저것들. 모든 틱 을 수신할 때 60초가 있습니다. 0에서 무한대까지의 모든 수의 틱 데이터, 1Hz의 주파수로 데이터를 수신할 때 우리는 분당 정확히 60개의 값을 가지며 우리의 경우에는 60초가 있습니다. 계산을 위한 틱 데이터의 양 <=60.
유리야, 나중에는 더 힘들겠지만 사실 그래서 바로 계산해서 글 전체를 올리지 않고, 발표 스타일에 익숙해지도록 차곡차곡 적어본다.
강제로 원본 텍스트로 돌아가기:
Alexander_K:
Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п.
Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик,
а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет.
Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны.
Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
따라서 Fokker-Planck 방정식에서 모든 변수의 물리적 및 수학적 의미를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 방정식은 무엇보다도 추가 적분 항으로 복잡합니다.
1. 확률 밀도W(x,t)- 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱 따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다. 틱 데이터를 필터링하려는 모든 시도는 비 Markovian 시퀀스를 파괴하지 않습니다. 따라서 작업을 복잡하게 하지 않고 깨끗한 따옴표로 간단하게 작업할 수 있습니다. 그녀는 충분히 복잡합니다 :)
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 이 빈도로 우리는 따옴표를 읽습니다. 여기가 맞을 것입니다.
방정식의 좌변을 알아낸 것 같습니다.
문제는 - 관행은 어디에 있으며, 결국 이 많은 로트, 이익 및 돈은 어디에 있습니까 ??? 대답은 분명히 그렇게 될 것입니다. 인내심을 가지세요.
Yury Kirillov
차이점은 무엇입니까?
~에서
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K :
t=1초마다. 우리는 현재 가격 값이 아니라 특정 틱 값을 읽습니다. 저것들. 1분 = 60초 동안 계산을 위한 틱 데이터의 수는 항상 <=60이며 거래 강도에 따라 유동적입니다.
즉, "1Hz의 주파수에서 읽습니까?"와 동일하지 않습니다.
내가 보지 못하는 미묘한 차이가 있습니까?
즉, "1Hz의 주파수에서 읽습니까?"와 동일하지 않습니다.
내가 보지 못하는 미묘한 차이가 있습니까?
우리는 1Hz의 주파수 로 요청을 보내고 계산을 위해 실제로 변경된 견적만 가져옵니다.
저것들. 모든 틱 을 수신할 때 60초가 있습니다. 0에서 무한대까지의 모든 수의 틱 데이터, 1Hz의 주파수로 데이터를 수신할 때 우리는 분당 정확히 60개의 값을 가지며 우리의 경우에는 60초가 있습니다. 계산을 위한 틱 데이터의 양 <=60.
유리야, 나중에는 더 힘들겠지만 사실 그래서 바로 계산해서 글 전체를 올리지 않고, 발표 스타일에 익숙해지도록 차곡차곡 적어본다.
우리는 1Hz의 주파수 로 요청을 보내고 계산을 위해 실제로 변경된 견적만 가져옵니다.
저것들. 모든 틱 을 수신할 때 60초가 있습니다. 0에서 무한대까지의 모든 수의 틱 데이터, 1Hz의 주파수로 데이터를 수신할 때 우리는 분당 정확히 60개의 값을 가지며 우리의 경우에는 60초가 있습니다. 계산을 위한 틱 데이터의 양 <=60.
유리야, 나중에는 더 힘들겠지만 사실 그래서 바로 계산해서 글 전체를 올리지 않고, 발표 스타일에 익숙해지도록 차곡차곡 적어본다.
강제로 원본 텍스트로 돌아가기:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.즉:
1. 모든 틱 을 취하는 것은 우리의 방법이 아닙니다 .
2. 실제 틱인지 아닌지에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽는 것은 우리의 방법이 아닙니다 .
그건 그렇고, 왜 초당 1회의 빈도로 안 될까요?
3. 상수 t = 1 초를 선택합니다. 그리고 이 빈도로 우리는 틱 따옴표를 읽습니다 - 우리의 방법.
2와 3의 차이점은 무엇입니까? " 특정 빈도로 가격 값 읽기 "와 " 이 빈도로 틱 따옴표 읽기 "의 차이점은 무엇입니까?
강제로 원본 텍스트로 돌아가기:
즉:
1. 모든 틱 을 취하는 것은 우리의 방법이 아닙니다 .
