다른 주제로 쓴 것을 반복하고 싶지는 않지만 간단히 말해서 기술적 분석과 경제학은 과학적 연구의 대상이기보다 사이비 과학에 가깝습니다. 그러나 이것은 내가 개인적으로 형성하고 . )))
글쎄요, 잘 모르겠습니다)) 의제에 항상 한가지 질문이 있어서 아직 풀지 못했는데.. 다른건 다 오랫동안 저를 위해 구현한 것들이고) 기간에 상관없이 잘 되네요.. 물론 위기도 있지만 어쨌든 봐야겠다 ..그리고 제때...
여기에 질문이 있습니다 ... 그것은 기본입니다 ...:
예를 들어, 작은 손실이 있고 20달러를 잃었습니다. 위험이 증가하지 않거나 최소한 수용 가능한 수준에 머물도록 로트를 늘리지 않고 평균 이익을 늘리는 방법은...?
드로다운(예: 스탑으로 고정)은 항상 장기적으로 수익성에 영향을 미치고, 랏을 늘리면 눈덩이처럼 커져 결과적으로 위험이 발생하기 때문입니다. 이 감소를 반드시 복원해야 하기 때문입니다. 물론 여기서 우리는 신호에 대해 이야기하는 것이 아니라 지원을 시작하고 거래를 마감하는 방법에 대해 이야기하고 있습니다. 여기에서 토론하거나 솔루션 구현에 대한 아이디어가 제안된 분기에 대한 링크를 버리는 것이 좋습니다.
로트의 증가는 본질적으로 0.. 라인까지의 거리를 줄이는 것입니다.
이 문제에 대한 해결책은 Forex에서 돈을 벌기 위한 작업의 30%이며 일반적으로 모든 시장에서 차이가 없습니다.
규칙성을 희생시키면서... 내가 아는 것을 공개할 수는 없습니다... 그리고 그것은 필요하지 않습니다. 왜냐하면 당신이 지나갈 당신의 레일은 내가 연 것보다 더 많이 열릴 수 있지만 Novaja, Aleksandr_K와 같은 사람들에 대한 존중에서 내가 힌트를 줄게..여기에 틱 볼륨의 성장이 보이네요..정기성인가 뭔가요... 신호에 대해 말하는 것이 아니라 98에서 임의성이 임의적이라는 것을 말하는 것입니다 %, 그러나 임의의 움직임의 특성은 빨간 선 뒤에 두꺼운 꼬리가 형성된다는 사실을 고려하여 무언가를 줄 수 있습니다. 이것에 선행하는 것이 무엇인지 결정하면 단서를 찾을 수 있습니다. 물론 ... 이것은 전체의 또 다른 10%입니다. 하지만 이 10%는 철이 될 것이며 신호 및 기타 측면에서 다른 것을 찾을 필요가 없습니다. Novaja는 내가 의미하는 바를 대략 알고 있습니다) 나는 볼륨 자체를 기반으로하지 않고 단순히 볼륨과 전혀 관련이없는 신호가 특히 수익성이 높았고 빨간색 선이있는 장소와 대략 일치합니다. . 이 선이 있는 모든 곳에서 ... 이것은 이해할 수 있습니다 ... 그러나 정확히 빨간색 선 중 하나가 있는 곳입니다.
이미 발생한 사건에 대한 분석의 의존성을 구축하면 보고 싶은 것과 보고 싶은 것을 보게 될 것입니다.
추신: 한 번 Skype에서 6ETrader와 대화를 나눴습니다. 그는 공개적으로 원칙에 따라 선물을 거래한다고 말했습니다. 그는 주문을 시작했고 가격은 10-15pp로 오른 다음 주문의 2/3를 마감한 다음 다음과 같이 말했습니다. 상황, 아아, MM이 기본입니다.)
