Dalla teoria alla pratica - pagina 1165
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Non solo. È anche per la sincronizzazione dei flussi di quotazioni tra diverse società di intermediazione.
E questo tempo non è affatto uniformemente discretizzato, perché è vero solo ed esclusivamente per funzioni continue (segnali).
Il tempo sul mercato ha un senso e un'azione misteriosa e psichedelica. In esso si trova il Graal.
La sua strategia implica il trading in diverse società di brokeraggio allo stesso tempo?
No, mi sto assicurando che le quotazioni in tick-flow diluite del mio broker corrispondano il più possibile a quelle di Dukas. Più tardi controllerò gli altri broker.
No, mi sto assicurando che le quotazioni in tick-flow diluite del mio broker corrispondano il più possibile a quelle di Dukas. Più tardi controllerò con altri broker.
Non funzionerà.
Non si aprono e chiudono i trade allo stesso tempo.
o pensate che il prezzo stia oscillando senza motivo?
Se ti rendi conto che non lo stai facendo per divertimento, ti farai l'idea che la tua strategia (come qualsiasi altra strategia statistica) è un disastro.
No, mi sto assicurando che le quotazioni in tick-flow diluite del mio broker corrispondano il più possibile a quelle di Dukas. Più tardi controllerò gli altri broker.
O!
Sono sicuro che puoi inventare inavvertitamente una nuova generazione di arbitraggio.
"Arbitraggio Erlang/Poisson"
gli scherzi sono scherzi, ma l'arbitraggio è la strategia più redditizia...finché funziona :-)
non funzionerà.
...allo stesso tempo i commerci non si aprono e chiudono.
Questo è un insieme di dati di input per il TC. Questi dati non sono sincronizzati tra i diversi DT. Andare in M1 è autolesionistico e vergognoso. Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero flusso runico di citazioni. Cosa c'è da non capire?
.
Questo è un insieme di dati di input per il TC. Questi dati non sono sincronizzati tra i diversi VC. Andare in M1 è autolesionistico e vergognoso. Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero flusso runico di citazioni. Cosa c'è da non capire?
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Non vedo cosa ci sia di così poco chiaro, sei tu quello che lo sta capendo finora.
Se volete un flusso totale di citazioni, allora prendete tutti i DC esistenti
uno o due dtC non risolveranno il problema.
No, mi sto assicurando che le quotazioni in tick-flow diluite del mio broker corrispondano il più possibile a quelle di Dukas. Più tardi controllerò con altri broker.
Ma ciò che li rende cattivi è che danno le quotazioni per il fine settimana. se avete qualche tipo di musha in corso, allora i dati del fine settimana distorceranno l'intero quadro.
No, mi sto assicurando che le quotazioni in tick-flow diluite del mio broker corrispondano il più possibile a quelle di Dukas. Più tardi controllerò con altri broker.
Il mio cliente ha un rapporto molto romantico con il mio broker, è come l'amore, IMHO confrontare le citazioni di diverse società di intermediazione. Penso che questo non sia tradire come cambiare broker, ma è come camminare con tua moglie e guardare ogni ragazza e fare battute come "hey bambola! Come stai!!!" e poi darle un bacio.
Un broker ha 1 fornitore di liquidità, l'altro ha 10 fornitori. quindi le quotazioni in tick sono diverse.
Un broker ha 1 fornitore di liquidità, l'altro ha 10 fornitori. quindi le quotazioni in tick sono diverse.
aspetta le conclusioni....
da dove viene la liquidità?