한 가지 문제가 있습니다 - 관찰 창의 계산. 작은 실수는 1000-5000 틱 시세만큼 창의 증가/감소로 이어지며 결과적으로 부정적인 거래가 있습니다. 나는 이것을 숨기지 않습니다.
모든 것, 절대적으로 모든 쌍은 다른 파동 기능을 가지고 있습니다. 나는 처음에 나 자신을 약간 과대 평가했습니다. 나는 즉시 32 쌍으로 돌진했고 한 번에 모든 것을 처리하기에 충분한 힘이 없었습니다. 이제 작업 범위를 6쌍으로 줄였습니다. 그렇지 않으면 혼자 일하는 것이 육체적으로 힘들 뿐입니다.
지금 계산과 같은 문제가있을 수 있습니까? 작은 오류에 대한 불안정성과 결과적으로 부정적인 거래는 계산의 어려움을 나타내는 것이 아니라 통계적 안정성이 없음을 나타냅니다(Gorban, Kolmogorov 및 Markov의 의구심을 상기시킵니다). 최적의 창 크기가 계산을 위한 초기 데이터의 작은 변화에 따라 크게 뛸 때, 스스로 제안하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다. 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
Alexander, 한 악기(쌍)에서 다른 악기로 이동할 때 사용하는 파동 함수가 변경된다는 사실에 우선 주목하는 이유는 무엇입니까? 계산에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 값이 어떻게 변경되는지 확인하지 않으시겠습니까? 예를 들어, 3개월의 교대. 이러한 변화가 분명히 약해질 것이라고 기대할 이유가 있습니까?
한 쌍을 남겨두고 안정적인(최적의) 창이 있습니까? 아니면 팬텀입니까, 하루가 바뀌어도 그러한 창은 존재하지 않습니다 ... Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론으로 따옴표의 얻은 특성이 나타나는 시간을 추정했습니다. 흐름은 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다(정적 안정성 지수의 경우 Gorban 및 30분 , Hurst 계수의 경우 Osminin day), 즉 이러한 특성이 평균적으로 얼마나 오래 지속되는지를 나타냅니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
PS 한 번에 36 쌍으로 서두르지 말라는 조언을 여기에서 몇 번이나 들었습니까? 이제 인생은 그들의 수를 줄이기 위해 "조금"(6 번) 강요했습니다. 하나를 남겨두면 빠르게 이해에 도달할 수 있습니다. 이것은 Hamming의 1972년 저서 "Numerical Methods"에서 인용 자체를 인용한 것입니다. "계산의 목적은 숫자가 아니라 이해입니다." 계산 얘기를 하셨군요...
스스로를 암시하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다 . 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
계산 에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 사용되는 파동 함수가 변경됩니다.
Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론 으로 견적 흐름의 얻은 특성이 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있는 시간의 추정치를 제공했습니다(정적 안정성 지표의 경우 Gorban은 1시간 30분, Osminin은 하루 허스트 계수의 경우), 즉 평균적으로 이러한 특성이 의미가 있는 기간입니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
여기, 신사 숙녀 여러분, "외계인" 중 한 명이 연락했습니다. 자세히 읽으십시오!
예, 블라디미르, 당신은 항상 그렇듯이 이 문제에 대한 솔루션이 구축되는 가장 근본적인 문제를 제기합니다.
1. 관찰 창의 최적 크기는 일정하지 않으며 불안정한 비 푸아송 따옴표 흐름에 대해 공식화하고 계산하는 것이 극히 어렵습니다.
거듭해서 나는 이 문제에 주의를 환기시킨다. 그녀는 해결할 수 있습니다. 첫 번째 근사에서 포아송이 되도록 따옴표의 초기 틱 흐름을 변환해야 합니다. 대망의 도전!!! 그녀의 솔루션이 없으면 모든 것이 의미가 없습니다.
