며칠 전 나는 당신이 말했듯이 코스를 읽는 순간에 기하급수적으로 시간 간격을 늘리기 시작했습니다. 구현 방법(RNG, 지수 법칙으로의 변환, 정수 부분 계산, 1초 더하기)도 설명했을 때 저도 했습니다. 그러나 나는 내가 하는 일을 이해할 수 없다는 결론에 이르렀습니다. 요점을 보지 못했습니다. 기다리기로 결정. 이제 이해가 된 것 같습니다. 모두에게 질문하기 때문에 - 왜 3초에 실패합니까? 왜 안된다고 생각했어요? 티키는 밤에 덜 자주, 낮에 더 자주, 그 다음에는 점점 덜 자주 합니다. 이것은 틱 사이의 시간 단계에 걸쳐 샘플 빈도 분포에 많은 고비와 골이 있는 곳입니다. 틱의 증가는 시장의 활동과 관련이 있다고 생각했습니다. 이리저리 뒤져서 이 활동을 특징짓는 데이터를 찾았습니다. 그리고 다음과 같은 활동 히스토그램을 만들었습니다.
당신의 실패처럼 보입니다. 또는 고비에. 이제 더. 2015년 2월 2일부터 207년 6월 30일까지 125주 동안 USDCHF 분, OHLC에서 OHL을 가져와 x = Abs(H - O) y = Abs(O - L) A = max(x,y)를 계산합니다. 따라서 0에서 1439 사이의 숫자 i가 있는 하루의 각 분에 대해 i분에 대한 활동 A(i)를 얻습니다. 이 기간의 모든 날이 거래된 것은 아니지만 그러한 분 활동의 총 수는 여전히 625에 가깝습니다. 각 i에 대해 사용 가능한 모든 날의 평균을 계산합니다. 이상치를 무시하기 위해 정확히 중앙값을 계산합니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 다림질합니다. 목표는 낮 동안 활동의 변화를 보는 것이었습니다. 동일한 활동 특성이 분 i와 관련이 있지만 분 i를 대칭적으로 둘러싸는 기간 동안 OHLC가 있는 다른 이동 평균의 영향뿐만 아니라. 예를 들어, 11분의 세그먼트에서 A(i,11).
맨 위 그림의 맨 아래 줄은 A(i,5)입니다. 4분 앞서 있는 이동 평균. 125주에도 수백 개의 데이터와 중앙값 평균에도 불구하고 그다지 매끄럽게 보이지 않았습니다. 데이터 A(i)에 따르면 "dip"과 함께 최상위 그래프가 작성됩니다. 히스토그램 숫자의 단계는 활동이 5자리 2포인트 증가함을 의미합니다. 일반적으로 코스 읽기 순간의 기하급수적인 단계를 생성할 이유가 없습니다. 또한 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 히스토그램에서 지수 또는 기타 분포를 얻을 수 있기를 바랄 이유가 없습니다.
맨 아래 그림은 패턴이 있음을 보여줍니다. 그 위에 각 곡선에 해당 기간의 제곱근을 곱합니다(상단 라인, 오른쪽). 곱하기 전에는 표시된 곡선의 값이 18배, 곱셈 후에는 20% 차이가 났습니다. 이것은 제곱근 법칙에 관한 것입니다.
귀하의 주제는 건설적인 포럼의 드문 예입니다. 그들이 "누구에게나 관심이 거의 없다"는 사실은 당신에게 보이는 현상일 뿐입니다. 관심을 어떻게 정의합니까? 참여로? 예를 들어, 그것들은 나에게 매우 흥미롭지 만 공과 대학의 교육 수준조차도 토론에 적극적으로 참여할 수 없습니다. 그리고 그런 침묵하는 독자들이 많을 거라고 생각합니다.
nit-picking 및 부정에 관해서도 설명이 있습니다. 공식 통계에 따르면 거래자의 90-95%가 패자입니다. 실제 통계는 더 나쁘다. 당신의 지점에 있는 부정적인 것은 끝없는 손실에 분노한 이 같은 도박꾼-패자, 그리고 거래에 대한 당신의 접근 방식을 인식하고 사용할 수 없는 부러워하는 사람들에게서 옵니다. 물론 수준이 비슷하고 동료를 이해하는 친숙한 환경에서 의사 소통하는 것이 더 친숙하고 편안합니다. 거래자들은 대부분 긴장하고 철수합니다. 그러나 그 위의 먼지에주의를 기울이지 마십시오.
