Dalla teoria alla pratica - pagina 77

[Renat Akhtyamov]

Roman Shiredchenko:
:-) Non c'è bisogno di toglierlo. La cosa principale è avere il tempo di fare e vendere entro l'anno nuovo. Dopo tutto, non ci sarà nessun mercato dopo Capodanno.

Se non si toglie di mezzo, scapperà per almeno un anno.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

È difficile per me, naturalmente, programmare ed elaborare dati e comunicare sul forum. Ma ce la farò - è una questione di principio.

Faccio tutto da solo perché ho pensato seriamente che la maggior parte dei giovani sono qui e volevo dimostrare che una persona può fare tutto da sola se vuole.

OK

Qui i giovani chiamano i nuovi arrivati, così come voi per esempio.

Ma... ci sono tutti i tipi di persone, non solo i principianti

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

... Per esempio, non riesco a trovarlo - OrdersTotal() dà il numero di posizioni aperte per TUTTE le coppie, ma come faccio a sapere quante posizioni sono aperte per una particolare coppia, qualcosa come OrdersEURUSD() :))))) ...

Ecco una funzione che restituisce il numero di posizioni aperte per una data coppia di valute sy:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Market Orders function 		                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrders(string sy) {	// sy - Currency Pair

int orders=0;

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
       if (OrderMagicNumber()==MN) {
         if (OrderSymbol()==sy) {
           if (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY) {
             orders++;
           }
         }
       }
     }
   }
   
return(orders);

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

Ecco come si presenta il programma per 16 coppie a Wissima.

Ecco cosa si vede nei blocchi ..._Write è la scrittura dei comandi nel file .csv: 1 - aprire il commercio, 0 - chiudere.

In MQL, l'ho appena letto. Proprio come un martello. Divertente, vero?

"(È divertente per te e anche per me)

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Ecco come si presenta il programma per 16 coppie a Wissima.

Ecco cosa si vede nei blocchi ..._Write è la scrittura dei comandi nel file .csv: 1 - aprire il commercio, 0 - chiudere.

In MQL, l'ho appena letto. Proprio come un martello. Divertente, vero?

Ti dirò un terribile segreto - un paio di anni fa ho fatto esattamente questo).

[Vladimir]

Yuriy Asaulenko:

Non importa. Non ho pubblicato i risultati, solo la conclusione. Non mi sono nemmeno preoccupato di tenere i calcoli, perché mi interessava la presenza o l'assenza di esso. Ad oggi non so a cosa possa servire. Qualcosa non ha visto, qual è la sua conclusione?

Per quanto riguarda l'esperimento stesso, sono quasi equivalenti. Solo che invece di MA ho usato filtri LF, e invece di una distribuzione di "frequenza" (per quanto ho capito l'hai applicata) ho usato una distribuzione di probabilità. Li ho ridotti insieme convertendo le frequenze di taglio dei filtri all'unità, con un corrispondente cambiamento dell'ampiezza per energia del segnale.

In alternativa, lo stesso potrebbe essere mostrato tramite la trasformata di Fourier e il confronto degli spettri tramite la scalatura. Questo non è stato fatto.

Le conclusioni a cui sono arrivato sono probabilmente degne di essere citate.

1. La legge della radice quadrata(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, formula (1))
ha un grado di generalità molto elevato, chiaramente non legato a nessun modello particolare.

2. Da Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 possiamo vedere che nella zona delle curve sovrapposte
dipendenze di frequenza su d/Ti^0.4 queste dipendenze seguono una linea retta. A occhio, secondo il numero di rettangoli della griglia della figura,
la tangente della sua pendenza è circa -4. Questo è confermato dai numeri della tabella. Quindi log(n) è proporzionale a
log (d/Ti^0.4) alla potenza meno 4. In altre parole, la frequenza n è proporzionale a (d/Ti^0.4)^(-4). Il periodo medio dt è rispettivamente
è proporzionale a (d/Ti^0.4)^4. Per ogni particolare periodo della media mobile Ti, il periodo di oscillazione dt del corso relativo ad essa è proporzionale a
d^4. Non d^2, come seguirebbe dall'applicazione del CQE senza analisi.