다음과 같이 해결됩니다. 틱 따옴표는 1초 간격으로 균등하게 읽힙니다. 1시간 이상의 슬라이딩 관찰 창에서 더 높습니다. 이 경우 타임스탬프가 없는 의사 인용문과 타임스탬프가 있는 실제 인용문이 기록됩니다. 필요한 데이터 배열이 수집되면 선택한 시간 간격에서 흐름 강도의 히스토그램을 봅니다. 적어도 표면적으로 는 포아송 분포 와 유사해야 합니다!!! 이상하게도 필요한 눈금 판독 빈도 = 3초, 슬라이딩 관찰 창 = 12시간이라고 즉시 말할 수 있습니다. 이것은 내가 계산한 데이터이지만 여전히 실험적으로 확인해야 합니다. 이 경우 따옴표를 고르게 읽더라도 실제 타임스탬프가 기하급수적으로 분포하는 것도 중요합니다!!!!
2. 그들은 어떻게 변한다! 따라서 1번 문제를 해결하고 선택한 관찰 시간 범위에서만 독점적으로 작업하는 것이 중요합니다. 그 때 이러한 분포가 안정적이고 예를 들어 WMA에 대한 가중치를 계산할 수 있습니다.
3. 1번 문제가 해결되고 이 시간 간격에서 증분 분포의 안정성(소위 파동 함수)이 확인되면 실제로 이것은 필요한 준정상 과정이 있음을 의미합니다.
지금 계산과 같은 문제가있을 수 있습니까? 작은 오류에 대한 불안정성과 결과적으로 부정적인 거래는 계산의 어려움을 나타내는 것이 아니라 통계적 안정성이 없음을 나타냅니다(Gorban, Kolmogorov 및 Markov의 의구심을 상기시킵니다). 최적의 창 크기가 계산을 위한 초기 데이터의 작은 변화에 따라 크게 뛸 때, 스스로 제안하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다. 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
Alexander, 한 악기(쌍)에서 다른 악기로 이동할 때 사용하는 파동 함수가 변경된다는 사실에 우선 주목하는 이유는 무엇입니까? 계산에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 값이 어떻게 변경되는지 확인하지 않으시겠습니까? 예를 들어, 3개월의 교대. 이러한 변화가 분명히 약해질 것이라고 기대할 이유가 있습니까?
한 쌍을 남겨두고 안정적인(최적의) 창이 있습니까? 아니면 팬텀입니까, 하루가 바뀌어도 그러한 창은 존재하지 않습니다 ... Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론으로 따옴표의 얻은 특성이 나타나는 시간을 추정했습니다. 흐름은 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다(정적 안정성 지표의 경우 Gorban 및 30분, Hurst 계수의 경우 Osminin 일), 즉 이러한 특성이 평균적으로 얼마나 오래 지속되는지를 나타냅니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
안정적인 창이 필요한 이유는 무엇입니까? 아름다움을 위해? 무엇을 위해?
목표 달성을 위한 목표와 기준을 설정하는 것은 항상 필요합니다.
목적: 예측이 최소 오류를 갖도록 그러한 창을 선택합니다.
우리가 최적의 창 크기를 계산할 수 있다면 그것으로부터의 예측이 최소 예측 오차를 가질 것이라는 점에서 창 크기가 다를 것이며 크기가 흥미롭지 않을 것이라는 점은 매우 분명합니다. 현재 표시줄의 가능한 모든 창에서 수신된 값 예측 오류에 따라 결정을 내립니다.
Mihail Marchukajtes : 우리가 창에 대해 이야기하고 있기 때문에 내 TS에서 창은 동적 입니다. 즉, 항상 다르고 시장 자체 가 창을 형성하므로 창을 선택하는 데 문제가 없으며 시장 자체가 나를 위해 형성합니다. ..
결국 토픽 스타터에는 시장에 의해 형성된 동적 창이 있습니다. 어떤 경우이든 시세는 시장에서 나옵니다. 다른 방법은? 또 다른 것은 데이터를 처리하고 다른 기준과 다른 방법을 사용하여 계산할 수 있다는 것입니다. 그러나 어떤 경우이든 창의 크기는 주로 변동성의 영향을 받아야 합니다.
