Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 KO
진지하게?거래자가 무작위로 결정을 한다고 생각하십니까?그리고 나는 전체 창고입니다 ... 잠시 동안 큐브를 던질 것입니다 ... 안녕)))나는 내 마음의 바닥에서 즐겁게 지내고 있습니다.
그러나 나는 하루 종일 Nikolai와의 대화를 기억하며 보냈습니다.
여기, 그것은 단지 농담이고 더 이상 아무것도 아닌 것처럼 보일 것입니다. 하지만 거기에 무화과. 이것이 ACF와 동전을 가진 아이들과 정말 틀에서 벗어나 생각하는 사람들의 차이점입니다.
흠... 무슨 소리야?
하지만! 따라서 Nikolai의 이러한 문구 는 지수 분포(보다 정확하게는 이산 기하학적 분포)에 의한 견적 수신 사이의 시간 간격을 모델링하는 것이 완전히 정확하지 않을 가능성이 가장 높다고 생각하게 했습니다.
모두가 이 순간을 이해했으면 합니다.
저것들. 나는 가격이 무거운 입자처럼 가벼운 입자와 혼란스러운 충돌을 겪으면서 움직인다는 가정에서 출발했습니다. 이 충돌 프로세스는 메모리가 없는 Markovian입니다. 저것들. 들어오는 따옴표의 실제 흐름은 순 지수를 거쳐야합니다. 그리고 이 지수 밖의 모든 것은 브로커 필터, 패킷 손실 등의 의사 따옴표입니다. 그건 그렇고, 의사 결정에 대한 인간의 관성이 강하기 때문에 나는 여전히이 의견을 고수합니다 ...
그러나 현재 처리 중인 데이터는 그렇지 않다고 말합니다. 그리고 견적이 오는 과정도 마코비안이 아닙니다!!!
거래를 만드는 이벤트 프로세스, 즉. 트레이더가 시장에 미치는 영향도 기억이 있으며 어떤 의미에서는 무작위가 아닙니다!
방금 연구를 완료하고 있지만 따옴표 사이의 실시간 간격이 이산 로그 분포로 설명되는 것처럼 보입니다. 타임 스파이럴! 이벤트와 그 사이의 시간에 대한 메모리! 아름다움.
이 얘기는 이미 한 적 있는데 어쩐지 침을 뱉고 지나쳤어요.
이제 빈 주머니가 나를 이 중요한 순간으로 다시 돌아오게 했다.
이번 주에 연구를 완료하고 모든 것이 확인되면 로그 따옴표 도착 시간에 대해 모델을 다시 작성합니다.
Первоначально вся торговля велась на биржевых площадках. Там изменение цены происходит в каждой сделке. Цены в сделках сообщаются покупателям и продавцам. Набор цен по заключенным сделкам образует точечный график (или тиковый график). Линия, проведенная эти через точки, образует линейный график, не привязанный к шкале времени, т.к. между тиками...
그러나 여기에 문제가 있습니다. Wiener 모델은 충돌 사이에 T가 있는 입자의 혼란스러운 충돌을 설명하는 데 적합합니다. --> 0입니다.
Forex에는 그런 것이 없습니다. 밤에는 시간 간격이 증가하고 낮에는 감소합니다. 시간 창 = 4시간에서 견적이 도착하는 과정은 푸아송이 아닙니다.
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 진드기를 "있는 그대로" 고려할 때 고려되는 샘플의 부피와 천문학적 시간의 비율에 문제가 발생합니다. 저것들. 5000틱은 4시간 또는 10시간 안에 올 수 있습니다. 그리고 이 과정도 비포아송적입니다. 동시에 "T의 루트"의 법칙은 그 힘을 완전히 잃습니다.
이것이 위너모형과 실질가격변동의 모순이며, 이를 최대한 최소화할 필요가 있다.
