Dalla teoria alla pratica - pagina 143
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
"Ahi."
ma è una settimana piatta.
Controllerò il suo algoritmo usando altri dati - non avrò fretta. Chi ha bisogno di più veloce - lascia che legga le ultime pagine di questo thread e lo faccia lui stesso.
Non ho fretta. È un filo interessante.
Sto leggendo per ora.
I trade che hai sono comunque nella demo. Questo è il problema.
Aspetterò quelli veri, poi vedremo.
Non ho fretta. È un filo interessante.
Sto leggendo per ora.
Hai comunque i trade nella demo. Questo è il problema.Mio suocero è quello che se ne pente di più, camminando intorno a me con esclamazioni come: "Beh? Quando? Quando????!!!" :)))
Grazie, bas, per la fonte zecche.alpari.org, che è nuova per me. Ce ne sono molti e, Alexander, puoi immaginare, molti perché sono dati per ognuno dei 10 diversi tipi di conto - questo in una sola casa di intermediazione! È la prima volta che vedo un simile approccio alla questione della memorizzazione della storia delle zecche. Dukas in particolare, se ricordo bene, ha un caso di zecche. Anche gaincapital.
Questo perché la cronologia delle zecche è prima di tutto uno strumento di risoluzione delle controversie per la società di intermediazione.
Come, vedi come siamo onesti (e la tua transazione non c'era), abbiamo registri di tutte le transazioni, e sono pubblici.
E in secondo luogo, un vantaggio competitivo. Abbiamo una storia di tick e facciamo di tutto per i nostri trader per fare trading con successo.
Beh, cosa posso dire, amici miei...
Ho analizzato il lavoro dell'algoritmo proposto sui miei archivi, raccolti con diversi metodi di lettura delle citazioni.
La conclusione è la seguente:
Il modello proposto da Vizard funziona solo e soltanto per il metodo di lettura in intervalli di tempo esponenziale con pseudo-stati (non posso parlare del tempo uniforme con pseudo-stati - non ho un tale archivio).
Nessun altro metodo di ricezione dei dati(ogni tick, non ogni tick, ecc.) è adatto a questo modello. Se qualcuno analizza le quotazioni dei tick dell'archivio usando questo metodo e ottiene risultati negativi - rinunciateci, io ho lo stesso.
Ora, per spiegare questo in modo competente, ho davvero bisogno di lasciare il forum per molto tempo, senza scherzare.
Non addio.
Saluti,
Alexander_K.
Secondo la teoria, non può esistere. Il mercato è un processo probabilistico, non deterministico, quindi è impossibile prevederlo al 100%. Non sarai in grado di sbarazzarti dei trade negativi, ma non ne hai bisogno - la questione è il loro numero, hai solo bisogno di assicurarti che non superino il profitto, per dirla semplicemente.
Inoltre, il 100% dei trade redditizi è un indicatore della cosiddetta "sovracompensazione" (=single-dealing). (=autoinganno), che finisce in una rovina improvvisa.
Beh, cosa posso dire, amici miei...
Ho analizzato il lavoro dell'algoritmo proposto sui miei archivi, raccolti con diversi metodi di lettura delle citazioni.
La conclusione è la seguente:
Il modello proposto da Vizard_, funziona solo e soltanto per il metodo di lettura in intervalli di tempo esponenziale con pseudo-stati (non posso parlare del tempo uniforme con pseudo-stati - non ho un tale archivio)
Algoritmo di ricezione delle zecche, adatto al modello, potete ricordare ancora? Nessuno è disposto ad aiutare, dovrò scrivere un programma per elaborare gli archivi da solo.
Puoi ricordarmi di nuovo l'algoritmo per ricevere i tick adatti al modello? Nessuno è disposto ad aiutare, dovrò scrivere un programma per elaborare gli archivi da solo.
Ho usato un generatore di numeri distribuiti esponenzialmente da questo articolohttps://habrahabr.ru/post/263993/.
1. Il generatore genera il valore =1, quindi leggo le quotazioni Bid e Ask in 1 secondo. E non importa se è una citazione "live", cioè è un valore realmente ricevuto o un valore "vecchio" (solo questo valore è considerato uno pseudo-stato ed è molto importante).
2. Leggo la prossima citazione attraverso il prossimo valore del generatore = , ad esempio 3. E così via.
Prendo quotazioni da DDE con discrezione = 1 o più secondi, quindi aggiungo 1 al valore dato dal generatore e prendo la parte intera.