3*. Posso spiegare la mia versione della ragione di questa differenza solo con il coinvolgimento amatoriale dell'apparato di caratteristiche
di distribuzioni di probabilità. Queste sono funzioni a valore complesso sul piano complesso, e lì. Come si dice,
si diventa matematici quando si comprende il comportamento del logaritmo polivalente intorno allo zero. Da questo punto di vista
Non sono un matematico, quindi l'ulteriore spiegazione non è ancora ben fondata, è un'ipotesi. In generale, un'espansione in serie di Taylor di f
dà i coefficienti di dipendenza dai gradi di tempo, pari ai momenti statistici. Per un processo casuale di citazioni
il primo momento, l'aspettativa, è zero. La seconda è la dispersione, o il quadrato della deviazione. Se ci limitiamo a questo segmento
di serie di Taylor, allora il quadrato della deviazione è proporzionale al tempo, e la deviazione stessa è una radice di esso (ZKC). Questo è vero per
distribuzioni con aspettativa zero. Anche se sono diversi. Ecco come vedo ora le "radici" della legge della radice quadrata.
In questo caso (Fig. 4), la "media lenta" stessa segue fluttuazioni dell'ordine della sua varianza, segue
corso. E anche il secondo punto diventa zero. Poiché ho sommato le frequenze con segni diversi dello stesso
il terzo momento, come il primo e il secondo, è zero. Rimane il quarto. Il quarto grado di deviazione
al quarto grado di deviazione, come mostrano i cinque grafici della fig. 4. Questo è per le deviazioni delle medie veloci dalle medie lente.

4. Penso che sia possibile ridurre i grafici di Fig.4 ad uno solo comune unendo gli asintoti corrispondenti alla dominanza del 4° e 2° momento,

lungo un confine, che sarebbe anche determinato dalla legge della radice quadrata. Se necessario. Le code dei grafici possono essere smussate da

griglia di valori delle deviazioni in questa zona da rendere più rada. Di nuovo, se necessario.

P.S. * Dovremmo vedere se quanto detto può essere più precisamente riferito alle funzioni derivate piuttosto che alle funzioni caratteristiche.

[Vladimir]

Alexander_K2:

Ecco come si presenta il programma per 16 coppie a Wissima.

Ecco cosa si vede nei blocchi ..._Write è la scrittura dei comandi nel file .csv: 1 - aprire il commercio, 0 - chiudere.

In MQL, l'ho appena letto. Proprio come un martello. Divertente, vero?

Peccato che tu non abbia mai letto cos'è l'equità. Non credo nemmeno che tu abbia letto cos'è l'equità.

Lasciate che vi racconti una storia vera sul numero di coppie di valute in questa occasione. Una volta nella mia vita ero al Teatro delle commedie musicali di Mosca, si rappresentava 'Pigmalione', e il padre del protagonista, un ubriacone, prima parlava di quanto fosse difficile la vita, poi ricordava l'aiuto reciproco dei suoi vicini, poi che anche lui era un vicino e la gente poteva andare da lui a chiedere un prestito, finendo la sua aria così:

Se sono fortunato, se sono fortunato, quando arriva il vicino, non sarò a casa. Se sei fortunato, se sei fortunato, se sei fortunato, se sei fortunato..."

Era un beneficio per Larisa Golubkina.

Non stai andando a una serata di beneficenza, stai per fare il tuo debutto. Si mira a lavorare con il maggior numero possibile di coppie. 36. Se consideri ognuno di loro come un vicino, sei pronto a farli venire a chiedere soldi nello stesso momento? Vi rendete conto che ogni trade che aprite e non ancora chiuso richiede un deposito dal vostro conto? Avete intenzione di scambiare ogni coppia con 1/36 dei vostri fondi disponibili? Allora i profitti saranno 36 volte meno...

O siete sicuri che sarete "fortunati", e per ogni coppia, l'affare sarà già chiuso, quando dovrete aprire su un'altra coppia?

Fatti consigliare da tua figlia, di solito conoscono i debutti meglio dei padri. È ancora troppo presto per loro nei beneficiari.

[[Eliminato]]

Vladimir:

Le conclusioni a cui sono arrivato sono probabilmente degne di essere citate.