이것은 인용문을 읽기 위한 다른 시간 척도를 도입함으로써 수행되며, 평균 RNG 값은 특정 이산 천문 시간과 상관 관계가 있습니다.
틱 샘플 크기(웨이브 패킷)는 통계가 가장 유사한 특정 평균 모델 패킷으로 대체됩니다.
모든 말이 끝났습니다. 그래프, 숫자가 필요하지만 시간이 없습니다. 휴일을 축하해야 합니다.
이 모든 것은 진실에 매우 가까운 어딘가에 있으며 많은 사람들이 이에 대해 다른 말로 씁니다. 예를 들어 프랙탈 시간과 부분 브라운 운동도 좋은 정의입니다.
그러나 그들의 아버지 Mandelbrot는 "가격 예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정 가능성은 예측할 수 있다"는 사실에 어떤 이유로 중단했습니다.
그리고 더 나아가
조금 돌아가자. "랜덤 워크(random walk)"의 고전적 모델은 세 가지 기본 조항을 포함합니다. 첫 번째는 소위 마틴게일 조건입니다. 내일의 가격에 대한 최상의 예측은 오늘의 가격입니다. 두 번째는 "독립 선언"입니다. 내일의 가격은 최근 가격과 무관합니다. 세 번째 위치는 정규성의 주장입니다. 전체적으로 작은 것부터 큰 것까지 모든 가격 변동은 "부드러운" 가우스 분포를 갖습니다. 제 생각에는 세 가지 조항 중 두 가지가 중복됩니다. 첫 번째는 실제 데이터로 입증되지는 않았지만 적어도 너무 많이 모순되지는 않습니다. 그리고 그것은 우리가 시장 활동에 대한 예측에서 왜 자주 틀리는지 직관적으로 설명하는 데 확실히 도움이 됩니다. 그러나 다른 두 진술은 단순히 거짓입니다. 실제 데이터는 가격 변동의 범위가 과거 변동에 따라 달라지며 가우스 곡선은 일반적으로 말도 안되는 것임을 분명히 보여줍니다. 수학적으로 말하면 시장은 상관관계 없이 의존성을 보일 수 있습니다. 역설에 대한 설명은 가격 변동의 크기와 방향의 차이에 있습니다. 방향이 과거와 관련이 없다고 가정해 봅시다. 어제의 가격 하락이 오늘 하락할 가능성이 높다는 것을 의미하지는 않습니다. 이것은 절대적 변화에 대한 의존 가능성을 배제하지 않습니다. 어제의 10% 하락은 오늘 10% 가격 변동의 가능성을 높일 수 있지만 이 움직임이 상승 또는 하락(상승 또는 하락)할지 여부를 미리 말하는 것은 불가능합니다. . 그렇다면 강한 의존성에도 불구하고 상관 관계가 사라집니다. 큰 가격 변화에 따라 더 큰 변화가 예상될 수 있지만 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 마찬가지로 작은 변화 뒤에는 더 작은 변화가 뒤따를 가능성이 높습니다. 불안정한 순간이 모여 있습니다.
이 지식이 우리에게 무슨 소용이 있습니까? 위험 관리, 위험을 피하는 방법, 심지어 위험에서 이기는 방법과 관련하여 큰 문제입니다. 은행은 규정에 따라 유가 자산을 매일 평가하고 손실에 대비한 보호 수단으로 일정 금액을 적립해야 합니다. 잠재적 손실을 평가하는 보다 정확한 방법은 은행 비용을 절약하고 전체 금융 시스템을 보호할 수 있습니다. 큰 손실의 위험을 감수하고 싶지 않은 펀드 매니저 또는 투자자는 재정적 폭풍의 첫 징후가 나타나면 단순히 돛을 낮추고 위험한 거래를 포기할 수 있습니다. 그리고 옵션 거래자들은 심지어 위험을 이용하려고 합니다. 그들은 미래의 변동성을 정확하게 예측하여 이익을 극대화하는 전략과 금융 상품(균형 거래, 스왑션, 장벽 옵션 스프레드)을 개발합니다. 본질적으로 이러한 거래자는 변동성에서 거래됩니다. 그들은 심지어 따옴표에 대해 측정 단위 "vol"(영어 변동성 - 불안정성)을 사용합니다. 1993년부터 Chicago Board Options Exchange는 30일 동안의 S&P 500 변동성의 예측 가치를 기반으로 하는 VIX("변동성 지수")라는 상품을 상장했습니다. 많은 돈이 걸린 상황에서 업계 분석가는 변동성을 예측하기 위한 여러 방법을 오랫동안 개발해 왔지만 업계 분석가들은 표준 모델이 작동하지 않는다는 것을 (항상 큰 소리로 말하지는 않지만) 인정합니다.
