예를 들어 EURJPY의 경우 계수 s=2.35입니다. 핍으로 표시되는 증분 및 이 계수는 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 로 대체되며 각 틱 수신 시 가격의 가중치를 얻습니다. 이동 가중 평균을 계산합니다. (죄송합니다. MQL에서 WMA가 의미하는 바가 또 있을까요? - 저는 VisSim에서 일합니다)
저울에 대해. MQL에서 가중치는 무차원입니다. 그리고 일반적으로 그들의 합은 1과 같습니다. Vissim은 어떻습니까? 지금까지 w weight 공식을 분석한 결과 무게 단위가 1/pips임을 알았습니다. MQL에서 WMA(가중 이동 평균 )는 가격 자체인 핍과 동일한 측정 단위를 사용합니다. VisSim에서는 무차원임을 알 수 있습니다. 이 양은 무엇입니까? 물리적 의미가 있습니까?
PS 공식 s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]의 차원 식별. x 증분은 핍 단위로 측정됩니다. 정사각형 s와 x가 추가되었으므로 치수가 같아야 합니다. 즉, s도 핍 단위로 측정됩니다. 근 아래에는 핍의 6제곱이 있으며, 근을 추출한 후 분모는 핍의 세제곱이 됩니다. 핍의 제곱의 분자에서 나누기는 1/핍입니다.
들어봐요, Denis, 당신은 아주 전문적인 수준에서 통계를 이해하고 있다고 생각합니다. 기쁘다! 젠장, 처음 포럼에 왔을 때 여기 사람들은 달러, 이익, 무스 및 기타 말도 안되는 소리를 제외하고는 아무것도 이해하지 못한다고 생각 했습니다. 나는 고백한다. 늙은 바보를 용서하십시오! :))))))
그리고 이론 에서 실제 까지의 의미는 무엇입니까? 포크입니까?
이것은 사람들이주의를 기울일 가치가있는 것과 그렇지 않은 것을 즉시 보는 곳입니다. 거래 및 포럼 읽기의 상당한 수년 동안 이미
당신이 지적한 링크에 따르면, 무게는 무차원, 단지 실수입니다. Vissim에서는 차원이 1/핍이므로 이동 평균은 차원이 없습니다. DC 따옴표가 4자리인 경우 Vissim의 WMA는 5자리 따옴표보다 10배 낮은 값을 갖습니다. 아니면 Vissim에서 여전히 비슷한 결과를 얻기 위해 정규화되어 있습니까?
Alexander, 나는 비정상성에 대한 여러 샘플의 차이(반환)를 테스트했습니다. 따라서 정상성의 귀무가설은 기각될 수 없다! 저것. 이러한 차이점으로 작업할 수 있습니다.
샘플링, 테스트 등 더 구체적이지 않습니까? 이것은 혁명입니다. 금융 시장의 증가가 고정적이라고 생각하는 사람들은 전혀 관찰되지 않습니다.
나는 고정성의 관점에서 틱 이득에 대해 생각해 본 적이 없습니다. DC 필터는 일부 설정에 따라 작동하므로 설정을 변경하면 생성된 증분이 고정적이지 않지만 확률적 의미에서는 그렇지 않습니다. 아무도 변경하지 않지만 생성된 증분의 통계적 특성이 일정하지 않은 이유는 무엇입니까? 나는 딜러의 직장에서 "교대 스프레드" 옵션에 대해 어딘가에서 읽은 것을 기억합니다. 이것은 비정상성이며 단지 결정적입니다.
예를 들어 EURJPY의 경우 계수 s=2.35입니다. 핍으로 표시되는 증분 및 이 계수는 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 로 대체되며 각 틱 수신 시 가격의 가중치를 얻습니다. 이동 가중 평균을 계산합니다. (죄송합니다. MQL에서 WMA가 의미하는 바가 또 있을까요? - 저는 VisSim에서 일합니다)
저울에 대해. MQL에서 가중치는 무차원입니다. 그리고 일반적으로 그들의 합은 1과 같습니다. Vissim은 어떻습니까? 지금까지 w weight 공식을 분석한 결과 무게 단위가 1/pips임을 알았습니다. MQL에서 WMA(가중 이동 평균 )는 가격 자체인 핍과 동일한 측정 단위를 사용합니다. VisSim에서는 무차원임을 알 수 있습니다. 이 양은 무엇입니까? 물리적 의미가 있습니까?
PS 공식 s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]의 차원 식별. x 증분은 핍 단위로 측정됩니다. 정사각형 s와 x가 추가되었으므로 치수가 같아야 합니다. 즉, s도 핍 단위로 측정됩니다. 근 아래에는 핍의 6제곱이 있으며, 근을 추출한 후 분모는 핍의 세제곱이 됩니다. 핍의 제곱의 분자에서 나누기는 1/핍입니다.
데니스 키리첸코 :
네, 할 말을 잊었습니다.
샘플링, 테스트 등 더 구체적이지 않습니까? 이것은 혁명입니다. 금융 시장의 증가가 고정적이라고 생각하는 사람들은 전혀 관찰되지 않습니다.
!!!!!! 그러나 이것은 증거 없이 이미 모든 사람에게 분명했습니다.
