Dalla teoria alla pratica - pagina 1434
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Sta parlando come una dissertazione)))
Ma queste parole servono a poco, perché non ha tenuto conto della ridistribuzione di Gus Lapluson: il denaro nel mercato azionario viene ridistribuito dai furbi e dagli sciocchi ai veloci e ai saggi. Cioè o è il babbeo del mercato azionario o l'intestino che fa i soldi. ))
Questa è una bella tesi)).
:))) Beh, questo non rende le cose più facili.
SB è difficile da combattere come lo è stato e continuerà ad esserlo.
E sulle zecche - ancora un'area teorica inesplorata. Ma forse a qualcuno verrà in mente... Forse le reti neurali decifreranno le zecche... Non lo so.
La prova della casualità del processo è che la somma di un gran numero di numeri casuali indipendenti appartiene a una distribuzione normale gaussiana.
Yucklmn, "fisico" ....
Perché tu?
OK,
........
Quindi, il meccanismo di formazione degli incrementi di tick è il seguente:
a) al tempo t1 il broker ha un insieme di prezzi per una coppia di valute (non lo so, correggetemi, ma credo che si chiami "Depth of Market") e questo insieme è una distribuzione di Poisson.
b) da questo set il broker seleziona casualmente un prezzo - viene generato un tick.
......
Grazie per l'attenzione.
stop, non così
se qualche prezzo è selezionato da questo set, allora il prezzo passerà anche attraverso altri prezzi dello stesso set
non c'è bisogno di leggere oltre, perché l'inizio della logica della logica della casualità è già stato sepolto sotto il ghiaccio.
Inoltre, non ci sarà un tick ma una serie di tick
Per rendere la vostra ipotesi anche solo leggermente simile alla pratica, sarà certamente necessario tagliare (sfoltire) questa serie di zecche
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Ho aggiunto un'altra linea di distruzione di miti al mio salvadanaio
Mi sembra che ci sia un accordo tra i broker per avere informazioni su tutti gli ordini aperti e c'è un certo canale ufficiale per il prezzo (stabilito dalle banche del paese) e tutto ciò che si trova all'interno del canale dovrebbe essere preso dai commercianti.
Il canale per EURUSD, per esempio, si basa sui dati della banca europea e della Fed.
In qualche modo mi sembra che ci sia un accordo tra i broker per avere informazioni su tutti gli ordini aperti e c'è un certo canale ufficiale per i prezzi (stabilito dalle banche del paese) e tutto ciò che si trova all'interno del canale dovrebbe essere ritirato dai commercianti.
Il canale per EURUSD, per esempio, se lo si costruisce secondo i dati della banca europea e della Fed.
ce n'è uno, è l'ECM.
Fottuto "fisico" ....
Perché lo stai facendo?
Qual è la tua domanda, montanaro?
Penso che il problema sia che il mercato è un caos e il mercato non ha memoria.
Ragazzi...
Beh, posso capire quando alcuni lontani dalla pratica "accademici", nel tentativo di guadagnare una reputazione nei circoli dei loro pari, ri-citando tutti e confondendo fino all'assurdo, con un botto dimostrare che il mercato è efficiente, ma il loro lavoro è quello di essere scientifico, oscuro, misterioso, sono sul libro paga. Ma che mi dici di te?
Che cazzo di "efficienza" se tutti coloro che fanno transazioni sul mercato reale lo fanno con speranza e trepidazione, avendo investito tutta la loro anima e la loro mente. E tutti i partecipanti (sia persone che algoritmi) guardano la storia, analizzano approssimativamente gli stessi eventi e traggono conclusioni simili, tenendo conto naturalmente del gioco, della natura competitiva del mercato, capendo che le tendenze troppo ovvie sono viste da molti e possono essere una trappola. In generale,il mercato ha sicuramente una memoria, non si discute nemmeno, ma non è la stessa della memoria di una pietra nello spazio che mantiene la sua velocità attraverso il tempo, è la memoria della traiettoria di un pallone da calcio durante una partita di calcio in serie A, o la memoria dei pezzi degli scacchi durante una partita di gran maestri. Non ha senso sezionare tali processi con il DSP o laregressione lineare, perché il prezzo in sé è informativo come la pura traiettoria di un pallone da calcio, senza tener conto della posizione dei giocatori sul campo e delle loro abilità, ecc, tutto è molto più complesso e interessante.