물론 모든 예측은 정확도가 제한적입니다. 시장 변동성을 예측하는 것은 날씨를 예측하는 것과 같습니다. 허리케인의 강도와 경로를 측정하고 상륙할 확률을 계산하는 것은 가능하지만, 미국 동부 해안선이 잘 알고 있기 때문에 허리케인이 상륙할 장소와 상륙 횟수를 정확히 예측하는 것은 불가능합니다. 손상을 줄 것입니다. 그럼에도 불구하고 이러한 종류의 "기상학적" 아이디어는 이미 금융에서 구현되기 시작했습니다. 첫 번째 단계는 시장 위기의 강도와 방향을 평가하는 방법에 동의하는 것입니다. 잘 알려진 리히터 척도와 유추하면 즉시 알 수 있습니다. 지진 발생 시 방출되는 에너지를 측정하는 로그 스케일입니다. 예를 들어 규모 7의 지진은 규모 6의 파괴적인 지진보다 10배 더 많은 에너지를 동반합니다. 금융 시장의 어떤 지표가 에너지와 유사합니까? 일부는 불안정성(변동성)이라고 부릅니다. 따라서 파리 대학의 두 연구원은 1995년 이후 10번의 재정적 "지진"이 있었던 시장 충격 지수를 제안했습니다. 예를 들어, 1998년 러시아 시장 위기는 이 척도에서 8.89점을 받았고, 2001년 9월 뉴욕 세계 무역 센터에 대한 테러 공격으로 인한 최대 규모는 13.42점을 받았습니다.
다음 단계는 예측이지만 이것은 작업이 막 시작된 곳입니다. 통화 시장 위기에 대해 자체 척도를 사용하는 취리히의 연구원은 해당 지수가 폭풍을 예측할 수 있지만 지금까지는 단기 예측에서만 성공한다는 것을 발견했습니다. 1998년 10월 5-9일 주간 동안 달러/엔 환율 은 전례 없는 15% 변동했습니다. 연구원들은 위기가 정점에 도달하기 몇 시간 전에 그들의 지수가 3 이하에서 10 이상으로 치솟았다는 것을 발견했습니다. "우리는 매우 불안정한 상황에 대한 조기 경고를 받았습니다."라고 보고서는 말했습니다.
표준 시장 교리에 따르면 시장을 속일 수는 없습니다. 이것은 입증된 것으로 간주됩니다. 그러나 우리는 가장 큰 타격을 피할 수 있습니다.
네 거기 있어요
1~2년 전
더 이상 기억나지 않아
브렉시트 시간
물론 완전히는 아니지만 확실히 아이디어가 있습니다. 심지어 화면이 매달려 있습니다.예, 아무도 의심하지 않습니다.) 나는 믿습니다.
예, 아무도 의심하지 않습니다.) 나는 믿습니다.
그냥 "채널"(단순히 ;))))) 아이디어, 여기에서 트로트하는 관습보다 실제로 훨씬 시원합니다.
예를 들어 페어 트레이딩은 일종의 채널이기도 합니다.
