이론부터 실습까지
좋은 저녁, 친애하는 상인들!
나는 잠시 동안 포럼을 떠나기로 결정했고 즉시 어떻게 든 지루해졌습니다. :)))) 그러나 아아, 읽는 것만으로는 흥미롭지 않습니다. 모든 사람은 개인적인 모델과 시장에 대한 개인적인 비전의 틀 내에서 몇 가지 작은 문제로 바쁘다. 불행한 GARCH에 대해 읽고 나에게 조언합니다 ...
따라서 관심있는 사람들을 위해 점차적으로 문학 및 기술 연습을 계속할 것입니다.
다시 한 번 다음 주제를 읽을 것을 강력히 권장합니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
다음과 같은 가설이 제시되었습니다.
1. 가격 증가분의 분포는 Student's t2 분포입니다.
2. 가격 책정 프로세스는 비-마르코비안이며 어떤 트릭도 이 비-마르코비안을 파괴할 수 없습니다.
3. 첫 번째 근사에서 가격 책정 모델은 Fokker-Planck 방정식으로 설명되는 드리프트가 있는 Wiener 프로세스입니다.
가장 중요한 것은 이 방정식이 가격 자체가 아니라 가격 책정 과정의 확률 밀도 함수 를 설명 한다는 것입니다!!!!
우리의 작업은 더 복잡합니다. 이 방정식에 필수 구성 요소가 추가됩니다.
저것. 우리는 이 방정식을 우리의 경우에 다음 항이 주어지면 수치적으로 풀 것입니다.
드리프트 - 이동 가중 평균 WMA
확산 - 가중 분산
적분 구성 요소는 특정 샘플 크기에 대한 아카이브된 데이터의 평균 분산입니다.
내일 계속합니다.
감사합니다,
알렉산더_K
다시 한 번 커뮤니티를 대신하여 텍스트가 아닌 링크로 링크를 만들 것을 강력히 권장합니다.
개인적으로 이런 간단한 행동도 못하는 사람의 링크를 따라가기 위해 복사-붙여넣기에 손가락 하나 까딱하지 않겠습니다.
다시 한 번 커뮤니티를 대신하여 텍스트가 아닌 링크로 링크를 만들 것을 강력히 권장합니다.
개인적으로 이런 간단한 행동도 못하는 사람의 링크를 따라가기 위해 복사-붙여넣기에 손가락 하나 까딱하지 않겠습니다.
알렉스, 수정했습니다.
알렉스, 수정했습니다.
선명도에 대해 죄송합니다)) 링크 및 형식이 지정되지 않은 소스와 같은 것을 약간 얻습니다.
저것. 우리는 이 방정식을 우리의 경우에 다음 항이 주어지면 수치적으로 풀 것입니다.
드리프트 - 이동 가중 평균 WMA
내일 계속합니다.
감사합니다,
알렉산더_K
WMA에는 드리프트가 정확히 반대가 되도록 미친 그룹 및 위상 지연이 있습니다. 결과적으로 모든 배포 등은 시장에 관한 것이 아니라 이와 동일한 지연에 관한 것입니다.
샘플을 가지고 작업하는 것이 좋고 즐겁습니다.)
감사합니다.
위협이 밤에 컴퓨터를 찔렀습니다.)
좋은 저녁입니다, 친애하는 상인들!
나는 잠시 동안 포럼을 떠나기로 결정했고 즉시 어떻게 든 지루해졌습니다. :)))) 그러나 아아, 읽는 것만으로는 흥미롭지 않습니다. 모든 사람은 개인적인 모델과 시장에 대한 개인적인 비전의 틀 내에서 몇 가지 작은 문제로 바쁘다. 불행한 GARCH에 대해 읽고 나에게 조언합니다 ...
따라서 관심있는 사람들을 위해 점차적으로 문학 및 기술 연습을 계속할 것입니다.
다시 한 번 다음 주제를 읽는 것이 좋습니다.
확률 밀도 함수 를 설명 한다는 것입니다!!!!
우리의 작업은 더 복잡합니다. 이 방정식에 필수 구성 요소가 추가됩니다.
저것. 우리는 이 방정식을 우리의 경우에 다음 항이 주어지면 수치적으로 풀 것입니다.
드리프트 - 이동 가중 평균 WMA
확산 - 가중 분산
적분 구성 요소는 특정 샘플 크기에 대한 아카이브된 데이터의 평균 분산입니다.
내일 계속합니다.
감사합니다,
알렉산더_K
WMA(가중 이동 평균)를 선택하는 이유는 무엇입니까?
계속하자.
따라서 Fokker-Planck 방정식에서 모든 변수의 물리적 및 수학적 의미를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 방정식은 무엇보다도 추가 적분 항으로 복잡합니다.
1. 확률 밀도 W(x,t) - 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱 따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다. 틱 데이터를 필터링하려는 모든 시도는 비 Markovian 시퀀스를 파괴하지 않습니다. 따라서 작업을 복잡하게 만들지 않고 깨끗한 따옴표로 간단하게 작업할 수 있습니다. 그녀는 충분히 복잡합니다 :)
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확 합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 이 빈도로 우리는 따옴표를 읽습니다. 여기가 맞을 것입니다.
