나는 분배에 대해 이야기하는 것이 아니라 프로세스 자체에 대해 무작위이며 확실히 패턴이 없습니다.
에이에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에까지... 젠장, 니콜라이, 스스로 질문에 답하는구나. 우리는 그것을 규칙적으로 만들고 이 모든 티크 쓰레기를 가장 단순한 흐름으로 줄이려고 노력하고 있습니다. 그러나 그러한 변형에서 우리가 남긴 것은 확실히 가장 단순하지는 않지만 연구하기가 훨씬 쉽습니다. 이것은 일종의 필터, 아주 좋은 진드기 흐름 필터입니다.
Alexander_K2 : 에이에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에까지... 젠장, 니콜라이, 스스로 질문에 답하는구나. 우리는 그것을 규칙적으로 만들고 이 모든 티크 쓰레기를 가장 단순한 흐름으로 줄이려고 노력하고 있습니다. 그러나 그러한 변형에서 우리가 남긴 것은 확실히 가장 단순하지는 않지만 연구하기가 훨씬 쉽습니다. 이것은 일종의 필터, 아주 좋은 진드기 흐름 필터입니다.
즉, 수백 개의 이러한 필터를 측정하면 기회가 서로 상쇄되고 패턴이 통과할 것이라고 말하고 싶습니까?
ILNUR777 : 그는 세션 기능과 관련된 일중 변동성을 어리석게도 우연히 발견한 것 같습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 이 헛소리를 고르게 합니다. 그는 밤에는 틱 스트림에서 더 큰 시간 간격을 취하고 낮에는 더 적게 취하면 증분 크기를 선형으로 만들 것이라고 생각합니다. 따라서 시간 분포를 틱 단위로 변경하여 필요한 것을 선택합니다. 이는 결국 일부 국지적 극단을 강화하고 다른 극단을 약화시킬 것입니다. 가장 중요한 가격을 더 큰 가중치로 배치하면 나중에 지수 평균 이 적용됩니다.
그의 공식은 세션성을 볼 수 없으며 지수 분포는 여기에서 도움이 되지 않습니다. 그의 수신 빈도가 표 함수의 시간에 의존한다면 그렇습니다.
나는 분배에 대해 이야기하는 것이 아니라 프로세스 자체에 대해 무작위이며 확실히 패턴이 없습니다.
에이에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에까지... 젠장, 니콜라이, 스스로 질문에 답하는구나. 우리는 그것을 규칙적으로 만들고 이 모든 티크 쓰레기를 가장 단순한 흐름으로 줄이려고 노력하고 있습니다. 그러나 그러한 변형에서 우리가 남긴 것은 확실히 가장 단순하지는 않지만 연구하기가 훨씬 쉽습니다. 이것은 일종의 필터, 아주 좋은 진드기 흐름 필터입니다.
즉, 수백 개의 이러한 필터를 측정하면 기회가 서로 상쇄되고 패턴이 통과할 것이라고 말하고 싶습니까?
즉, 수백 개의 그러한 필터를 측정하면 기회가 서로 상쇄되고 패턴이 통과할 것이라고 말하고 싶습니까?
블라미! Nikolai, 당신은 나보다 훨씬 더 추상적으로 생각합니다... 음, 해보세요... 여기서 나가게 해주세요. 그런 규모의 생각이 마음에 들지 않습니다...
정확히 어디에 블라디미르 ? bas 와 잊을 수 없는 SanSanych의 끈질긴 포옹에서 아마도 ... 글쎄, 나도 거기에 있어!
감사합니다,
Alexander_K와 슈뢰딩거의 고양이 근처 :))))))))))))))
그는 세션 기능과 관련된 일중 변동성을 어리석게도 우연히 발견한 것 같습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 이 헛소리를 고르게 합니다. 그는 밤에는 틱 스트림에서 더 큰 시간 간격을 취하고 낮에는 더 적게 취하면 증분 크기를 선형으로 만들 것이라고 생각합니다. 따라서 시간 분포를 틱 단위로 변경하여 필요한 것을 선택합니다. 이는 결국 일부 국지적 극단을 강화하고 다른 극단을 약화시킬 것입니다. 가장 중요한 가격을 더 큰 가중치로 배치하면 나중에 지수 평균 이 적용됩니다.