결국 토픽 스타터에는 시장에 의해 형성된 동적 창이 있습니다. 어떤 경우이든 시세는 시장에서 나옵니다. 다른 방법은? 또 다른 것은 데이터를 처리하고 다른 기준과 다른 방법을 사용하여 계산할 수 있다는 것입니다. 그러나 어떤 경우이든 창의 크기는 주로 변동성의 영향을 받아야 합니다.
지금은 성격이 엇갈리고 있다.
1. 관찰창은 동적이며, 일정량의 틱 샘플링을 기준으로 형성됩니다.
2. 관찰 창은 엄격하게 정의되며 초 단위로 표시됩니다. 반대로 동적 틱 따옴표 세트가 포함되어 있습니다.
두 번째 경우에 틱 흐름이 포아송으로 감소하면 결과는 사례 #1보다 훨씬 더 좋습니다. 나는 내 작업의 이 방향을 더 신뢰합니다. 여기와 늙은 Gann, Einstein, Shelepin, 그리고 모두, 모두가 여기에 모여서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴봅니다.
한 가지 문제가 있습니다 - 관찰 창의 계산. 작은 실수는 1000-5000 틱 시세만큼 창의 증가/감소로 이어지며 결과적으로 부정적인 거래가 있습니다. 나는 이것을 숨기지 않습니다.
모든 것, 절대적으로 모든 쌍은 다른 파동 기능을 가지고 있습니다. 나는 처음에 나 자신을 약간 과대 평가했습니다. 나는 즉시 32 쌍으로 돌진했고 한 번에 모든 것을 처리하기에 충분한 힘이 없었습니다. 이제 작업 범위를 6쌍으로 줄였습니다. 그렇지 않으면 혼자 일하는 것이 육체적으로 힘들 뿐입니다.
지금 계산과 같은 문제가있을 수 있습니까? 작은 오류에 대한 불안정성과 결과적으로 부정적인 거래는 계산의 어려움을 나타내는 것이 아니라 통계적 안정성이 없음을 나타냅니다(Gorban, Kolmogorov 및 Markov의 의구심을 상기시킵니다). 최적의 창 크기가 계산을 위한 초기 데이터의 작은 변화에 따라 크게 뛸 때, 스스로 제안하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다. 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
Alexander, 한 악기(쌍)에서 다른 악기로 이동할 때 사용하는 파동 함수가 변경된다는 사실에 우선 주목하는 이유는 무엇입니까? 계산에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 값이 어떻게 변경되는지 확인하지 않으시겠습니까? 예를 들어, 3개월의 교대. 이러한 변화가 분명히 약해질 것이라고 기대할 이유가 있습니까?
한 쌍을 남겨두고 안정적인(최적의) 창이 있습니까? 아니면 팬텀입니까, 하루가 바뀌어도 그러한 창은 존재하지 않습니다 ... Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론으로 따옴표의 얻은 특성이 나타나는 시간을 추정했습니다. 흐름은 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다(정적 안정성 지수의 경우 Gorban 및 30분 , Hurst 계수의 경우 Osminin day), 즉 이러한 특성이 평균적으로 얼마나 오래 지속되는지를 나타냅니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
PS 한 번에 36 쌍으로 서두르지 말라는 조언을 여기에서 몇 번이나 들었습니까? 이제 인생은 그들의 수를 줄이기 위해 "조금"(6 번) 강요했습니다. 하나를 남겨두면 빠르게 이해에 도달할 수 있습니다. 이것은 Hamming의 1972년 저서 "Numerical Methods"에서 인용 자체를 인용한 것입니다. "계산의 목적은 숫자가 아니라 이해입니다." 계산 얘기를 하셨군요...스스로를 암시하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다 . 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
계산 에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 사용되는 파동 함수가 변경됩니다.
Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론 으로 견적 흐름의 얻은 특성이 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있는 시간의 추정치를 제공했습니다(정적 안정성 지표의 경우 Gorban은 1시간 30분, Osminin은 하루 허스트 계수의 경우), 즉 평균적으로 이러한 특성이 의미가 있는 기간입니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
여기, 신사 숙녀 여러분, "외계인" 중 한 명이 연락했습니다. 자세히 읽으십시오!
예, 블라디미르, 당신은 항상 그렇듯이 이 문제에 대한 솔루션이 구축되는 가장 근본적인 문제를 제기합니다.
1. 관찰 창의 최적 크기는 일정하지 않으며 불안정한 비 푸아송 따옴표 흐름에 대해 공식화하고 계산하는 것이 극히 어렵습니다.
거듭해서 나는 이 문제에 주의를 환기시킨다. 그녀는 해결할 수 있습니다. 첫 번째 근사에서 포아송이 되도록 따옴표의 초기 틱 흐름을 변환해야 합니다. 대망의 도전!!! 그녀의 솔루션이 없으면 모든 것이 의미가 없습니다.
다음과 같이 해결됩니다. 틱 따옴표는 1초 간격으로 균등하게 읽힙니다. 1시간 이상의 슬라이딩 관찰 창에서 더 높습니다. 이 경우 타임스탬프가 없는 의사 인용문과 타임스탬프가 있는 실제 인용문이 기록됩니다. 필요한 데이터 배열이 수집되면 선택한 시간 간격에서 흐름 강도의 히스토그램을 봅니다. 적어도 표면적으로 는 포아송 분포 와 유사해야 합니다!!! 이상하게도 필요한 눈금 판독 빈도 = 3초, 슬라이딩 관찰 창 = 12시간이라고 즉시 말할 수 있습니다. 이것은 내가 계산한 데이터이지만 여전히 실험적으로 확인해야 합니다. 이 경우 따옴표를 고르게 읽더라도 실제 타임스탬프가 기하급수적으로 분포하는 것도 중요합니다!!!!
2. 그들은 어떻게 변한다! 따라서 1번 문제를 해결하고 선택한 관찰 시간 범위에서만 독점적으로 작업하는 것이 중요합니다. 그 때 이러한 분포가 안정적이고 예를 들어 WMA에 대한 가중치를 계산할 수 있습니다.
3. 1번 문제가 해결되고 이 시간 간격에서 증분 분포의 안정성(소위 파동 함수)이 확인되면 실제로 이것은 필요한 준정상 과정이 있음을 의미합니다.
감사합니다,
알렉산더_K
지금 계산과 같은 문제가있을 수 있습니까? 작은 오류에 대한 불안정성과 결과적으로 부정적인 거래는 계산의 어려움을 나타내는 것이 아니라 통계적 안정성이 없음을 나타냅니다(Gorban, Kolmogorov 및 Markov의 의구심을 상기시킵니다). 최적의 창 크기가 계산을 위한 초기 데이터의 작은 변화에 따라 크게 뛸 때, 스스로 제안하는 첫 번째 결론은 최적의 창 크기 자체가 전혀 일정하지 않다는 것입니다. 예금보다 훨씬 높은 수익성으로 안정적인 거래의 기반이 될 수 없습니다.
Alexander, 한 악기(쌍)에서 다른 악기로 이동할 때 사용하는 파동 함수가 변경된다는 사실에 우선 주목하는 이유는 무엇입니까? 계산에 소요되는 시간 범위를 변경할 때 값이 어떻게 변경되는지 확인하지 않으시겠습니까? 예를 들어, 3개월의 교대. 이러한 변화가 분명히 약해질 것이라고 기대할 이유가 있습니까?
한 쌍을 남겨두고 안정적인(최적의) 창이 있습니까? 아니면 팬텀입니까, 하루가 바뀌어도 그러한 창은 존재하지 않습니다 ... Gorban과 Osminin은 계산의 첫 번째 결론으로 따옴표의 얻은 특성이 나타나는 시간을 추정했습니다. 흐름은 통계적으로 안정적인 것으로 간주될 수 있습니다(정적 안정성 지표의 경우 Gorban 및 30분, Hurst 계수의 경우 Osminin 일), 즉 이러한 특성이 평균적으로 얼마나 오래 지속되는지를 나타냅니다. 문제는 계산에 있는 것이 아니라 지표의 제한된 유효기간(의미성)에 있는 것으로 보인다.
