Dalla teoria alla pratica - pagina 1562
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Se la MA fosse davanti al prezzo, questo sarebbe il tema
Nessun problema, sposta il MA a destra e sarà avanti).
Onestamente - sono stufo di questo forum. C'era una domanda specifica - come determinare se c'è un outlier gigante, con quali criteri. Se l'unico criterio è l'OI, come portarlo nel terminale, o come calcolarlo.
La risposta a questa domanda è stata un sacco di Vysotsky che ha tentennato, alta filosofia con accuse dei miei segnali e semplicemente stupidità.
Cosa c'è da dire?
Anatoly - questo non è un riferimento a te in particolare, ma semplicemente un ragionamento sull'inutilità di tutti gli sforzi sul forum.
Pensate che tutti debbano occuparsi dei vostri problemi e che tutto il mondo debba ruotare intorno a voi? Voi, avendo scelto una volta una direzione, cioè l'uso del ritorno alla media, scalpitate a qualunque costo, usando tutte le possibilità di matanalisi. Da un lato la sua persistenza è lodevole, ma dall'altro dove sono le garanzie di successo di un approccio così unilaterale? Dopo tutto, si può risolvere un problema per tutta la vita e non risolverlo. Ho un approccio abbastanza diverso alla creazione di distributori automatici. In primo luogo, il mio approccio non è così scientifico come il vostro, ma più ingegneristico, applicato. In secondo luogo, non mi "soffermo" troppo a lungo su una direzione e se qualche variante di TS non mi dà il risultato inizio la mia ricerca senza rimpianti in un'altra direzione e su altri principi.
E qui appaio, quando stanco del suo lavoro, voglio distrarmi un po' e scherzare. A volte mostro anche i risultati dei test dei miei ultimi Expert Advisors.
Nessun problema, sposta il MA a destra e sarà avanti).
Se la MA fosse davanti al prezzo, questo sarebbe il tema
Sarebbe avanti solo se si conoscessero i prezzi futuri. Ma allora non avresti nemmeno bisogno dei mashup.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Autoregressione della volatilità come problema per la discesa del gradiente stocastico.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Ahhhhh.... KinMax è arrivato... Il che significa che vivremo.
Autoregressione della volatilità come problema per la discesa del gradiente stocastico.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Grazie per il link. Nei commenti Gorchakov (A.G.) pone una domanda sul controllo della stazionarietà dei residui autoregressivi. Nessuna risposta adeguata sembra essere ancora data.
sul grafico in basso abbiamo un grande affare.
"Vogliamo comprare una Lexus, ma il prezzo non ci soddisfa. Facciamogli un prezzo e compriamolo. "È un ottimo affare!"