이론부터 실습까지 - 페이지 53

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Alexander_K2 :

네, 이미 개발이 완료되어 오늘 4켤레에 동시에 출시했습니다.

여기서 우리는 시장의 Markov 또는 non-Markov 프로세스에 대해 이야기하고 있습니다. 마르코비안이 아닌 경우 기록 아카이브 틱 데이터를 고려해야 하며, 마르코비안인 경우 필요하지 않습니다. 글쎄, 여기서 우리는 창을 부수고 있습니다 ...


어느 정도 간격을 두고 "무의식 중에" 수다를 떠는 경우가 있습니다. 그런 다음 시장은 운동의 성격을 바꾸고 가장 가까운 진드기뿐만 아니라 1 년 전의 상태까지 모든 것을 완벽하게 기억한다는 것이 밝혀졌습니다.

 
Олег avtomat :

필요하지 않음


추신

이 t2-distribution에 대한 일종의 집착...


분기가 아닌 일부!

증분 모델링은 현재 계량 경제학 의 주류입니다. GARCH라고 합니다. 모든 것이 너무 씹히고, 무엇이 결정되었고, 무엇이 결정되지 않았는지 너무 잘 알려져 있습니다. 관심이 필요하고 홍수 가지를 휘젓지 않아야 합니다.

유통에 관한 경우.

오늘날 증가 모델은 세 부분으로 구성됩니다.

  • 추세 모델 - 일반적으로 이것은 자동 회귀 모델입니다(아마 이 모든 "Markov-non-Markov" 찌꺼기). 여기에서 현재 증분 수에 따라 이전 증분 수에 대한 질문이 결정됩니다. 일반적으로 이전 증분에서. 최대 5개의 이전 항목
  • 분산 모델. 이것은 분산의 다양한 뉘앙스를 고려한 GARCH 모델 중 하나입니다.
  • 유통 모델. 일반적으로 다른 스큐 분포. 가장 수용 가능한(가장 작은 오차)는 치우친 스튜던트 t-분포라고 믿어집니다(증명됨). 자유도는 계산되며 서로 다릅니다. 그러나 증가분의 분포가 항상 변한다는 것도 알려져 있습니다.

이를 위해 기성품 수학이 있으며 가장 널리 보급되어 있습니다.


추신.

티키를 가져갈까 말까?

TF가 작을수록 이상적으로는 눈금이 클수록 분산 값(일반적으로 모든 통계)이 더 정확하고 이론적 이상과 완전히 일치하지 않는 분포가 더 정확합니다. 따라서 틱에 대해 이야기할 때 정확성의 문제입니다. 1분도 필요없어 더 정확하게 말하면 스프레드나 다른 것에 부딪힙니다.


PSPS

그런 청중은 언제 금지됩니까? 문헌 검토는 언제 의무화됩니까? 결국 이 사이트의 기사에는 이 요구 사항이 있습니다.

 
Олег avtomat :

어느 정도 간격을 두고 "무의식 중에" 수다를 떠는 경우가 있습니다. 그런 다음 시장은 운동의 성격을 바꾸고 가장 가까운 진드기뿐만 아니라 1 년 전의 상태까지 모든 것을 완벽하게 기억한다는 것이 밝혀졌습니다.


절대적으로 정확하고 오래 전에 시장의 프랙탈리티라고합니다. 이전 / 여러 이전 틱을 기억하고 이전 / 여러 이전 틱 M1, M5 등도 기억합니다. 이것은 매우 간단하게 설명됩니다. 시장에는 다른 지평에서 일하는 투자자들이 있습니다.

 
Renat Akhtyamov :
어떤 결론을 내렸습니까? Markovian 여부는 무엇입니까?
비-마르코프스키. 정확히 어떤 순서로 진드기를 읽어야 하는지 모르겠습니다. 기하급수적으로 분포된 시간을 읽으면 의심스러울 정도로 Markov와 유사해집니다. 그리고 모든 틱 을 읽으려면 컴퓨터의 힘과 VisSim의 기능이 어리석게 부족합니다 ...
 
Alexander_K2 : 초기 데이터 - EURJPY.zip
아카이브에 없는 다른 xls에 대한 링크가 이 xls에 있습니다. 그리고 나는 그렇게 긴 행을 처리하기에는 너무 게으르다. 처음 100개 증분 - 알겠어요? 텍스트 파일에 100틱만 넣으면 됩니다.
 
СанСаныч Фоменко :

분기가 아닌 일부!

