Dalla teoria alla pratica - pagina 150
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Detrending e lavorare dai bordi del canale al suo centro - tu chiami quella bicicletta inventata ai tempi di re piselli la soluzione più ingegnosa?))) "Quante meravigliose scoperte ci prepara lo spirito dell'illuminazione").
Il successo di questo algoritmo è relativo. Avrà successo in condizioni pianeggianti. Se riuscite a identificare il trend-flat e passate tempestivamente dalla strategia controtendenza al trend, allora può avere successo.
Mi piacerebbe vedere in pratica questa tendenza al non ritorno e come questo algoritmo la affronta.
Ho il sospetto che tu abbia semplicemente calcolato la finestra temporale di osservazione (dimensione del campione) in modo errato.
Per esempio, il livello di fiducia del 99,5% per la coppia EURUSD è di circa 15.000, e per EURAUD - fino a 40.000!!! Cioè, se io, stupidamente, comincio ad osservare la coppia EURAUD a volume = 15.000 ticks, che corrisponde a circa il 95% di probabilità di fiducia, allora prima o poi il restante 5% finirà il mio deposito - sono d'accordo.
Sopra ho postato dei grafici per i vostri dati, che mostrano che c'è una memoria di quasi 40.000 tick!
Sì, l'ho visto. Grazie SanSanych - corrisponde ai miei calcoli.
Arriva una nuova zecca. Ricalcoliamo? Ad ogni tick, ricalcoliamo? La zecca che era la numero 1 è diventata la zecca numero 2 e non è nel campione. È abbastanza ovvio che si farà ASSOLUTAMENTE un nuovo campionamento di zecche, poiché i numeri di zecche in due esponenti, che differiscono di uno spostamento di zecca, saranno diversi, cioè tutte le zecche sono nuove! A cosa si riferisce allora la figura presentata? Si scopre che le cifre che ci vengono presentate esistono esattamente per una zecca!
Lei ha scritto delle sciocchezze, mi scusi. Non c'è niente di simile nell'algoritmo pubblicato. Non capisco cosa state spostando lì e perché. Quali due esponenti? Nuove zecche? Un nuovo campione? Di cosa stai parlando?
Nikolai, alcuni saccenti qui dicono che questo metodo non ha senso ed è noto da 100 anni. Sapete se si chiama indicatore o consigliere?
Quanto al tempo, è una questione di principio, e non mi stancherò mai di ripeterlo.
Secondo me - lavorare con i tick indiscriminatamente è il peggiore errore nell'analisi delle serie temporali. La nozione stessa di tempo si perde; per una stessa quantità di ticchettii in fasi diverse si ha un tempo diverso e viceversa. È una pura assurdità e, di conseguenza, l'impoverimento e la vergogna dell'individuo.
Questo ci lascia due modi:
1. Per leggere i dati in intervalli di tempo uguali, e prendere il valore di un arrivo garantito della quota come un tempo discreto.
2. In intervalli esponenziali - leggi come ridurre un processo non markoviano ad uno markoviano. Questo è esattamente il trucco.
È una specie di oscillatore di un bolinger o sistemi simili
Screenshot della piattaforma MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited, MetaTrader 5, Demo
Oscilatore BB
Alexander, imho, hai scelto la metodologia sbagliata per testare la strategia. Quando questa [strategia] esiste già, è più facile eseguirla su diverse parti della storia in Tester. Per quanto ho capito, sei passato direttamente dal codice primario alla verifica online. È molto lungo e MOLTO costoso alla velocità di oggi. Il tempo è costoso... Ecco perché capisco un po' gli imbroglioni del ramo, che vogliono le loro torte pronte qui e ora...
E tutto perché probabilmente non c'è una strategia implementata nel puro MQL4\5.
Hai scritto delle sciocchezze, mi dispiace. Non c'è niente del genere nell'algoritmo che hai postato. Non capisco cosa state spostando lì e perché. Quali due esponenti? Un nuovo campione? Di cosa stai parlando?
Rileggi il mio post e se vuoi rispondere, allora rispondi nella sostanza.
Beh, è come un oscillatore di un bolinger o di un sistema simile
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Si sottrae l'ondulazione dal kotir, e si conta lo STO, e si mettono entrambi i lati del kotir detrended.
Nel frattempo, sto per avere l'idea più geniale.
Questo valore - la somma degli incrementi - è l'ampiezza delle probabilità della funzione prezzo dell'onda. Infatti, questo valore è la soluzione dell'equazione di Fokker-Planck con condizioni al contorno.
Dopo affermazioni del genere, dovresti togliere i piedi dal forum... ^)))))
Alexander, imho, hai scelto la metodologia sbagliata per testare la strategia. Quando questa [strategia] esiste già, è più facile eseguirla su diverse parti della storia in Tester. Per quanto ho capito, sei passato direttamente dal codice primario alla verifica online. È molto lungo e MOLTO costoso alla velocità di oggi. Il tempo è costoso... Ecco perché capisco un po' i truffatori del ramo, che vogliono le loro torte pronte qui e ora...
E tutto perché probabilmente non c'è una strategia implementata nel puro MQL4\5.
Nel frattempo, sto per avere l'idea più geniale.
Questo valore - la somma degli incrementi - è l'ampiezza delle probabilità della funzione prezzo dell'onda. Infatti, questo valore è la soluzione dell'equazione di Fokker-Planck con condizioni al contorno.
Dopo affermazioni del genere, dovresti togliere i piedi dal forum... ^)))))
A chi è indirizzato questo? Un cavallo sferico nel vuoto?