그리고 가장 중요한 것은, 금융 시장(특히 외환)이 수학과 물리학의 도움으로 "해킹"될 수 있다는 것을 여전히 증명할 수 있다면 이것은 노빌 상을 받을 만한 혁명적인 돌파구가 될 것입니다. 당신은 역사에 남을 것이고, 결과 없이 수년과 수십 년을 보낸 거래자들에게 믿음을 심어줄 것입니다.
내가 만든 주제는 아무에게도 관심이 없습니다. 게다가, 나는 무지한 사람들로부터 자료의 표현 방식과 용어에 대한 뻔한 이야기를 듣는 데 지쳤습니다.
그러므로 누군가가 필요하면 선택한 토론 순간을 기억에 복사하십시오. 제 댓글이 아니라 의견 교환에 참여하신 똑똑한 분들입니다.
저녁에는 내가 만든 모든 주제가 삭제됩니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
헛되이 당신은 이 스레드에서 점심 시간에 100년 동안 포럼에 글을 쓰지 않은 사람들을 찾았습니다. 나는 그들이 이미 사라진 줄 알았는데 아니요, 그들은 포럼을 읽을 때만 흥미로운 것을 찾지 못했습니다. 그리고 당신은 지점에서 언급했습니다. 그리고 그들은 항상 전투를 벌이고 때로는 가상 난투극과 일주일 동안 금지령을 내립니다.
며칠 전 나는 당신이 말했듯이 코스를 읽는 순간에 기하급수적으로 시간 간격을 늘리기 시작했습니다. 구현 방법(RNG, 지수 법칙으로의 변환, 정수 부분 계산, 1초 더하기)도 설명했을 때 저도 했습니다. 그러나 나는 내가 하는 일을 이해할 수 없다는 결론에 이르렀습니다. 요점을 보지 못했습니다. 기다리기로 결정. 이제 이해가 된 것 같습니다. 모두에게 질문하기 때문에 - 왜 3초에 실패합니까? 왜 안된다고 생각했어요? 티키는 밤에 덜 자주, 낮에 더 자주, 그 다음에는 점점 덜 자주 합니다. 이것은 틱 사이의 시간 단계에 걸쳐 샘플 빈도 분포에 많은 고비와 골이 있는 곳입니다. 틱의 증가는 시장의 활동과 관련이 있다고 생각했습니다. 이리저리 뒤져 이 활동을 특징짓는 데이터를 찾았습니다. 그리고 다음과 같은 활동 히스토그램을 만들었습니다.
당신의 실패처럼 보입니다. 또는 고비에. 이제 더. 2015년 2월 2일부터 207년 6월 30일까지 125주 동안 USDCHF 분, OHLC에서 OHL을 가져와 x = Abs(H - O) y = Abs(O - L) A = max(x,y)를 계산합니다. 따라서 0에서 1439까지의 숫자 i가 있는 하루의 각 분에 대해 i분에 대한 활동 A(i)를 얻습니다. 이 기간의 모든 날이 거래된 것은 아니지만 그러한 분 활동의 총 수는 여전히 625에 가깝습니다. 각 i에 대해 사용 가능한 모든 날의 평균을 계산합니다. 이상치를 무시하기 위해 정확히 중앙값을 계산합니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 다림질합니다. 목표는 낮 동안 활동의 변화를 보는 것이었습니다. 동일한 활동 특성이 분 i와 관련이 있지만 분 i를 대칭적으로 둘러싸는 기간 동안 OHLC가 있는 다른 이동 평균의 영향뿐만 아니라. 예를 들어, 11분의 세그먼트에서 A(i,11).