증분 모델링은 현재 계량 경제학 의 주류입니다. GARCH라고 합니다. 모든 것이 너무 씹히고, 무엇이 결정되었고, 무엇이 결정되지 않았는지 너무 잘 알려져 있습니다. 관심이 필요하고 홍수 가지를 휘젓지 않아야 합니다.

유통에 관한 경우.

오늘날 증가 모델은 세 부분으로 구성됩니다.

  • 추세 모델 - 일반적으로 이것은 자동 회귀 모델입니다(아마 이 모든 "Markov-non-Markov" 찌꺼기). 여기에서 현재 증분 수에 따라 이전 증분 수에 대한 질문이 결정됩니다. 일반적으로 이전 증분에서. 최대 5개의 이전 항목
  • 분산 모델. 이것은 분산의 다양한 뉘앙스를 고려한 GARCH 모델 중 하나입니다.
  • 유통 모델. 일반적으로 다른 스큐 분포. 가장 수용 가능한(가장 작은 오차)는 치우친 스튜던트 t-분포라고 믿어집니다(증명됨). 자유도는 계산되며 서로 다릅니다. 그러나 증가분의 분포가 항상 변한다는 것도 알려져 있습니다.

이를 위해 기성품 수학이 있으며 가장 널리 보급되어 있습니다.


추신.

티키를 가져갈까 말까?

TF가 작을수록 이상적으로는 눈금이 클수록 분산 값(일반적으로 모든 통계)이 더 정확하고 이론적 이상과 완전히 일치하지 않는 분포가 더 정확합니다. 따라서 틱에 대해 이야기할 때 정확성의 문제입니다. 1분도 필요없어 더 정확하게 말하면 스프레드나 다른 것에 부딪힙니다.


PSPS

그런 청중은 언제 금지됩니까? 문헌 검토는 언제 의무화됩니까? 결국 이 사이트의 기사에는 이 요구 사항이 있습니다.

이번에는 - SanSanych, 감사합니다! 좋은 의견.

그들이 나를 금지하게하십시오 - 적어도 나는 그 과정을 이해하고 떠날 것입니다

 
bas :
아카이브에 없는 다른 xls에 대한 링크가 이 xls에 있습니다. 그리고 나는 그렇게 긴 행을 처리하기에는 너무 게으르다. 처음 100개 증분 - 알겠어요? 텍스트 파일에 100틱만 넣으면 됩니다.
대략 100,000개 정도 있는 것 같아요. 0.5, 1.5 등의 값에 놀라지 마십시오. 이것은 틱 증분 사이의 평균값일 뿐입니다.
파일:
EURJPY_2.zip  833 kb
 
Alexander_K2 :

이번에는 - SanSanych, 감사합니다! 좋은 의견.

그들이 나를 금지하게하십시오 - 적어도 나는 그 과정을 이해하고 떠날 것입니다


빨리 포기하세요 아직 3주 남았습니다.

 
СанСаныч Фоменко :

절대적으로 정확하고 오래 전에 시장의 프랙탈리티라고합니다. 이전 / 여러 이전 틱을 기억하고 이전 / 여러 이전 틱 M1, M5 등도 기억합니다. 이것은 매우 간단하게 설명됩니다. 시장에는 다른 지평에서 일하는 투자자들이 있습니다.


더 일반적으로: 여러 수준의 계층 구조가 있는 시스템입니다.

 
Alexander_K2 :
 정확히 어떤 순서로 진드기를 읽어야 하는지 모르겠습니다. 기하급수적으로 분포된 시간을 읽으면 의심스러울 정도로 Markov와 유사해집니다. 그리고 모든 틱 을 읽으 려면 컴퓨터의 힘과 VisSim의 기능이 어리석게 부족합니다 ...

왜 tickovo를 탐색해야 합니까?

외환 단계는 별개입니다!

POINT와 같은 것이 있습니다! 이제 5자리 숫자입니다.

그리고 단말기는 1포인트가 지나면 가격을 변경합니다.

따라서 증분 크기는 거의 항상 ONE POINT입니다. 왜요? 눈금 크기가 ONE ITEM이기 때문입니다.

증분에 대한 연구는 가장 일반적인 증분 길이가 해당 크기라는 것을 보여줍니다.

시장이 격동의 틱일 때만 몇 가지 포인트가 될 수 있습니다.



그러나 랜덤 워크에서 증분은 항상 다른 크기를 갖습니다.

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