안정적인 창이 필요한 이유는 무엇입니까? 아름다움을 위해? 무엇을 위해?
목표 달성을 위한 목표와 기준을 설정하는 것은 항상 필요합니다.
목적: 예측이 최소 오류를 갖도록 그러한 창을 선택합니다.
우리가 최적의 창 크기를 계산할 수 있다면 그것으로부터의 예측이 최소 예측 오차를 가질 것이라는 점에서 창 크기가 다를 것이며 크기가 흥미롭지 않을 것이라는 점은 매우 분명합니다. 현재 표시줄의 가능한 모든 창에서 수신된 값 예측 오류에 따라 결정을 내립니다.
안정적인 창에 대한 요구 사항은 근본적으로 잘못되었습니다. 원칙적으로 필요하지 않습니다.
우리가 창에 대해 이야기하고 있기 때문에 내 TS에서 창은 동적 입니다. 즉, 항상 다르고 시장 자체 가 창을 형성하므로 창을 선택하는 데 문제가 없으며 시장 자체가 나를 위해 형성합니다. ..
결국 토픽 스타터에는 시장에 의해 형성된 동적 창이 있습니다. 어떤 경우이든 시세는 시장에서 나옵니다. 다른 방법은? 또 다른 것은 데이터를 처리하고 다른 기준과 다른 방법을 사용하여 계산할 수 있다는 것입니다. 그러나 어떤 경우이든 창의 크기는 주로 변동성의 영향을 받아야 합니다.
결국 토픽 스타터에는 시장에 의해 형성된 동적 창이 있습니다. 어떤 경우이든 시세는 시장에서 나옵니다. 다른 방법은? 또 다른 것은 데이터를 처리하고 다른 기준과 다른 방법을 사용하여 계산할 수 있다는 것입니다. 그러나 어떤 경우이든 창의 크기는 주로 변동성의 영향을 받아야 합니다.
지금은 성격이 엇갈리고 있다.
1. 관찰창은 동적이며, 일정량의 틱 샘플링을 기준으로 형성됩니다.
2. 관찰 창은 엄격하게 정의되며 초 단위로 표시됩니다. 반대로 동적 틱 따옴표 세트가 포함되어 있습니다.
두 번째 경우에 틱 흐름이 포아송으로 감소하면 결과는 사례 #1보다 훨씬 더 좋습니다. 나는 내 작업의 이 방향을 더 신뢰합니다. 여기와 늙은 Gann, Einstein, Shelepin, 그리고 모두, 모두가 여기에 모여서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴봅니다.
2. 관찰 창은 엄격하게 정의되며 초 단위로 표시됩니다.
이 경우에도 각 쌍에 대해? 아니면 모두를 위해 = 12시간?
이 경우에도 각 쌍에 대해? 아니면 모두를 위해 = 12시간?
모든!!!! 일이 끝나가고 있습니다, 여러분! 주머니를 준비하세요. 모든 사람에게 충분합니다!
그건 그렇고, 50 페이지 전에 나는 당신의 "WMA를 위한 가중치"가 말이 안 된다는 것을 보여주었습니다. 왜냐하면 왜냐하면. 결과는 SMA와 다른 그램이 아닙니다)))
이론화 하기 보다는 자신이 하는 일의 물리적 의미를 공부하는 것이 더 유용할 것입니다 :)
HP 필터를 사용해 보셨습니까? 코드베이스에 칠면조가 있었던 것 같습니다.
ps 다항식은 반전에 관한 것입니다(5년 전 내 실험을 기억하는 한). 왜냐하면 그 끝은 시장의 전형이 아닌 하늘로 날아갑니다. 그리고 그녀는 평균을 내지 않고 전체 코티르에 적응하기 위해 노력합니다.