당신을 조금 진정시키기 위해. 기사에서 발췌. 그리고 당신은 아마 다큐멘터리 "In the Pit"을 보지 않았을 것입니다. 그렇지 않았다면 그들은 스스로를 바보로 여기지 않았을 것입니다.
광기의 절정은 일부 "노벨" 경제학자들이 그들의 "발견"을 실제로 사용하려고 한다는 것입니다. 따라서 미국 경제학자Harry Markowitz와 Merton Miller는 "금융 자산 가격 형성 이론에 대한 공로"로 1990년 노벨상을 받았습니다. 1997년 Robert Merton과 M. Scholes는 "파생 금융 상품의 평가 방법"으로 "노벨"을 수상했습니다. 세부 사항에 대해 설명하지 않고, 그들의 작업이 시장에서 투기적 게임을 장려하고 그들이 개발한 모델의 사용이 플레이어를 위험으로부터 보호할 것이라고 약속했다는 점에 주목하겠습니다. 요컨대, "노벨 천재"는 자신의 천재성을 믿고 두려움 없이 게임에 뛰어들었습니다. R. Merton과 M. Scholes는 Long-Term Capital Management 헤지 펀드(규제 규제에 의해 제한되지 않는 투자 펀드)를 만들었습니다. 그러나 이미 1998년에 이 펀드는 파산했고 손실은 수십억 달러로 측정되었습니다. 운 좋게도 이 "천재"는 파산하기 몇 달 전에 "노벨"을 얻을 수 있었습니다.
난 당신을 방해할 생각이 없습니다. 큰 영광은 아닙니다. 충분한.
어떤 기사에서 이 푹신한 발췌문을 가져왔는지 모르겠습니다. 여기에 LTCM 펀드에 대한 숫자가 포함된 아주 좋은 기사가 있습니다.
그럼에도 불구하고 조성된 기금은 수상자 자신이 주도한 것이 아니라 과대평가되어서도 안 된다. 초기에 펀드는 매우 좋은 결과를 보였습니다. 그것은 러시아와 아시아의 위기에 의해 파괴되었습니다. 그들 외에도 다른 거래자들이 거래를 복사하기 시작했다는 사실에도 영향을 받았습니다. 이것은 시장의 본질을 매우 명백하게 설명합니다. 아주 좋은 전략도 결국에는 수익성이 없게 됩니다. 특히 성배의 근본적인 불가능성을 말하는 것입니다.
여기에서 예를 들어 최적 샘플 크기 = 30일이라고 명시되어 있습니다. 월! 우와...
나는 3개월에 해당하는 기간을 고려할 것을 제안합니다.
저것들. 4분의 1.
이것은 부동 창이 필요하지 않습니다.
그리고 처음부터 끝까지.
펀드에 막대한 자본이 축적되어 있기 때문에 이것이 위기의 원인일 가능성이 큽니다.
할 것 같지 않은. 나는 아시아에서 무슨 일이 있었는지 기억나지 않지만, 러시아에서는 GKO 피라미드의 붕괴로 디폴트가 있었고 심지어 Soros도 이것으로 많은 것을 잃었습니다.
당신을 조금 진정시키기 위해. 기사에서 발췌. 그리고 당신은 아마 다큐멘터리 "In the Pit"을 보지 않았을 것입니다. 그렇지 않았다면 그들은 스스로를 바보로 여기지 않았을 것입니다.
광기의 절정은 일부 "노벨" 경제학자들이 그들의 "발견"을 실제로 사용하려고 한다는 것입니다. 따라서 미국 경제학자 Harry Markowitz와 Merton Miller 는 "금융 자산 가격 형성 이론에 대한 공로"로 1990년 노벨상을 받았습니다. 1997년 Robert Merton과 M. Scholes 는 "파생 금융 상품의 평가 방법"으로 "노벨"을 수상했습니다. 세부 사항에 대해 설명하지 않고, 그들의 작업이 시장에서 투기적 게임을 장려하고 그들이 개발한 모델의 사용이 플레이어를 위험으로부터 보호할 것이라고 약속했다는 점에 주목하겠습니다. 요컨대, "노벨 천재"는 자신의 천재성을 믿고 두려움 없이 게임에 뛰어들었습니다. R. Merton과 M. Scholes는 Long-Term Capital Management 헤지 펀드(규제 규제에 의해 제한되지 않는 투자 펀드)를 만들었습니다. 그러나 이미 1998년에 이 펀드는 파산했고 손실은 수십억 달러로 측정되었습니다. 운 좋게도 이 "천재"는 파산하기 몇 달 전에 "노벨"을 얻을 수 있었습니다.
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그럼에도 불구하고 조성된 기금은 수상자 자신이 주도한 것이 아니라 과대평가되어서도 안 된다. 초기에 펀드는 매우 좋은 결과를 보였습니다. 그것은 러시아와 아시아의 위기에 의해 파괴되었습니다. 그들 외에도 다른 거래자들이 거래를 복사하기 시작했다는 사실에도 영향을 받았습니다. 이것은 시장의 본질을 매우 명백하게 설명합니다. 아주 좋은 전략도 결국에는 수익성이 없게 됩니다. 특히 성배의 근본적인 불가능성을 말하는 것입니다.
우수한 그래프, Eugene, 평균이 있는 곳과 없는 곳에서 그래프에서 척도가 이동한 이유를 알려주세요.
그래프 1 - 증분의 현재 합계 및 증분의 평균 합계.
그래프 2 - 평균 증분량에서 현재 증분량의 편차.
그래프 3 - 증분 평균 합계에서 현재 증분 합계 편차의 증분.
차트 4 - 종가 M1.
그래프 1 - 증분의 현재 합계 및 증분의 평균 합계.
그래프 2 - 평균 증분량에서 현재 증분량의 편차.
그래프 3 - 증분 평균 합계에서 현재 증분 합계 편차의 증분.
차트 4 - 종가 M1.
Zhenya, 두 가격의 차이 외에 증분에 대해 알려주실 수 있습니까?
이것은 어떤 종류의 동물이며 왜 존재합니까? 가격은 왜 오르락 내리락 합니까?
그래프 1 - 증분의 현재 합계 및 증분의 평균 합계.
그래프 2 - 평균 증분량에서 현재 증분량의 편차.
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무슨 말을 해야 할지 몰라서 말을 못하겠어요.
논리적으로 가격은 패리티를 향해 서서히 다가오고 있습니다.