지원/저항 수준 도
글쎄, 등등.
본질적으로 동일한 전략, 다른 구현
그냥 "채널"(단순히 ;))))) 아이디어, 여기에서 트로트하는 관습보다 실제로 훨씬 시원합니다.
예를 들어 페어 트레이딩은 일종의 채널이기도 합니다.
지원/저항 수준도
글쎄, 등등.
본질적으로 동일한 전략, 다른 구현
현대 TA에는 눈이 휘둥그레질 정도로 환상을 보는 채널이 많다. 막대기, 호 및 기타 트릭의 형태로 다양한 정교한 형태가 있지만 거래를 위해 일반 갈퀴로 판명되었습니다. 그들은 거칠고 무자비하게 구타한다.)
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 KO
진지하게? 거래자가 무작위로 결정을 한다고 생각하십니까? 그리고 나는 전체 창고입니다 ... 잠시 동안 큐브를 던질 것입니다 ... 안녕))) 나는 내 마음의 바닥에서 즐겁게 지내고 있습니다.
그러나 나는 하루 종일 Nikolai와의 대화를 기억하며 보냈습니다.
여기, 그것은 단지 농담이고 더 이상 아무것도 아닌 것처럼 보일 것입니다. 하지만 거기에 무화과. 이것이 ACF와 동전을 가진 아이들과 정말 틀에서 벗어나 생각하는 사람들의 차이점입니다.
흠... 무슨 소리야?
하지만! 따라서 Nikolai의 이러한 문구 는 지수 분포(보다 정확하게는 이산 기하학적 분포)에 의한 견적 수신 사이의 시간 간격을 모델링하는 것이 완전히 정확하지 않을 가능성이 가장 높다고 생각하게 했습니다.
모두가 이 순간을 이해했으면 합니다.
저것들. 나는 가격이 무거운 입자처럼 가벼운 입자와 혼란스러운 충돌을 겪으면서 움직인다는 가정에서 출발했습니다. 이 충돌 프로세스는 메모리가 없는 Markovian입니다. 저것들. 들어오는 따옴표의 실제 흐름은 순 지수를 거쳐야합니다. 그리고 이 지수 밖의 모든 것은 브로커 필터, 패킷 손실 등의 의사 따옴표입니다. 그건 그렇고, 의사 결정에 대한 인간의 관성이 강하기 때문에 나는 여전히이 의견을 고수합니다 ...
그러나 현재 처리 중인 데이터는 그렇지 않다고 말합니다. 그리고 견적이 오는 과정도 마코비안이 아닙니다!!!
거래를 만드는 이벤트 프로세스, 즉. 트레이더가 시장에 미치는 영향도 기억이 있으며 어떤 의미에서는 무작위가 아닙니다!
방금 연구를 완료하고 있지만 따옴표 사이의 실시간 간격이 이산 로그 분포로 설명되는 것처럼 보입니다. 타임 스파이럴! 이벤트와 그 사이의 시간에 대한 메모리! 아름다움.
이 얘기는 이미 한 적 있는데 어쩐지 침을 뱉고 지나쳤어요.
이제 빈 주머니가 나를 이 중요한 순간으로 다시 돌아오게 했다.
이번 주에 연구를 완료하고 모든 것이 확인되면 로그 따옴표 도착 시간에 대해 모델을 다시 작성합니다.
모두에게 행운을 빕니다!
도움이 되지 않습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
" 예를 들어 2 MA의 교차점에서 전략을 취합니다. 테스트하면 마이너스가 나옵니다.
오... 2년이 지났습니다.
속도 + 가속 모델이 MACD보다 더 깔끔하고 빠르게 작동한다고 덧붙일 수 있습니다.
...
그러나 현재 처리 중인 데이터는 그렇지 않다고 말합니다. 그리고 견적이 오는 과정도 마코비안이 아닙니다!!!