1. La legge della radice quadrata(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, formula (1))
ha un grado di generalità molto elevato, chiaramente non legato a nessun modello particolare.

2. Da Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 possiamo vedere che nella zona delle curve sovrapposte
dipendenze di frequenza su d/Ti^0.4 queste dipendenze seguono una linea retta. A occhio, secondo il numero di rettangoli della griglia della figura,
la tangente della sua pendenza è circa -4. Questo è confermato dai numeri della tabella. Quindi log(n) è proporzionale a
log (d/Ti^0.4) alla potenza meno 4. In altre parole, la frequenza n è proporzionale a (d/Ti^0.4)^(-4). Il periodo medio dt è rispettivamente
è proporzionale a (d/Ti^0.4)^4. Per ogni particolare periodo della media mobile Ti, il periodo di oscillazione dt del corso relativo ad essa è proporzionale a
d^4. Non d^2, come seguirebbe dall'applicazione del CQE senza analisi.

3*. Posso spiegare la mia versione della ragione di questa differenza solo con il coinvolgimento amatoriale dell'apparato di caratteristiche
di distribuzioni di probabilità. Queste sono funzioni a valore complesso sul piano complesso, e lì. Come si dice,
si diventa matematici quando si comprende il comportamento del logaritmo polivalente intorno allo zero. Da questo punto di vista
Non sono un matematico, quindi l'ulteriore spiegazione non è ancora ben fondata, è un'ipotesi. In generale, un'espansione in serie di Taylor di f
dà i coefficienti di dipendenza dai gradi di tempo, pari ai momenti statistici. Per un processo casuale di citazioni
il primo momento, l'aspettativa, è zero. La seconda è la dispersione, o il quadrato della deviazione. Se ci limitiamo a questo segmento
di serie di Taylor, allora il quadrato della deviazione è proporzionale al tempo, e la deviazione stessa è una radice di esso (ZKC). Questo è vero per
distribuzioni con aspettativa zero. Anche se sono diversi. Ecco come vedo ora le "radici" della legge della radice quadrata.
In questo caso (Fig. 4), la "media lenta" stessa segue fluttuazioni dell'ordine della sua varianza, segue
corso. E anche il secondo punto diventa zero. Poiché ho sommato le frequenze con segni diversi dello stesso
il terzo momento, come il primo e il secondo, è zero. Rimane il quarto. Il quarto grado di deviazione
al quarto grado di deviazione, come mostrano i cinque grafici della fig. 4. Questo è per le deviazioni delle medie veloci dalle medie lente.

4. Penso che sia possibile ridurre i grafici della Fig. 4 a un unico grafico generale unendo gli asintoti corrispondenti alla prevalenza del 4° e 2° momento,

lungo un confine, che sarebbe anche determinato dalla legge della radice quadrata. Se necessario. Le code dei grafici possono essere smussate da

griglia di valori delle deviazioni in questa zona da rendere più rada. Di nuovo, se necessario.

P.S. * Dovremmo vedere se ciò che si dice può essere più precisamente riferito alle funzioni derivate piuttosto che alle funzioni caratteristiche.

Ripeto sempre i miei studi sulla trama SB. Se la trama SB mostra lo stesso risultato, concludo che tale studio non ha alcuna utilità pratica.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Forse ha qualcosa a che fare con le proprietà della bacchetta. Ripeto sempre la mia ricerca sul grafico SB. se il grafico SB mostra lo stesso risultato, arrivo alla conclusione che non c'è uso pratico per tale ricerca.

Per chi. Qui ho iniziato a scavare un po' più a fondo perché il rapporto dei gradi si è rivelato essere lo stesso di un problema completamente diverso. Che è, in effetti, ciò che mi interessa al momento.

A proposito, non so cosa sia un "grafico di camminata casuale". Puoi dirmelo?

[[Eliminato]]

Vladimir:

Per chi. Qui ho iniziato a scavare un po' più a fondo perché il rapporto dei gradi si è rivelato essere lo stesso di un problema completamente diverso. Che è, in effetti, quello che mi interessa ora.

A proposito, non so cosa sia un "grafico di camminata casuale". Puoi dirmelo?

Beh, il caso più semplice è il lancio di una moneta.