Dalla teoria alla pratica - pagina 342
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Leggendo ogni 2°, poi 3°, ecc. ogni n-esimo tick si ottiene effettivamente un grafico dei prezzi di chiusura.
E le distribuzioni di questo grafico le ho già riempite.
All'inizio avrete il picco centrale che diminuisce, comincerà a sfocare più vicino alla normalità e poi la distribuzione diventerà bimodale.
Per capire il processo bisogna studiarlo ai bordi e le misure dei bordi sono che con n=1 ci si avvicina a una distribuzione log-normale e con l'aumento di n vicino a n=100 si ha una distribuzione bimodale. Questo significa che la distribuzione è sempre stata bimodale, è solo che a causa della discrepanza a piccoli n si sovrappongono e il quadro non è chiaro.
Quindi la sua idea di studio è un'invenzione di una bicicletta.
Alexander_K2:
Sì, Maxim - i grafici eseguono solo una trasformazione al flusso più semplice.
Un'ulteriore trasformazione del flusso di input è necessaria solo per le reti neurali, per le previsioni. Dopo tutto, questo è il punto: lavorare con distribuzioni conosciute. Per il flusso di eventi - distribuzione Erlang, per le citazioni sedute in esso - distribuzione Gaussiana. Allora tutta la matematica del lavoro di Kolmogorov funzionerà. Senza una tale trasformazione, non lo farà.
Io stesso passerei alle reti neurali, ma non ho il modulo Vissim NeurlNet e sono troppo pigro per imparare un altro sistema.
Ma resto della mia opinione - il problema di tutti i partecipanti del ramo "Machine learning" è esattamente nella preparazione dei predittori e nient'altro.
Sto aspettando la tua svolta. Poi mi collegherò ai vostri segnali di trading.
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Per il flusso di eventi - distribuzione Erlang.
https://habr.com/post/208684/ E questo è un puntatore.
A_K2 ha cancellato i suoi post e i suoi amici dal suo profilo, e voi siete solo incazzati...
Cancellato i pali. Ha ucciso i miei amici. Me ne vado.
Leggendo ogni 2°, poi 3°, ecc. ogni ennesimo tick si ottiene effettivamente un grafico dei prezzi di chiusura.
E le distribuzioni di questo grafico ve le ho già spiegate.
All'inizio avrete il picco centrale che diminuisce, comincerà a sfocare più vicino alla normalità e poi la distribuzione diventerà bimodale.
Per capire il processo bisogna studiarlo ai bordi e le misure dei bordi sono che con n=1 ci si avvicina a una distribuzione log-normale e con l'aumento di n vicino a n=100 si ha una distribuzione bimodale. Questo significa che la distribuzione è sempre stata bimodale, è solo che a causa della discrepanza a piccoli n si sovrappongono e il quadro non è chiaro.
Quindi la tua idea di studio è un'invenzione della bicicletta.
Sono assolutamente d'accordo che lo studio deve iniziare con le code della distribuzione. Su TF superiori è visibile una distribuzione polimodale, poiché si formano diversi picchi.
L'articolo qui è buono, e il sistema presentato si sovrappone parzialmente a quello di Alexander.http://www.altertrader.com/publications01.html
Beh, prevedere, non prevedere, ma sul processo Wiener North Wind ha"guadagnato". Non per caso, questo è garantito. / L'algoritmo è aperto, se trovi un errore, vieni da noi.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=600580&viewfull=1#post600580
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=601363&viewfull=1#post601363
Ecco la descrizione di una persona sana di mente.
Cioè, un grafico a tick quasi-volume è sufficiente, e il tempo dovrebbe essere completamente dimenticato
Wizard2018:
Beh, prevedere o non prevedere, ma Northern Wind è riuscita a "fare soldi" con il processo Wiener. Non per caso, cioè garantito. L'SSC e l'SB sono diversi. / L'algoritmo è aperto, se trovi un errore, vieni da noi.
Non è diverso. MTB è un modello di prova senza regolarità.
Se qualcuno ha inventato la propria serie, non è più CRS e non è SB. Posso introdurre artificialmente delle regolarità in SB, allora sarà possibile guadagnarci sopra, ma non può essere chiamato SB.
SB non contiene schemi, questa è la sua definizione, è costruito in modo da non contenerli. Quindi "fare soldi" su SB è come dire "2+2=5". Questa non è la mia opinione, è un fatto matematico tratto dai libri di testo. Almeno leggete le definizioni su Wiki per un'immersione nell'argomento.
E sì, il mercato non è un SB, anche se sembra simile.Non è un caso che sia diverso. SB è un modello di prova senza modello.
Se qualcuno se ne esce con la propria serie, allora non è più GSH e non è più SB. Posso introdurre artificialmente delle regolarità in SB, allora sarà possibile guadagnarci sopra, ma non può essere chiamato SB.
SB non contiene schemi, questa è la sua definizione, è costruito in modo da non contenerli. Quindi "fare soldi" su SB è come dire "2+2=5". Questa non è la mia opinione, è un fatto matematico tratto dai libri di testo. Almeno leggete le definizioni su Wiki per un'immersione nell'argomento.
E sì, il mercato non è un SB, anche se lo sembra.In realtà, è possibile fare soldi su SB (da non confondere con una moneta - anche se è possibile fare soldi anche su una moneta, a certe condizioni). È abbastanza ovvio, ma è lungo, doloroso e pigro spiegarlo.
Il mercato non è ovviamente SB, ma SB-like. In generale, è possibile fare soldi nel mercato come in SB.
SB è un integrale di una moneta) non puoi fare soldi in nessuna condizione, è un fatto matematico da libri di testo. È come cercare di confutare il teorema di Pitagora)
)) Mettete SB in uno spazio ristretto e avrete questa opportunità.
)) Mettete SB in uno spazio chiuso e avrete questa possibilità.
Ecco qui. Qui non riesco a superare questa idiozia ripetitiva. Iniziano come un corno di latta su un fornello. E se questo, e se quello. Non sta vagando con la demolizione. Cosa c'entra questo con gli spazi ristretti.
Capisco, voi siete tutti per l'eterno e l'infinito, ma per l'ideale).
In realtà, nel caso generale non avrete nemmeno modo di distinguere il volume chiuso dall'infinito.