제 시간에 출구에 대해 아무 것도 없었던 것 같습니다. 가격 인상은 특정 값에 도달할 때까지 합산되며 얼마나 많은 막대가 필요할지 미리 알 수 없습니다.
그것은 내가 당신의 메시지를 오해했다는 것을 의미합니다.
음, 또한, 반영을 위해 차트에는 시간에 묶인 변동성의 폭발이 있습니다. 일반적으로 이것은 뉴스와 관련이 있습니다. 이제 나는 진정한 차티스트가되도록 강요하므로 그러한 사실을 뉴스로 간주하지 않습니다.
따라서 전략 테스터 의 옵티마이저에서 다소 안정적인 결과를 가진 TS를 얻으면 XX시간이 걸리지만 도함수 차트에서 동일한 전략을 찾기 위해 앉아서 실제로는 대수 척도에서 , 그러면 동일한 TS를 검색하는 데 3배 더 적은 시간이 소요되고 TS는 일반 차트의 유전자 최적화와 동일한 매개변수를 갖게 됩니다. 물론 수익성이 떨어지지만 이는 예상되는 가격 규모입니다. 움직임은 약간 다르지만 TS는 매개 변수를 명확하게 찾습니다.
글쎄, 그것은 무엇을위한 것입니까? - 정보를 잃지 않고 가격을 변환할 수 있는 방법이 있다면 가격의 통계적 속성이 파생 차트인 IMHO에 더 명확하게 표시될 가능성이 큽니다.
추신: 옵션으로 - 여기 기사의 포럼에 Box Cox가 있습니다. 자료는 매우 잘 제시되어 있습니다.
2019년 8월 GBPAUD용 GOST R ISO 7870-4-2013 에 따라 CUSUM 맵을 작성했습니다.
참조 - 하단 그래프.
흥미롭지 않은 것 같아요...
손님을 이해하지 못하지만 내가 알기로는 소스 데이터에 직접 방법을 적용하는 것이 좋습니다. 그것은 우리에게 그리 간단하지 않습니다. 모델 가격과 누적합(CUSUM)이 이미 잔차에 적용되고 불일치가 감지될 때마다 자기 회귀 계수가 다시 계산되는 등의 자동 회귀 방정식이 구성됩니다.
Alexander, 석유, 금, 지수, 주식에 대한 트릭을 시도하십시오. 추세를 거래하십시오. 내가 이해하는 한, 플랫을 잡으십시오. 그래서 모든 것을 뒤집어야 할 것입니다. 통화는 바닥입니다. 솔직히. 너무 많은 사람들이 그것을 알아내기 위해 너무 많은 세월을 보냈습니다. 다른 사람의 실수에서 배우십시오.
제 시간에 출구에 대해 아무 것도 없었던 것 같습니다. 가격 인상은 특정 값에 도달할 때까지 합산되며 얼마나 많은 막대가 필요할지 미리 알 수 없습니다.
그것은 내가 당신의 메시지를 오해했다는 것을 의미합니다.
음, 또한, 반영을 위해 차트에는 시간에 묶인 변동성의 폭발이 있습니다. 일반적으로 이것은 뉴스와 관련이 있습니다. 이제 나는 진정한 차티스트가되도록 강요하므로 그러한 사실을 뉴스로 간주하지 않습니다.
따라서 전략 테스터 의 옵티마이저에서 다소 안정적인 결과를 가진 TS를 얻으면 XX시간이 걸리지만 도함수 차트에서 동일한 전략을 찾기 위해 앉아서 실제로는 대수 척도에서 , 그러면 동일한 TS를 검색하는 데 3배 더 적은 시간이 소요되고 TS는 일반 차트의 유전자 최적화와 동일한 매개변수를 갖게 됩니다. 물론 수익성이 떨어지지만 이는 예상되는 가격 규모입니다. 움직임은 약간 다르지만 TS는 매개 변수를 명확하게 찾습니다.