맨 위 그림의 맨 아래 줄은 A(i,5)입니다. 4분 앞서 있는 이동 평균. 125주에도 수백 개의 데이터와 중앙값 평균에도 불구하고 그다지 매끄럽게 보이지 않았습니다. 데이터 A(i)에 따르면 "dip"으로 최상위 그래프가 작성됩니다. 히스토그램 숫자의 단계는 활동이 5자리 2포인트 증가함을 의미합니다. 일반적으로 코스 읽기 순간의 기하급수적인 단계를 생성할 이유가 없습니다. 또한 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 히스토그램에서 지수 또는 기타 분포를 얻을 수 있기를 바랄 이유가 없습니다.
맨 아래 그림은 패턴이 있음을 보여줍니다. 그 위에 각 곡선에 해당 기간의 제곱근을 곱합니다(상단 라인, 오른쪽). 곱하기 전에는 표시된 곡선의 값이 18배, 곱셈 후에는 20% 차이가 났습니다. 이것은 제곱근 법칙에 관한 것입니다.
축하합니다, 당신은 외환 세션을 발견했습니다)))
차트 시작 부분의 첫 번째 작은 상승은 시드니(호주 세션)입니다.
두 번째도 그리 크지 않은 도쿄(아시아 세션)입니다.
아시아의 끝에서 유럽이 열리고 약 한 시간 동안 함께 거래합니다. 아시아의 유럽은 이미 숨을 내쉬고 유럽이 방금 깨어나 여전히 흔들리고 있습니다.
자, 잠시만요, 블라디미르.
1. 지금 실시간으로 EURJPY 쌍에 대한 데이터를 받습니다. DC가 거래소에서 직접 공급하는 ECN 계정의 당일 통계입니다.
2. 나는 Nikolay가 평균 주파수에 대해 이야기했다는 사실에 핵심을 찔렀습니다. 3초에 1틱이며 동일한 데이터를 가지고 있습니다.
3. 마르코프 프로세스의 지수 특성이 없으며 이는 좋습니다. 그런데 왜 3초 실패일까요?
이것은 어떤 신비주의입니까? 우리는 그것을 믿지 않습니다, 그렇지요?
지금까지는 OTC Forex 시장에 대해 이야기하고 있다고 생각했는데, 알고보니 거래소가 있습니다. 그렇다면 죄송합니다. 제 지식으로는 도움이 되지 않습니다.
Nikolai: "많은 DC의 평균 틱 빈도는 3.5초입니다." 어떤 이유로 당신은 그의 말을 왜곡합니다. 당신의 얼굴에 물리학자와 정확히 3 또는 3-3.5의 차이가 있습니까?
위의 두 수치 모두 지수 가 없습니다. 나머지(Still)가 너무 큽니다. 11에서 69211*exp(-0.7*t)의 무한대까지 적분을 취하고 222와 비교하십시오.
지수 종속성을 검색할 때 일반적으로 반대수 아나모포시스가 배치되는 경우 첫 번째 그림에서도 딥을 볼 수 있습니다.그리고 거기에서 거래를 확인하거나 최소한 일부 결과를 확인하는 방법은 무엇입니까? 단순히 견적 차트와 그 주위에 채널을 그립니다.
프로젝트 에 대한 설명이 있습니까? 같은 곳에서 악마는 다리를 부러 뜨리고 절대 읽을 수 없습니다. 이름, 설명이없고 계획이 혼란스럽고 입구가 출구가 어디인지 이해하지 못할 것입니다.
어떤 버전의 Vissim이 있습니까? 여섯 번째 계획에서 어떻게 든 매우 서투른 그려집니다.
또한 약 3초. DC가 의도적으로 데이터를 잘라내는 것처럼 일종의 실패입니다.
