그러나 문제는 고정성이 거래 결정을 내리는 "외부"에 있지 않다는 것입니다. 이것은 당신이 공부한 아름답고 정지된 역사와 아무 관련이 없는 영역에서 결정을 내리게 된다는 점에서 정지가 아님의 의미입니다. 그리고 가장 불쾌한 점은 분산이 고정 섹션에서 받은 것보다 반드시 배수(또는 한 자릿수)가 되어야 한다는 것입니다.
SanaSanych, 나는 역사에 대해 말하는 것이 아니라 실시간 신호 처리의 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. 동시에 역사는 보조적 성격을 띠고 있으며, 우리는 지금 여기(here and now)에 더 관심이 있습니다.
물론 다를 수 있습니다. Bolinger는 이를 기반으로 합니다.
볼린저 밴드는 MA에서 그려진 RSD이며 RSD를 얻으려면 BB 선에서 MA를 뺍니다.
위협 거기에 BB 설정에서도 마샤에서 연기해야 할 RMS가 있습니다.
틀림: 여기에서는 인용 자체가 아니라 증분에 대해 논의합니다.
틱 데이터 증분은 동일한 MO와 분산을 가질 것이라고 주장되지만 사실이 아닙니다. Asaulenko는 확실히 이것이 수행될 영역을 찾을 것입니다.
표준 편차를 계산하고 싶었고 이것이 sko와 동일하다는 것을 알았습니다)
얼마나 많은 놀라운 발견이 있는지에 대해 ...)
표준편차는 sco이기도 하고 시그마이기도 하다.
이제 나는 3시그마 법칙을 안다.
이는 정규 분포 데이터의 경우 1000개 값 중 997개가 산술 평균의 ±3*RMS 내에 있음을 나타냅니다.
틀림: 여기에서는 인용 자체가 아니라 증분에 대해 논의합니다.
틱 데이터 증분은 동일한 MO와 분산을 가질 것이라고 주장되지만 사실이 아닙니다. Asaulenko는 확실히 이것이 수행될 영역을 찾을 것입니다.
귀하의 진술을 확인하십시오. 그리고 그것은 어떻게 든 내 수표와 맞지 않습니다.
얼마나 많은 놀라운 발견이 있는지에 대해 ...)
예)
다음은 peahen 증분입니다.
그리고 다음은 1의 이동으로 창 100의 평균 그래프입니다.
다음은 peahen 증분입니다.
그리고 다음은 1의 이동으로 창 100의 평균 그래프입니다.
이제 Masha에서 difur를 가져 와서 평균의 동일한 그래프를 얻으십시오.
ZY 그리고 BB 스트립에서 차를 빼내고 디퍼렌셜을 빼면 RMS 그래프가 나옵니다.
ZYY 그리고 RMS 일정이 아니라 차동을 취할 필요가 없으며 웨이브에서 연기됩니다. BB에서 손을 떼면 평균 차이에서 RMS와 동일한 행이 나타납니다.
스레드의 맨 처음에 그는 금융 시리즈가 고정적이지 않다는 것이 일반적으로 인식되고 있다고 썼습니다. 70년대 초에 이것은 ARMA 모델에서 확립되었으며 지난 40년 동안 모든 개발은 이 고정성이 아님의 뉘앙스를 고려하는 것을 목표로 했습니다.
그리고 여기에 "물리학자"가 옵니다. 그는 이것을 거부하고 70페이지 동안 머리를 속이고 역사에서 계산한 것이 미래에 변하지 않을 것이라고 가정하고 고정성을 기반으로 일부 통계를 계산합니다.
금융계열의 비정상성에 대한 문제가 일반적으로 인식되고 있다는 점을 감안할 때, 나는 바로 이 "물리학자"에 대해 다소 무례하게 표현하는 것을 허용합니다.
나는 역사를 공부할 때 전적으로 동의합니다.
그러나 문제는 고정성이 거래 결정을 내리는 "외부"에 있지 않다는 것입니다. 이것은 당신이 공부한 아름답고 정지된 역사와 아무 관련이 없는 영역에서 결정을 내리게 된다는 점에서 정지가 아님의 의미입니다. 그리고 가장 불쾌한 점은 분산이 고정 섹션에서 받은 것보다 반드시 배수(또는 한 자릿수)가 되어야 한다는 것입니다.
이제 Masha에서 difur를 가져 와서 평균의 동일한 그래프를 얻으십시오.
그리고 BB 스트립에서 차를 빼내고 디퍼렌셜을 빼면 RMS 그래프가 나옵니다.
동의한다.
귀하의 마지막 게시물은 정확하고 이전 게시물은 지난 게시물에 제공된 지식을 가정했기 때문에 그다지 좋지 않습니다.
그러나 이 모든 것은 이 스레드의 가짜 수준에 비하면 하찮은 일입니다.