2. 실제 틱인지 아닌지에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽는 것은 우리의 방법이 아닙니다 .
그건 그렇고, 왜 초당 1회의 빈도로 안 될까요?
3. 상수 t = 1 초를 선택합니다. 그리고 이 빈도로 우리는 틱 따옴표를 읽습니다 - 우리의 방법.
2와 3의 차이점은 무엇입니까? " 특정 빈도로 가격 값 읽기 "와 " 이 빈도로 틱 따옴표 읽기 "의 차이점은 무엇입니까?
포인트 3 - 딱 그뿐.
물론 진드기를 읽는 다른 모든 방법에는 생명에 대한 권리가 있지만 방정식을 푸는 것과는 관련이 없습니다.
자 확인해보자
cadjpy의 금요일 가격은 얼마입니까?
자 확인해보자
cadjpy의 금요일 가격은 얼마입니까?
:))) 이것은 점성가를 위한 것입니다.
우리는 표본의 범위 내에서만 특정 범위에서 가격을 찾을 확률에 대해 이야기할 수 있습니다. cadjpy의 경우 약 12000틱 데이터입니다. 저것들. 대략 4시간 이내.
:))) 이것은 점성가를 위한 것입니다.
우리는 표본의 범위 내에서만 특정 범위에서 가격을 찾을 확률에 대해 이야기할 수 있습니다. cadjpy의 경우 약 12000틱 데이터입니다. 저것들. 대략 4시간 이내.
그렇다면 이 시뮬레이션이 작동하지 않는다면 무슨 의미가 있겠습니까?
지루한?
우리는 1Hz의 주파수 로 요청을 보내고 계산을 위해 실제로 변경된 견적만 가져옵니다.
저것들. 모든 틱 을 수신할 때 60초가 있습니다. 0에서 무한대까지의 모든 수의 틱 데이터, 1Hz의 주파수로 데이터를 수신할 때 우리는 분당 정확히 60개의 값을 가지며 우리의 경우에는 60초가 있습니다. 계산을 위한 틱 데이터의 양 <=60.
미시적 수준에서, 즉 틱 따옴표에서 정보 잡음의 양은 규모를 벗어납니다. 틱 따옴표의 노이즈에서 정말 중요한 데이터를 분리하면 계산에 필요한 데이터의 비율이 50% 미만이 되며 이는 틱 데이터로 작업하는 것이 무의미함을 나타냅니다.
그리고 문제는 필요하지 않은지 여부입니다 ... 문제는 너무 시끄러운 데이터를 어떻게 신뢰할 수 있습니까? 틱 따옴표에서 이 노이즈를 제거하는 것은 어려운 작업입니다...
더 간단하고 안정적인 옵션이 없으면이 옵션에서 멈출 수 있습니다 ...
계속하자.
따라서 Fokker-Planck 방정식에서 모든 변수의 물리적 및 수학적 의미를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 방정식은 무엇보다도 추가 적분 항으로 복잡합니다.
1. 확률 밀도 W(x,t) - 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱 따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다. 틱 데이터를 필터링하려는 모든 시도는 비 Markovian 시퀀스를 파괴하지 않습니다. 따라서 작업을 복잡하게 하지 않고 깨끗한 따옴표로 간단하게 작업할 수 있습니다. 그녀는 충분히 복잡합니다 :)
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 이 빈도로 우리는 따옴표를 읽습니다. 여기가 맞을 것입니다.
방정식의 좌변을 알아낸 것 같습니다.
문제는 - 관행은 어디에 있으며, 결국 이 많은 로트, 이익 및 돈은 어디에 있습니까 ??? 대답은 분명히 그렇게 될 것입니다. 인내심을 가지세요.
1) W(x, t) = 0
그리고 아무것도
그리고 그것은 0보다 크지 않을 것입니다.
을 위한!
구매 및 판매 투쟁의 시장 볼륨에서.
2) 일부 라인과의 가격 편차도 적용할 수 없는 개념
을 위한!
추세와 평면이 있습니다
그리고 문제는 필요하지 않은지 여부입니다 ... 문제는 너무 시끄러운 데이터를 어떻게 신뢰할 수 있습니까? 틱 따옴표에서 이 노이즈를 제거하는 것은 어려운 작업입니다...