The Heaviside step function is a mathematical function denoted , or sometimes or (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020), and also known as the "unit step function." The term "Heaviside step function" and its symbol can represent either a piecewise constant function or a generalized function. (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020; Bracewell 2000...
:) 아마도 가격은 오픈 포지션 을 축적한 다음 거래량 면에서 더 많은 포지션이 있는 정류장으로 날아갑니다. 추신 농담! 아니면 아닐 수도 있습니다.
예, 시장에는 중지가 필요하지 않습니다. 나머지는 반복하지 마세요.
예, 항상 축적이 있고 시장은 스탑에 관심이 없습니다. 그러나 다음 주문, 큰 주문이 있는 경우 시장은 이 큰 주문에 돈을 "귀속"하기 위해 유동성을 수집합니다. 이론상 실제로 큰 주문은 작은 주문에서 빙산으로 나뉩니다. 그러나 목표는 작은 주문을 모아 큰 주문과 함께 모으는 것입니다.
Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по...
예, 항상 축적이 있고 시장은 스탑에 관심이 없습니다. 그러나 다음 주문, 큰 주문이 있는 경우 시장은 이 큰 주문에 돈을 "귀속"하기 위해 유동성을 수집합니다. 이론상 실제로 큰 주문은 작은 주문에서 빙산으로 나뉩니다. 그러나 목표는 작은 주문을 모아 큰 주문과 함께 모으는 것입니다.
그래서 멈춥니다. 이것은 유동성입니다. 아무도 팔고 싶어하지 않으면 와서 가져와야합니다. 그렇지 않으면 상품이 없습니다.
그래서 논리는 존재하지만 모든 것이 더 단순하다고 생각 합니다. Forex 시장 은 분산되어 있고 가격이 위에서 아래로 이동하고 구매에 대해 100랏, 판매에 대해 100랏을 기록했다면 주문이 10랏 위에도 나타나면( 아래) 현재 수준(수준이 몇 가지 의심됩니다 - 본질까지 분석해야 함), 그러면 가격은 이 10랏으로 이동하고 누가 거기에서 테이크, 스톱, 이익, 손실을 가졌는지는 크게 신경쓰지 않을 것입니다. .. 가격은 단순히 이 10랏으로 갈 것입니다. 애플리케이션을 실행해야 하기 때문입니다. 그런 다음 시장에 남아 있는 주문이 누구인지 알아낼 것입니다. 그런 다음 현재 주문을 계산 한 후 시장에 새로운 수준이 있고 다시 가격이 오르락 내리락하고 다시 더 많은 주문을 걸 것입니다 .... 그리고 그것을 볼 수있는 똑똑한 사람이있을 때까지 계속됩니다. 유리하고 주문으로 시장을 자신의 방향으로 끌어들일 것입니다.
어제와 다른 두 커플의 사진 몇 장.
빨간색과 녹색 평행선은 분산 채널입니다. 오직 나는 그것을 고정된 것의 의미에서 파이프처럼 곧게 가지고 있습니다.
여기, 말 그대로 문제가 무엇인지, 지금 포럼은 통화 쌍이 일정한 추세에 있다는 의견이 지배적입니다. 약 5 년 전만해도 시장이 항상 평평하다는 의견이있었습니다.
흥미롭게도 동일한 유로가 5년 전보다 변동성이 덜합니다.))))
나는 지금 하루 동안의 움직임을 고려하고 있습니다 - 항상 플랫, 그 다음 뉴스 - 새로운 레벨이 있을 것이고 다시 플랫이 될 것입니다. 일반적으로 움직임의 그림은 시장의 관점에 따라 달라집니다. 하루의 시작을 기준으로 차트를 그립니다.
Igor Makanu :
하루의 시작을 기준으로 차트를 그려보십시오.
이 상대성을 어떻게 정의할 것인가? 이해하지 못했습니다.
다음은 증분 각도에 대한 또 다른 수집된 통계입니다. 이제 처리 방법입니다. 무엇을 밀어낼까?
이 상대성을 어떻게 정의할 것인가? 이해하지 못했습니다.
오늘 의 시가는 시작가이며, 이 가격을 기준으로 차트를 작성하려고 합니다. 그런 차트를 대수 규모로 탐색하려고 하고, 하루 안에 가격이 방향을 바꾸는 수준의 큰 우연의 일치, 뉴스는 계산되지 않습니다
여기 임펄스 및 파동 분야에서 지그재그에 대해 아무 말도 하지 않겠습니다. 제가 이해하는 한 ZZ의 급격한 중단은 임펄스이지만 모든 것을 고유한 이름으로 부를 수는 있습니다. 이것은 큰 볼륨입니다. 마트에서
가격이 하루 안에 방향을 바꾸는 수준의 큰 우연의 일치, 뉴스는 포함되지 않음
요일별, 주별, 월초 기준으로 시세차트를 살펴보는 시간을 가졌는데, 시세는 여전히 횡보급 모델을 따르고 있고, 지금은 이렇더라도 관점에 따라 무엇을 하느냐가 뻔하기 때문에 하루, 매주, 매월 한 방향으로 최대 가격 이동이 있습니다.
저것들. 뉴스에서 가격이 쏠릴 수 있지만 유로에 최대 100pp가 있고 롤백 후 최대 120pp까지 크롤링할 수 있습니다. 최근 역사에서 가격이 150pp를 초과한 경우가 여러 번 있었습니다. 그리고 한 번 200 pp 인 것 같습니다
주간 차트에서 막대의 고점/저점을 결정하는 것은 일반적으로 하루의 큰 움직임이므로 주간 막대는 대부분 횡보합니다.
