이론부터 실습까지 - 페이지 686

 
Renat Akhtyamov :

핸디캡에 내부자는 없을 것입니다

그렇지 않으면 구매가 판매와 같지 않고 다른 농담이 나타날 것입니다 ...

글쎄, 성배 는 핸디캡이되지 않을 것입니다)

 
Alexander_K :

나는 500번째로 Grail을 발행합니다:

프로세스의 분산으로 모든 것이 명확합니다.

sigma^2 - 슬라이딩 윈도우에서 증가분 분포의 일반적인 분산

ta^2 - 비정상적인 분산, 즉 = 2*(b^2), 여기서


nu는 감마 분포의 차수이며, 라플라스 분포에 대해 이야기하는 경우 nu=1입니다.

그러나 수학적 기대, 천둥이 나를 친다, 나는 이해하지 못한다 ...

나는 Avtomat와 Vladimir 사이의 서신을 다시 읽었습니다 - 옵션, 채도 기능 ... 피곤하고 잠들었습니다 ...

MA와 중앙값을 기준으로 분산 채널을 구축하려고 했더니 결과가 약 +10% 향상되었지만 그게 아니라... 틀렸습니다.

계속 꼬시네요...

그곳에서 본 것을 간단하게 설명할 수 있습니까?

 
Alexander_K :

시장 지속성/반지속성이라는 신뢰할 수 있는 매개변수를 찾을 때까지는 모든 것이 말도 안 되는 홍수입니다.

그들은 항상 혼합되어 있습니다; 적어도 TV를 기반으로 한 그러한 메커니즘은 없습니다.

나는 이미 엄청나게 복잡한 회로도에서 가장 단순한 회로도까지 앞뒤로 기어다녔습니다. 거기에 없는 것을 찾을 필요가 없습니다. 나는 당신이 사실에 근거한 이론을 세워야 하고 그 반대가 되어서 는 안 된다고 썼습니다. 나는 당신이 진실을 말하고 있다고 믿습니다...당신은 진실을 찾고 싶어하지만, Igor Makan이 썼던 것처럼 당신은 매트를 "늘리는" 것을 잊었습니다. 가격대비 기기. 따라서 아무 것도 작동하지 않습니다.

내 말을 믿지 못한다면 이 스레드의 백 페이지가 동의한 후에 다시 알려 드리겠습니다.

786페이지 ... 미래)

그래서 무엇이 진실이고 무엇이 환상인지 확실히 알게 될 것입니다. 그렇습니다. 그리고 당신뿐만 아니라)
 
Martin Cheguevara :

그들은 항상 혼합되어 있습니다; 적어도 TV를 기반으로 한 그러한 메커니즘은 없습니다.

나는 이미 엄청나게 복잡한 회로도에서 가장 단순한 회로도까지 앞뒤로 기어다녔습니다. 거기에 없는 것을 찾을 필요가 없습니다. 나는 당신이 사실에 근거한 이론을 세워야 하고 그 반대가 되어서 는 안 된다고 썼습니다. 나는 당신이 진실을 말하고 있다고 믿습니다...당신은 진실을 찾고 싶어하지만, Igor Makan이 썼던 것처럼 당신은 매트를 "늘리는" 것을 잊었습니다. 가격대비 기기. 따라서 아무 것도 작동하지 않습니다.

내 말을 믿지 못한다면 이 스레드의 백 페이지가 동의한 후에 다시 알려 드리겠습니다.

786페이지 ... 미래)

그래서 무엇이 진실이고 무엇이 환상인지 확실히 알게 될 것입니다. 그렇습니다. 그리고 당신뿐만 아니라)

당신이 옳습니다 - 나는 논쟁하지 않습니다. 성공적인 거래 진입을 90% 보장하는 탐나는 키를 찾는 것은 불가능합니다. 적어도 나는 성공하지 못했다. 그리고 어떻게 해야 할까요?! 이론적으로 정당화되지 않고 어리석게도 작동 방식을 이해하지 못한다면 누구든지 TS에 대해 항상 의심을 품을 것이라고 생각합니다. 항상 그러한 사람은 약간의 좌절로 인해 다시 최적화하기 위해 서두를 것입니다. 그래서 - 원에서 무한대로.

아직 뭔가 부풀려져 있지만 매일 희망이 녹아내리고 있어...

 
Vitaly Muzichenko :

글쎄, 성배는 핸디캡이되지 않을 것입니다)

네 됩니다...

구매는 경우에 따라 판매로 간주될 수 있습니다.

판매와 동일 - 구매와 동일

Forex는 기본적으로 다른 시장과 마찬가지로 거대한 잠금 장치입니다...
 
