Dalla teoria alla pratica - pagina 1940

 
Evgeniy Chumakov:


Sei completamente ritardato?

Ancora una volta:il tasso di cambio incrociato è il rapporto tra i tassi di cambio di due valute, che viene determinato sulla base del loro tasso di cambio con una terza valuta.
 
Vladimir Baskakov:
Perché ancora:un tasso di cambio incrociato è il rapporto tra i tassi di cambio di due valute e una terza.


Esiste davvero una cosa del genere?

Ti ho chiesto se l'affermazione EURUSD = EURXXX/USDXXX equivale a quante valute ci sono?

 
Evgeniy Chumakov:


Esiste davvero una cosa del genere?

Ti ho chiesto se l'affermazione EURUSD = EURXXX/USDXXX equivale a quante valute ci sono?

Cattiva abitudine, persistenza nell'ignoranza
 
Vladimir Baskakov:
Cattiva abitudine, persistenza nell'ignoranza


Non voglio continuare. Se non puoi rispondere alla domanda, vattene, Vasya.

 

Torniamo alle origini del ramo.

Il metodo della somma degli incrementi nella finestra scorrevole con ritorno alla media (zero) quando i livelli di dispersione toccano nel rapporto quantitativo di trade redditizi e negativi dà un sicuro vantaggio di previsioni positive, ma se si conta per profitto, allora al contrario - nei momenti di tendenze si ottengono grandi perdite, che in totale coprono tutti i profitti.

Ci sono due varianti di sviluppo degli eventi (per comprare e vendere):

1. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Se la somma degli incrementi arriva a zero abbiamo un profitto.

2. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Poi la somma degli incrementi arriva a zero - abbiamo una perdita pesante.

A prima vista i due casi sembrano identici, ma allora perché c'è una perdita nel secondo?

È più facile mostrare la situazione se operiamo con incrementi binari uguali a +- 1.

Per esempio, spostando la finestra di osservazione n = 5. Allora non è difficile capire che la somma massima degli incrementi sarà uguale a +-5.

Poi ci sono due varianti di eventi.

1. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 = -5 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Se la somma degli incrementi arriva a zero per meno di due periodi (2*n) abbiamo un profitto. Se il rendimento in un periodo profitto = +5 ecc.

2. Nel secondo caso, avendo incontrato la tendenza, la somma degli incrementi nella finestra scorrevole "affonderà" e nel migliore dei casi tornerà alla posizione zero in due periodi, quindi il profitto sarà = 0, in tre periodi = perdita -5, quattro periodi = perdita -10, ecc.

Se prendiamo incrementi regolari, invece di +-1, il significato è lo stesso.

Quali conclusioni si possono trarre: se si arriva a una tendenza (nella variante 2 degli eventi), allora il ritorno alla media sarà comunque, poiché la somma degli incrementi nella finestra scorrevole tenderà a zero. Poi per entrare nel commercio è necessario calcolare questo momento, invece di aprire l'ordine in una volta, ma "è già un'altra storia".

 

Dal fatto che la quantità di incrementi torni alla media non segue che anche il prezzo torni alla media.

È solo che l'autore di questo thread non può farla franca, sono tre anni ormai.

 
secret:

Dal fatto che la somma degli incrementi torni alla media non segue che anche il prezzo torni alla media.


Lo fa. La domanda è quando, nel senso di un pullback alla media mobile. È solo che su un grafico stazionario la media non si sposta, a differenza di un grafico dei prezzi.

Significa che non dovremmo entrare immediatamente quando la somma degli incrementi di livello sarà raggiunta, perché potremmo incorrere in una tendenza. Dobbiamo iniziare a guardare il prezzo da questo punto e prevedere quando inizierà il pullback.
 
Beh, se "dovrebbe", allora la scienza è impotente)
 
Evgeniy Chumakov:


Dovrebbe. La domanda è quando, nel senso di un pullback alla media mobile. È solo che su un grafico stazionario la media non si sposta, a differenza di un grafico dei prezzi.

Significa che non dovremmo entrare immediatamente quando la somma degli incrementi di livello viene raggiunta, in modo da poter entrare in una tendenza. Dobbiamo iniziare a guardare il prezzo da questo punto e prevedere quando inizierà il pullback.

Non esiste un tale livello.

Se ci fosse stato, sarebbe stato usato molto tempo fa.

 
Evgeniy Chumakov:

Torniamo alle origini del ramo.

Il metodo della somma degli incrementi nella finestra scorrevole con ritorno alla media (zero) quando i livelli di dispersione toccano nel rapporto quantitativo di trade redditizi e negativi dà un sicuro vantaggio di previsioni positive, ma se si conta per profitto, al contrario - nei momenti di tendenze si ottengono grandi perdite, che in totale coprono tutti i profitti.

Ci sono due varianti di sviluppo degli eventi (per comprare e vendere):

1. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Se la somma degli incrementi arriva a zero abbiamo un profitto.

2. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Poi la somma degli incrementi arriva a zero - abbiamo una perdita pesante.

A prima vista i due casi sembrano identici, ma allora perché c'è una perdita nel secondo?

È più facile mostrare la situazione se operiamo con incrementi binari uguali a +- 1.

Per esempio, spostando la finestra di osservazione n = 5. Allora non è difficile capire che la somma massima degli incrementi sarà uguale a +-5.

Poi ci sono due varianti di eventi.

1. Somma degli incrementi nella finestra scorrevole < 0 = -5 e < livello di confidenza = entrata in acquisto. Se la somma degli incrementi arriva a zero per meno di due periodi (2*n) abbiamo un profitto. Se il rendimento in un periodo profitto = +5 ecc.

2. Nel secondo caso, avendo incontrato la tendenza, la somma degli incrementi nella finestra scorrevole "affonderà" e nel migliore dei casi tornerà alla posizione zero in due periodi, quindi il profitto sarà = 0, in tre periodi = perdita -5, quattro periodi = perdita -10, ecc.

Se prendiamo incrementi regolari, invece di +-1, il significato è lo stesso.

Quali conclusioni si possono trarre: se si arriva a una tendenza (nella variante 2 degli eventi), allora il ritorno alla media sarà comunque, poiché la somma degli incrementi nella finestra scorrevole tenderà a zero. Poi per entrare in un commercio è necessario calcolare questo momento, invece di aprire l'ordine in una volta, ma "è già altra storia".

Questo non è applicabile al forex