Dalla teoria alla pratica - pagina 578
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Dovete leggere dal capitolo 2 in poi. E le forme delle distribuzioni sono le stesse del Forex. E la rete neurale determina i parametri di queste distribuzioni. Tutto sommato, è un buon libro.
Siamo finalmente arrivati alla diffusione anomala. Un paio di osservazioni:
1) Che all'inizio del capitolo 2 - voli di Levy - non è adatto al mercato, perché è processi con incrementi stazionari. È meglio pensare agli incrementi come gaussiani, ma non stazionari.
2) Mi sembra che le variabili "spaziali" non siano solo il prezzo, ma anche qualche tipo di stato del mercato - ci sono molte cose diverse a cui si può pensare e non è molto chiaro cosa e come scegliere.
:)
Non dovresti ridere. C'è qualche ragione per pensare al quadrato della varianza come misura della varianza? Perché la varianza viene più spesso presa come misura della varianza e il criterio di prossimità che ne deriva viene applicato quando si approssimano le dipendenze? Conosco solo una ragione - una radicale semplificazione dei calcoli quando la misura della varianza è presa come la varianza delle loro serie, e si pone il compito di minimizzarla (MNC). Tuttavia, il risultato della primissima caratteristica - la media - dipende già dalla misura di varianza scelta. Per una deviazione |di|^2 (OLS), il minimo della somma delle deviazioni si ottiene quando la media è uguale alla media aritmetica. Se prendiamo come criterio la somma delle deviazioni di primo grado (somma |di|^1), allora la mediana sarà la media, è la sua proprietà matematica. Il problema è tutto qui. Se stiamo parlando di livelli salariali, non crederemo alla media aritmetica, ma alla mediana https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"A volte le statistiche relative ai livelli di reddito sono sorprendenti: da dove provengono le informazioni con cifre così alte. Quando informano la popolazione sulle variazioni dei salari, si riferiscono al reddito, che in realtà è la media aritmetica tra le cifre massime e minime.
I criteri in Russia
Salario mediano - che cos'è? Questo tipo di reddito è una cifra artificiale. È una cifra che caratterizza il salario di un dipendente che si trova al centro del libro paga. Significa che ½ degli impiegati inclusi nel calcolo hanno stipendi superiori alla cifra scelta, mentre ½ hanno stipendi inferiori alla cifra scelta".
Fine della citazione
Alexander, per quanto ho capito, sta cercando il contrario, non la media, ma i valori più lontani - gli outlier. Per loro è naturale prendere l'indice di grado nella somma |di|^n (analogo della varianza) superiore a 2. Un'altra cosa è che questo potrebbe non essere possibile per Vissim, il cui ambito di applicazione Alexander è limitato.
Non dovresti ridere. C'è qualche ragione per pensare al quadrato della varianza come misura della varianza? Perché la varianza viene più spesso presa come misura della varianza e il criterio di prossimità che ne deriva viene applicato quando si approssimano le dipendenze? Conosco solo una ragione - una radicale semplificazione dei calcoli quando la misura della varianza è presa come la varianza delle loro serie, e si pone il compito di minimizzarla (MNC). Tuttavia, il risultato della primissima caratteristica - la media - dipende già dalla misura di varianza scelta. Per una deviazione |di|^2 (OLS), il minimo della somma delle deviazioni si ottiene quando la media è uguale alla media aritmetica. Se prendiamo come criterio la somma delle deviazioni di primo grado (somma |di|^1), allora la mediana sarà la media, è la sua proprietà matematica. Il problema è tutto qui. Se stiamo parlando di livelli salariali, non crederemo alla media aritmetica, ma alla mediana https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"A volte le statistiche relative ai livelli di reddito sono sorprendenti: da dove provengono le informazioni con cifre così alte. Quando informano la popolazione sulle variazioni dei salari, si riferiscono al reddito, che in realtà è la media aritmetica tra le cifre massime e minime.
I criteri in Russia
Salario mediano - che cos'è? Questo tipo di reddito è una cifra artificiale. È una cifra che caratterizza il salario di un dipendente che si trova al centro del libro paga. Significa che ½ degli impiegati inclusi nel calcolo hanno stipendi superiori alla cifra scelta e ½ hanno stipendi inferiori alla cifra scelta".
Fine della citazione
Alexander, per quanto ho capito, non sta cercando la media, ma i valori più lontani - outliers. Per loro è naturale prendere l'indice di grado nella somma |di|^n (analogo della dispersione) superiore a 2. Un'altra cosa è che questo potrebbe non essere possibile per Vissim, il cui ambito di applicazione Alexander è limitato.
Mi sembra che la questione di cosa minimizzare dovrebbe essere decisa in termini di teoria della decisione statistica. Cioè, dovrebbe ridursi a minimizzare la perdita media dell'errore. Nei problemi standard della statistica matematica, questo approccio porta naturalmente spesso alla minimizzazione del quadrato medio (o modulo) della deviazione. Per i problemi interessanti per noi, può portare a qualcos'altro.
