나는 "Euler의 적분 분위수"를 검색했지만 찾지 못했습니다. 이 단어들을 뭐라고 불렀는지 알 수 있을까요?
이 주제에서 유머의 몫.
이미 이 주제에 대한 다른 스레드에서 다음과 같이 썼습니다. 실시간으로 실제 틱에 대한 일부 통계/필터를 계산하는 경우 -> xilinix(사용 가능한 스파르타에서 - 프로젝트를 복사 및 수정하고 결과를 얻으면 많은 산업 솔루션도 있었습니다. 돈). 틱의 증가는 의미가 없습니다. 다른 브로커는 다른 결과를 제공하지만 모든 틱이 1분으로 줄어들면 활성 거래 시간 동안 여러 DC/브로커에 대해 ~ 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 거의 진정한 결과를 얻기 위해 여전히 1분으로 줄이면 진드기를 보는 요점이 어디에 있습니까?
이전(20년 전)에는 장치의 회로를 셀 수 있어야 했고 이것은 좋은 수준의 학문적, 실용적인 지식의 힙이지만 오늘날에는 Alibaba에서 기성품 장치에 대한 중국의 주문입니다. 데이터 시트에 따라 추가(중국어용) 세부 사항을 납땜할 수 있습니다. 저것들. 오늘날 일부 패키지에서 기성품 필터 구성표를 가져와 초기 데이터를 제출해야 합니다. 학문적 추론은 불필요합니다.
연구를 위해 제안된 초기 모델에 대해: 우리가 무언가의 주파수에 대해 이야기하고 있다면 사용 가능한 것에서 M1이고 최대 주파수는 M2이고 연구된 가격 시리즈 M4(거의 M5)는 물리학자로서 , 우리는 원래 프로세스(M4)보다 2배 더 높은(M2) 빈도로 물리적 현상의 시장 유추의 존재를 가정합니다. 또는 15초 막대는 M1 가격 시리즈를 연구하는 데 사용되는 눈금으로 만들어집니다. 또는 예를 들어, 3차 및 5차 고조파가 있는 다른 모델 또는 그 편집 등이 있습니다. DJ FXCM Dollar Index는 15초 업데이트와 단 4개의 통화 쌍으로 출시되었습니다. 15초 미만의 간격을 사용하면 이 지수의 생성자(및 다른 참가자)보다 유리할까요? 이 지점에는 연구에 대한 저자 모델이 없습니다. 그러면 무슨 소란이 있겠습니까?
이름이 왜 필요한가요? Brownian-non-Brownian, chi-square 또는 student - 차이점은 무엇입니까 ... 빈도에 통계적 안정성이 없더라도 (확률적 분포에서) 어떤 분포에도 적합하지 않더라도 공개 된 패턴을 사용하지 않는 이유 (기억 Gorban에 대한 참조) 및 확률의 고전 이론은 적용할 수 없습니다. 그리고 무엇을 두려워합니까?
그리고 왜 그렇게 서두르세요? 내 결론을 확인하고 다시 확인하십시오. 당신은 절대 모릅니다.
네 네...
다시 확인했습니다. 실제로, 이러한 틱 데이터 수신(기하급수적 시간 간격 및 평균화 포함)으로 우리는 비 마르코프 프로세스를 거의 완전히 "파괴"합니다. 이는 독립적인 SW가 있는 일반 마르코프 체인이 됩니다. 그리고 확률 분포 는 Markov 체인에 대한 일반적인 양면 기하 및 수학이 그러한 시퀀스에 적용될 수 있고 적용되어야 합니다.
예를 들어, 이전에 게시한 EURJPY의 경우 p=0.14(성공 확률), q=0.86(실패 확률)입니다. 직접 확인할 수 있습니다...
그러나 부끄러운 것은 부끄러운 일입니다. 나는 실수를 저질렀습니다. 나는 그것을 보지 못했습니다. 그리고 프로세스의 비 마르코프 속성이 손실되고 이 경우 과거 데이터를 사용하는 것이 불가능합니다!
Alexander_K2 : 그 이유 - 나는 아직도 알아낼 수 없다 - 당신이 역사적 아카이브를 사용할 수 있도록 non-Markovism을 파괴하지 않도록 틱 데이터를 정확히 수신하는 방법...
이 경우 비 Markovian이 무엇을 의미하는지 모르겠지만 단순히 읽기 단계를 변경하면 가격의 종속성을 파괴할 가능성이 없습니다. 10초만 진행하면 브로커에 대한 의존도가 낮아질 수 있습니다. 거래 기간이 긴 볼린저와 같은 시스템이 이로 인해 어려움을 겪을 것이라고는 생각하지 않습니다.
포함한 수천명의 사람들이 물리적 매트와 함께. 학위를 취득하고 몇 분 만에 패턴을 찾고 시스템을 구축하고 기분이 좋아지고 그들의 경험을 연구하는 대신 바퀴를 재발명하려고 합니다. 그래서 당신은 몇 년 동안 벽에 이마를 두드릴 수 있습니다.