방정식의 좌변을 알아낸 것 같습니다.
문제는 - 관행은 어디에 있으며, 결국 이 많은 로트, 이익 및 돈은 어디에 있습니까 ??? 대답은 분명히 그렇게 될 것입니다. 인내심을 가지세요.
계속하자.
문제는 - 관행은 어디에 있으며, 결국 이 많은 로트, 이익 및 돈은 어디에 있습니까 ??? 대답은 분명히 그렇게 될 것입니다. 인내심을 가지세요.그것은 나에게 보였다, 아니면 저자 가 시장에 대한 자신의 이론을 만들 것입니까? ...그리고 당신의 가격은?...
저에게 PRACTICE는 나만의 시장을 만드는 것이 아니라 기존 시장을 따라가는 것입니다...
대체로 ANOTHER 시장 모델의 생성은 기존 시장과의 PRACTICE 측면에서 아무 것도 제공하지 않습니다.
새로운 시장과 현재 시장을 맞추려고 시도하는 것은 가능하지만 완전한 일치를 달성하지 못하므로 그러한 작업은 순전히 이론적이고 실습과 관련이 없습니다 ...
계속하자.
따라서 Fokker-Planck 방정식에서 모든 변수의 물리적 및 수학적 의미를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 방정식은 무엇보다도 추가 적분 항으로 복잡합니다.
1. 확률 밀도 W(x,t) - 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱 따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다. 틱 데이터를 필터링하려는 모든 시도는 비 Markovian 시퀀스를 파괴하지 않습니다. 따라서 작업을 복잡하게 만들지 않고 깨끗한 따옴표로 간단하게 작업할 수 있습니다. 그녀는 충분히 복잡합니다 :)
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확 합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 이 빈도로 우리는 따옴표를 읽습니다. 여기가 맞을 것입니다.
방정식의 좌변을 알아낸 것 같습니다.
문제는 - 관행은 어디에 있으며, 결국 이 많은 로트, 이익 및 돈은 어디에 있습니까 ??? 대답은 분명히 그렇게 될 것입니다. 인내심을 가지세요.
차이점은 무엇입니까?
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
~에서
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
그것은 나에게 보였다, 아니면 저자 가 시장에 대한 자신의 이론을 만들 것입니까? ...그리고 당신의 가격은?...
저에게 PRACTICE는 나만의 시장을 만드는 것이 아니라 기존 시장을 따라가는 것입니다...
대체로 ANOTHER 시장 모델의 생성은 기존 시장과의 PRACTICE 측면에서 아무 것도 제공하지 않습니다.
새로운 시장과 현재 시장을 맞추려고 시도하는 것은 가능하지만 완전한 일치를 달성하지 못하므로 그러한 작업은 순전히 이론적이고 실습과 관련이 없습니다 ...
저는 Fokker-Planck 방정식을 수치적으로 신중하고 일관되게 풉니다. 현재 VisSim 시스템에서 모델이 이미 생성되었으며 VisSim + MT4 조합을 프로그래밍했으며 이 모든 것이 ECN 데모 계정에서 매우 좋은 결과를 보여줍니다. 새해가 지나면 일정 금액을 투자하여 꽤 의식적으로 개설한 실제 계좌로 전환합니다.
나머지 시간 동안 나는 내 이론적 근거를 전문 트레이더와 공유하고 싶습니다. 내가 어딘가에서 심하게 실수했고 실제 계정으로 전환하기에는 너무 이르다면 어떻게 합니까?
저는 누구를 가르치려고 하는 것이 아니라 균형 잡힌 근거가 있는 비판을 기다리고 있습니다. 누군가 관심을 가지고 읽는다면 그것도 좋습니다.
차이점은 무엇입니까?
~에서
?
t=1초마다. 우리는 현재 가격 값이 아니라 특정 틱 값을 읽습니다. 저것들. 1분 = 60초 동안 계산을 위한 틱 데이터의 수는 항상 <=60이며 거래 강도에 따라 유동적입니다.
좋은 저녁, 친애하는 상인들!
나는 잠시 동안 포럼을 떠나기로 결정했고 즉시 어떻게 든 지루해졌습니다. :)))) 그러나 아아, 읽는 것만으로는 흥미롭지 않습니다. 모든 사람은 개인적인 모델과 시장에 대한 개인적인 비전의 틀 내에서 몇 가지 작은 문제로 바쁘다. 불행한 GARCH에 대해 읽고 나에게 조언합니다 ...
따라서 관심있는 사람들을 위해 점차적으로 문학 및 기술 연습을 계속할 것입니다.
다시 한 번 다음 주제를 읽을 것을 강력히 권장합니다.
확률 밀도 함수 를 설명 한다는 것입니다!!!!
우리의 작업은 더 복잡합니다. 이 방정식에 필수 구성 요소가 추가됩니다.
저것. 우리는 이 방정식을 우리의 경우에 다음 항이 주어지면 수치적으로 풀 것입니다.
드리프트 - 이동 가중 평균 WMA
확산 - 가중 분산
적분 구성 요소는 특정 샘플 크기에 대한 아카이브된 데이터의 평균 분산입니다.
내일 계속합니다.
감사합니다,
알렉산더_K