이것은 소위 분수 미분의 아이디어입니다. 필요한 값은 자동으로 조회됩니다(예: auto.arima {forecast} ). 함수의 결과는 세 개의 값을 포함하는 두 개의 벡터가 됩니다.
첫 번째는 세 자리 숫자로 구성된 아리마의 차수이고, 중간 자리는 원래 계열의 미분 값입니다. 이 값이 분수이면 Hurst는 그의 기억과 함께 존재합니다.
두 번째 벡터는 같은 노래이지만 계절성, 즉 순환성에 관한 것입니다.
다른 패키지의 이름을 지정할 수 있습니다.
추신.
지정된 예측 패키지에서 이 Hurst of yours는 작은 세부 사항이며 극히 드문 것입니다. 그러나 이것은 사소한 일에 관한 것입니다. 이 패키지는 헛소리이기 때문에 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 아치 효과가 있기 때문에 100개 이상의 모델이 발명되었습니다.
이것이 내가 이 시계열을 지수로 분할하고 의사 상태를 도입하고 확산 방정식으로 작업하는 이유입니다.
알렉산더, 이것이 "이산 로그 분포"라고 끊임없이 반복하는 이유는 무엇입니까? 귀하의 이 메시지에 첨부된 스프레드시트는 내 생각에 Vissim을 사용하여 샘플 빈도의 히스토그램이 구성된 데이터에서 얻은 다음 비교를 위해 D 열에 p=0.7에서 이 분포의 계산된 확률이 추가됩니다. 그래프의 y축의 로그를 취하지 않는 이유는 무엇입니까? 봐, 나는 그것을 체크함으로써 같은 표에서 그것을 대수화하고 두 개의 주파수 시리즈(열 C, D)의 비교를 추가했습니다. 왼쪽에 색상으로 강조 표시된 선 이후에는 불일치가 눈에 띄게 나타나며, 분석을 위해 선택한 값의 범위(30) 끝에서 계산된 확률은 측정된 빈도와 10배 차이가 납니다. 그러나 분포의 꼬리에서 진드기의 행동을 포착합니다. 난 이해가 안 돼요.
그래서 나는 당신에게 정확히 이것을 대답했습니다) Vissim 명령의 구매 / 판매 종료. 이 명령에 따라 로봇은 현재 가격 으로 OrderSend를 보냅니다. 그는 SL / TP가 없으며 폐쇄도 명령에 있습니다.
모든 것을 지나치게 복잡하게 만드셨습니다.
즉, 대략적으로 말하면 알고리즘은 다음과 같습니다.
1 마지막 n 틱 촬영
2 시간을 재정렬했습니다( 시간 만)
3은 확산 방정식이 이제 적용될 수 있다고 믿었고 적용되었습니다.
4 시장의 현재 순간 이 이제 기대에서 멀리 떨어져 있는지 여부를 결정했습니다 (결국 우리는 마지막 틱까지 n을 취했습니다)
5 시장 이 충분히 멀다면 (정의는 매우 모호하지만 다른 것에 대해서는 침묵 합니다), 우리는 OrderSend( the market! )를 던집니다. 구매 또는 판매에서 편차가 발견되는 방향에 따라 결정됩니다.
6 트랜잭션이 열려있는 동안 동일한 자산에 대해 동일한 방향(!)으로 두 번째 트랜잭션은 열리지 않습니다.
7 틱은 계속해서 읽고 포인트 1부터 동일하게 수행합니다.
참고: 거래는 포인트 5에서 우리의 존경받는 VisSim이 우리가 기대 수준에 도달했다고 생각할 때 종료됩니다. 다른 출구 조건이 있습니까? 추가 신호 필터가 없습니까?
그래서???
아니면 정정해주세요.
에 대한:
그가 거기에서 계산한 기대값은 시장 데이터에서 직접 계산할 수 있는 것과 얼마나 다른가? 해당 값은 각 트랜잭션에 대한 로그로 재설정되어야 합니다. SCO가 많이 다른가요?그가 말하는 복귀를 의미하는 수준은 그의 공간으로 변환되지 않고는 계산할 수 없는것인가?이 수준이 M에 더 가깝거나 더 가깝다면 거래 수와 수익성 있는거래 의 비율은 어떻게 변합니까?
