Dalla teoria alla pratica - pagina 127
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Ora scrivo più per me stesso, una specie di diario.
È semplicemente ovvio che sopra un certo livello di fiducia, espresso come deviazione dalla media mobile SMA corrente, ci sarà un "pullback" verso la media. Non può essere altrimenti, perché la distribuzione di probabilità di deviazione del prezzo dalla media deve "riunirsi" nella distribuzione di Student.
È vero, ma il prezzo non tenderà alla sua media mobile attuale, ma alla sua media futura ("prevista"). È qui che entra in gioco la media mobile WMA. Ma non è la probabilità degli incrementi che deve essere usata come "peso", ma la loro velocità!
R.Feynman nei suoi calcoli delle ampiezze delle probabilità di transizioni dallo stato A allo stato B, ha usato come dati di ingresso il seguente valore:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
dove
X(t) è il valore attuale,
X(t-1) - valore precedente
deltaT - tempo tra X(t) e X(t-1).
Questo è il valore di S che dovrebbe essere usato come peso per WMA.
Ora scrivo più per me stesso, una specie di diario.
È semplicemente ovvio che sopra un certo livello di fiducia, espresso come deviazione dalla media mobile SMA corrente, ci sarà un "pullback" verso la media. Non può essere altrimenti, perché la distribuzione di probabilità di deviazione del prezzo dalla media deve "riunirsi" nella distribuzione di Student.
È vero, ma il prezzo non tenderà alla sua media mobile attuale, ma alla sua media futura ("prevista"). È qui che entra in gioco la media mobile WMA. Ma non è la probabilità degli incrementi che deve essere usata come "peso", ma la loro velocità!
R.Feynman nei suoi calcoli delle ampiezze delle probabilità di transizioni dallo stato A allo stato B, ha usato come dati di ingresso il seguente valore:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
dove
X(t) è il valore attuale,
X(t-1) - valore precedente
deltaT - tempo tra X(t) e X(t-1).
Questo è il valore di S che dovrebbe essere usato come peso per WMA.
Lasciami correggere i tuoi pensieri ))
È semplicemente ovvio che se si supera un certo livello di fiducia, espresso come una deviazione dallamedia mobile SMA corrente, ci sarà un "pullback" verso la media o la media tirerà fino al prezzo corrente ))))
)))) perché la tua ovvietà non è ovvia per nessuno. Perché mai dovrebbe esserci un pullback, dov'è la conferma di questo "fatto ovvio"?
Permettimi di correggere il tuo pensiero ))
È semplicemente ovvio che se si supera un certo livello di fiducia espresso come deviazione dallamedia mobile SMA corrente, ci sarà un "pullback" verso la media o la media tirerà fino al prezzo corrente ))))
)))) perché la tua ovvietà non è ovvia per nessuno. Perché mai dovrebbe esserci un pullback, dov'è la conferma di questo "fatto ovvio"?
Ci saranno. Basta guardare la distribuzione delle deviazioni di prezzo dalla media mobile in quel punto - è obliqua, con un grande coefficiente di asimmetria (abbiamo la non stazionarietà), e se si guarda quella distribuzione in media su campioni enormi, tende a una distribuzione di Student. Cioè, la nostra distribuzione attualmente asimmetrica tenderà necessariamente ad essere simmetrica.
Ma non all'attuale, ma alla futura distribuzione degli studenti - allo stato piatto. È qui che molte persone (me compreso, mi pento) pensano che tende alla SMA. Niente affatto! Il prezzo tende verso la WMA, solo con pesi difficili.
Signori! Non c'è un Uomo con la lettera maiuscola in questo forum, che farebbe il seguente lavoro gratuitamente, letteralmente dalla generosità dell'anima:
Ho bisogno di convertire il tempo di arrivo dei tick astronomici in qualche file .csv in formato decimale, calcolare i valoriS=(X(t)-X(t-1))/deltaT per Ask o per Bid, costruire un istogramma dei tassi S e postarlo qui sul forum? Non ho davvero tempo adesso...
Signori! Non c'è un Uomo con la lettera maiuscola in questo forum, che farebbe il seguente lavoro gratuitamente, letteralmente dalla generosità dell'anima:
Ho bisogno di convertire il tempo di arrivo dei tick astronomici in qualche file .csv in formato decimale, calcolare i valoriS=(X(t)-X(t-1))/deltaT per Ask o per Bid, costruire un istogramma dei tassi S e postarlo qui sul forum? Non ho davvero il tempo ora...
Lancia un esempio di archivio, uno script da scrivere come due byte da inviare.
Per fare un esempio di archivio, uno script da scrivere è come due byte da inviare.
Non ho nessun... Questo deve essere trovato da qualche parte come Dukascopy ecc. ecc. - Non ho proprio il tempo...
Non ho nessun... Devi cercarli da qualche parte come Dukascopy ecc. ecc. - Non ho proprio il tempo...
Scusa amico, è consuetudine avere il proprio cucchiaio.
Scusa amico, ci piace avere il nostro cucchiaio.
Lancia un esempio di archivio, uno script da scrivere come due byte da inviare.
Nikolai, ecco l'archivio rublo/dollaro dello scambio.
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Data Ora con msec Bid Ask Last Volume