그의 공식은 세션성을 볼 수 없으며 지수 분포는 여기에서 도움이 되지 않습니다. 그의 수신 빈도가 표 함수의 시간에 의존한다면 그렇습니다.
그리고 여기에 순전히 임의의 간격이 있습니다.
이것은 정상적인 정보에서 얻은 필터입니다)))
시장 기간에 자신의 기간을 부과하기 위해))
!!!!!!!!!!!!!
1. 그리고 나는 그것이 유용하다고 말합니다. 다른 기간 동안 거대한 샘플(최소 1,000,000 증분)로 동일한 통화 쌍에 대해 증분을 취하면 증분 분포 매개변수가 "완전히"라는 단어에서 변경되지 않는 것을 볼 수 있습니다.
2. 종류로 코시 분포가 있지만 Forex에는 없습니다.
삼.!!!!!!!!!!!!!!! 예, 맞습니다. 이것은 확실히 박사 학위 논문의 주제입니다. 보세요, 방정식 자체는 연속 시간에 대해 무조건적으로 있지만 수치적으로는 이산 시간을 사용하여 유한 차분 방법으로 풉니다. 아니다?
추신 : 우리는 OPEN 또는 CLOSE 가격 등이 아니라 틱 따옴표 사이의 증분에 대해 이야기하고 있습니다.
1) 1000 증분의 거의 모든 샘플이 백만 샘플에 추가되면 변경 사항이 눈에 띄지 않을 것이 분명합니다. 그러나 우리는 이 두 샘플이 일관되게(균등하게 분포하려면) 다른 것이 필요합니다.
또한 증분의 의존성에 대해 이야기하고 있다면이 의존성의 구조를 연구하기 위해 어떻게 든 증분의 공동 분포를 연구해야합니다 (더 이상 1 차원의 곱과 같지 않음) . 동시에 우리는 백만이 그리 많지 않다는 것을 빨리 알게 될 것입니다.
3) 먼저 솔루션이 전혀 존재하는지 확인해야 합니다. 예를 들어 코시 분포에 따라 표본을 생성하고 평균을 계산할 수 있지만 이것이 그가 수학적 기대치를 가지고 있다고 가정할 이유는 아닙니다.
주제를 벗어난 질문입니다. 15,000 단위의 샘플(kagbe 일반 인구)이 있다고 가정해 보겠습니다. 일반 인구의 특성을 보존하기 위해 표본 집합은 몇 단위로 구성되어야 하며 이 표본 집합을 수집하려면 어떤 방법을 사용해야 합니까?
주제를 벗어난 질문입니다. 15,000 단위의 샘플(kagbe 일반 인구)이 있다고 가정해 보겠습니다. 일반 인구의 특성을 보존하기 위해 표본 집합은 몇 단위로 구성되어야 하며 이 표본 집합을 수집하려면 어떤 방법을 사용해야 합니까?
아니요, Denis에게 대답해야 하므로 다시 카펫처럼 최전선에 진입합니다.
주어진 모집단의 분산을 계산합니다. 그리고 주어진 정확도로, 즉 이 분산의 신뢰 수준에서 N=(Z^2)*(S/E)^2 공식에 따라 표본 크기를 고려합니다 . 여기서
Z - 인구 분포의 분위수
S는 표준 편차 입니다.
E - 측정 정확도
그리고 방법은 부팅만큼 간단합니다. 샘플은 무작위여야 합니다. 난수 생성기를 사용합니다.
어렵죠? 그리고 Vissim에서는 매우 쉽습니다. :)))))))))))))))))))
동전 은 기준이 되는 기준점입니다. 정의상 돈을 버는 것이 불가능한 메모리가 없는 프로세스 . 그리고 누군가가 "가능하다면 VisSim에서 모델을 구축하고 볼 필요가 있습니다"라고 주장한다면 그는 가장 기본적인 기초를 이해하지 못합니다.
우승이 불가능하다고 결정한 이유는 무엇입니까? 코인은 당신이 이길 수있는 과정이며 심지어 무한합니다. 그러나 똑같이 잃을 수 있습니다.
즉, 이러한 매우 기본적인 토대를 이해하지 못하는 것은 바로 당신입니다. 마찬가지로, 당신과 같은 의견을 가진 사람들은 이해하지 못합니다.