Dalla teoria alla pratica - pagina 1562

 
Se il MA fosse avanti rispetto al prezzo, questo sarebbe il tema
 
Vladimir Baskakov:
Se la MA fosse davanti al prezzo, questo sarebbe il tema

Nessun problema, sposta il MA a destra e sarà avanti).

 
Alexander_K:

Onestamente - sono stufo di questo forum. C'era una domanda specifica - come determinare se c'è un outlier gigante, con quali criteri. Se l'unico criterio è l'OI, come portarlo nel terminale, o come calcolarlo.

La risposta a questa domanda è stata un sacco di Vysotsky che ha tentennato, alta filosofia con accuse dei miei segnali e semplicemente stupidità.

Cosa c'è da dire?

Anatoly - questo non è un riferimento a te in particolare, ma semplicemente un ragionamento sull'inutilità di tutti gli sforzi sul forum.

Pensate che tutti debbano occuparsi dei vostri problemi e che tutto il mondo debba ruotare intorno a voi? Voi, avendo scelto una volta una direzione, cioè l'uso del ritorno alla media, scalpitate a qualunque costo, usando tutte le possibilità di matanalisi. Da un lato la sua persistenza è lodevole, ma dall'altro dove sono le garanzie di successo di un approccio così unilaterale? Dopo tutto, si può risolvere un problema per tutta la vita e non risolverlo. Ho un approccio abbastanza diverso alla creazione di distributori automatici. In primo luogo, il mio approccio non è così scientifico come il vostro, ma più ingegneristico, applicato. In secondo luogo, non mi "soffermo" troppo a lungo su una direzione e se qualche variante di TS non mi dà il risultato inizio la mia ricerca senza rimpianti in un'altra direzione e su altri principi.

E qui appaio, quando stanco del suo lavoro, voglio distrarmi un po' e scherzare. A volte mostro anche i risultati dei test dei miei ultimi Expert Advisors.

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khorosh:

Nessun problema, sposta il MA a destra e sarà avanti).

Esattamente, come in Ishimoku
 
Vladimir Baskakov:
Se la MA fosse davanti al prezzo, questo sarebbe il tema


Sarebbe avanti solo se si conoscessero i prezzi futuri. Ma allora non avresti nemmeno bisogno dei mashup.

 
Autoregressione della volatilità come problema per la discesa del gradiente stocastico.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
  • smart-lab.ru
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
 
Natalja Romancheva:
Autoregressione della volatilità come problema per la discesa del gradiente stocastico.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php

Ahhhhh.... KinMax è arrivato... Il che significa che vivremo.

 
Natalja Romancheva:
Autoregressione della volatilità come problema per la discesa del gradiente stocastico.
10 settembre 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php

Grazie per il link. Nei commenti Gorchakov (A.G.) pone una domanda sul controllo della stazionarietà dei residui autoregressivi. Nessuna risposta adeguata sembra essere ancora data.

 
 
Alexander_K:

sul grafico in basso abbiamo un grande affare.

"Vogliamo comprare una Lexus, ma il prezzo non ci soddisfa. Facciamogli un prezzo e compriamolo. "È un ottimo affare!"