네) 네 말이 맞아요, 그냥 미리 살찐 꼬리를 잡으면... 내 주문 시스템은 어떤 방향으로든 잘 작동하지만 가끔 가격이 정말 "흔들린다"는 사실을 잊어버리거나 움직임이 충분하지 않습니다. 예치금에서 주어진 위험으로 시장 상황을 사용하고 수익을 올릴 수 있는 통계적 위험을 초과합니다... 그러면 위험을 증가시켜야 합니다... 또는 그냥 기다렸다가 다음 거래가 세션은 손실을 충분히 빠르게 충당할 수 있을 만큼 충분히 이익이 될 것입니다...
1년에 100~150% 정도 가지고 있지만, 동시에 위에 쓴 내용으로 인해 손실은 이익의 30~50%까지 갉아먹을 수 있고, 제 로봇이 노력하고 있기 때문에 이러한 동일한 손실을 충당하기 위해 위험이 증가하기 시작하고 위험 제어 모듈은 물론 이를 허용하지 않습니다.
그리고 저는 "충분히 손실을 빨리 덮기 위해"에 초점을 맞추었습니다. 왜냐하면 손실에 오래 매달릴수록 거래에 불쾌한 것을 우연히 발견할 작은 기회도 지속적으로 증가하기 때문입니다.. 그리고 지역 위기가 닥쳤을 때 시장 소음 자체가 부풀리기 시작할 때 뚱뚱한 꼬리의 한계는 아무것도 얻지 못할 것입니다 ...
그리고 이익의 녹색 회랑은 매우 좁습니다...시간이 빠르게 0이 되는 경향이 있습니다...+ 손실이 누적되어 언젠가는 거래에서 위험이 증가하고 자체 차단될 가능성이 높아집니다...
네) 네 말이 맞습니다, 네, 제가 미리 뚱뚱한 꼬리를 잡을 때... 내 주문 시스템은 모든 방향으로 정상적으로 작동합니다... 하지만 때때로 가격이 통계를 끔찍하게 "흔들"한다는 사실을 잃는 경우가 있습니다. 주어진 위험과 함께 예금에서 시장 상황을 사용하고 수익을 얻을 수 있는 위험 ... 그러면 위험을 증가시켜야 합니다 ... 또는 다음 거래 세션이 충분히 커버할 수 있을 만큼 충분히 수익성이 있기를 기다리며 희망합니다. 충분히 빨리 손실 ...
글쎄, 당신이 그것을 부르는 것이 무엇이든 : 마틴 게일 또는 위험 관리 ... 그러나 본질은 동일합니다. 모든 시장 진입 은 위험이므로 증가 된 위험으로 시장에 진입 한 다음 로트를 부분적으로 청산하여 감소시킵니다. 오래전부터 '안티 마틴의 승리'라는 주제로 '안티 마틴게일을 쓰면 역사에 TS가 더 강해진다는 계산이 있었다(거래에서 지면 로트가 줄어든다)
글쎄, 그래서 시장은 수년 동안 옆으로 갔고, TS는 이제 위험 계산과 초과 손실 또는 평균화 작업을하고 있습니다. 시장은 추세에있을 것이며이 모든 것이 작동하기 어려울 것입니다
추신: 위의 게시물은 장중 변동성에 관한 것입니다. 글쎄, 이것은 전체 역사에서 존재하는 유일한 패턴이며 아마도 항상 그럴 것입니다.)
문제는 하루 안에 무엇이 있느냐가 아니라, 시간에 그러한 변동성을 포착하는 것이 단순히 비현실적이기 때문에 이 문제에 선행하는 것입니다. 필연적으로 시시, 즉 가격 안정화를 얻게 될 것입니다))
pipsing TS를 만든 거래자는 일반적으로 거래를 잃는 빈도에 대해 혼란스러워합니다. 이 환상의 뿌리는 종가 과정의 Wiener 특성과 브라운 운동에 대한 아인슈타인 공식의 유효성에 대한 아이디어로 돌아갑니다. "SL=20, TP=2를 취하면 a 가격이 공개 가격에서 움직일 때 손절매가 발동됩니다. (20/2)^2=100배 이익 실현 가능성 이것은 그러한 차량이 수익성이 있어야 함을 의미합니다.” 이 표현의 환상적 특성은 이 프로세스가 Wiener가 아니라는 사실에 있으며 해당 확률은 100배 미만입니다!
Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
틱도 이해가 됩니다...
올려주신 사진은 이번이 처음이 아닙니다.
질문 - 무엇입니까?!
작동하지 않습니다. 2-3개월 안에 발견되는 것은 역사의 이 섹션에서만 작동할 것입니다. 왜냐하면 우리는 여전히 통계적 패턴을 찾을 것입니다. 우리는 이미 이 문제를 분석했습니다: https://www.mql5.com/en/articles/1530
다른 주제로 쓴 것을 반복하고 싶지는 않지만 간단히 말해서 기술적 분석과 경제학은 과학적 연구의 대상이기보다 사이비 과학에 가깝습니다. 그러나 이것은 내가 개인적으로 형성하고 . )))
글쎄요, 잘 모르겠습니다)) 의제에 항상 한가지 질문이 있어서 아직 풀지 못했는데.. 다른건 다 오랫동안 저를 위해 구현한 것들이고) 기간에 상관없이 잘 되네요.. 물론 위기도 있지만 어쨌든 봐야겠다 ..그리고 제때...
여기에 질문이 있습니다 ... 그것은 기본입니다 ...:
예를 들어, 작은 손실이 있고 20달러를 잃었습니다. 위험이 증가하지 않거나 최소한 수용 가능한 수준에 머물도록 로트를 늘리지 않고 평균 이익을 늘리는 방법은...?
드로다운(예: 스탑으로 고정)은 항상 장기적으로 수익성에 영향을 미치고, 랏을 늘리면 눈덩이처럼 커져 결과적으로 위험이 발생하기 때문입니다. 이 감소를 반드시 복원해야 하기 때문입니다. 물론 여기서 우리는 신호에 대해 이야기하는 것이 아니라 지원을 시작하고 거래를 마감하는 방법에 대해 이야기하고 있습니다. 여기에서 토론하거나 솔루션 구현에 대한 아이디어가 제안된 분기에 대한 링크를 버리는 것이 좋습니다.
로트의 증가는 본질적으로 0.. 라인까지의 거리를 줄이는 것입니다.
이 문제에 대한 해결책은 Forex에서 돈을 벌기 위한 작업의 30%이며 일반적으로 모든 시장에서 차이가 없습니다.
작동하지 않습니다. 2-3개월 안에 발견되는 것은 역사의 이 섹션에서만 작동할 것입니다. 왜냐하면 우리는 여전히 통계적 패턴을 찾을 것입니다. 우리는 이미 이 문제를 분석했습니다: https://www.mql5.com/en/articles/1530
다른 주제로 쓴 것을 반복하고 싶지는 않지만 간단히 말해서 기술적 분석과 경제학은 과학적 연구의 대상이기보다 사이비 과학에 가깝지만 이것은 개인적으로 형성하고 . )))
특히 기술적 분석) 경제학은 예측에 종사할 뿐만 아니라 많은 유용한
규칙성을 희생시키면서... 내가 아는 것을 공개할 수는 없습니다... 그리고 그것은 필요하지 않습니다. 왜냐하면 당신이 지나갈 당신의 레일은 내가 연 것보다 더 많이 열릴 수 있지만 Novaja, Aleksandr_K와 같은 사람들에 대한 존중에서 내가 힌트를 줄게..여기에 틱 볼륨의 성장이 보이네요..정기성인가 뭔가요... 신호에 대해 말하는 것이 아니라 98에서 임의성이 임의적이라는 것을 말하는 것입니다 %, 그러나 임의의 움직임의 특성은 빨간 선 뒤에 두꺼운 꼬리가 형성된다는 사실을 고려하여 무언가를 줄 수 있습니다. 이것에 선행하는 것이 무엇인지 결정하면 단서를 찾을 수 있습니다. 물론 ... 이것은 전체의 또 다른 10%입니다. 하지만 이 10%는 철이 될 것이며 신호 및 기타 측면에서 다른 것을 찾을 필요가 없습니다. Novaja는 내가 의미하는 바를 대략 알고 있습니다) 나는 볼륨 자체를 기반으로하지 않고 단순히 볼륨과 전혀 관련이없는 신호가 특히 수익성이 높았고 빨간색 선이있는 장소와 대략 일치합니다. . 이 선이 있는 모든 곳에서 ... 이것은 이해할 수 있습니다 ... 그러나 정확히 빨간색 선 중 하나가 있는 곳입니다.