들어봐요, Denis, 당신은 아주 전문적인 수준에서 통계를 이해하고 있다고 생각합니다. 기쁘다! 젠장, 처음 포럼에 왔을 때 여기 사람들은 달러, 이익, 무스 및 기타 말도 안되는 소리를 제외하고는 아무것도 이해하지 못한다고 생각 했습니다. 나는 고백한다. 늙은 바보를 용서하십시오! :))))))
그리고 이론 에서 실제 까지의 의미는 무엇입니까? 포크입니까?
이것은 사람들이주의를 기울일 가치가있는 것과 그렇지 않은 것을 즉시 보는 곳입니다. 거래 및 포럼 읽기의 상당한 수년 동안 이미
그건 그렇고, 당신 은 포럼 바닥에 통계 분기를 처음으로 롤아웃하지 않습니다 .
모두 완료 합니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K
의미에서 - 이론과 모든 것?
그리고 실천이 어디 있느냐, 결국 아무 소용이 없다, 아니면 어떤 실망이 뒤따랐느냐?
Vissim에서 이것은 무차원 수량입니다. 그리고 가중 평균은 고전적으로 계산됩니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_average_weighted 참조
당신이 지적한 링크에 따르면, 무게는 무차원, 단지 실수입니다. Vissim에서는 차원이 1/핍이므로 이동 평균은 차원이 없습니다. DC 따옴표가 4자리인 경우 Vissim의 WMA는 5자리 따옴표보다 10배 낮은 값을 갖습니다. 아니면 Vissim에서 여전히 비슷한 결과를 얻기 위해 정규화되어 있습니까?
데니스 키리첸코 :
네, 할 말을 잊었습니다.
샘플링, 테스트 등 더 구체적이지 않습니까? 이것은 혁명입니다. 금융 시장의 증가가 고정적이라고 생각하는 사람들은 전혀 관찰되지 않습니다.
나는 고정성의 관점에서 틱 이득에 대해 생각해 본 적이 없습니다. DC 필터는 일부 설정에 따라 작동하므로 설정을 변경하면 생성된 증분이 고정적이지 않지만 확률적 의미에서는 그렇지 않습니다. 아무도 변경하지 않지만 생성된 증분의 통계적 특성이 일정하지 않은 이유는 무엇입니까? 나는 딜러의 직장에서 "교대 스프레드" 옵션에 대해 어딘가에서 읽은 것을 기억합니다. 이것은 비정상성이며 단지 결정적입니다.
반드시 실용적인 결과로 돌아올 것입니다.
그리고 지금-일할 필요가 있습니다. 나는 부끄러운 결과로 사람들을 놀라게하고 실망시키는 포럼의 일부 인물의 부끄러운 길을 반복하고 싶지 않습니다. (여기서 당신은 절대적으로 옳습니다)
동의합니다, 비교합시다.
이론을 가장 마지못해 본 사실에 비추어 볼 때, 여기서는 실천을 먼저 보고, 가치 있는 것이 있으면 이론을 먼저 보는 데 익숙합니다 // 그건 그렇고
동의합니다, 비교합시다.
이론을 가장 마지못해 본 사실에 비추어 볼 때, 여기서는 실천을 먼저 보고, 가치 있는 것이 있으면 이론을 먼저 보는 데 익숙합니다 // 그건 그렇고
어떤 이유로, 내 링크에 대한 반응이 없습니다. 이에 따르면이 지점에서 씹는 모든 것과 훨씬 더 많습니다.
데니스 키리첸코 :
네, 할 말을 잊었습니다.
Alexander, 나는 비정상성에 대한 여러 샘플의 차이(반환)를 테스트했습니다. 따라서 정상성의 귀무가설은 기각될 수 없다! 저것. 이러한 차이점으로 작업할 수 있습니다.
샘플링, 테스트 등 더 구체적이지 않습니까? 이것은 혁명입니다. 금융 시장의 증가가 고정적이라고 생각하는 사람들은 전혀 관찰되지 않습니다.
물론 SanSanych! 나는 앞으로 며칠 안에 세부 사항을 제공하려고 노력할 것입니다. 나는 기꺼이 토론하고 의견/의견을 듣겠습니다.
무슨 혁명이고 왜 놀람? 수익률은 정상성을 나타내는 경향이 있습니다. 사실, 나는 개인적으로 오래된 TF(일)에 그것들을 사용합니다.
저자는 여기에 씁니다.
실제로 자산 수익이 직접 자산 가격보다 선호되는 주된 이유는 수익이 더 매력적인 통계적 속성을 갖기 때문입니다.
어떤 이유로, 내 링크에 대한 반응이 없습니다. 이에 따르면이 지점에서 씹는 모든 것과 훨씬 더 많습니다.
산 사니치.
솔직히, 나는 보았다.
//최소한 topicstarter와 같이 처음부터 자료에 오류가 없습니다. 그리고 나는 주제에 대해 말했습니다 - 0.05가 아니라 0.5 ....,보세요, 그들은 말합니다 - 당신은 shnyaga를 씁니다.
그러나 사실은 시장이 혼란스럽고 수학으로 예측할 수 없다는 것을 100번 생각해야 합니다.
가장 간단한 예 - 언제 반전이 있습니까?
예측이 불가능하기 때문에 시장에는 평평하거나 추세가 없기 때문에 평균이 없으며 평균은 이미 평균 상태에서 멀리 떨어져 있습니다.
// 어떤 이유에서인지 내 의견일 뿐이고 그게 전부입니다.