Dalla teoria alla pratica - pagina 650

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hartmann:

Beh, la sanzione, nel senso usuale, è il rapporto tra venditori e compratori.



Ooh. Si è scoperto che ci sono acquirenti e venditori.

Le migliori menti del forum "numismatici convenzionalmente" hanno sostenuto che non c'è domanda e offerta, nel senso che si lancia una moneta e si ottiene un kukush comunque.

 
Uladzimir Izerski:

Ooh. Si è scoperto che ci sono acquirenti e venditori.

Le migliori menti del forum "numismatici convenzionalmente" hanno sostenuto che non c'è domanda e offerta, voglio dire lanciare una moneta e si ottiene un gobble comunque.

Dalla cattiva teoria alla buona pratica

;)

 
Renat Akhtyamov:

Dalla cattiva teoria alla buona pratica

;)

Più ci si avvicina ad essere scientifici, più ci si allontana dall'essere redditizi.

Non si può andare lontano dalle leggi della natura.

 
Uladzimir Izerski:

Più ci si avvicina alla scienza, più ci si allontana dalla redditività.

Non si può andare lontano dalle leggi della natura.

Molti qui lanciano le loro canne da pesca in un luogo pescoso

ma quando ci si brucia, si nuota fino a riva,

all'entrata e all'uscita con un po' di linguaggio scurrile.

la verità era là fuori, ma apparentemente non era destino...

la morale del thread è che il problema è risolvibile, ma non così, ci sono meno opzioni di strategia, ma diverse

lo stanco perso, possa colui che cammina sulla strada
 
Uladzimir Izerski:

Più ci si avvicina alla scienza, più ci si allontana dalla redditività.

Non si può andare lontano dalle leggi della natura.

Tutto dipende da come vuoi fare trading, se è stabile o solo per divertimento. Dipende da ciò su cui si fa affidamento e da ciò che si ottiene. Quello che è stato mostrato sul grafico dell'eurusd mostrerebbe una tendenza continua al rialzo senza alcun pullback, cosa che in realtà non vediamo.
 
Martin Cheguevara:
Tutto dipende da come vuoi fare trading, se è stabile o solo per divertimento. Dipende da ciò su cui si fa affidamento e da ciò che si ottiene. Quello che è stato mostrato sul grafico dell'eurusd mostrerebbe una continua tendenza al rialzo senza alcun pullback, che in realtà non osserviamo nella realtà.

ha, avrebbe potuto continuare verso il basso in realtà

Perché non ha continuato, questa è la domanda.

dov'è quel punto di snodo gongolante?

 
Renat Akhtyamov:

ha, avrebbe potuto continuare verso il basso in realtà

Perché non ha continuato, questa è la domanda

dov'è quel punto di snodo gongolante?

Prima di tutto, è necessario capire la cosa fondamentale. Sì, c'è una certa asimmetria di forze che spingono il prezzo su o giù nel mercato. Il problema è che queste forze sono uguali senza un vantaggio del 2-3%. A causa di questo, nessuno può arrivare a questi punti di snodo. Come chiunque erroneamente non può offrire algoritmi che definiscano lo spostamento temporale di queste forze in una o nell'altra parte. E il problema sta nel periodo di calcolo. Poiché se siete voi stessi a determinare il periodo che analizzate, vi troverete certamente di fronte a un metodo di analisi soggettivo, in base al quale non potete dire se la vostra analisi è corretta o meno. Ma tutto questo è in termini semplici. Qui si è discusso lo stesso di quanto detto sopra, ma in termini di scienza o "scientificità" a chi fa comodo).
Da un punto di vista statistico c'è una cosa come gli intervalli di confidenza e così via... ma anche questo non darà nulla di preciso. Avete bisogno di un'analisi adattiva che dipende dal comportamento del mercato e non ha un periodo di calcolo di conseguenza. Questo è l'intero problema qui.
Le fluttuazioni di forze costituiscono il tempo principale che fa la parte del leone di questo 2-3%. E se c'è qualche movimento, di regola, avviene così rapidamente che i punti di rotazione sono fuori questione.
Può essere, sì, che ci sia una tendenza, ma è molto rara. Di regola, o è molto rumorosa e non permette di fare soldi. Oppure ci sono pullback che chiudono i profitti anche se sono entrati in tempo.
Se prendete un periodo enorme non otterrete nulla. L'equilibrio è quasi perfetto perché il prezzo è praticamente casuale e quindi l'aspettativa matematica delle due forze tende inevitabilmente a zero. È molto facile da calcolare e controllare se necessario.
1 variante di risolvere i corridoi di prezzo basati sull'opposizione dei propri massimi e minimi. Significa sbarazzarsi dell'influenza dei cambiamenti improvvisi di prezzo.
2. La variante di soluzione è trovare l'asimmetria di due forze. Il problema qui è nel periodo di calcolo che dovrebbe anche essere adattivo per evitare di essere troppo sensibile o viceversa. Finora non c'è soluzione a questo problema.
 