이미 발생한 사건에 대한 분석의 의존성을 구축하면 보고 싶은 것과 보고 싶은 것을 보게 될 것입니다.
답: 안 돼요!
아아, 비율: 손절매 / 이익실현 * 많은 - 이것이 위험입니다. 나는 또한 이 공식 에 시장 진입 빈도를 "나사"할 것입니다 ... 그러나 지금은 그대로 두겠습니다.
그리고 손실을 만회하기 위해서는 어쨌든 미래에 거래를 해야 합니다. 로트를 변경하여 마팅게일을 얻고 평균을 구하고 손절매를 변경하면 손실의 초과 체류를 얻고 이익 실현을 변경하면 기대치를 줄입니다. 흠 ..)
전적으로 동의합니다
TP/SL = 0.98이면?)
로트 = const ?
부지의 부분 폐쇄? 무슨 일이 일어날지 몰라?글쎄요, 로트의 부분 가치는 또 다른 이야기입니다. TS를 확인하려면 먼저 고정 1로트로 실행해야 하고, 기대치가 당신에게 맞으면 자금 관리가 수익성을 높일 수 있다는 제 의견처럼 이야기했습니다.
위의 예제로 하나의 기사를 설정했습니다. 동일한 주기에서 첫 번째 기사는 https://www.mql5.com/en/articles/1526 이었습니다.
추신: 한 번 Skype에서 6ETrader와 대화를 나눴습니다. 그는 공개적으로 원칙에 따라 선물을 거래한다고 말했습니다. 그는 주문을 시작했고 가격은 10-15pp로 오른 다음 주문의 2/3를 마감한 다음 다음과 같이 말했습니다. 상황, 아아, MM이 기본입니다.)
네) 네 말이 맞아요, 그냥 미리 살찐 꼬리를 잡으면... 내 주문 시스템은 어떤 방향으로든 잘 작동하지만 가끔 가격이 정말 "흔들린다"는 사실을 잊어버리거나 움직임이 충분하지 않습니다. 예치금에서 주어진 위험으로 시장 상황을 사용하고 수익을 올릴 수 있는 통계적 위험을 초과합니다... 그러면 위험을 증가시켜야 합니다... 또는 그냥 기다렸다가 다음 거래가 세션은 손실을 충분히 빠르게 충당할 수 있을 만큼 충분히 이익이 될 것입니다...
1년에 100~150% 정도 가지고 있지만, 동시에 위에 쓴 내용으로 인해 손실은 이익의 30~50%까지 갉아먹을 수 있고, 제 로봇이 노력하고 있기 때문에 이러한 동일한 손실을 충당하기 위해 위험이 증가하기 시작하고 위험 제어 모듈은 물론 이를 허용하지 않습니다.
그리고 저는 "충분히 손실을 빨리 덮기 위해"에 초점을 맞추었습니다. 왜냐하면 손실에 오래 매달릴수록 거래에 불쾌한 것을 우연히 발견할 작은 기회도 지속적으로 증가하기 때문입니다.. 그리고 지역 위기가 닥쳤을 때 시장 소음 자체가 부풀리기 시작할 때 뚱뚱한 꼬리의 한계는 아무것도 얻지 못할 것입니다 ...
그리고 이익의 녹색 회랑은 매우 좁습니다...시간이 빠르게 0이 되는 경향이 있습니다...+ 손실이 누적되어 언젠가는 거래에서 위험이 증가하고 자체 차단될 가능성이 높아집니다...