이 시간 간격에 대한 문제는 무엇입니까? 강력한 거래가 있었던 사이트의 가중치가 증가한다는 사실은 무엇입니까? 하지만 이 틱에 따라 최소 10초, 최소 1초, 틱이 허용하는 경우 촛불을 만들면 어떻게 될까요? 그런 다음 촛불의 중앙값을 예로 들 수 있습니까? 그리고 우리 는 시간적으로 균일한 일련의 의사 틱을 얻습니다. 왜 안 돼?
이 시간 간격에 무슨 문제가 있습니까? 강력한 거래가 있었던 사이트의 가중치가 증가한다는 사실은 무엇입니까? 하지만 이 틱에 따라 최소 10초, 최소 1초, 틱이 허용하는 경우 촛불을 만들면 어떻게 될까요? 그런 다음 촛불의 중앙값을 예로 들 수 있습니까? 그리고 우리는 시간적으로 균일한 일련의 의사 틱을 얻습니다. 왜 안 돼?
인터넷을 살펴보십시오. 대수 시간 간격으로 이벤트 스트림을 사용하여 프로세스를 설명하는 수학적 장치가 있습니까? 그리고 지수 를 통해 - 있습니다! 유니폼을 통해 내 전략도 효과가 있지만 조금 더 나쁩니다.
WebMoney를 처리하고 멈출 수 없는 신호와 PAMM 계정을 개설하느라 바쁘지만 핵심 포인트인 틱 따옴표 사이의 시간 간격에 대해 계속해서 이야기하고 싶습니다.
다시 확인했습니다. 다음은 AUDCAD 쌍에 대해 얻은 것입니다.
이것은 실제 틱 사이의 시간 간격 분포입니다.
나는 이것이 이산 대수 분포라는 것을 반복하는 데 결코 지겹지 않습니다.
C 열 - 확률 밀도 함수의 실제 값
D 열 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution 의 공식에 따라 계산되며 p=0.7입니다.
주님!!!!!!!!!
글쎄요, 사건들 사이의 그러한 시간 간격으로 작동하는 이론을 최소한 하나 보여주십시오.
Netuti는 예상되지 않습니다.
이것이 내가 이 시계열을 지수로 분할하고 의사 상태를 도입하고 확산 방정식으로 작업하는 이유입니다.
아니요, 로그 정규 분포가 아니라 그래프가 지수처럼 보입니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
다음은 출품업체입니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0 %B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
다음은 막대의 눈금 수에 대한 로그 정규 분포입니다.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
아니요, 로그 정규 분포가 아니라 그래프가 지수처럼 보입니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
다음은 출품업체입니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0 %B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
아니요. 실제 틱 사이의 시간 간격은 대수와 점입니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
이것이 비 Markovian 프로세스의 속성이라면 저도 기쁩니다. 로그가 있다고 하자. 문득 "시간의 나선"이 떠오른다... 아름다움, 한마디로.
하지만 아름다움은 우리에게 충분하지 않습니까?
그리고 예! 물리학과 수학의 신!
고개를 숙이고 모자를 벗은 후 허스트 계수를 계산하는 데 실제로 입증된 공식을 이 실에 쓰시기 바랍니다.
특히 Hurst 계수를 계산하는 기성품 패키지가 많이 있기 때문에 공식은 오랫동안 잊혀졌습니다.
이것은 소위 분수 미분의 아이디어입니다. 필요한 값은 자동으로 조회됩니다(예: auto.arima {forecast} ). 함수의 결과는 세 개의 값을 포함하는 두 개의 벡터가 됩니다.
다른 패키지의 이름을 지정할 수 있습니다.
추신.
지정된 예측 패키지에서 이 Hurst of yours는 작은 세부 사항이며 극히 드문 것입니다. 그러나 이것은 사소한 일에 관한 것입니다. 이 패키지는 헛소리이기 때문에 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 아치 효과가 있기 때문에 100개 이상의 모델이 발명되었습니다.
WebMoney를 처리하고 멈출 수 없는 신호와 PAMM 계정을 개설하느라 바쁘지만 핵심 포인트인 틱 따옴표 사이의 시간 간격에 대해 계속해서 이야기하고 싶습니다.