Martin Cheguevara:
Prima di tutto è necessario capire la cosa fondamentale. Sì, c'è una certa asimmetria di forze che spingono il prezzo su o giù nel mercato. Il problema è che queste forze sono uguali se non consideriamo un vantaggio del 2-3% come disuguaglianza. A causa di questo, nessuno può arrivare a questi punti di snodo. Poiché nessuno può offrire un buon algoritmo per determinare l'offset di queste forze in uno o nell'altro lato. E il problema è il periodo di calcolo. Perché se lei stesso determina il periodo che analizza, si troverà certamente di fronte a un metodo di analisi soggettivo sulla base del quale non può dire se la sua analisi è corretta o no. Ma tutto questo è in termini semplici. Qui abbiamo discusso lo stesso come sopra, ma con l'accuratezza della scienza o "scientificità" a chi volete)

Ho spiegato il periodo di calcolo sopra - non esiste, poiché un quotire è una serie non periodica

in questo caso una quotazione può avere incrementi praticamente trascurabili, con possibilità sufficientemente ampie di controllare il prezzo

è dimostrato dalle trasformate di Fourier.

Vorrei discutere di un 2-3% di sovrappeso, ma non lo farò.

Solo per darvi un esempio - cigno nero sulla sterlina nel '16, circa il 90% stava per comprare....

E la cosa divertente è che è stato un no-break per tutti i mercati, enormi livantos

Una strategia controtendenza può resistere a una tale mossa? La risposta è, si spera, ovvia.

E quello che c'è sopra è una strategia di inversione

L'autore è fuori tema, ha ragione.

 
hartmann:

Beh, il mercato è solitamente definito come il rapporto tra acquirenti e venditori.

Beh, non ci sono questi dati nel forex. Dobbiamo emularli in qualche modo dal prezzo e dal volume.

E anche se li avessimo, avremmo bisogno di sapere in quale sezione vengono guardati. In totale, quanto è stato comprato e venduto nel mercato.

Quella foto che hai dato è un'informazione per una sola casa di intermediazione, non fa differenza.

 
Renat Akhtyamov:

Ho spiegato il periodo di calcolo sopra - non esiste, poiché un quotire è una serie non periodica

in cui una quotazione può avere incrementi praticamente trascurabili, con possibilità sufficientemente ampie di gestione del prezzo

è dimostrato dalle trasformate di Fourier.

Vorrei discutere di un 2-3% di sovrappeso, ma non lo farò.

Solo per darvi un esempio - cigno nero sulla sterlina nel '16, circa il 90% stava per comprare....

E la cosa divertente è che è stato un no-break per tutti i mercati, enormi livantos

Una strategia controtendenza può resistere a una tale mossa? La risposta è, si spera, ovvia.

E quello che c'è sopra è una strategia di inversione

L'autore è fuori tema, ha ragione.

Ho descritto le opzioni. Non esiste ancora una soluzione perfetta. Ma la prima variante funziona male. E questo, per esempio, mi basta e non ho bisogno di altro. Chi ha bisogno di cosa.
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