네) 네 말이 맞습니다, 네, 제가 미리 뚱뚱한 꼬리를 잡을 때... 내 주문 시스템은 모든 방향으로 정상적으로 작동합니다... 하지만 때때로 가격이 통계를 끔찍하게 "흔들"한다는 사실을 잃는 경우가 있습니다. 주어진 위험과 함께 예금에서 시장 상황을 사용하고 수익을 얻을 수 있는 위험 ... 그러면 위험을 증가시켜야 합니다 ... 또는 다음 거래 세션이 충분히 커버할 수 있을 만큼 충분히 수익성이 있기를 기다리며 희망합니다. 충분히 빨리 손실 ...
글쎄, 당신이 그것을 부르는 것이 무엇이든 : 마틴 게일 또는 위험 관리 ... 그러나 본질은 동일합니다. 모든 시장 진입 은 위험이므로 증가 된 위험으로 시장에 진입 한 다음 로트를 부분적으로 청산하여 감소시킵니다. 오래전부터 '안티 마틴의 승리'라는 주제로 '안티 마틴게일을 쓰면 역사에 TS가 더 강해진다는 계산이 있었다(거래에서 지면 로트가 줄어든다)
글쎄, 그래서 시장은 수년 동안 옆으로 갔고, TS는 이제 위험 계산과 초과 손실 또는 평균화 작업을하고 있습니다. 시장은 추세에있을 것이며이 모든 것이 작동하기 어려울 것입니다
추신: 위의 게시물은 장중 변동성에 관한 것입니다. 글쎄, 이것은 전체 역사에서 존재하는 유일한 패턴이며 아마도 항상 그럴 것입니다.)
문제는 하루 안에 무엇이 있느냐가 아니라, 시간에 그러한 변동성을 포착하는 것이 단순히 비현실적이기 때문에 이 문제에 선행하는 것입니다. 필연적으로 시시, 즉 가격 안정화를 얻게 될 것입니다))
그러나 질문은 여전히 그것에 관한 것이 아닙니다 =)오래전부터 "안티 마틴의 승리"라는 주제가 있었는데, 안티 마틴을 쓰면 역사상 TS가 더 끈질겨진다는 계산이 있었습니다.
그러나 그것은 매우 흥미로울 것입니다)
나는 절반 손실 마감을 사용합니다... 즉, I..robot... 손실의 절반을 가져가고, 플러스로 닫고, 나머지 절반을 처리하는 식입니다. 잘 작동함) 아마도 이것이 도움이 될 것입니다... 흠.. .
흠...
Gunn은 물론 읽기가 어렵습니다 ...
그러나 첫인상은 다음과 같습니다.
1. Gann은 "절대"라는 단어의 분포와 분위수에 대해 생각하지 않았습니다.
2. 무의식적으로 아인슈타인과 함께 분자뿐만 아니라 가격에도 "제곱 변위 ~ 시간"의 비율을 사용했습니다. 이것은 브라운 운동 이론의 가격 적용 가능성에 대한 나의 정확성을 다시 한 번 증명합니다.
3. 신뢰구간 은 슬라이딩 윈도우에서 가격의 범위(HIGH-LOW)를 기준으로 계산되었습니다.
4. 내가 그를 찾기 위해 애쓰고 있는 마법의 열쇠는 가격 반경 벡터와 시간 축 사이의 각도였습니다 . 45도 이상인 경우 - 추세, 덜 - 평평한 (또는 그 반대의 경우 아직 파악하지 못했습니다...)
비율 "제곱 변위 ~ 시간"과 브라운 운동 이론의 가격 적용 가능성. https://www.mql5.com/ru/articles/1530 :
pipsing TS를 만든 거래자는 일반적으로 거래를 잃는 빈도에 대해 혼란스러워합니다. 이 환상의 뿌리는 종가 과정의 Wiener 특성과 브라운 운동에 대한 아인슈타인 공식의 유효성에 대한 아이디어로 돌아갑니다. "SL=20, TP=2를 취하면 a 가격이 공개 가격에서 움직일 때 손절매가 발동됩니다. (20/2)^2=100배 이익 실현 가능성 이것은 그러한 차량이 수익성이 있어야 함을 의미합니다.” 이 표현의 환상적 특성은 이 프로세스가 Wiener가 아니라는 사실에 있으며 해당 확률은 100배 미만입니다!