거래를 만드는 이벤트 프로세스, 즉. 트레이더가 시장에 미치는 영향도 기억이 있으며 어떤 의미에서는 무작위가 아닙니다!
방금 연구를 완료하고 있지만 따옴표 사이의 실시간 간격이 이산 로그 분포로 설명되는 것처럼 보입니다. 타임 스파이럴! 이벤트와 그 사이의 시간에 대한 메모리! 아름다움.
견적 사이의 실시간 간격이 거래 프로세스와 전혀 관련이 없다는 증거가 있습니다. http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ :
"Forex에서 틱 데이터는 거래를 의미하는 것이 아니라 가격 요청을 의미한다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 각 틱에 대해 하나의 견적 문제가 있으며 반드시 거래의 결론으로 끝나지는 않습니다."
견적 종료
견적 요청 이벤트 및 그 사이의 시간에 대한 메모리 - 이에 관심이 있으십니까? 가격 요청 사이에 소용돌이치는 시간의 아름다움?
나는 이 성명서의 작성자가 외환 전문가로 알려진 2006년에 이것이 무엇인지 처음 알게 되었고 구매하지 않고 어떻게 판매될 수 있는지 궁금해했다는 점을 언급하는 것이 나의 의무라고 생각합니다.
블라디미르 링크 주셔서 감사합니다. 매우 흥미로운.
아직 연락을 하고 있는 동안, 나는 나 자신에게 하나의 게시물을 더 허용할 것입니다.
많은 사람들이 이 스레드를 읽고 궁금해합니다. 왜 이 삼촌에게 이 모든 것이 필요할까요? 지수 , 로그 시간 척도가 필요한 이유는 무엇입니까? 틱을 있는 그대로 가져 와서 틱 사이의 시간이 소위 말하는 VR에서와 같이 작업하십시오. 외환 시간.
얘들아! 당신은 전혀 농담하지 않습니다! 여기 당신은 필사적으로 dubete하고 그게 다야.
나는 우리가 가격 움직임을 드리프트가 있는 일종의 위너 과정으로 간주한다는 것을 상기시킵니다. 브라운 운동처럼. 사실 이것은 라파스 운동이지만 이것은 문제의 본질을 변경하지 않으며 첫 번째 근사치로이 모델이 매우 적합합니다.
따라서 이러한 모델의 경우 천문학적 시간이 가장 중요한 매개변수입니다. 그리고 분산에 대한 "T의 근" 법칙은 이 시간에 대해 Einstein에 의해 파생되었으며 일부 "Forex 시간"에는 적용되지 않았습니다.
Perrin은 그의 실험에서 시간의 불연속성 = 30초를 사용했습니다. 프로세스를 모니터링합니다.
내 딸이 공부하는 Mendeleev 화학 기술 대학(구 모스크바 화학 기술 연구소)에서 실험은 이산 시간 = 10초로 수행됩니다.
요컨대 - 우리는 계산 시간을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 행운을 볼 수 없습니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다. Wiener 모델은 충돌 사이에 T가 있는 입자의 혼란스러운 충돌을 설명하는 데 적합합니다. --> 0입니다.
Forex에는 그런 것이 없습니다. 밤에는 시간 간격이 증가하고 낮에는 감소합니다. 시간 창 = 4시간에서 견적이 도착하는 과정은 푸아송이 아닙니다.
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 진드기를 "있는 그대로" 고려할 때 고려되는 샘플의 부피와 천문학적 시간의 비율에 문제가 발생합니다. 저것들. 5000틱은 4시간 또는 10시간 안에 올 수 있습니다. 그리고 이 과정도 비포아송적입니다. 동시에 "T의 루트"의 법칙은 그 힘을 완전히 잃습니다.
이것이 위너모형과 실질가격변동의 모순이며, 이를 최대한 최소화할 필요가 있다.
이것은 인용문을 읽기 위한 다른 시간 척도를 도입함으로써 수행되며, 평균 RNG 값은 특정 이산 천문 시간과 상관 관계가 있습니다.