Ragazzi...
Beh, posso capirlo, quando alcuni "accademici" tutt'altro che pratici, nel tentativo di farsi una reputazione nei circoli dei loro simili, citando tutti e confondendoli fino all'assurdo, schiumano dalla bocca e dimostrano che il mercato è efficiente, ma questo è il loro lavoro, essere scientifici, oscuri, misteriosi, sono sul libro paga. Ma che mi dici di te?
Che cazzo di "efficienza" se tutti coloro che fanno transazioni sul mercato reale lo fanno con speranza e trepidazione, avendo investito tutta la loro anima e mente. E tutti i partecipanti (sia persone che algoritmi) guardano la storia, analizzano approssimativamente gli stessi eventi e traggono conclusioni simili, tenendo conto naturalmente del gioco, della natura competitiva del mercato, capendo che le tendenze troppo ovvie sono viste da molti e possono essere una trappola. In generale, il mercato ha sicuramente una memoria, non si discute nemmeno, ma non è la stessa della memoria di una pietra nello spazio che mantiene la sua velocità attraverso il tempo, è la memoria della traiettoria di un pallone da calcio durante una partita di calcio in un'alta lega, o la memoria dei pezzi degli scacchi durante una partita di gran maestri. Non ha senso sezionare tali processi con il DSP o la regressione lineare, perché il prezzo in sé è informativo come la pura traiettoria di un pallone da calcio, senza tener conto della posizione dei giocatori sul campo e delle loro abilità, ecc, tutto è molto più complesso e interessante.
Il paradosso del mercato è proprio che gli incrementi di tick regolari e dipendenti, quando sono uniformemente diradati, danno un processo casuale perOPEN/CLOSE M1, M5, ...
E mentre è difficile capitalizzare i tick con metodi formalizzati - si dovrebbe effettivamente creare un apparato matematico di processi non markoviani per questo, o usare una rete neurale per rivelare la serie di tick, allora c'è già una certa matematica per il processo casuale - la teoria della probabilità e DSP.
L'indicatore di Koldun, per esempio, affronta facilmente SB, ma con un vero BP suOPEN M1 - molto più difficile.
Altrimenti Zhenya Chumakov che l'ha usato sarebbe diventato un milionario molto tempo fa. Eppure, anche le tendenze (movimenti deterministici con memoria) lo strappano.
O mi sbaglio? Se Zhenya sta leggendo queste righe, può dimostrare i test?
Il paradosso del mercato consiste proprio nel fatto che gli incrementi di tick regolari e reciprocamente dipendenti, quando li si sfoltisce, danno un processo casuale per OPEN/CLOSE M1, M5, .
E mentre è difficile capitalizzare i tick con metodi formalizzati - si dovrebbe effettivamente creare un apparato matematico di processi non markoviani per questo, o usare una rete neurale per rivelare la serie di tick, allora c'è già una certa matematica per il processo casuale - la teoria della probabilità e DSP.
L'indicatore di Koldun, per esempio, affronta facilmente SB, ma con un vero BP suOPEN M1 - molto più difficile.
Altrimenti Zhenya Chumakov che l'ha usato sarebbe diventato un milionario molto tempo fa. Eppure, anche le tendenze (movimenti deterministici con memoria) lo strappano.
O mi sbaglio? Se Zhenya sta leggendo queste righe, può dimostrare i test?
Sash, quali test?
Ho applicato i trade all'indicatore dello stregone e c'è un 50/50 di vincita/perdita.
Il mio obiettivo è quello di far aprire e chiudere i trade.
Dovremmo usare l'indicatore sul grafico come l'ho mostrato ieri e vedere cosa c'è.
Il prerequisito deve essere che non ci siano operazioni di vendita sotto il segnale di acquisto e viceversa, cioè nessun segnale di acquisto sopra il segnale di vendita.