Mi sembra che la questione di cosa minimizzare dovrebbe essere decisa in termini di teoria della decisione statistica. Cioè, dovrebbe ridursi a minimizzare la perdita media dell'errore. Nei problemi standard della statistica matematica, questo approccio porta spesso alla minimizzazione del quadrato medio (o modulo) della deviazione. Per i problemi che ci interessano, può risultare qualcos'altro.
I nostri tassi forex al dettaglio non obbediscono affatto alle leggi della probabilità, il che è chiaramente dimostrato dalla figura del post di Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653. In particolare, la frequenza relativa non tende alla probabilità, le leggi dei grandi numeri non sono seguite. Nella teoria della probabilità, la natura delle fluttuazioni statistiche della frequenza degli eventi intorno alla loro probabilità è soggetta alle leggi dei grandi numeri. La teoria dell'inferenza statistica disponibile si basa sempre sulla teoria della probabilità, utilizzando i suoi postulati.
In particolare, il metodo della massima verosimiglianza più popolare richiede che i dati 1) siano distribuiti secondo una legge di probabilità nota e 2) che le deviazioni da tale legge siano distribuite normalmente. Perciò non è adatto ai corsi di forex.
La teoria della deduzione statistica non funziona, perché la teoria non esiste per i tassi del Forex. C'è una descrizione rudimentale del loro comportamento con una gravitazione verso la terminologia nota accettata nella teoria della probabilità:
I.I. Gorban TEORIA DEGLI EVENTI IPERSOLUTI. Teoria e pratica. Sezione 7. Analisi del sistema.
I.I. HURBAN, IL FENOMENO DELLA STABILITÀ STATISTICA KIEV NAUKOVA DUMKA 2014.
I nostri tassi forex al dettaglio non obbediscono affatto alle leggi della probabilità, come dimostra chiaramente la figura del post di Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653. In particolare, la frequenza relativa non tende alla probabilità, le leggi dei grandi numeri non sono seguite. Nella teoria della probabilità, la natura delle fluttuazioni statistiche della frequenza degli eventi intorno alla loro probabilità è soggetta alle leggi dei grandi numeri. La teoria dell'inferenza statistica disponibile si basa sempre sulla teoria della probabilità, utilizzando i suoi postulati.
In particolare, il metodo della massima verosimiglianza più popolare richiede che i dati 1) siano distribuiti secondo una legge di probabilità nota e 2) che le deviazioni da tale legge siano distribuite normalmente. Perciò non è adatto ai corsi di forex.
La teoria della deduzione statistica non funziona, perché la teoria non esiste per i tassi del Forex. C'è una descrizione rudimentale del loro comportamento con un'inclinazione verso la nota terminologia accettata nella teoria della probabilità:
Da un lato, sono abbastanza d'accordo con lei che la natura del mercato non è descritta da metodi statistici. Piuttosto, con metodi di teoria dei giochi. Ma i metodi per risolvere i problemi di teoria dei giochi sono spesso abbastanza statistici - equilibri misti di Nash, per esempio. Si possono osservare le fluttuazioni intorno a questi equilibri.
C'è anche un approccio ecofisico. Lì il mercato è modellato da giochi potenziali che sono studiati con un gran numero di giocatori. Vi si utilizzano le idee della fisica statistica.
In generale, l'inapplicabilità di alcuni modelli non significa inapplicabilità della scienza nel suo insieme, ma solo che è necessario costruire altri modelli.
Beh, sì - la somma degli incrementi nella finestra scorrevole, se ho capito bene. Bell'indicatore, ma non fa molto sulle tendenze. Ma - figo... Ma non grande... Sono confuso.
Sto leggendo un libro in questo momento. È il migliore che ho trovato da un po' di tempo. Ci sono molte cose di cui abbiamo parlato in questo thread + reti neurali.
Lo pubblico di nuovo.
Grazie!
ha risposto di persona
5. Sul mio grafico, ho l'aspettativa +- deviazione std*quantile.
Bene, questo è il canale stesso, ma il ruolo del prezzo? La somma dei cambiamenti? O il canale è costruito sul prezzo?
Beh, questo è il canale stesso, ma il ruolo del prezzo? La somma degli incrementi? O il canale è costruito dal prezzo?
Bene, Warlock raccomanda di lavorare non con il prezzo, ma con la somma degli incrementi (la somma degli incrementi è il prezzo da qualche coordinata iniziale).
È probabilmente l'unica persona qui (è una persona?) della cui opinione mi fido.
Beh, questo è il canale stesso, ma il ruolo del prezzo? La quantità di incrementi? O il canale è costruito dal prezzo?
non lavorano con il prezzo, ma con la somma degli incrementi (la somma degli incrementi è il prezzo da qualche coordinata iniziale).
Beh, questo è quello che sto guardando.