다시 확인했습니다. 다음은 AUDCAD 쌍에 대해 얻은 것입니다.
이것은 실제 틱 사이의 시간 간격 분포입니다.
나는 이것이 이산 대수 분포라는 것을 반복하는 데 결코 지겹지 않습니다.
C 열 - 확률 밀도 함수의 실제 값
D 열 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution 의 공식에 따라 계산되며 p=0.7입니다.
주님!!!!!!!!!
글쎄요, 사건들 사이의 그러한 시간 간격으로 작동하는 이론을 최소한 하나 보여주십시오.
Netuti는 예상되지 않습니다.
이것이 내가 이 시계열을 지수로 분할하고 의사 상태를 도입하고 확산 방정식으로 작업하는 이유입니다.
알렉산더, 이것이 "이산 로그 분포"라고 끊임없이 반복하는 이유는 무엇입니까? 귀하의 이 메시지에 첨부된 스프레드시트는 내 생각에 Vissim을 사용하여 샘플 빈도의 히스토그램이 구성된 데이터에서 얻은 다음 비교를 위해 D 열에 p=0.7에서 이 분포의 계산된 확률이 추가됩니다. 그래프의 y축의 로그를 취하지 않는 이유는 무엇입니까? 봐, 나는 그것을 체크함으로써 같은 표에서 그것을 대수화하고 두 개의 주파수 시리즈(열 C, D)의 비교를 추가했습니다. 왼쪽에 색상으로 강조 표시된 선 이후에는 불일치가 눈에 띄게 나타나며, 분석을 위해 선택한 값의 범위(30) 끝에서 계산된 확률은 측정된 빈도와 10배 차이가 납니다. 그러나 분포의 꼬리에서 진드기의 행동을 포착합니다. 난 이해가 안 돼요.
그래서 나는 당신에게 정확히 이것을 대답했습니다) Vissim 명령의 구매 / 판매 종료. 이 명령에 따라 로봇은 현재 가격 으로 OrderSend를 보냅니다. 그는 SL / TP가 없으며 폐쇄도 명령에 있습니다.
모든 것을 지나치게 복잡하게 만드셨습니다.
즉, 대략적으로 말하면 알고리즘은 다음과 같습니다.
1 마지막 n 틱 촬영
2 시간을 재정렬했습니다( 시간 만)
3은 확산 방정식이 이제 적용될 수 있다고 믿었고 적용되었습니다.
4 시장의 현재 순간 이 이제 기대에서 멀리 떨어져 있는지 여부를 결정했습니다 (결국 우리는 마지막 틱까지 n을 취했습니다)
5 시장 이 충분히 멀다면 (정의는 매우 모호하지만 다른 것에 대해서는 침묵 합니다), 우리는 OrderSend( the market! )를 던집니다. 구매 또는 판매에서 편차가 발견되는 방향에 따라 결정됩니다.
6 트랜잭션이 열려있는 동안 동일한 자산에 대해 동일한 방향(!)으로 두 번째 트랜잭션은 열리지 않습니다.
7 틱은 계속해서 읽고 포인트 1부터 동일하게 수행합니다.
참고: 거래는 포인트 5에서 우리의 존경받는 VisSim이 우리가 기대 수준에 도달했다고 생각할 때 종료됩니다. 다른 출구 조건이 있습니까? 추가 신호 필터가 없습니까?
그래서???
아니면 정정해주세요.
에 대한:
그가 거기에서 계산한 기대값은 시장 데이터에서 직접 계산할 수 있는 것과 얼마나 다른가? 해당 값은 각 트랜잭션에 대한 로그로 재설정되어야 합니다. SCO가 많이 다른가요? 그가 말하는 복귀를 의미하는 수준은 그의 공간으로 변환되지 않고는 계산할 수 없는 것인가 ? 이 수준이 M에 더 가깝거나 더 가깝다면 거래 수와 수익성 있는 거래 의 비율은 어떻게 변합니까?
그렇다면 당신과 저자는 단순히 이것에 대한 답을 가지고 있지 않습니다.
시간이 없습니다. "주머니를 준비하십시오." 그래서?