며칠 전 나는 당신이 말했듯이 코스를 읽는 순간에 기하급수적으로 시간 간격을 늘리기 시작했습니다. 구현 방법(RNG, 지수 법칙으로의 변환, 정수 부분 계산, 1초 더하기)도 설명했을 때 저도 했습니다. 그러나 나는 내가 하는 일을 이해할 수 없다는 결론에 이르렀습니다. 요점을 보지 못했습니다. 기다리기로 결정. 이제 이해가 된 것 같습니다. 모두에게 질문하기 때문에 - 왜 3초에 실패합니까? 왜 안된다고 생각했어요? 티키는 밤에 덜 자주, 낮에 더 자주, 그 다음에는 점점 덜 자주 합니다. 이것은 틱 사이의 시간 단계에 걸쳐 샘플 빈도 분포에 많은 고비와 골이 있는 곳입니다. 틱의 증가는 시장의 활동과 관련이 있다고 생각했습니다. 이리저리 뒤져서 이 활동을 특징짓는 데이터를 찾았습니다. 그리고 다음과 같은 활동 히스토그램을 만들었습니다.
당신의 실패처럼 보입니다. 또는 고비에. 이제 더. 2015년 2월 2일부터 207년 6월 30일까지 125주 동안 USDCHF 분, OHLC에서 OHL을 가져와 x = Abs(H - O) y = Abs(O - L) A = max(x,y)를 계산합니다. 따라서 0에서 1439 사이의 숫자 i가 있는 하루의 각 분에 대해 i분에 대한 활동 A(i)를 얻습니다. 이 기간의 모든 날이 거래된 것은 아니지만 그러한 분 활동의 총 수는 여전히 625에 가깝습니다. 각 i에 대해 사용 가능한 모든 날의 평균을 계산합니다. 이상치를 무시하기 위해 정확히 중앙값을 계산합니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 다림질합니다. 목표는 낮 동안 활동의 변화를 보는 것이었습니다. 동일한 활동 특성이 분 i와 관련이 있지만 분 i를 대칭적으로 둘러싸는 기간 동안 OHLC가 있는 다른 이동 평균의 영향뿐만 아니라. 예를 들어, 11분의 세그먼트에서 A(i,11).
맨 위 그림의 맨 아래 줄은 A(i,5)입니다. 4분 앞서 있는 이동 평균. 125주에도 수백 개의 데이터와 중앙값 평균에도 불구하고 그다지 매끄럽게 보이지 않았습니다. 데이터 A(i)에 따르면 "dip"과 함께 최상위 그래프가 작성됩니다. 히스토그램 숫자의 단계는 활동이 5자리 2포인트 증가함을 의미합니다. 일반적으로 코스 읽기 순간의 기하급수적인 단계를 생성할 이유가 없습니다. 또한 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 히스토그램에서 지수 또는 기타 분포를 얻을 수 있기를 바랄 이유가 없습니다.
맨 아래 그림은 패턴이 있음을 보여줍니다. 그 위에 각 곡선에 해당 기간의 제곱근을 곱합니다(상단 라인, 오른쪽). 곱하기 전에는 표시된 곡선의 값이 18배, 곱셈 후에는 20% 차이가 났습니다. 이것은 제곱근 법칙에 관한 것입니다.
내가 만든 주제 는 누구에게도 별로 관심이 없습니다 .
귀하의 주제는 건설적인 포럼의 드문 예입니다. 그들이 "누구에게나 관심이 거의 없다"는 사실은 당신에게 보이는 현상일 뿐입니다. 관심을 어떻게 정의합니까? 참여로? 예를 들어, 그것들은 나에게 매우 흥미롭지 만 공과 대학의 교육 수준조차도 토론에 적극적으로 참여할 수 없습니다. 그리고 그런 침묵하는 독자들이 많을 거라고 생각합니다.
nit-picking 및 부정에 관해서도 설명이 있습니다. 공식 통계에 따르면 거래자의 90-95%가 패자입니다. 실제 통계는 더 나쁘다. 당신의 지점에 있는 부정적인 것은 끝없는 손실에 분노한 이 같은 도박꾼-패자, 그리고 거래에 대한 당신의 접근 방식을 인식하고 사용할 수 없는 부러워하는 사람들에게서 옵니다. 물론 수준이 비슷하고 동료를 이해하는 친숙한 환경에서 의사 소통하는 것이 더 친숙하고 편안합니다. 거래자들은 대부분 긴장하고 철수합니다. 그러나 그 위의 먼지에주의를 기울이지 마십시오.
