기사는 나쁘지 않지만 추세의 결정론에 대한 기본 아이디어는 여전히 명확하지 않거나 유일하게 가능한 것이 아닙니다. HMM의 기반이 되는 모델을 생각할 수 있습니다. 추세 변화의 순간이 결정되고(보도 자료), 그들 사이의 추세 방향 변화가 무작위일 때 우리는 일부 중간 옵션을 가정할 수 있습니다.
기사는 나쁘지 않지만 추세의 결정론에 대한 기본 아이디어는 여전히 명확하지 않거나 유일하게 가능한 것이 아닙니다. HMM의 기반이 되는 모델을 생각할 수 있습니다. 추세 변화의 순간이 결정되고(보도 자료), 그들 사이의 추세 방향 변화가 무작위일 때 우리는 일부 중간 옵션을 가정할 수 있습니다.
일반적으로 계량 경제학 모델은 가능한 모델의 아주 작은 부분입니다.
영구적인 추세에 대한 아이디어는 없습니다. 이 맥락에서 "결정론"을 올바르게 이해한다면.
사실, 최적의 Mashka를 선택하는 방법이며, 이는 detrend에도 사용할 수 있습니다.
네 엑스
혼동되지 않도록 다시 열어야 합니다.
글쎄, 진짜야?
즐거운 거래. 그리고 강한 신경! :)
글쎄, 진짜야?
즐거운 거래. 그리고 강한 신경! :)
고맙습니다!
공식으로 1년을 보냈는데 차트에 올릴 수가 없었어요.
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
감사합니다 맥스! 이 모든 것을 어디에서 찾을 수 있습니까? 나는 확실히 그것을 읽을 것이다.
감사합니다 맥스! 이 모든 것을 어디에서 찾을 수 있습니까? 나는 확실히 그것을 읽을 것이다.
예 트위터에서 모든 쓰레기를 구독했습니다)
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
기사는 나쁘지 않지만 추세의 결정론에 대한 기본 아이디어는 여전히 명확하지 않거나 유일하게 가능한 것이 아닙니다. HMM의 기반이 되는 모델을 생각할 수 있습니다. 추세 변화의 순간이 결정되고(보도 자료), 그들 사이의 추세 방향 변화가 무작위일 때 우리는 일부 중간 옵션을 가정할 수 있습니다.
일반적으로 계량 경제학 모델은 가능한 모델의 아주 작은 부분입니다.
기사는 나쁘지 않지만 추세의 결정론에 대한 기본 아이디어는 여전히 명확하지 않거나 유일하게 가능한 것이 아닙니다. HMM의 기반이 되는 모델을 생각할 수 있습니다. 추세 변화의 순간이 결정되고(보도 자료), 그들 사이의 추세 방향 변화가 무작위일 때 우리는 일부 중간 옵션을 가정할 수 있습니다.
일반적으로 계량 경제학 모델은 가능한 모델의 아주 작은 부분입니다.
영구적인 추세에 대한 아이디어는 없습니다. 이 맥락에서 "결정론"을 올바르게 이해한다면.
사실, 최적의 Mashka를 선택하는 방법이며, 이는 detrend에도 사용할 수 있습니다.영구적인 추세에 대한 아이디어는 없습니다. 이 맥락에서 "결정론"을 올바르게 이해한다면.
사실, 최적의 Mashka를 선택하는 방법이며, 이는 detrend에도 사용할 수 있습니다.결정적 - 사전에 고유하게 지정됨(그러나 사전에 반드시 알려야 하는 것은 아님). 상수 - 결정론적이며 사전에 우리에게 알려진 특별한 경우입니다(완전히 또는 최대 경사각 값까지). 추세도 확률적이라면(예시를 통해) 모든 것이 그렇게 단순하지 않습니다.
기사(소개)에서:
우리는 다른 접근 방식을 제안합니다. 비정상 시계열은 고정성을 만족하는 결정론적 시계열(추세)과 확률적 시계열로 분해됩니다.
이 논문은 S&P500 지수의 시계열이 결정적 추세와 확률적 시계열로 분해될 수 있는지에 대한 질문을 다룹니다.
너 존나 잘생겼어!)
이거보고 눈물났음
그러나 물론 그들은 불행히도 사실을 버리고 꼽추를 다시 조각하기 시작했습니다 ...
예, 배포 자체는 시장에서 두 가지 다른 프로세스, 분산 측면에서 동일하고 시간 측면에서 다른 프로세스가 작동한다고 직접 "말합니다".
그리고 그들은 거기에 있습니다. 여러분, 우리는 78카운트에서 뚱뚱한 꼬리가 사라지는 것을 보았습니다.
예, 그들은 저를 위해 미국을 발견하지 못했습니다. 저는 이것을 오랫동안 알고 있었습니다. 물론 TF는 더 많이 변동하고 뚱뚱한 꼬리는 상대적으로 작습니다 ...
그래서 그들은 지름길을 택했습니다. 어리석게도 무작위 변동에 접근하는 데 더 오랜 시간이 걸렸습니다... 정확성을 위해 허스트 지수를 연마했습니다...
빌어 먹을...
나는 두 개의 무작위 프로세스를 제 시간에 분리했기 때문에 이것을 정확하게 얻었습니다. 1개는 최대 4시그마 변동, 2개는 4시그마에서 20시그마 변동, 그리고 어리석게도 데이터 분석 기간을 늘리지 않는 방법 ... 이것은 불행히도 사실이기에는 너무 쉽습니다 ...
외환 시장에는 내 계산과 입증된 사실에 따르면 방향이 무작위이고 변동성 프로세스가 다른 두 가지가 있습니다.
그러나 첫 번째 사진 때문에 내 생각에는 적어도 어떻게든 실제 사실을 충족시키는 작업을 먼저 선반에 가져갈 것입니다.
차트가 좋아보입니다.
통계는 통계입니다.