사실, 가격이 채널을 빠져나가는 조건에 특정 역사적 시간 간격으로 HIGH 또는 LOW 브레이크 아웃 조건을 추가하면 추세의 끝을 알리고 평균으로 돌아갑니다. 그래서?
아니요
그리기 전까지는 추세가 없습니다 구조가 있습니다 시장에 의해 형성됩니다 기간이 늘어날 때 보이는 구조는 글로벌하고 사라지는 구조는 로컬입니다
채널은 모든 것이 복잡합니다. 저는 채널을 믿지만 아직 연구하지 않았습니다. 구조의 반복성(프랙털리티)을 만지작거리고 있지만 채널은 의미가 있습니다. 그것들은 시간 간격에 묶여 있고 더 높은 시간 프레임의 채널과 더 어린 채널의 교차는 구조의 반복을 형성하지만 거기에서 추세를 찾고 있습니다.
그러나 모든 모델에는 한 가지 가장 중요한 단점이 있습니다. 가격이 채널 경계를 넘어설 때 불확실한 상태로 남아 있습니다. 가격이 다음으로 이동할 위치는 ??? Ornstein-Uhlenbeck 모델은 평균으로 돌아갑니다. 그러나 시장에서는 상관계수가 평균적으로 음수임에도 불구하고 그렇지 않습니다.
따라서 Alexander는 이 상황에서 모델 자체가 부적절하게 됩니다. 그것은 단순히 무너집니다. 아니다?
이는 어떤 매개변수로도 시장의 현실에 맞출 수 없음을 의미합니다. 간단한 논리 체인. 아니면 동의하지 않습니까?
그리기 전까지는 추세가 없습니다 구조가 있습니다 시장에 의해 형성됩니다 기간이 증가할 때 보이는 구조가 글로벌이고 사라지는 구조가 로컬입니다
채널은 모든 것이 복잡합니다. 저는 채널을 믿지만 아직 연구하지 않았습니다. 구조의 반복성(프랙털리티)을 만지작거리고 있지만 채널은 의미가 있습니다. 그것들은 시간 간격에 묶여 있고 더 높은 시간 프레임의 채널과 더 어린 채널의 교차는 구조의 반복을 형성하지만 거기에서 추세를 찾고 있습니다.
다소 이상한 발언...
글쎄, 내가 그림을 그리지 않으면 트렌드가 없는 걸까? ;) 처럼, 그것은 내 머리에만 있습니까? ;)
로컬 최대값(최소값) 또는 글로벌 최대값(최소값)이 형성되고 모든 것, 그 이상, 어떤 종류의 글로벌 또는 로컬 이었는지, 히스토리상의 시간만 표시됩니다.
사실, 가격이 채널을 빠져나가는 조건에 특정 역사적 시간 간격으로 HIGH 또는 LOW 브레이크 아웃 조건을 추가하면 추세의 끝을 알리고 평균으로 돌아갑니다. 그래서?
어쩌면 원하는 매개 변수가 판매자 / 구매자의 비율입니까? 그러나 이 데이터를 실시간으로 차량으로 가져오는 방법과 위치는 무엇입니까?
판매자/구매자의 양적 비율은 아무것도 해결하지 않습니다. 실제 볼륨을 해결하지만 오픈 소스에는 없습니다.
당신의 탐구적인 끈기로 파동 이론에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. 찾고 있는 것이 있지만 선 그래프에서 증분을 찾을 수 없습니다.
사실, 가격이 채널을 빠져나가는 조건에 특정 역사적 시간 간격으로 HIGH 또는 LOW 브레이크 아웃 조건을 추가하면 추세의 끝을 알리고 평균으로 돌아갑니다. 그래서?
아니요
그리기 전까지는 추세가 없습니다 구조가 있습니다 시장에 의해 형성됩니다 기간이 늘어날 때 보이는 구조는 글로벌하고 사라지는 구조는 로컬입니다
채널은 모든 것이 복잡합니다. 저는 채널을 믿지만 아직 연구하지 않았습니다. 구조의 반복성(프랙털리티)을 만지작거리고 있지만 채널은 의미가 있습니다. 그것들은 시간 간격에 묶여 있고 더 높은 시간 프레임의 채널과 더 어린 채널의 교차는 구조의 반복을 형성하지만 거기에서 추세를 찾고 있습니다.
Alexander_K :
그러나 모든 모델에는 한 가지 가장 중요한 단점이 있습니다. 가격이 채널 경계를 넘어설 때 불확실한 상태로 남아 있습니다. 가격이 다음으로 이동할 위치는 ??? Ornstein-Uhlenbeck 모델은 평균으로 돌아갑니다. 그러나 시장에서는 상관계수가 평균적으로 음수임에도 불구하고 그렇지 않습니다.
