Dalla teoria alla pratica - pagina 313
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Risulta che dobbiamo lavorare sulla MM e permettere scambi simultanei.
Non ha molto senso permetterli in questo modo, dato che il risultato sarà anche correlato.
No, aprire con lo stesso lotto su 4 coppie correlate dà meno drawdown e rollback nell'equity che aprire con un lotto quadruplo su una delle coppie.
Anche se sono correlati, spesso hanno un ritardo l'uno rispetto all'altro.
aAlexander_K2
Ma nel contesto di questo ramo della MM è un passo principale da parte (questo è un messaggio ad Alexander).
(Questo è un messaggio per Alexander.) Tagliali, sono d'oro )))
Non è così, aprire con lo stesso lotto su 4 coppie correlate dà meno drawdown nel momento
Sì, è vero, volevo dire che non bisogna aspettare un grande effetto, la diversificazione c'è, ma debole.
Sono d'accordo, MM è un macinino del TS già pronto.
Molto più importante è costruire il TS stesso. Il mio criterio: TS è pronto se in avanti, lotto costante, su una coppia, la forma del grafico di equilibrio crescente non cambia il suo carattere rispetto all'area di ottimizzazione. Poi posso aggiungere altri trucchi.
Quihttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 ho suggerito di sperimentare i flussi Erlang. È questo il modo in cui intendi?
Grazie, darò un'occhiata più da vicino, ho capito che@Maxim Dmitrievsky ha iniziato a lavorare in questa direzione, e ci sono risultati? Penso che sia possibile solo quando la distribuzione risultante è abbastanza vicina a Gauss.
Per quanto riguarda il tuo sistema, intendevo quanto segue: Si guida un esponente attraverso un campione, dove parte di esso è logaritmicamente distribuito, e parte dove la "coda" stessa ci sono singoli outliers di grande ampiezza di ritardo, non sincrona, asimmetrica, e lì si guida anche un esponente, ma questo processo è già diverso (diverso da non casuale), diverso dal campione principale, e questo esponente è semplicemente allungato su di loro, non so come altro metterlo meglio, spero che mi capirete.
Grazie, darò un'occhiata più da vicino, ho capito che@Maxim Dmitrievsky ha iniziato a lavorare in questa direzione, e ci sono risultati? Penso che sia possibile solo quando la distribuzione risultante è abbastanza vicina alla gaussiana.
Per quanto riguarda il tuo sistema, intendevo quanto segue: Si guida un esponente sul campione dove una parte è distribuita logaritmicamente, e una parte dove "coda" stessa ci sono singole emissioni della grande ampiezza di ritardo, non sincrona, asimmetrica, e lì si guida anche un esponente, e questo processo già altro (diverso da non casuale), diverso dal campione di base, e questo esponente è semplicemente allungato su di loro, non so come altro meglio mettere, spero mi capirete.
Non ho ancora iniziato. Ho bisogno di una formula di trasformazione adeguata per gli indicatori, i file csv non sono convenienti da lavorare
Probabilmente sono presentati qui nel thread, ma non li ho ancora cercati)
Per gli appassionati di statistica, allego il tick BP convertito in flussi Erlang di vari ordini.
Nel nome del file le prime due cifre sono l'ordine del flusso Erlang.
Per esempio: 01 AUDCAD ... - flusso semplice, 30 AUDCAD ... - Flusso Erlang di 30° ordine
Dati elaborati per il 02-06 aprile 2018.
Potete osservare come la distribuzione degli incrementi cambia all'aumentare dell'ordine del flusso. Lo raccomando. Molto interessante.
Se necessario, posso continuare le trasformazioni di flusso fino al 100° ordinePer gli appassionati di statistica, allego il tick BP convertito in flussi Erlang di vari ordini.
Nel nome del file le prime due cifre sono l'ordine del flusso Erlang.
Per esempio: 01 AUDCAD ... - flusso semplice, 30 AUDCAD ... - Flusso Erlang di 30° ordine
Dati elaborati per il 02-06 aprile 2018.
Potete osservare come la distribuzione degli incrementi cambia all'aumentare dell'ordine del flusso. Lo raccomando. Molto interessante.
Se necessario, posso continuare con trasformazioni di flusso fino al 100° ordine.Alexander.
In realtà, prima create un robot, poi testatelo, guardate il grafico del patrimonio netto e dell'equilibrio, e solo allora traete delle conclusioni.
Il tuo approccio - credere in un super genio - non è supportato da nulla.
Di solito questo approccio comporta una discreta quantità di costi monetari irragionevoli!Alexander.
In realtà, prima si crea un robot, poi lo si testa, si guarda il grafico del patrimonio netto e dell'equilibrio, e solo allora si traggono conclusioni.
Il tuo approccio - credere in un super genio non è supportato da nulla.
Questo approccio di solito porta con sé una discreta quantità di costi monetari irragionevoli!Improvvisamente ho poteri da super-genio grazie alla mia sete di denaro. Rena, prepara le tue tasche!!! Entrambi i miei occhi si stanno già contorcendo nell'attesa di facili guadagni.
La mia sete di denaro mi ha improvvisamente dato poteri da super-genio. Rena, prepara le tue tasche!!! Entrambi i miei occhi si stanno già contorcendo nell'attesa di facili guadagni.
Ho già visto il tuo piccolo segnale...
La sete c'è, ma i soldi sono sempre meno.
Toglietevi gli occhiali rosa, era ora.