Dalla teoria alla pratica - pagina 887
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Questo è chiaro senza alcuna ricerca. E per molto tempo).
:))) E la scelta di una media mobile dà miglioramenti/deterioramenti tangibili nelle prestazioni del canale. Sono riuscito a controllare anche questo.
Quindi, per non scegliere a caso l'ambita media - e abbiamo bisogno di una serie di studi sui malati. Lasciateli lavorare come il papa, e qui dimostrano i risultati. Questo è l'unico modo per avvicinarsi al Graal.
Non posso fare istogrammi, ma posso solo darvi un file con prezzo, media standard e "media normalmente distribuita". Sto aspettando i risultati.
La finestra è di 1440 minuti.
No, Zhenya. Non avete bisogno di una media normalmente distribuita, avete bisogno di deviazioni lineari normalmente distribuite del prezzo dalla media.
Questo eviterà le code pesanti che fanno letteralmente a pezzi tutte le strategie di canale. Questo è un grande passo avanti + l'arma della curtosi e dell'asimmetria può ridurre il numero di trade perdenti. Ho già controllato.
Lo capisco, il file ha un prezzo e una media da cui calcolare le deviazioni, ed è interessante sapere se c'è una distribuzione normale.
:))) Personalmente non sono interessato. So già quale MA è migliore della SMA. Lasciate che gli impazienti come Bass e FelixWhite facciano il loro lavoro - non c'è bisogno di sedersi negli angoli come scarafaggi.
:))) E la scelta di una media mobile produce miglioramenti/deterioramenti tangibili nei risultati del canale. Sono riuscito a controllare anche questo.
Quindi, per non scegliere a caso l'ambita media - e abbiamo bisogno di una serie di studi da parte dei malati. Lasciateli lavorare come il papa, e qui dimostrano i risultati. Questo è l'unico modo per avvicinarsi al Graal.
WMA non è probabilmente la scelta peggiore - equivalente al filtro FIR. Ma la selezione dei coefficienti è una vera sfida. Non è così facile lì).
È difficile pensare a una linea di mezza regressione migliore, ma l'intervallo di analisi deve essere relativamente piccolo.
E senza riorganizzazione è improbabile che funzioni del tutto, sia con la FIR che con la regressione.
Beh, c'è molto spazio per la creatività nelle strutture di medie dimensioni.
Ecco di cosa sto parlando. Quindi, per non scegliere a caso questa media, abbiamo bisogno di una ricerca.
In generale, devo dire una cosa - Yuri Asaulenko, nonostante la sua nerdaggine, è il migliore sul forum in termini di comprensione fisica e matematica del mercato, anche se, forse, lui stesso non lo capisce :)
Ecco di cosa sto parlando. Quindi non dobbiamo scegliere a caso questa media.
Ho capito bene che la media aritmetica, il modo, la mediana della distribuzione normale sono uguali e l'asimmetria con la curtosi = 0?
E dobbiamo essere all'interno della distribuzione normale.
Sono corretto nell'assumere che la media aritmetica, il modo, la mediana della distribuzione normale sono uguali e l'asimmetria con la curtosi = 0?
E dobbiamo essere all'interno di una distribuzione normale.
Sì, è corretto. Dobbiamo esserlo - ma non funziona ancora. Stiamo parlando di approssimazione asintotica e la ricerca dovrebbe essere fatta su dati di archivio per almeno 1 anno. Si dovrebbe ottenere una distribuzione quasi-normale di deviazioni lineari da quell'agognata media. Strettamente normale non sarà mai ottenuto.
Quindi, la media finale dovrebbe mostrare risultati asintotici migliori di qualsiasi altra media.
Quindi non c'è niente che ci impedisca di essere in questa distribuzione con un certo margine di errore senza reinventare la ruota.
:)) Com'è?
Il problema ha una soluzione molto poco ovvia e l'obiettivo è quello di minimizzare questo errore.
Ora sembra buono - ma ad alte emissioni?
Non riesco a togliermi dalla testa l'ipotesi di Asaulenko che la media mobile più vera è quella le cui deviazioni lineari di prezzo formano una distribuzione normale.
Ho dato un compito a chi soffre:
1. raccogliere dati sulla CLOSE M1 di qualsiasi coppia di valute per un anno.
2. scegliere una finestra temporale mobile = 24 ore (1440 valori).
3. Calcolare le deviazioni lineari del prezzo dalle medie mobili:
a) mediana
b) media aritmetica
c) una media ponderata con diversi pesi (tempo, valore assoluto dell'incremento, probabilità di incremento, ecc.)
d) qualsiasi altra media di vostra scelta
4. disegnare istogrammi
5. Calcolare i momenti centrali delle distribuzioni ottenute
6. Dimostrare i risultati
Grazie.
Ma quale proprietà dovremmo controllare ad ogni passaggio?
Quale proprietà ci dice che il macha va al centro del canale?
è la distribuzione da controllare ogni volta?
Vorrei poter costruire un programma che passasse attraverso i periodi dell'AM e determinasse quale passa attraverso il centro del canale con più successo.
Ma quale proprietà dovremmo controllare ad ogni passaggio?
Quale proprietà ci dice che il macha va al centro del canale?
qual è la proprietà che ci dice che il mash va al centro del canale?
Bella pensata, amico. Solo - non il periodo MA, il periodo che scegliamo 1 volta per noi, ma esattamente il tipo di media, che va sempre al centro del canale. Sì, dovremmo controllare i momenti della distribuzione - asimmetria e curtosi, che in media su molte misure hanno una deviazione minima da 0.
Personalmente ho speso molto tempo per trovare un MA di questo tipo e non voglio dirvi tutto subito. Anche se la SMA non ha avuto i peggiori risultati, ma non è sicuramente l'opzione migliore.