Dalla teoria alla pratica - pagina 718
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Naturalmente, sembrerò un dilettante. Ma lo farò, perché è interessante andare a fondo della questione.
Si scopre che il broker in un dato momento nel tempo, c'è una certa serie di prezzi, la cui distribuzione soddisfa la distribuzione di Poisson. Ad un certo intervallo di tempo non casuale(poiché appartiene alla distribuzione Erlang di k-esimo ordine), il broker emette un certo valore - un tick per i clienti da questo array.
Questo è esattamente ciò che si ottiene dalla distribuzione di Skellam per i rimpatriati.
Giusto?
Il broker ha:
- L'array dei prezzi è un buffer che è governato dal tumbler. È qui che si trovano i limiti (entrata/uscita). In termini generali, non lontano dalla diffusione (il luogo dove avviene la "diffusione", il riempimento è come una parabola con il volume ~ sqrt(x) ). Affinché il prezzo superi X<STOPLEVEL, tutti i limiti lungo il percorso devono essere serviti. I limiti oltre il livello di stop possono salire o scendere in modo dinamico.
- ci sono flussi di ordini di mercato per comprare/vendere al prezzo corrente. Si può pensare che gli ordini abbiano lo stesso volume, solo che arrivano a tassi diversi, indipendentemente l'uno dall'altro. Una volta ogni tanto (e/o secondo il volume accumulato, questa è la sua disciplina di servizio) il broker guarda ciò che si è accumulato, fa delle compensazioni, e usa i volumi più vicini alla tazza per ciò che non è stato compensato. Nella sua cucina interna broker può utilizzare valori inferiori a un punto, ma se il prezzo cambia sopra la soglia TICKSIZE viene generato TIC
Questo è ovviamente semplificato :-) ci sono anche i market maker che forniscono liquidità, cioè riempiono il mercato con limiti intorno allo spread e non lasciano che bid-ask si allontanino troppo. E per i flussi di mercato è meglio considerare che ci sono flussi indipendenti che hanno volumi maggiori.
Basta disegnare un grafico a torta con i quadrati, emettere la tua distribuzione (risultato di misurazioni oggettive) e gradualmente trarre conclusioni raffinando modello/flussi/collegamenti/distribuzioni. Un giorno le piazze cesseranno di essere totalmente nere e si potrà commerciare sul modello. E non si può fare trading solo su qualsiasi distribuzione
Il broker ha:
- L'array dei prezzi è un buffer, che si chiama tumbler. È lì che si trovano i limiti (andare e venire). In termini generali, non lontano dalla diffusione (il luogo dove c'è "diffusione", il riempimento è come una parabola con il volume ~ sqrt(x) ). Affinché il prezzo superi X<STOPLEVEL, tutti i limiti lungo il percorso devono essere serviti. I limiti oltre il livello di stop possono salire o scendere in modo dinamico.
- ci sono flussi di ordini di mercato per comprare/vendere al prezzo corrente. Si può pensare che gli ordini abbiano lo stesso volume, solo che arrivano a tassi diversi, indipendentemente l'uno dall'altro. Una volta ogni tanto (e/o secondo il volume accumulato, questa è la sua disciplina di servizio) il broker guarda ciò che si è accumulato, fa delle compensazioni, e usa i volumi più vicini alla tazza per ciò che non è stato compensato. Nella sua cucina interna broker può utilizzare valori inferiori a un punto, ma se il prezzo cambia sopra la soglia TICKSIZE viene generato TIC
Questo è ovviamente semplificato :-) ci sono anche i market maker che forniscono liquidità, cioè riempiono il mercato con limiti intorno allo spread e non lasciano che bid-ask si allontanino troppo. È meglio pensare che ci siano flussi indipendenti con volumi maggiori.
abbastanza per disegnare un grafico a torta con i quadrati, emettere la vostra distribuzione (risultato delle misurazioni oggettive) e gradualmente fare delle conclusioni raffinando modello/flussi/connessioni/distribuzioni. Un giorno le piazze cesseranno di essere totalmente nere e si potrà commerciare sul modello. E non si può fare trading solo su qualsiasi distribuzione
Questa è un'altra cosa che tutti sanno, ma di cui si dimenticano:
- ogni transazione passa attraverso il vetro del mercato due volte - all'apertura e alla chiusura, cioè c'è una distribuzione "tempo di detenzione della transazione".
- Il volume totale dello scambio può essere considerato costante e non tiene conto dei volumi di entrata/uscita. Chi ha comprato il lotto, lo venderà più tardi, qualcuno ha guadagnato tanto quanto qualcun altro ha perso :-) Quindi c'è una distribuzione "time to market".
