Dalla teoria alla pratica - pagina 459
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Ha senso usarlo?
Nella vostra linea di enumerazione, non è così.
Perché usarlo o fare domande se non capisci perché ti serve.
Quando e se lo capirete, queste domande semplicemente non sorgeranno).
Signori!!!
Non so come fare domande qui per avere una risposta... Muro del silenzio...
Qualcuno usa l'entropia (non entropia) nei suoi algoritmi? Ha senso usarlo?
Lo sto ricercando comunque, ma è un peccato per il tempo. È da un anno che cerco il Graal... Non ha senso.
Non ha senso, perché l'energia interna del sistema cambia secondo un modello ancora più complesso del prezzo stesso e una sua adeguata valutazione è problematica.
Nella vostra dichiarazione non c'è alcuna opzione di annullamento.
Perché usare o fare domande se voi stessi non capite a cosa vi serve.
Quando e se lo capirete, queste domande semplicemente non sorgeranno).
Amico, Yuri, la non-entropia, secondo tutti i canoni, è una misura della "memoria", una misura della non casualità di un processo.
Guarda il tuo ACF preferito (grafico a destra).
È una schifezza totale!
Non ha senso perché, l'energia interna del sistema cambia secondo un modello ancora più complesso del prezzo stesso e valutarli adeguatamente è problematico.
Grazie!
Guarda il tuo ACF preferito (grafico a destra).
È una schifezza totale!
È tutt'altro che ACF) e non mi piace per niente).
Parlando di misure di non casualità - può essere misurata solo a posteriori. Cioè, quando tutto è già successo e il treno è già partito. E cosa succederà dopo? - La questione è ancora aperta).
Signori!!!
... . È da un anno che cerco il Graal... Non è giusto.
Quante volte devo dirvi che l'arbitraggio statistico è tutto comprato.
Non ha senso competere con HFT-bot che si siede sul server con ping inferiore a 1 ms e opera con milioni.
Studiare cosa significa l'efficienza del mercato. Allora capirai perché con uno spread di 3 pip un movimento dura 8 pip e il pullback dura più di 5 pip e poi il punto di biforcazione, che può durare o meno. E questo quadro si eleva in modo frattale in tutte le dimensioni.
Rimangono solo le dipendenze algoritmiche.
Andate in un'altra dimensione, alla statistica degli algoritmi, dove tutti i metodi statistici cominceranno a funzionare.
E non la amo per niente).
Ehm... Perdonatemi se sono schietto...
Ecco la formula in VisSim:
Cioè inseriamo nel blocco gli incrementi attuali e precedenti, in uscita abbiamo la somma dei prodotti degli incrementi nella finestra scorrevole.
Cosa c'è che non va?
Cosa c'è che non va?
In realtà, tutto).
Se x e y non sono complessi, allora
Rxx(t1,t2)=M[x(t1)*x(t2)];
Rxy(t1,t2)=M[x(t1)*y(t2)].
Per i processi non stazionari l'ACF è una funzione tridimensionale.
La vostra formula, se mai, è adatta solo per grandi campioni e processi stazionari. Altrimenti otteniamo delle sciocchezze. Cioè, è anche una questione di correttezza dell'applicazione.
Signori!!!
Non so come fare domande qui per avere una risposta... Muro del silenzio...
Qualcuno usa l'entropia (non entropia) nei suoi algoritmi? Ha senso usarlo?
Lo sto ricercando comunque, ma è un peccato per il tempo. Ho cercato il Graal per un anno... Questo non va bene.
E perché non chiedere consulenze specialistiche, per non indovinare dai fondi di caffè?
Scrivere un compito corretto e significativo, qual è l'input e ciò che si desidera ottenere in uscita e inviare alle università per ottenere il costo e il tempo di consegna ...