fatto, fornisce un ritorno alla media.
Ma Eugene ha un'idea ancora peggiore. Ma non posso spiegare la sua conversione - non la capisco.
Questa cosa dovrebbe funzionare in qualsiasi finestra temporale. Più piccolo è, più grandi sono gli scambi. Devi solo ridurre un po'l'intervallo di confidenza.
E non dimenticare di tenere d'occhio il parametro segreto:)) Quale? Leggete il processo O-Y e le sue caratteristiche, che, di fatto, fornisce un ritorno alla media.
Ma Eugene ha un'idea ancora peggiore. Ma non posso spiegare la sua conversione - non la capisco.
Controllato, dal 15 giugno su EuR 3 scambi, tutti in più