Vladimir, Bid와 Ask 사이의 평균 값으로 작업은 얼마나 공정합니까? 나는 Gumbel 분포와 유사한 종 모양에서 매우 멀리 떨어져 있는 스프레드의 히스토그램을 확인했습니다. 그런 평균으로 일하는 것은 옳지 않은 것 같습니까?
왜 그런 이상한 이름, "반품", 그리고 어떤 가격, 입찰 또는 매도를 지정하지 않고?
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
기하학적 평균( 입찰과 매도 곱의 근)을 취하는 것이 논리적으로 중요하다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까, 아니면 그런 미묘함에 신경 쓰지 않아도 될까요?
예를 들어 EURUSD, 0.0002: (1.0001*0.9999)^0.5 = 0.999999995 = 1- 0.000000005에 대해 일반적인 스프레드가 있는 산술 평균과 기하 평균이 어떻게 다른지 계산합니다. 아주 조금, 그렇지? 20개의 4자리 포인트(1.001*0.999)^0.5 = 0.9999995 = 1 - 0.000005의 스프레드에 대해 스프레드보다 400배 작은 5자리 포인트의 절반입니다.
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
블라디미르 감사합니다! 제가 이 포럼에 온 것은 헛된 것이 아닙니다. 여기에는 지식이 풍부한 사람들이 있습니다!
컴퓨팅 파워를 절약하는 것은 저에게 매우 중요합니다. 저는 이미 18개의 쌍으로 TS를 실행하려고 시도했으며 각 쌍에 대해 입찰 및 질문에 대한 개별 알고리즘이 별도로 계산되었습니다. 프로세서 로드 - 100%. 그리고 동시에 36쌍을 작업해야 합니다. Bid와 Ask 사이의 평균으로 작업하는 것이 통계 패턴을 위반하지 않는다면 이것은 확실한 절감 효과이며 이에 대해 매우 기쁩니다.
내일 스스로 확인하겠습니다. 비모수 통계만을 고려한다는 사실에 다시 한 번 주의를 환기합니다. 나는 고전적인 의미에서 분산에 대해 신경 쓰지 않습니다. t2 스튜던트 분포 에 대한 비모수적 스케일링 인자 s 변경 여부가 문제입니다. San Sanych, 저는 물리학과 수학에 대해 조금 알고 있습니다. 좀 더 건설적인 대화를 나눌 수 있을까요?
이것은 현재 가격과 이전 가격 값의 차이입니다.
Vladimir, Bid와 Ask 사이의 평균 값으로 작업은 얼마나 공정합니까? 나는 Gumbel 분포와 유사한 종 모양에서 매우 멀리 떨어져 있는 스프레드의 히스토그램을 확인했습니다. 그런 평균으로 일하는 것은 옳지 않은 것 같습니까?
왜 그런 이상한 이름, "반품", 그리고 어떤 가격, 입찰 또는 매도를 지정하지 않고?
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
왜 그런 이상한 이름, "반품", 그리고 어떤 가격, 입찰 또는 매도를 지정하지 않고?
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
그 다음에...
다른 사람의 인용은 지도자의 인용을 받아 추종자가 된다.
즉, 본질적으로 초자연적인 일이 발생하지 않으며 그래프 사이에 불일치가 없습니다.
특히 십자가는 인용되지 않고 메이저의 가격을 곱하거나 나누어 얻어지기 때문에
즉, 십자가는 일반적인 지표이며 더 이상
기하학적 평균( 입찰과 매도 곱의 근)을 취하는 것이 논리적으로 중요하다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까, 아니면 그런 미묘함에 신경 쓰지 않아도 될까요?
왜 그런 이상한 이름, "반품", 그리고 어떤 가격, 입찰 또는 매도를 지정하지 않고?
이 평균은 DC가 통화 쌍을 독립적으로 인용하지 않는다는 사실을 매우 정확하게 반영합니다. 그것은 분배에 관한 것이 아니라 어려운 법입니다. 어떤 은행이나 DC가 스프레드 값에 의한 교차 환율 XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD에서 통화 XXX 및 YYY의 비율에 대한 규칙을 갑자기 위반하기 시작하면 차익 거래에 어려움을 겪을 것입니다. 구매 및 판매가 자주 발생하고 예측할 수 없기 때문에 은행과 DC 모두 Bid - Ask 세그먼트의 중간 부근에서 교차 환율을 유지합니다. 28쌍의 비율을 결정하는 독립변수로 7가지 통화력이 있습니다. 통화 XXX 및 YYY의 동작을 별도로 분석하는 대신 XXXYYY 관계의 동작 분석은 추가 작업이며 기존의 실제 종속성을 무시합니다. 상관 관계가 아니라 의존성, 위반자에 대한 재정적 처벌과 함께 차익 거래 시스템에 의해 준수가 지속적으로 모니터링됩니다. 은행이든 DC이든 상관 없습니다.
블라디미르 감사합니다! 제가 이 포럼에 온 것은 헛된 것이 아닙니다. 여기에는 지식이 풍부한 사람들이 있습니다!
기하 평균( Bid and Ask 제품의 근)을 취하는 것이 논리적으로 중요하다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까, 아니면 그런 미묘함에 신경 쓰지 않아도 될까요?
그리고 Bid와 Ask를 따로 생각해야 하는 문제는 무엇인가요?
그리고 Bid와 Ask를 따로 생각해야 하는 문제는 무엇인가요?
확률 밀도: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
다음 지정 사항이 적용되었습니다.
X - 가격 증분
S는 스케일 팩터입니다(일반적으로 표준 편차와 같지 않음).
s^2/[2*제곱((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*제곱((s^2+x^2)^3)]
확인했습니다. 나는 모자를 벗습니다. 당신이 절대적으로 옳습니다. 수정했습니다.
흠... 즉. 반품 프로세스도 비정상적이라고 확신하십니까 ?? 그는 또한 최소한 모드와 중앙값 및 평균 = 0을 분명히 가지고 있습니다. 유일한 질문은 분산이 시간에 따라 변하는지 여부입니다.
이것은 의학적 사실입니다.
우리는 재료를 연구합니다. 이 주제에 대한 많은 테스트.
수학에 신경쓰지 않으려면 틈이 있는 차트 등을 보면...
하지만 당신이 더 잘 알고
이것은 의학적 사실입니다.
우리는 재료를 연구합니다. 이 주제에 대한 많은 테스트.
수학에 신경쓰지 않으려면 틈이 있는 차트 등을 보면...
하지만 당신이 더 잘 알고