Dalla teoria alla pratica - pagina 705
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Non lo so.
Difficilmente riesco a trovare nel pubblico dominio le formule finanziarie corrette o alcuni calcoli di questa scienza.
Almeno io non ne ho visto nessuno.
Sta suggerendo che ogni area di applicazione ha la propria definizione di aspettativa (varianza, ecc.) nel teorico? In biologia uno, in fisica un altro e in economia un altro ancora?
Sta suggerendo che ogni area di applicazione ha una diversa definizione di aspettativa (varianza, ecc.) nel teorico? In biologia uno, in fisica un altro e in economia un altro ancora?
No
Lavoriamo nel mercato finanziario e facciamo formule finanziarie.
La dispersione e i payoff attesi sono solo per la valutazione dei risultati del trading, dopo.
A proposito, ricordo che lei era interessato alla teoria dei giochi in vista di una sua possibile applicazione pratica nel nostro campo.
Quali sono i risultati di questa spinta oltre i tuoi soliti confini?
Come ho scritto sopra, tutto si riduce a una teoria, in questo caso un equilibrio di Nash e alcune fluttuazioni casuali intorno ad esso. Il problema è che un mercato puramente speculativo e un mercato con un giocatore importante (come una banca centrale) sono giochi molto diversi. Il meccanismo di transizione dal primo al secondo e viceversa non è chiaro.
no
lavoriamo nel mercato finanziario e facciamo formule finanziarie
La varianza e i payoff attesi servono solo per valutare il risultato del trading, in seguito, per così dire
Postfazione, sulla base della quale viene scritta una prefazione per il prossimo periodo commerciale.
Il market making è pura econometria, che include un terver "perché" e perché no, ma se non lo fosse, non si vorrebbe davvero
in altre parole, nessuno si preoccupa delle distribuzioni specifiche dei processi, perché in economia dominano le relazioni e i modelli multiparametrici.
Perché hanno inventato l'econometria? Per potersi sedere e insegnare al terzista, sì :)
E perché non supporre che utilizzi semplicemente metodi di teorizzazione indipendenti dalla forma particolare della distribuzione? Disuguaglianze di Chebyshev e Markov, statistiche non parametriche, processi stazionari in senso lato, ecc.
Cioè, non solo per masticare, ma anche per metterlo in bocca). Fa qualche sforzo lei stesso per capire la questione che le interessa? Beh, almeno provaci).
Il market making è pura econometria, che include un terver "perché" e perché no, ma se non lo fosse, non si vorrebbe davvero
in altre parole, nessuno si preoccupa delle distribuzioni specifiche dei processi, perché in economia dominano le relazioni e i modelli multiparametrici.
Perché hanno inventato l'econometria? Per potersi sedere e insegnare al terzista, sì :)
Se qualcuno è schizofrenico riguardo al market maker che lavora "contro ogni probabilità", allora questo è il suo prossimo problema :))))
A proposito, qualcuno ha un abbonamento alla rivista Econometrics o agli archivi?
L'articolo è buono, ma non è un teorico.
Lavorare contro tutti è una strategia degna di attenzione, un argomento abbastanza serio e immenso da esplorare.
Ecco a cosa si riduce, non al pensiero razionale, ma al pensiero irrazionale.
Perché non c'è una risposta a questa domanda e queste isole con probabilità variabile sono di natura stocastica, la legge di conservazione dell'energia, e gli SB, sì, sono anche in forme diverse, perfette e non tanto. Quindi è più una questione di fede, chi vuole credere e chi no. Le caratteristiche personali di particolari SB divergono da antipersistente a persistente, che dà nel lungo periodo una leggera deviazione, come tutto in questo mondo, nulla è perfetto, tuttavia le deviazioni sono tutti nel limite della norma, e abbiamo bisogno di oltre che, e chi ha più "felicità" Gates, Soros o Mani, poi in media, lo stesso, qui avete un paradosso.
Scusa per il "dearie", è solo un modo educato di rivolgersi a una signora. E grazie per la "esperienza+conoscenza", non so come fai a sapere che ce l'ho, probabilmente è un'intuizione femminile.
Beh, d'altra parte, su quali basi hai un forte desiderio di paragonare BP con SB? Oppure, quali sono i segni che indicano la "somiglianza" di BP con SB? La distribuzione di cosa esattamente si misura nella BP, non le candele?
Penso che mi importi, l'ho pensato anch'io all'inizio quando Doc ha indagato sui tempi di arrivo dei tic, guarda, la distribuzione dei tic, non è un caos, c'è ordine e struttura, e il caos si può fare con la lettura esponenziale, ho preso questi dati da Alexander, li ho contati e confrontati io stesso.