글쎄, 왜 이런 생각이 드는지, 가격 책정 과정을 설명하기 위한 수학 공식을 만들려고 하면 경계 조건을 설정해야 합니다. 통계적 관찰에 의해 제한되는 한계
http://mathworld.wolfram.com/HeavisideStepFunction.html
http://mathworld.wolfram.com/TriangleFunction.html
그래서 나는 "가격율"의 유형을 고려했습니다.
진폭 범위를 설정합니다. 예를 들어 500포인트를 설정하고 기간을 결정합니다. 우리는 얼마나 많은 M1이 이 한계 내에 속하는지 세고, 그 다음에는 한 바만큼 이동하고, 다시 동일하게 계산합니다.
따라서 기본적으로 가격은 지정된 범위 내에서 멈추고 각 막대의 기간은 1분씩 느려집니다. 그런 다음 가격은 급격한 급등으로 새로운 수준을 설정하고 다시 각 막대에서 기간이 점차적으로 1분씩 증가합니다.
마치 무언가가 쌓인 다음 폭발하는 것과 같습니다.
:) 아마도 가격은 오픈 포지션 을 축적한 다음 거래량 면에서 더 많은 포지션이 있는 정류장으로 날아갑니다. 추신 농담! 아니면 아닐 수도 있습니다.
:) 아마도 가격은 오픈 포지션 을 축적한 다음 거래량 면에서 더 많은 포지션이 있는 정류장으로 날아갑니다. 추신 농담! 아니면 아닐 수도 있습니다.
예, 시장에는 중지가 필요하지 않습니다. 나머지는 반복하지 마세요.
예, 항상 축적이 있고 시장은 스탑에 관심이 없습니다. 그러나 다음 주문, 큰 주문이 있는 경우 시장은 이 큰 주문에 돈을 "귀속"하기 위해 유동성을 수집합니다. 이론상 실제로 큰 주문은 작은 주문에서 빙산으로 나뉩니다. 그러나 목표는 작은 주문을 모아 큰 주문과 함께 모으는 것입니다.
나는 증권 거래소 http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/ 에서 주문 매칭 알고리즘을 읽는 것을 잊었습니다.
추신: 오래 전, 외환 사용자가 없을 때까지 외환은 실제 통화 공급으로 은행 간 환전에 종사했지만 PC 사용자가 등장하고 전체 시장이 중지를 쫓기 시작했습니다! )))
따라서 기본적으로 가격은 지정된 범위 내에서 멈추고 각 막대의 기간은 1분씩 느려집니다. 그런 다음 가격은 급격한 급등으로 새로운 수준을 설정하고 다시 각 막대에서 기간이 점차적으로 1분씩 증가합니다.
글쎄, 당신은 시장 조성자를 인용하는 알고리즘을 찾았습니다. 모델링에서 진자의 비디오를 보여 준 어딘가에 정확히 그러한 원리가 있습니다.
하루 속에서 볼 수 있는 그런 시장의 수학적 모델을 찾았습니다.
예, 시장에는 중지가 필요하지 않습니다. 나머지는 반복하지 마세요.
예, 항상 축적이 있고 시장은 스탑에 관심이 없습니다. 그러나 다음 주문, 큰 주문이 있는 경우 시장은 이 큰 주문에 돈을 "귀속"하기 위해 유동성을 수집합니다. 이론상 실제로 큰 주문은 작은 주문에서 빙산으로 나뉩니다. 그러나 목표는 작은 주문을 모아 큰 주문과 함께 모으는 것입니다.
나는 증권 거래소 http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/ 에서 주문 매칭 알고리즘을 읽는 것을 잊었습니다.
추신: 오래 전, 외환 사용자가 없을 때까지 외환은 실제 통화 공급으로 은행 간 환전에 종사했지만 PC 사용자가 등장하고 전체 시장이 중지를 쫓기 시작했습니다! )))
글쎄, 당신은 시장 조성자의 인용 알고리즘을 찾았습니다. 모델링에서 진자의 비디오를 보여 준 어딘가에 정확히 그러한 원리가 있습니다.
그래서 멈춥니다. 이것은 유동성입니다. 아무도 팔고 싶어하지 않으면 와서 가져와야합니다. 그렇지 않으면 상품이 없습니다.
그래서 멈춥니다. 이것은 유동성입니다. 아무도 팔고 싶어하지 않으면 와서 가져와야합니다. 그렇지 않으면 상품이 없습니다.
그래서 논리는 존재하지만 모든 것이 더 단순하다고 생각 합니다. Forex 시장 은 분산되어 있고 가격이 위에서 아래로 이동하고 구매에 대해 100랏, 판매에 대해 100랏을 기록했다면 주문이 10랏 위에도 나타나면( 아래) 현재 수준(수준이 몇 가지 의심됩니다 - 본질까지 분석해야 함), 그러면 가격은 이 10랏으로 이동하고 누가 거기에서 테이크, 스톱, 이익, 손실을 가졌는지는 크게 신경쓰지 않을 것입니다. .. 가격은 단순히 이 10랏으로 갈 것입니다. 애플리케이션을 실행해야 하기 때문입니다. 그런 다음 시장에 남아 있는 주문이 누구인지 알아낼 것입니다. 그런 다음 현재 주문을 계산 한 후 시장에 새로운 수준이 있고 다시 가격이 오르락 내리락하고 다시 더 많은 주문을 걸 것입니다 .... 그리고 그것을 볼 수있는 똑똑한 사람이있을 때까지 계속됩니다. 유리하고 주문으로 시장을 자신의 방향으로 끌어들일 것입니다.
이것이 철학이다