틱 샘플 크기(웨이브 패킷)는 통계가 가장 유사한 특정 평균 모델 패킷으로 대체됩니다.
모든 말이 끝났습니다. 그래프, 숫자가 필요하지만 시간이 없습니다. 휴일을 축하해야 합니다.
또 봐요!
이 모든 것은 진실에 매우 가까운 어딘가에 있으며 많은 사람들이 이에 대해 다른 말로 씁니다. 예를 들어 프랙탈 시간과 부분 브라운 운동도 좋은 정의입니다.
그러나 그들의 아버지 Mandelbrot는 "가격 예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정 가능성은 예측할 수 있다"는 사실에 어떤 이유로 중단했습니다.
그리고 더 나아가
조금 돌아가자. "랜덤 워크(random walk)"의 고전적 모델은 세 가지 기본 조항을 포함합니다. 첫 번째는 소위 마틴게일 조건입니다. 내일의 가격에 대한 최상의 예측은 오늘의 가격입니다. 두 번째는 "독립 선언"입니다. 내일의 가격은 최근 가격과 무관합니다. 세 번째 위치는 정규성의 주장입니다. 전체적으로 작은 것부터 큰 것까지 모든 가격 변동은 "부드러운" 가우스 분포를 갖습니다. 제 생각에는 세 가지 조항 중 두 가지가 중복됩니다. 첫 번째는 실제 데이터로 입증되지는 않았지만 적어도 너무 많이 모순되지는 않습니다. 그리고 그것은 우리가 시장 활동에 대한 예측에서 왜 자주 틀리는지 직관적으로 설명하는 데 확실히 도움이 됩니다. 그러나 다른 두 진술은 단순히 거짓입니다. 실제 데이터는 가격 변동의 범위가 과거 변동에 따라 달라지며 가우스 곡선은 일반적으로 말도 안되는 것임을 분명히 보여줍니다. 수학적으로 말하면 시장은 상관관계 없이 의존성을 보일 수 있습니다. 역설에 대한 설명은 가격 변동의 크기와 방향의 차이에 있습니다. 방향이 과거와 관련이 없다고 가정해 봅시다. 어제의 가격 하락이 오늘 하락할 가능성이 높다는 것을 의미하지는 않습니다. 이것은 절대적 변화에 대한 의존 가능성을 배제하지 않습니다. 어제의 10% 하락은 오늘 10% 가격 변동의 가능성을 높일 수 있지만 이 움직임이 상승 또는 하락(상승 또는 하락)할지 여부를 미리 말하는 것은 불가능합니다. . 그렇다면 강한 의존성에도 불구하고 상관 관계가 사라집니다. 큰 가격 변화에 따라 더 큰 변화가 예상될 수 있지만 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 마찬가지로 작은 변화 뒤에는 더 작은 변화가 뒤따를 가능성이 높습니다. 불안정한 순간이 모여 있습니다.
이 지식이 우리에게 무슨 소용이 있습니까? 위험 관리, 위험을 피하는 방법, 심지어 위험에서 이기는 방법과 관련하여 큰 문제입니다. 은행은 규정에 따라 유가 자산을 매일 평가하고 손실에 대비한 보호 수단으로 일정 금액을 적립해야 합니다. 잠재적 손실을 평가하는 보다 정확한 방법은 은행 비용을 절약하고 전체 금융 시스템을 보호할 수 있습니다. 큰 손실의 위험을 감수하고 싶지 않은 펀드 매니저 또는 투자자는 재정적 폭풍의 첫 징후가 나타나면 단순히 돛을 낮추고 위험한 거래를 포기할 수 있습니다. 그리고 옵션 거래자들은 심지어 위험을 이용하려고 합니다. 그들은 미래의 변동성을 정확하게 예측하여 이익을 극대화하는 전략과 금융 상품(균형 거래, 스왑션, 장벽 옵션 스프레드)을 개발합니다. 본질적으로 이러한 거래자는 변동성에서 거래됩니다. 그들은 심지어 따옴표에 대해 측정 단위 "vol"(영어 변동성 - 불안정성)을 사용합니다. 1993년부터 Chicago Board Options Exchange는 30일 동안의 S&P 500 변동성의 예측 가치를 기반으로 하는 VIX("변동성 지수")라는 상품을 상장했습니다. 많은 돈이 걸린 상황에서 업계 분석가는 변동성을 예측하기 위한 여러 방법을 오랫동안 개발해 왔지만 업계 분석가들은 표준 모델이 작동하지 않는다는 것을 (항상 큰 소리로 말하지는 않지만) 인정합니다.