금융 시장은 수많은 똑똑한 사람들이 양조되는 거대한 산업이며 모든 것이 이미 열려 있습니다. 그리고 웬일인지 당신은 이것이 빨판 - 학생을위한 것이라고 생각합니다)
이 경우 비 Markovian이 무엇을 의미하는지 모르겠지만 단순히 읽기 단계를 변경하면 가격의 종속성을 파괴할 가능성이 없습니다. 10초만 진행하면 브로커에 대한 의존도가 낮아질 수 있습니다. 거래 기간이 긴 볼린저와 같은 시스템이 이로 인해 어려움을 겪을 것이라고는 생각하지 않습니다.
포함하여 수천명의 사람들이 물리적 매트와 함께. 학위를 취득하고 몇 분 만에 패턴을 찾고 시스템을 구축하고 기분이 좋아지고 그들의 경험을 연구하는 대신 바퀴를 재발명하려고 합니다. 그래서 당신은 몇 년 동안 벽에 이마를 두드릴 수 있습니다.
금융 시장은 수많은 똑똑한 사람들이 양조되는 거대한 산업이며 모든 것이 이미 열려 있습니다. 그리고 웬일인지 당신은 이것이 빨판 - 학생을위한 것이라고 생각합니다)
네, 모든 비난을 수용합니다.
그런데 시장에 t2-distribution이 없으면 과거 자료를 활용하는 것은 무의미하다는 것이 밝혀져요.... 참 속상하네요...
나는 "Euler의 적분 분위수"를 검색했지만 찾지 못했습니다. 이 단어들을 뭐라고 불렀는지 알 수 있을까요?
이 주제에서 유머의 몫.
이미 이 주제에 대한 다른 스레드에서 다음과 같이 썼습니다. 실시간으로 실제 틱에 대한 일부 통계/필터를 계산하는 경우 -> xilinix(사용 가능한 스파르타에서 - 프로젝트를 복사 및 수정하고 결과를 얻으면 많은 산업 솔루션도 있었습니다. 돈). 틱의 증가는 의미가 없습니다. 다른 브로커는 다른 결과를 제공하지만 모든 틱이 1분으로 줄어들면 활성 거래 시간 동안 여러 DC/브로커에 대해 ~ 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 거의 진정한 결과를 얻기 위해 여전히 1분으로 줄이면 진드기를 보는 요점이 어디에 있습니까?
이전(20년 전)에는 장치의 회로를 셀 수 있어야 했고 이것은 좋은 수준의 학문적, 실용적인 지식의 힙이지만 오늘날에는 Alibaba에서 기성품 장치에 대한 중국의 주문입니다. 데이터 시트에 따라 추가(중국어용) 세부 사항을 납땜할 수 있습니다. 저것들. 오늘날 일부 패키지에서 기성품 필터 구성표를 가져와 초기 데이터를 제출해야 합니다. 학문적 추론은 불필요합니다.
연구를 위해 제안된 초기 모델에 대해: 우리가 무언가의 주파수에 대해 이야기하고 있다면 사용 가능한 것에서 M1이고 최대 주파수는 M2이고 연구된 가격 시리즈 M4(거의 M5)는 물리학자로서 , 우리는 원래 프로세스(M4)보다 2배 더 높은(M2) 빈도로 물리적 현상의 시장 유추의 존재를 가정합니다. 또는 15초 막대는 M1 가격 시리즈를 연구하는 데 사용되는 눈금으로 만들어집니다. 또는 예를 들어, 3차 및 5차 고조파가 있는 다른 모델 또는 그 편집 등이 있습니다. DJ FXCM Dollar Index는 15초 업데이트와 단 4개의 통화 쌍으로 출시되었습니다. 15초 미만의 간격을 사용하면 이 지수의 생성자(및 다른 참가자)보다 유리할까요? 이 지점에는 연구에 대한 저자 모델이 없습니다. 그러면 무슨 소란이 있겠습니까?
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
레나트 아크티아모프 , 2017.12.10 08:29
하지만 틱이 한 무리에서 한 무리에게, 일정한 간격으로 다른 사람에게, 그리고 어떤 다른 간격으로 3분의 1에 날아갈 수 있다는 사실 이 생각나지 않았 습니까?
그렇다면 인용문을 비교할 때, 분기에 위에서 언급한 이 모든 이론은 완전한 헛소리입니까?
요점은 먼저 그래프를 제 시간에 동기화한 다음 비교해야 한다는 것입니다.
그러나 동일한 특성의 통신 채널, 동일한 트랜시버 장비 등이 있을 때까지 아무도 진드기에 대해 이 작업을 수행할 수 없다고 100% 확신합니다.
그리고 비교를 위한 기본 기준점이 TF M1의 차트라는 것은 헛되지 않습니다.
그러나 M1에서도 그래프가 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 DC에 대한 1분의 첫 번째 틱과 마지막 틱은 다른 캔들에 속할 수 있으며 다시 차이가 발생합니다.