이번에는 오류가 경미합니다. 유일한 중요한 점은 초기에 이러한 간격이 균일하지 않고 지수 적이지 않다는 것입니다.
사건의 흐름은 분명히 우연이 아닙니다! 이것은 다시 한 번 시장에서 프로세스의 비마르코프적 성격을 말해줍니다.
반복합니다 - 우리는 비 마르코프 프로세스를 설명하기 위해 개발된 수학적 장치가 없기 때문에 대부분의 거래자가 혼란스러워하고 시장을 다루는 점점 더 새로운 방법이 발명되는 등입니다.
나는 단순하게 행동한다 - 나는 전시자를 통해 인용문을 강제로 읽는다.
이것은 나에게 확산 방정식을 사용할 수 있는 완전한 권한을 부여합니다. 그건 그렇고, 당신이 가장 좋아하는 시간의 근원이 나타나는 곳, 그것이 제가 말하는 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K2
다시 확인했습니다. 다음은 AUDCAD 쌍에 대해 얻은 것입니다.
이것은 실제 틱 사이의 시간 간격 분포입니다.
글쎄, 사건들 사이의 그러한 시간 간격으로 작동하는 이론을 적어도 하나 보여주십시오.
아마도 투판은 지금 유치하지 않지만 여전히.
이 시간 간격에 대한 문제는 무엇입니까? 강력한 거래가 있었던 사이트의 가중치가 증가한다는 사실은 무엇입니까? 하지만 이 틱에 따라 최소 10초, 최소 1초, 틱이 허용하는 경우 촛불을 만들면 어떻게 될까요? 그런 다음 촛불의 중앙값을 예로 들 수 있습니까? 그리고 우리 는 시간적으로 균일한 일련의 의사 틱을 얻습니다. 왜 안 돼?
아니, 글쎄, 당신은 모든 것을 올바르게 작성합니다. 어떤 이유로 든 게시물에서 RMS를 가져옵니다.
나는 SCO를 계산하지 않습니다. 거기 없어 확산 계수와 시간을 통해 공식으로 계산된 분산이 있습니다.
그리고 입력을 위한 추가 매개변수가 있습니다. 이것은 비모수적 스큐 https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew 의 비대칭 계수이지만 제대로 작동하지 않습니다. 나는 대체를 찾고 있습니다. 이것은 허스트 또는 네겐트로피입니다.
아마도 Tupan은 지금 유치하지 않지만 여전히.
이 시간 간격에 무슨 문제가 있습니까? 강력한 거래가 있었던 사이트의 가중치가 증가한다는 사실은 무엇입니까? 하지만 이 틱에 따라 최소 10초, 최소 1초, 틱이 허용하는 경우 촛불을 만들면 어떻게 될까요? 그런 다음 촛불의 중앙값을 예로 들 수 있습니까? 그리고 우리는 시간적으로 균일한 일련의 의사 틱을 얻습니다. 왜 안 돼?
인터넷을 살펴보십시오. 대수 시간 간격으로 이벤트 스트림을 사용하여 프로세스를 설명하는 수학적 장치가 있습니까? 그리고 지수 를 통해 - 있습니다! 유니폼을 통해 내 전략도 효과가 있지만 조금 더 나쁩니다.
이번에는 오류가 경미합니다. 유일한 중요한 것은 초기에 이러한 간격이 균일하지 않고 지수적이지 않다는 것입니다.
이벤트의 흐름은 분명히 무작위가 아닙니다! 이것은 다시 한 번 시장에서 프로세스의 비마르코프적 성격을 말해줍니다.
반복합니다 - 우리는 비 마르코프 프로세스를 설명하기 위해 개발된 수학적 장치가 없기 때문에 대부분의 거래자가 혼란스러워하고 시장을 다루는 점점 더 새로운 방법이 발명되는 등입니다.
나는 단순하게 행동한다 - 나는 전시자를 통해 인용문을 강제로 읽는다.
이것은 나에게 확산 방정식을 사용할 수 있는 완전한 권한을 부여합니다. 그건 그렇고, 당신이 가장 좋아하는 시간의 근원이 나타나는 곳, 그것이 제가 말하는 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K2
Alexander, 분포가 대수임을 이해하기 위해 샘플에 몇 개의 값을 취했습니까?