Dalla teoria alla pratica - pagina 241
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Una cosa che posso dirvi è che gli ordini di maggior successo si trovano su livelli
Al massimo). Un livello è di solito un piatto, e non si sa dove andrà dopo. E su max-minas si sa - nella direzione opposta)).
Al massimo dei minimi)) Il livello è di solito un piatto, e non si sa dove andrà dopo. E su max mines sai - nella direzione opposta)).
Ehi, ehi, ehi, ehi.
Basta fare attenzione a Zig-Zag)). Ma distribuzioni come quella di A_K2 si identificano quasi inequivocabilmente.
Basta fare attenzione a Zig-Zag)). Ma distribuzioni come quella di A_K2 si identificano quasi inequivocabilmente.
Cosa c'è di sbagliato negli zig zag?
Cosa c'è di sbagliato negli zig-zag?
Non c'è niente di male. Semplicemente non è adatto a questo caso.
Basta fare attenzione a Zig-Zag)). Ma distribuzioni come quella di A_K2 si identificano quasi inequivocabilmente.
Non si può costruire una distribuzione da zz?
Basta fare attenzione a Zig-Zag)). Ma distribuzioni come quella di A_K2 si identificano quasi inequivocabilmente.
Non si può usare zz per costruire distribuzioni?
Se sono io, non lo so, non ho provato. In generale, la distribuzione dovrebbe essere costruita a partire dal detrend, come una linea di regressione - in un certo senso rimuoviamo la componente deterministica.
Alexander, posso farti una domanda? Per favore, correggetemi se non sono corretto, voi selezionate una tale dimensione ottimale (minima possibile) del campione per vedere l'intervallo di confidenza della funzione di densità di probabilità, come ho capito ora due funzioni di distribuzioni, voi calcolate la varianza su questa finestra scorrevole insieme al coefficiente di intensità di trading. Tutti i calcoli sono basati su incrementi di prezzo in tick. Beh, le zecche sono una specie di fonte primaria di informazioni (purtroppo non ne abbiamo altre). Ma poiché ci sono problemi con i dati tick (non entrerò nei dettagli), quando passiamo alle minuzie (abbiamo sempre una grande storia di dati), il rapporto di trading diventa non valido? Dopo tutto, riceviamo dati ogni minuto, abbiamo incrementi, come in questo caso? Si scopre che la finestra scorrevole della dimensione del campione aumenta di decine di volte? E se andiamo nella direzione opposta e passiamo a un intervallo più breve di un secondo, allora la finestra scorrevole diminuirà, e il fattore di intensità del trading aumenterà?
Esattamente. Un modo di pensare assolutamente corretto.
Alexey, se hai rivisto il lavoro di Shelepin, puoi spiegare il significato del parametro C? È una costante?
In altre opere degli stessi autori, ho visto informazioni contraddittorie:
1. Il parametro in sé non ha alcun significato, solo il valore di C/lambda è definito come la frequenza di salto.
2. Il parametro C è una costante, per analogia con la velocità della luce nel vuoto.
Ora sto impostando C è una costante, = 0,0001, ma ne dubito...
Secondo me, è ancora un parametro calcolato ed è diverso per le diverse coppie di valute.
Se, a vostro piacimento, gli date un'occhiata e date la vostra opinione, ve ne sarei estremamente grato.