물론 모든 예측은 정확도가 제한적입니다. 시장 변동성을 예측하는 것은 날씨를 예측하는 것과 같습니다. 허리케인의 강도와 경로를 측정하고 상륙할 확률을 계산하는 것은 가능하지만, 미국 동부 해안선이 잘 알고 있기 때문에 허리케인이 상륙할 장소와 상륙 횟수를 정확히 예측하는 것은 불가능합니다. 손상을 줄 것입니다. 그럼에도 불구하고 이러한 종류의 "기상학적" 아이디어는 이미 금융에서 구현되기 시작했습니다. 첫 번째 단계는 시장 위기의 강도와 방향을 평가하는 방법에 동의하는 것입니다. 잘 알려진 리히터 척도와 유추하면 즉시 알 수 있습니다. 지진 발생 시 방출되는 에너지를 측정하는 로그 스케일입니다. 예를 들어 규모 7의 지진은 규모 6의 파괴적인 지진보다 10배 더 많은 에너지를 동반합니다. 금융 시장의 어떤 지표가 에너지와 유사합니까? 일부는 불안정성(변동성)이라고 부릅니다. 따라서 파리 대학의 두 연구원은 1995년 이후 10번의 재정적 "지진"이 있었던 시장 충격 지수를 제안했습니다. 예를 들어, 1998년 러시아 시장 위기는 이 척도에서 8.89점을 받았고, 2001년 9월 뉴욕 세계 무역 센터에 대한 테러 공격으로 인한 최대 규모는 13.42점을 받았습니다.
다음 단계는 예측이지만 이것은 작업이 막 시작된 곳입니다. 통화 시장 위기에 대해 자체 척도를 사용하는 취리히의 연구원은 해당 지수가 폭풍을 예측할 수 있지만 지금까지는 단기 예측에서만 성공한다는 것을 발견했습니다. 1998년 10월 5-9일 주간 동안 달러/엔 환율 은 전례 없는 15% 변동했습니다. 연구원들은 위기가 정점에 도달하기 몇 시간 전에 그들의 지수가 3 이하에서 10 이상으로 치솟았다는 것을 발견했습니다. "우리는 매우 불안정한 상황에 대한 조기 경고를 받았습니다."라고 보고서는 말했습니다.
표준 시장 교리에 따르면 시장을 속일 수는 없습니다. 이것은 입증된 것으로 간주됩니다. 그러나 우리는 가장 큰 타격을 피할 수 있습니다.
이 모든 것은 진실에 매우 가까운 어딘가에 있으며 많은 사람들이 이에 대해 다른 말로 씁니다. 예를 들어 프랙탈 시간과 부분 브라운 운동도 좋은 정의입니다.
그러나 그들의 아버지 Mandelbrot는 어떤 이유로 "가격 예측은 붕괴의 길이지만 미래의 불안정성의 가능성은 예측할 수 있다"는 사실에 멈췄습니다.
맥심, 이게 다 '가격이 왜 올랐다/내리나?'라는 질문에 답이 하나도 없기 때문이다.
즐거운 휴일 보내세요!