글쎄, 그것은 무엇을위한 것입니까? - 정보를 잃지 않고 가격을 변환할 수 있는 방법이 있다면 가격의 통계적 속성이 파생 차트인 IMHO에 더 명확하게 표시될 가능성이 큽니다.
추신: 옵션으로 - 여기 기사의 포럼에 Box Cox가 있습니다. 자료는 매우 잘 제시되어 있습니다.
글쎄요, 가설을 기각할지, 숫자를 기각할지 누가 결정할 것인가) 유동성이 다르고, 격차가 다시 벌어질 수도 있고, 계속될 수도 있다.
DC가 견적을 폐기하는 데 동의하면 가설을 남길 수 있음)
2019년 8월 GBPAUD용 GOST R ISO 7870-4-2013 에 따라 CUSUM 맵을 작성했습니다.
참조 - 하단 그래프.
흥미롭지 않은 것 같아요...
2019년 8월 GBPAUD용 GOST R ISO 7870-4-2013 에 따라 CUSUM 맵을 작성했습니다.
참조 - 하단 그래프.
흥미롭지 않은 것 같아요...
손님을 이해하지 못하지만 내가 알기로는 소스 데이터에 직접 방법을 적용하는 것이 좋습니다. 그것은 우리에게 그리 간단하지 않습니다. 모델 가격과 누적합(CUSUM)이 이미 잔차에 적용되고 불일치가 감지될 때마다 자기 회귀 계수가 다시 계산되는 등의 자동 회귀 방정식이 구성됩니다.
실제로 자기회귀 계수는 거래 결정을 내리는 지표로 사용됩니다.
왜 아무도 스프레드와 커미션을 보지 않습니까?
양 고추 냉이를 계속 따서 무엇을 이해하십시오.
마지막으로 ilan의 두 터미널과 반대의 ilan에 자신을 놓으십시오.
솔직히 - 나는 이미 이 포럼에 지쳤습니다. 특정 질문이 있었습니다. 어떤 기준으로 거대한 릴리스가 있는지 확인하는 방법입니다. 유일한 기준이 ROI 인 경우 터미널에 가져오는 방법 또는 계산하는 방법입니다.
이에 대한 응답으로 - Vysotsky의 투덜거리고 높은 철학과 내 신호에 대한 프레젠테이션, 그리고 그냥 어리 석음.
무슨 이야기를 할까요?
Anatoly - 이것은 특별히 귀하를 대상으로 하는 것이 아니라 포럼에 있는 모든 작업의 무의미함에 대한 추론입니다.
거래소에서 계좌를 개설하고 원하는 대로 하세요.
모든 데이터를 사용할 수 있습니다.
슬래그 OI
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그건 확실합니다? 실제로 테스트 해보셨나요? 그렇다면 감사합니다. 연구 시간이 절약됩니다.
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2개의 일란에 베팅하면 더 많은 시간을 단축할 수 있습니다.
아마도 당신은 빛을 볼 것입니다
<월 5-10-20%는 필요하지 않습니다. 나는 사람들이 꿈도 꾸지 못한 만큼 많이 벌고 있다. 내가 왜 창 주위를 소란해야 합니까?! 전부 아니면 전무 - 그리고 그 외 아무것도.>
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Kaefems는 3.5를 수행하고 당신은 30이라고 말합니다. ))
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글쎄요, 제 표현이 너무 고양되어 사과드립니다(자랑할 가치가 없습니다). 그러나 이것이 문제의 본질을 바꾸지는 않습니다.
우리는 고려합니다.
글쎄, 모스크바의 급여 = 100.000 루블. (1.500$). 매월 +3.5%로 시장에서 동일한 금액을 벌려면 보증금이 얼마나 필요합니까? 약 45,000$!!! 이것은 교외의 원룸 아파트 인 약 3,000,000 루블입니다!
아니오, 좋지 않습니다... +3.5%는 높은 위험에서 쓰레기입니다.
우리는 아직 시간이 있을 때 일하고 구해야 합니다.