Martin Cheguevara :
제 생각에는 여기에서 분기를 다음과 같은 여러 구성 요소로 분할해야 합니다.
1. 위험 식별
2. 주문의 유지 및 종료
3. 신뢰할 수 있는 진입점의 신호 시스템
4. 시장에서 거래되는 주문 시스템
5. 거래 주문 통제
6. 주문 추적 조정을 위한 기본적이고 가장 효과적인 통계 지표 결정
7. 재귀적 비주기적인 방식으로 "평평한" "추세"의 정의.
8. 주문 시스템을 고려하여 이익을 달성하기 위해 각 도구의 특성 및 "자유도"의 분석.
9. 일부 손실 또는 연속 손실 후 예금 회수 계수(초기 및 최대 이익 고려)의 분석 및 평가.
10. 이익 확률이 1이고 손실 확률이 0일 때 손익분기 전략 방법의 적용에 대한 연구.
11. "리플" 시장 틱 볼륨의 사용에 대한 연구.
12. 단일 주문을 사용하는 기본 거래 전략, 가격의 98% 무작위성을 고려하여 작더라도 사용하는 가격의 확률 분포 곡선의 약간의 이동으로 인한 이점의 퍼센트.
이런 식으로 ... 그리고 각 질문에 대해 두세 명의 프로그래머와 수학자가 필요합니다. 왜 각각에 대해 ... 질문은 병렬로 해결되어야 하기 때문에 각 질문은 다른 질문에 의존하고 있을 때 많은 요인을 연결하기 위해 이미 별도의 기성 모듈이지만 결합되지 않은 모듈은 끝보다 시작부터 더 쉽고 효율적입니다.
나는 "이론에서 실천으로"라는 질문을 던지고 싶다. 2, 3개월 정도 24시간 운영을 강화하면 완벽하게 준비되고 효과적인 제품이 나올 수 있을 거라 생각하지만 안타깝게도 이미 인쇄가 되어 있어서 여기에서 정리할 수 없습니다. 그리고 다른 곳과 포럼에서는 더욱 그렇습니다. 이처럼 긴밀한 커뮤니티를 어디서도 본 적이 없어서 다양한 주제가 이렇게 열정적이고 활발하게 논의되고 있습니다...

나는 무엇을 찾아야 하고 시스템 비용을 어떻게 책정해야 하는지에 대한 명확한 계획을 제시했습니다.

 
Martin Cheguevara :

규칙성을 희생시키면서... 내가 아는 것을 공개할 수는 없습니다... 그리고 그것은 필요하지 않습니다. 왜냐하면 당신이 지나갈 당신의 레일은 내가 연 것보다 더 많이 열릴 수 있지만 Novaja, Aleksandr_K와 같은 사람들에 대한 존중에서 내가 힌트를 줄게..여기에 틱 볼륨의 성장이 보이네요..정기성인가 뭔가요... 신호에 대해 말하는 것이 아니라 98에서 임의성이 임의적이라는 것을 말하는 것입니다 %, 그러나 임의의 움직임의 특성은 빨간 선 뒤에 두꺼운 꼬리가 형성된다는 사실을 고려하여 무언가를 줄 수 있습니다. 이것에 앞서 무엇이 단서를 찾을 것인지 결정하십시오. 물론 ... 이것은 전체의 또 다른 10%입니다. 하지만 이 10%는 철이 될 것이며 신호 및 기타 측면에서 다른 것을 찾을 필요가 없습니다. Novaja는 내가 의미하는 바를 대략 알고 있습니다) 나는 볼륨 자체를 기반으로하지 않고 단순히 볼륨과 전혀 관련이없는 신호가 특히 수익성이 높았고 빨간색 선이있는 장소와 대략 일치합니다. . 이 선이 있는 모든 곳에서 ... 이것은 이해할 수 있습니다 ... 그러나 정확히 빨간색 선 중 하나가 있는 곳입니다.

이미 발생한 사건에 대한 분석의 의존성을 구축하면 보고 싶은 것과 보고 싶은 것을 보게 될 것입니다.

그리고 어디를 봐야 하는지 보여줬습니다.

 
Martin Cheguevara :

그곳에서 본 것을 간단하게 설명할 수 있습니까?

거기에서 저는 프로세스의 분산을 계산하는 새로운 방법을 찾았습니다. 단순히 평균 주위의 채널 너비입니다.

공식의 천재성과 단순성은 마침내 분위수에 대해 생각할 필요가 없다는 사실에 있습니다. 모든 것이 중요합니다.

내가 테스트하는 동안.

 
Martin Cheguevara :

글쎄요, 잘 모르겠습니다)) 의제에 항상 한가지 질문이 있어서 아직 풀지 못했는데.. 다른건 다 오랫동안 저를 위해 구현한 것들이고) 기간에 상관없이 잘 되네요.. 물론 위기도 있지만 어쨌든 봐야겠다 ..그리고 제때...

여기에 질문이 있습니다 ... 그것은 기본입니다 ...:

예를 들어, 작은 손실이 있고 20달러를 잃었습니다. 위험이 증가하지 않거나 최소한 수용 가능한 수준에 머물도록 로트를 늘리지 않고 평균 이익을 늘리는 방법은...?

드로다운(예: 스탑으로 고정)은 항상 장기적으로 수익성에 영향을 미치고, 랏을 늘리면 눈덩이처럼 커져 결과적으로 위험이 발생하기 때문입니다. 이 감소를 복원해야 하기 때문입니다. 물론 여기서 우리는 신호에 대해 이야기하는 것이 아니라 지원을 시작하고 거래를 마감하는 방법에 대해 이야기하고 있습니다. 여기에서 토론하거나 솔루션 구현에 대한 아이디어가 제안된 분기에 대한 링크를 버리는 것이 좋습니다.

로트의 증가는 본질적으로 0.. 라인까지의 거리를 줄이는 것입니다.

이 문제에 대한 해결책은 Forex에서 돈을 벌기 위한 작업의 30%이며 일반적으로 모든 시장에서 차이가 없습니다.

단점을 보여주었다. 그리고 또 무엇을 찾을 수 있습니다.

 

또한 이상값은 확실히 닫아야 하므로 이상값을 결정하기 위한 보편적인 방법을 찾아야 합니다.

그리고 그게 다야, 당신이 가지 말아야 할 곳을 오르지 않는 것만으로는 충분하지 않습니까?