- sui timeframes, non c'è formazione del prezzo, ma piuttosto perfezionamento del prezzo all'interno di determinate gamme. Se il prezzo è vicino ai limiti, entrano in gioco i regolatori di diverse scale.
Bisogna accettarlo per quello che è e, amandolo
Il pensiero intelligente viene dopo il fatto.
e anche aggiungere qualcosa che tutti sanno ma dimenticano:
- ogni affare passa attraverso il vetro del mercato due volte - all'apertura e alla chiusura, cioè, c'è una distribuzione del "tempo di tenuta dell'affare".
- Il volume totale dello scambio può essere considerato costante e non tiene conto dei volumi di entrata/uscita. Chi ha comprato il lotto, lo venderà più tardi, qualcuno ha guadagnato tanto quanto qualcun altro ha perso :-) Quindi c'è una distribuzione "time to market".
- Sui timeframes, il prezzo non è formato, ma è raffinato all'interno di determinati range. Se il prezzo è vicino ai limiti, entrano in gioco i regolatori di diverse scale.
ma non è tutto :-)
Come clienti finali, abbiamo quasi sempre a che fare con dati aggregati. Cioè, con qualche complesso di due o tre o più pile.
Per esempio, sempre in termini semplici: il server prende liquidità da due fonti e arrivano alternativamente, in A l'offerta è più alta ma il volume è 12, in B è più bassa con un volume di 30.
A o B (di solito A, per il restringimento dello spread) o anche qualcosa nel mezzo può essere selezionato dalle impostazioni. Come le pile saranno aggregate è un mistero.
Ma i tic cadranno con una forza terribile - la frequenza sarà più alta che in A o B. I loro prezzi sono approssimativamente uguali (e la connessione è diventata buona e gli algoritmi hanno stretto, e gli arbitraggiatori hanno fatto il loro lavoro),
ma Bid vibrerà +-punto-due, cosa che i particolarmente sospetti prendono per un'azione intenzionale/maligna.
Non è nemmeno facile raccogliere dati qui :-) se presi da un arbitrario, è più probabile che ci siano chiari effetti di aggregazione. Se si prende d'assalto la logica della coppa/mercato, è lungo e noioso scegliere un centro con un grande e costante fatturato proprio,
e ci sarà uno spread più alto, zecche meno frequenti e condizioni più strette.
Ho notato che se, uscendo dal canale della varianza, il coefficiente di curtosi degli incrementi è >10, allora la tendenza inizia senza un "ritorno alla media". Sotto i 10 anni, c'è un ritorno. Seduta - controllo. Come sempre - uno. "Da solo, tutto da solo" - comprensibile, cosa c'è da dire...
Forse dovresti guardare questo indicatore su coppie di valute correlate che hanno simboli simili? C'è qualcosa di interessante lì....
Cosa c'entra la fisica? Le proiezioni dirette delle leggi fisiche non funzionano qui. e=mv^2 non c'entra, per mancanza di e,m,v :-)
Ho anche dato istruzioni dirette prima - iniziare con le basi, con l'economia, con i prezzi... Si possono fare soldi nel mercato, ma bisogna lavorarci sempre per farlo. (Non esiste una "formula di mercato" universale, una "distribuzione unica", dei "dettami zingari"...
Mi piacciono tutti i temi sollevati da te e da Oleg, con una piccola sfumatura - essi "non si aggrappano" alla realtà, sono come in sé, per sé, ermetici. È un gioco mentale divertente.
Hai guardato i rendimenti quasi sotto un microscopio quantistico cercando una distribuzione specifica - ebbene ci sarebbe dovuta essere l'ombra di un pensiero, con quale processo, in che modo questa distribuzione potrebbe essere ottenuta?
ma non è successo... maledetti teorici della matematica, scusate l'espressione.
Gli indicatori stocastici mostrano qualcosa per qualche motivo. In ogni terminale e 10 in tempi diversi. Perché la gente li usa? Mostrano una sorta di schema sepolto nell'indicatore più veloce - il tasso.
Gli indicatori stocastici mostrano qualcosa per qualche motivo. In ogni terminale e 10 in tempi diversi. Perché la gente li usa? Una specie di schema sepolto nell'indicatore più veloce, il tasso, che mostrano.
Guardate cosa sono gli stocastici. Non ha niente a che fare con le statistiche ma mostra la posizione del prezzo rispetto al max/min sull'intervallo.