따라서 Alexander는 이 상황에서 모델 자체가 부적절하게 됩니다. 그것은 단순히 무너집니다. 아니다?
이는 어떤 매개변수로도 시장의 현실에 맞출 수 없음을 의미합니다. 간단한 논리 체인. 아니면 동의하지 않습니까?
따라서 Alexander는 이 상황에서 모델 자체가 부적절하게 됩니다. 그것은 단순히 무너집니다. 아니다?
이는 어떤 매개변수로도 시장의 현실에 맞출 수 없음을 의미합니다. 간단한 논리 체인. 아니면 동의하지 않습니까?
분명히 평균으로 돌아갈 것이라고 주장하는 모델 자체가 약 30 %의 경우에 고장납니다. 실제로 입증되었습니다.
가격이 채널에서 나가는 순간 Hurst와 같은 것을 본다면 상당한 수의 손실 거래를 제거할 수 있어야 한다고 생각합니다.
반복합니다. 그러한 매개 변수가 없으면 시장에서 할 일이 없습니다. Orlov Yu.N. 이것을 "장애 지표"라고 합니다.
아니요
그리기 전까지는 추세가 없습니다 구조가 있습니다 시장에 의해 형성됩니다 기간이 증가할 때 보이는 구조가 글로벌이고 사라지는 구조가 로컬입니다
채널은 모든 것이 복잡합니다. 저는 채널을 믿지만 아직 연구하지 않았습니다. 구조의 반복성(프랙털리티)을 만지작거리고 있지만 채널은 의미가 있습니다. 그것들은 시간 간격에 묶여 있고 더 높은 시간 프레임의 채널과 더 어린 채널의 교차는 구조의 반복을 형성하지만 거기에서 추세를 찾고 있습니다.
다소 이상한 발언...
글쎄, 내가 그림을 그리지 않으면 트렌드가 없는 걸까? ;) 처럼, 그것은 내 머리에만 있습니까? ;)
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사실, 가격이 채널을 빠져나가는 조건에 특정 역사적 시간 간격으로 HIGH 또는 LOW 브레이크 아웃 조건을 추가하면 추세의 끝을 알리고 평균으로 돌아갑니다. 그래서?
화를 내지 마십시오. 그러나 중요하지 않은 TA에 대한 기본 지식을 놓치고 표면에 무엇이 있는지 이해하지 못한 채 즉시 깊이 파기 시작했을 수 있습니다.
채널이란 무엇입니까? 이것은 본질적으로 소규모 TF의 추세입니다. 이것은 더 많은 시니어 TF와 원할 경우 더 많은 시니어 TF의 물결입니다. 모든 것이 포장되어 있습니다. 추세는 특정 TF에 대한 일련의 파도입니다.
각 웨이브는 TF에 관계없이 고유한 특성을 가지고 있습니다. 웨이브는 TF에 관계없이 일반 법칙을 따릅니다. 이 주제에 대한 논문을 작성할 수는 있지만 필요하지 않습니다. 각 유형의 파도에는 한계가 있습니다. 이것이 주기율표에서 품질을 정의하는 방법입니다.
당신뿐만 아니라 당신이 꿈꾸는 추억이 있습니다.
가격이 채널에서 나가는 순간 Hurst와 같은 것을 본다면 상당한 수의 손실 거래를 제거할 수 있어야 한다고 생각합니다.
누군가 제안?
Alexander_K :
가격이 채널에서 나가는 순간 Hurst와 같은 것을 본다면 상당한 수의 손실 거래를 제거할 수 있어야 한다고 생각합니다.
반복합니다. 그러한 매개변수 없이는 시장에서 할 일이 없습니다. Orlov Yu.N. 이것을 "장애 지표"라고 합니다.
IMHO, 그러한 매개 변수의 실제 존재는 유토피아입니다. 이 매개변수를 계산하려면 이전 입력 데이터가 필요합니다. 이는 분명합니다. 그리고 모델의 철거는 항상 갑자기 발생합니다.
따라서 이 매개변수(존재하더라도)는 항상 치명적으로 늦습니다. 깨는 순간 알고리즘은 단어에서 아무 것도 수정하지 않습니다.
원한다면 Hurst(그의 유사체)의 예를 들어 설명할 수 있습니다.
다소 이상한 발언...
글쎄, 내가 그림을 그리지 않으면 트렌드가 없는 걸까? ;) 처럼, 그것은 내 머리에만 있습니까? ;)
아아, 나는 그렇게 생각합니다. 우리는 선을 그리지 않습니다. 우리가 추세라고 부르고 싶은 것을 보지 못합니다. 당신은 단지 2-4개의 양초를 사용하여 추세선을 그리고 나머지 막대는 그렇지 않다는 사실 이 그래픽 구성 에 참여하십시오.