Dalla teoria alla pratica - pagina 501
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Rileggete tutto Orlov...(vedi file allegato).
Fondamentalmente - tutto si riduce al fatto che nulla nel mercato conta e nulla funziona, tranne due cose:
Il volume del campione e la distanza tra i centri delle distribuzioni del campione nell'intervallo di tempo tau.
Essenzialmente, suggerisce di aspettare che il prezzo si muova fuori dalla varianza in una particolare finestra scorrevole e dopo un intervallo di tempo << la dimensione della finestra scorrevole (!!! non come la mia nella stessa finestra, ma molto più piccola!!!), di chiudere il trade usando una strategia controtendenza. Questo è tutto.
In realtà, corretto. In altre parole, i commercianti sono in attesa di una lunga candela, una grande percentuale di cambiamento del prezzo, non la velocità di cambiamento, ma il cambiamento percentuale è importante, c'è un'alta probabilità che il tasso non tornerà indietro. L'indicatore ADX(14) si accorge di queste cose e appare lo ZIGZAG. Questo potrebbe essere l'inizio di una tendenza. L'inizio di un'altra candela lunga sul timeframe superiore. Una deviazione significativa. E un punto ristretto nel tempo per i commercianti per prendere una decisione sulle diverse strategie applicate. Le torte sono finite, ci siamo sballati, siamo saliti sui carri. Il treno si è mosso. Forse.
Rileggete tutto Orlov...(vedi file allegato).
Fondamentalmente - tutto si riduce al fatto che nulla nel mercato conta e nulla funziona, tranne due cose:
Il volume del campione e la distanza tra i centri delle distribuzioni del campione nell'intervallo di tempo tau.
Essenzialmente, suggerisce di aspettare che il prezzo si muova fuori dalla varianza in una particolare finestra scorrevole e dopo un intervallo di tempo << la dimensione della finestra scorrevole (!!! non come la mia nella stessa finestra, ma molto più piccola!!!), di chiudere il trade usando una strategia controtendenza. Questo è tutto.
Perché, Alexander, Fokker-Planck è stato messo da parte?
Dopo tutto, l'idea iniziale di convertire la distribuzione che ha avuto luogo al momento dell'apertura di un trade nella distribuzione che verrà dopo era così interessante. Ora stai parlando solo di modi per identificare quando entrare in un trade, e penso che tu abbia raffinato un po' il metodo Bollinger Band. E i problemi sorgono nella questione di quando chiuderlo... C'è così tanto spazio per la ricerca lì, e l'apparato matematico è molto poco convenzionale - integrazione delle traiettorie. Avete trovato qualcosa?
Forse almeno nella formulazione del problema: cosa volete dalla distribuzione degli incrementi alla fine della transazione ai fini del profitto? Mi ricordo che avete parlato dell'estremo della funzione di densità di probabilità. Se sappiamo di cosa c'è bisogno, possiamo cercare quelli, sempre con metodi formali di analisi statistica, per i quali ci sono molti programmi e non c'è bisogno di scriverli di nuovo. Poi, si può essere fortunati, e saremo in grado di identificare una o più preistoria tipica.
P.S. A proposito, ho trovato da qualche parte delle formule per un breakpoint ottimale (analogo del problema dello sposo) su una serie temporale di cammino casuale. Sembra essere la scuola di Shiryaev. Cercare, dove?
P.P.S. Non è del tutto disilluso dai metodi della teoria della probabilità, non è ora di analizzare le sequenze piuttosto che le distribuzioni?Perché, Alexander, Fokker-Planck è stato messo da parte?
Dopo tutto, l'idea iniziale di convertire la distribuzione che ha avuto luogo al momento dell'apertura di un trade nella distribuzione che verrà dopo era così interessante. Ora stai parlando solo di modi per identificare quando entrare in un trade, e penso che tu abbia raffinato un po' il metodo Bollinger Band. E i problemi sorgono nella questione di quando chiuderlo... C'è così tanto spazio per la ricerca lì, e l'apparato matematico è molto poco convenzionale - l'integrazione delle traiettorie. Non hai trovato niente?
Perché no - no, non l'ho fatto.
In effetti, quelli che lavorano lo sono:
1. Calcolo della dispersione (coefficiente di diffusione) tramite "la radice del tempo"
2. usando le mediane.
Avere un vantaggio statistico sulle controparti:
3. scala temporale esponenziale
4. ACF
Impraticabile è davvero il momento di uscire da un commercio...
Se avete prestato attenzione ai miei ultimi istogrammi ipergeometrici, essi indicano direttamente (e Orlov lo conferma) che il tempo di decisione di uscire da un trade dovrebbe essere inferiore alla dimensione della finestra temporale di osservazione. In effetti, è una previsione a breve termine di un "ritorno alla media".
Studiare, calcolare, distribuire
gli incrementi
senza capire il significato fisico degli incrementi
è il lavaggio della mano e il lavaggio del cervello
Studiare, calcolare, distribuire
gli incrementi
senza capire il significato fisico degli incrementi
è il lavaggio della mano e il lavaggio del cervello
P.S. Sì, a proposito, ho incontrato da qualche parte formule per un punto di arresto ottimale (analogo al problema della sposa schizzinosa) su una serie temporale con cammino casuale. Sembra essere la scuola di Shiryaev. Cercare, dove?
P.P.S. Si è del tutto disilluso dei metodi della teoria della probabilità, non è ora di analizzare le sequenze piuttosto che le distribuzioni?Shiryaev parla di un caso particolare di arresto ottimale - il problema del decadimento del processo casuale. In questo thread ho postato un link a un video con la sua storia al riguardo (e che ha pubblicato un libro sull'argomento l'anno scorso).
TC ha un problema con le basi di matstat. Per esempio, parla della stessa distribuzione di due campioni, senza confermarla con criteri di accordo/uniformità.
Vladimir, se un giorno avrai il desiderio di lavorare nel sistema VisSim, posso inviarti il mio modello TS - devi solo scrivere una frase: "Send it" :)) Che sia una bozza, dando lo 0% di profitto (in effetti, il modello di base) - ma, è più facile finalizzare le loro idee, che rifare tutto da capo. IMHO.
...
TC ha un problema con le basi di matstat. Per esempio, parla della stessa distribuzione di due campioni, senza confermarlo con i criteri di accordo/uniformità.
Ma il matstat ha anche un problema con le basi per le serie dei tassi di cambio, queste serie non hanno la proprietà della stabilità statistica (tendenza delle frequenze relative alle probabilità), perché le leggi dei grandi numeri non sono soddisfatte. Quali sono i criteri?