Dalla teoria alla pratica - pagina 757
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GBPUSD 2018.
Un po' peggio qui: 12 scambi - 8 positivi e 4 negativi.
Il numero è buono. Ma è il risultato cumulativo che conta. Qual è la linea di fondo? Qual è l'aumento rispetto al saldo iniziale?
La quantità è buona. Ma è il risultato complessivo che conta. Qual è la linea di fondo? Qual è l'aumento rispetto al saldo iniziale?
Non lo so. Non c'è ancora tempo per contare.
Questi sono in realtà grafici di deviazione dei prezzi dal punto di partenza con uno spostamento temporale. La fossa potenziale è la finestra temporale di osservazione scelta: sessioni di tre giorni o tre giorni, ecc. E l'ampiezza dell'intervallo di confidenza è ~sqrt(T) secondo Einstein, poiché non c'è niente di meglio e nessuno mi convincerà del contrario.
I grafici, naturalmente, sono insoliti e ridicoli... Ma non abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di soldi!
Ho già impostato il TS e l'ho eseguito - vediamo...
GBPUSD 2018.
Un po' peggio qui: 12 scambi - 8 positivi e 4 negativi.
Porrò la domanda in un altro modo.
8 positivi - quanti di ciascuno? Quanti in totale?
4 negativi - quanti sono ciascuno di loro? Quanti sono in totale?
Quanti sono in totale?
A proposito, l'idea dei 3 box potenziali (cioè la necessità di guardare il prezzo entro 3 sessioni di trading (1 giorno) o 3 giorni se si prende 1 giorno come box) è emersa dalle seguenti considerazioni.
1. prendiamo, per esempio, 1 min di dati. In 3 giorni, risulta in 4320 valori di prezzo.
(2) Rispetto a qualsiasi media o punto di partenza, il prezzo forma sempre una distribuzione unimodale.
(3) Dalla disuguaglianza Petunin-Vysokowski sappiamo che per coprire il 99% della distribuzione unimodale si dovrebbe avere un campione di 4444 valori.
4. 4320 и 4444... Incredibile coincidenza! Cioè una finestra di 3 giorni è necessaria e sufficiente.
Voilà - il Graal.
Non lo so. Non c'è ancora tempo per contare.
Questi sono in realtà grafici di deviazione dei prezzi dal punto di partenza con uno spostamento temporale. La fossa potenziale è la finestra temporale di osservazione scelta: sessioni di tre giorni o tre giorni, ecc. E l'ampiezza dell'intervallo di confidenza è ~sqrt(T) secondo Einstein, poiché non c'è niente di meglio e nessuno mi convincerà del contrario.
I grafici, naturalmente, sono insoliti e ridicoli... Ma non abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di soldi!
Ho già impostato il TS e l'ho eseguito - vediamo.
Non pensate che sia ridicolo prendere un punto di riferimento praticamente dal soffitto. Il tempo non è importante per il prezzo. È il prezzo in tempo che conta.
Porrò la domanda in un altro modo.
Otto positivi: quanti di ciascuno? Quanti in totale?
4 negativi - quanti di ciascuno? Quanti se ne aggiungono?
Quanti sono in totale?
Beh, ho fatto un calcolo sommario - il totale per il 2018 sarebbe stato +140 pip. E ci sarebbe stato un trade negativo di -110 pip... Non importa, naturalmente, ma questi sono i migliori risultati che ho potuto ottenere da un po' di tempo a questa parte.
Sfortunatamente, non ho un tester completo - non ho usato affatto i tester fino a poco tempo fa.
Non pensate che sia ridicolo prendere un punto di riferimento praticamente dal soffitto. Il tempo non è importante per il prezzo. È il prezzo in tempo che conta.
È importante!
Ma non è questo il punto...
Sto mostrando con i miei post - ciò che io (e tutti quelli che soffrono) sono desiderosi di vedere.
1. un'idea con una giustificazione - perché dovrebbe funzionare.
2. un tester, demo, reale, segnale.
E non solo filosofeggiando e roteando gli occhi.
Inoltre, sono un avversario categorico dei segreti, degli imbarazzi e di altre porcherie.
A proposito, questo algoritmo non ha problemi a battere gli SB di tipo Laplace motion in una sola volta.
Purtroppo, a causa della non stazionarietà, la VR reale è molto più complicata del moto di Laplace...
Importante!
Ma non è questo il punto...
Con i miei post, mostro quello che io (e tutti quelli che soffrono) desideriamo vedere.
1. un'idea con una giustificazione - perché dovrebbe funzionare.
2. un tester, demo, reale, segnale.
E non solo filosofeggiando e roteando gli occhi.
Inoltre - sono un avversario categorico dei segreti, dell'imbarazzo, ecc. della spazzatura.
(1) Ognuno ha la sua giustificazione. E può non essere fondamentalmente appropriato per altri.
2. Solo ora stai prestando attenzione al tester. Vedrete molte cose interessanti per voi stessi attraverso questa meraviglia del progresso.
Nessuno può tenere dei segreti nella manica. Non sono carte. Il prezzo è lo stesso per tutti ed è in bella vista per tutti.
A proposito, questo algoritmo non ha problemi a battere gli SB di tipo Laplace motion in una sola volta.
Purtroppo, a causa della non stazionarietà, la BP reale è molto più complicata del moto di Laplace...
1) Beh, con SB, presumo che tutto sia già chiaro. Giusto? Avete capito Laplace? Perché ho già capito quali calcoli devo fare per renderlo più chiaro. Fare o non fare?
2) La VR reale, in effetti, è molto più complicata di qualsiasi SB, incluso Laplace, come vi ho detto più volte. Ti ho anche detto che giocare a SB (con il tuo amato Laplace) non è una panacea per lavorare con la vera BP. Lei stesso è ormai convinto di questo. Ma non c'è bisogno di rimpiangere la natura instabile della BP. Cercare di rendere stazionaria la BP instabile è un compito assolutamente inutile. Ed è per questo che i metodi TViMS non daranno il risultato desiderato in questo caso. Abbiamo bisogno di altri modi, che possano portare non rimpianto per la VR instabile, ma soddisfazione e gioia per essa ;))