그리고 가장 중요한 것은, 금융 시장(특히 외환)이 수학과 물리학의 도움으로 "해킹"될 수 있다는 것을 여전히 증명할 수 있다면 이것은 노빌 상을 받을 만한 혁명적인 돌파구가 될 것입니다. 당신은 역사에 남을 것이고, 결과 없이 수년과 수십 년을 보낸 거래자들에게 믿음을 심어줄 것입니다.
멈추지 마! "차기 물리학자"를 비웃을 이유를 사악한 방언으로 만들지 마십시오!
여기 내가 생각한 것이 있습니다, 친구들.
내가 만든 주제는 아무에게도 관심이 없습니다. 게다가, 나는 무지한 사람들로부터 자료의 표현 방식과 용어에 대한 뻔한 이야기를 듣는 데 지쳤습니다.
그러므로 누군가가 필요하면 선택한 토론 순간을 기억에 복사하십시오. 제 댓글이 아니라 의견 교환에 참여하신 똑똑한 분들입니다.
저녁에는 내가 만든 모든 주제가 삭제됩니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
저를 믿으십시오. 그들은 매우 흥미 롭습니다.
악한 혀에 관해서는 - "선한 영광은 거짓말을 하고 악한 것은 달려갑니다." 인터넷에는 항상 긍정적인 것보다 부정적인 것이 더 많습니다. 아아.
여기 내가 생각한 것이 있습니다, 친구들.
내가 만든 주제는 아무에게도 관심이 없습니다. 게다가, 나는 무지한 사람들로부터 자료의 표현 방식과 용어에 대한 뻔한 이야기를 듣는 데 지쳤습니다.
그러므로 누군가가 필요하면 선택한 토론 순간을 기억에 복사하십시오. 제 댓글이 아니라 의견 교환에 참여하신 똑똑한 분들입니다.
저녁에는 내가 만든 모든 주제가 삭제됩니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
쓰기, 아마도 우리는 Grail 에 가까워질 것입니다! 당신 없이 우리는 어디에! :-)
쓰세요, 아마도 우리는 성배에 가까이 갈 것입니다!
Winnie Pooh의 말을 바꾸어 말하면 Grail 은 존재하는 경우 즉시 존재하지 않는 그런 대상입니다.
이러한 Grail 중 여러 개를 MYEX에 배치하면 단순히 작동이 중지되고 Grail이 사라집니다. 유리에 여러 Grail을 위한 충분한 유동성이 없을 것입니다. 나는 Forex DC가 조금 더 오래 갈 것이라고 믿습니다.
내 생각은 이렇다.
내가 만든 주제는 아무에게도 관심이 없습니다. 게다가, 나는 무지한 사람들로부터 자료의 표현 방식과 용어에 대한 뻔한 이야기를 듣는 데 지쳤습니다.
그러므로 누군가가 필요하면 선택한 토론 순간을 기억에 복사하십시오. 제 댓글이 아니라 의견 교환에 참여하신 똑똑한 분들입니다.
저녁에는 내가 만든 모든 주제가 삭제됩니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
헛되이 당신은 이 스레드에서 점심 시간에 100년 동안 포럼에 글을 쓰지 않은 사람들을 찾았습니다. 나는 그들이 이미 사라진 줄 알았는데 아니요, 그들은 포럼을 읽을 때만 흥미로운 것을 찾지 못했습니다. 그리고 당신은 지점에서 언급했습니다. 그리고 그들은 항상 전투를 벌이고 때로는 가상 난투극과 일주일 동안 금지령을 내립니다.