그리고 일반적으로, 나는 처음부터 분명히 지구 물리학자가 실수로 공식을 실수 하고 여전히 그의 가슴을 두드리는 사실이 마음에 들지 않았습니다. 나는 ....이름이 왜 필요한가요? Brownian-non-Brownian, chi-square 또는 student - 차이점은 무엇입니까 ... 빈도에 통계적 안정성이 없더라도 (확률적 분포에서) 어떤 분포에도 적합하지 않더라도 공개 된 패턴을 사용하지 않는 이유 (기억 Gorban에 대한 참조) 및 확률의 고전 이론은 적용할 수 없습니다. 그리고 무엇을 두려워합니까?
그리고 왜 그렇게 서두르세요? 내 결론을 확인하고 다시 확인하십시오. 당신은 절대 모릅니다.
네 네...
다시 확인했습니다. 실제로, 이러한 틱 데이터 수신(기하급수적 시간 간격 및 평균화 포함)으로 우리는 비 마르코프 프로세스를 거의 완전히 "파괴"합니다. 이는 독립적인 SW가 있는 일반 마르코프 체인이 됩니다. 그리고 확률 분포 는 Markov 체인에 대한 일반적인 양면 기하 및 수학이 그러한 시퀀스에 적용될 수 있고 적용되어야 합니다.
예를 들어, 이전에 게시한 EURJPY의 경우 p=0.14(성공 확률), q=0.86(실패 확률)입니다. 직접 확인할 수 있습니다...
그러나 부끄러운 것은 부끄러운 일입니다. 나는 실수를 저질렀습니다. 나는 그것을 보지 못했습니다. 그리고 프로세스의 비 마르코프 속성이 손실되고 이 경우 과거 데이터를 사용하는 것이 불가능합니다!
회개하고 울고 흐느끼며...
감사합니다,
알렉산더.
Alexander_K2 , 내 질문에 대답할 시간이 있습니까?
에드리온 빵. 그리고 내 딸은 이미 Ali에서 Louboutins를 주문했습니다.
아빠신용카드로 결제하셨나요 ;) ?
Alexander_K2 , 내 질문에 대답할 시간이 있습니까?
네, 네, 물론입니다...
저녁에만 - 그런 녹아웃에서 벗어나야합니다 ... 결국, 오늘 데모 계정에서 프로그램을 시작했는데 거기에서 모든 것이 잘못되었습니다!
이유 - 나는 아직도 알 수 없다 - 틱 데이터를 정확하게 수신하여 비 마르코비즘을 파괴하지 않고 역사적 아카이브를 사용할 수 있도록...
이 경우 비 Markovian이 무엇을 의미하는지 모르겠지만 단순히 읽기 단계를 변경하면 가격의 종속성을 파괴할 가능성이 없습니다. 10초만 진행하면 브로커에 대한 의존도가 낮아질 수 있습니다. 거래 기간이 긴 볼린저와 같은 시스템이 이로 인해 어려움을 겪을 것이라고는 생각하지 않습니다.
포함한 수천명의 사람들이 물리적 매트와 함께. 학위를 취득하고 몇 분 만에 패턴을 찾고 시스템을 구축하고 기분이 좋아지고 그들의 경험을 연구하는 대신 바퀴를 재발명하려고 합니다. 그래서 당신은 몇 년 동안 벽에 이마를 두드릴 수 있습니다.
금융 시장은 수많은 똑똑한 사람들이 양조되는 거대한 산업이며 모든 것이 이미 열려 있습니다. 그리고 웬일인지 당신은 이것이 빨판 - 학생을위한 것이라고 생각합니다)
이 경우 비 Markovian이 무엇을 의미하는지 모르겠지만 단순히 읽기 단계를 변경하면 가격의 종속성을 파괴할 가능성이 없습니다. 10초만 진행하면 브로커에 대한 의존도가 낮아질 수 있습니다. 거래 기간이 긴 볼린저와 같은 시스템이 이로 인해 어려움을 겪을 것이라고는 생각하지 않습니다.
포함하여 수천명의 사람들이 물리적 매트와 함께. 학위를 취득하고 몇 분 만에 패턴을 찾고 시스템을 구축하고 기분이 좋아지고 그들의 경험을 연구하는 대신 바퀴를 재발명하려고 합니다. 그래서 당신은 몇 년 동안 벽에 이마를 두드릴 수 있습니다.
금융 시장은 수많은 똑똑한 사람들이 양조되는 거대한 산업이며 모든 것이 이미 열려 있습니다. 그리고 웬일인지 당신은 이것이 빨판 - 학생을위한 것이라고 생각합니다)
네, 모든 비난을 수용합니다.
그런데 시장에 t2-distribution이 없으면 과거 자료를 활용하는 것은 무의미하다는 것이 밝혀져요.... 참 속상하네요...
건강에 사용하십시오. 규칙은 어디에도 적용되지 않습니다. 더 말씀드리자면, 배포 유형은 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 그것을 알아내려면 시행착오를 몇 년 더 걸릴 것입니다.
당신의 악명 높은 비마르코프주의는 과거에 대한 미래 변화의 의존성입니다. 그리고 분포(any)에는 시간 의존성에 대한 데이터가 전혀 포함되어 있지 않습니다.