며칠 전 나는 당신이 말했듯이 코스를 읽는 순간에 기하급수적으로 시간 간격을 늘리기 시작했습니다. 구현 방법(RNG, 지수 법칙으로의 변환, 정수 부분 계산, 1초 더하기)도 설명했을 때 저도 했습니다. 그러나 나는 내가 하는 일을 이해할 수 없다는 결론에 이르렀습니다. 요점을 보지 못했습니다. 기다리기로 결정. 이제 이해가 된 것 같습니다. 모두에게 질문하기 때문에 - 왜 3초에 실패합니까? 왜 안된다고 생각했어요? 티키는 밤에 덜 자주, 낮에 더 자주, 그 다음에는 점점 덜 자주 합니다. 이것은 틱 사이의 시간 단계에 걸쳐 샘플 빈도 분포에 많은 고비와 골이 있는 곳입니다. 틱의 증가는 시장의 활동과 관련이 있다고 생각했습니다. 이리저리 뒤져 이 활동을 특징짓는 데이터를 찾았습니다. 그리고 다음과 같은 활동 히스토그램을 만들었습니다.
당신의 실패처럼 보입니다. 또는 고비에. 이제 더. 2015년 2월 2일부터 207년 6월 30일까지 125주 동안 USDCHF 분, OHLC에서 OHL을 가져와 x = Abs(H - O) y = Abs(O - L) A = max(x,y)를 계산합니다. 따라서 0에서 1439까지의 숫자 i가 있는 하루의 각 분에 대해 i분에 대한 활동 A(i)를 얻습니다. 이 기간의 모든 날이 거래된 것은 아니지만 그러한 분 활동의 총 수는 여전히 625에 가깝습니다. 각 i에 대해 사용 가능한 모든 날의 평균을 계산합니다. 이상치를 무시하기 위해 정확히 중앙값을 계산합니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 다림질합니다. 목표는 낮 동안 활동의 변화를 보는 것이었습니다. 동일한 활동 특성이 분 i와 관련이 있지만 분 i를 대칭적으로 둘러싸는 기간 동안 OHLC가 있는 다른 이동 평균의 영향뿐만 아니라. 예를 들어, 11분의 세그먼트에서 A(i,11).
맨 위 그림의 맨 아래 줄은 A(i,5)입니다. 4분 앞서 있는 이동 평균. 125주에도 수백 개의 데이터와 중앙값 평균에도 불구하고 그다지 매끄럽게 보이지 않았습니다. 데이터 A(i)에 따르면 "dip"으로 최상위 그래프가 작성됩니다. 히스토그램 숫자의 단계는 활동이 5자리 2포인트 증가함을 의미합니다. 일반적으로 코스 읽기 순간의 기하급수적인 단계를 생성할 이유가 없습니다. 또한 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167122 히스토그램에서 지수 또는 기타 분포를 얻을 수 있기를 바랄 이유가 없습니다.
맨 아래 그림은 패턴이 있음을 보여줍니다. 그 위에 각 곡선에 해당 기간의 제곱근을 곱합니다(상단 라인, 오른쪽). 곱하기 전에는 표시된 곡선의 값이 18배, 곱셈 후에는 20% 차이가 났습니다. 이것은 제곱근 법칙에 관한 것입니다.
축하합니다, 당신은 외환 세션을 발견했습니다)))
차트 시작 부분의 첫 번째 작은 상승은 시드니(호주 세션)입니다.
두 번째도 그리 크지 않은 도쿄(아시아 세션)입니다.
아시아의 끝에서 유럽이 열리고 약 한 시간 동안 함께 거래합니다. 아시아의 유럽은 이미 숨을 내쉬고 유럽이 방금 깨어나 여전히 흔들리고 있습니다.
그리고 드디어 마지막 정점은 유럽의 끝, 아메리카의 발견
내 생각은 이렇다.
내가 만든 주제는 아무에게도 관심이 없습니다. 게다가, 나는 무지한 사람들로부터 자료의 표현 방식과 용어에 대한 뻔한 이야기를 듣는 데 지쳤습니다.
그러므로 누군가가 필요하면 선택한 토론 순간을 기억에 복사하십시오. 제 댓글이 아니라 의견 교환에 참여하신 똑똑한 분들입니다.
저녁에는 내가 만든 모든 주제가 삭제됩니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
개인적으로 여기 있는 모든 시간 동안 포럼에서 가장 흥미로운 주제입니다. 그리고 이것은 여기에 쓰여진 모든 것이 내가 이해하기 어렵다고 생각할 때입니다.