일반적으로 제 경우 에 c 와 람다 가 같은 경우 분산을 계산하는 방법에 대해 생각하고 있습니다. 결국 t는 1440분이고 N은 동일합니다.
기본적으로 그렇습니다. 그러나 나는 그렇지 않습니다. 왜냐하면. 나는 진드기와 기하급수적 인 시간으로 작업합니다.
그래서 저는 당신이 "아니요, 1분 동안 OPEN / CLOSE로 작업하는 것이 불가능합니다. 완전한 정크! 그리고 ACF(Hurst)가 잘못 계산되어 획일적인 시간 척도가 없고 있을 수 없습니다"라고 말하기를 기다리고 있습니다. 시장 ... ( HIGH-LOW) 또는 다른 곳으로 전환하겠습니다 ..." :)))
시계열은 증분인지, 합계인지 아니면 그냥 가격인지 여부는 중요하지 않습니다. 거래를 입력할 때 예를 들어 Ornstein-Uhlenbeck 프로세스 https://en.wikipedia에서와 같이 고유한 특성이 있어야 합니다. org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, 여기서 증분 분포는 가우스이고 ACF는 기하급수적으로 감소합니다. 이것은 정확히 내가 종사하는 Forex에서 그러한 프로세스를 추출한 것입니다.
아마도 Hurst가 제공하는 다른 보증이나 다른 것이 있을 수 있지만 모든 것을 위한 충분한 시간과 에너지가 없습니다 ...
하지만 일정 수준을 넘어선다고 해서 아무 것도 보장되는 것은 아니며 100%입니다.
같은 방식으로 ACF나 Hurst, 다른 함수나 계수는 아무것도 보장하지 않으며 이것은 100%입니다.
시장은 고정되어 있지 않습니다. 역동적이다. 이것은 다중 주파수 프로세스입니다. 그러나 당신은 아직 그것을 깨닫지 못합니다.
무례하게 죄송합니다만 여기 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 와 같다면 다른 데이터(첨부)에 따라
이 거래가 판매될 예정이며 일반적으로 이전 버전보다 더 나쁘거나 더 좋습니다.
무례하게 죄송합니다만 여기 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 와 같다면 다른 데이터(첨부)에 따라
이 거래가 판매될 예정이며 일반적으로 이전 버전보다 더 나쁘거나 더 좋습니다.
여기 세 번째 열에서 분명히 증분의 합은 이미 다음과 같습니다.
솔직히 말해서 1번과 2번의 경우 모두 3열을 어떻게 형성하는지 완전히 명확하지 않습니다...
그러나 이것이 중요한 것이 아닙니다. 이것이 귀하의 노하우가 되도록 하십시오.
가장 중요한 것은 다음을 게시하는 것입니다.
1. 가격 차트
2. 증가분의 합계 그래프(또는 무엇이든 - 속도, 각도 등)
3. 프로세스의 "메모리" 표시기 그래프 - Hurst, ACF, Negentropy 등
독자와 실제로 연구원 자신이 하나 또는 다른 매개 변수의 가능성을 보는 것이 중요합니다.
나는 세 번째 요점에 매우 관심이 있고 다른 것은 전혀 관심이 없습니다.
그렇다면 첫 번째 경우와 두 번째 경우 중 어느 경우가 더 유망합니까? 그건 그렇고, 두 번째 경우에 거래가 있었습니까?
무엇에서 춤을 출지 결정해야 합니다.
그렇다면 첫 번째 경우와 두 번째 경우 중 어느 경우가 더 유망합니까? 그건 그렇고, 두 번째 경우에 거래가 있었습니까?
무엇에서 춤을 출지 결정해야 합니다.
:)))))
1. 증가분의 합계를 즉시 제공하지만 증가분 자체가 없는 경우 분산을 어떻게 계산할 수 있습니까?
2. "기억"을 고려하지 않고 거래를 입력하는 것은 의미가 없습니다. 내 전체 거래 경험은 말 그대로 그것에 대해 비명을 지르고 있습니다.
3. 제 생각에는 두 번째 경우가 더 유망합니다.
D=s^2=c*lambda*t ,
어디:
c=SUM(|반환|)/t - 속도
람다=SUM(|반환|)/N - 평균 증가 값
N - 시간 창의 실제 틱 수
t - 시간(초).
일반적으로 제 경우 에 c 와 람다 가 같은 경우 분산을 계산하는 방법에 대해 생각하고 있습니다. 결국 t는 1440분이고 N은 동일합니다.
일반적으로 제 경우 에 c 와 람다 가 같은 경우 분산을 계산하는 방법에 대해 생각하고 있습니다. 결국 t는 1440분이고 N은 동일합니다.
기본적으로 그렇습니다. 그러나 나는 그렇지 않습니다. 왜냐하면. 나는 진드기와 기하급수적 인 시간으로 작업합니다.
그래서 저는 당신이 "아니요, 1분 동안 OPEN / CLOSE로 작업하는 것이 불가능합니다. 완전한 정크! 그리고 ACF(Hurst)가 잘못 계산되어 획일적인 시간 척도가 없고 있을 수 없습니다"라고 말하기를 기다리고 있습니다. 시장 ... ( HIGH-LOW) 또는 다른 곳으로 전환하겠습니다 ..." :)))
아무것도.
여기에서 근본적인 질문에 대해 설명합니다. 사실, 왜 반환되어야 합니까?
시계열은 증분인지, 합계인지 아니면 그냥 가격인지 여부는 중요하지 않습니다. 거래를 입력할 때 예를 들어 Ornstein-Uhlenbeck 프로세스 https://en.wikipedia에서와 같이 고유한 특성이 있어야 합니다. org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, 여기서 증분 분포는 가우스이고 ACF는 기하급수적으로 감소합니다. 이것은 정확히 내가 종사하는 Forex에서 그러한 프로세스를 추출한 것입니다.
아마도 Hurst가 제공하는 다른 보증이나 다른 것이 있을 수 있지만 모든 것을 위한 충분한 시간과 에너지가 없습니다 ...
하지만 일정 수준을 넘어선다고 해서 아무 것도 보장되는 것은 아니며 100%입니다.
같은 방식으로 ACF나 Hurst, 다른 함수나 계수는 아무것도 보장하지 않으며 이것은 100%입니다.
시장은 고정되어 있지 않습니다. 역동적이다. 이것은 다중 주파수 프로세스입니다. 그러나 당신은 아직 그것을 깨닫지 못합니다.
같은 방식으로 ACF나 Hurst, 다른 함수나 계수는 아무것도 보장하지 않으며 이것은 100%입니다.
시장은 고정되어 있지 않습니다. 역동적이다. 이것은 다중 주파수 프로세스입니다. 그러나 당신은 아직 그것을 깨닫지 못합니다.
소녀는 예쁜 손을 내밀었다.
- 시민 여러분, 그를 어떻게 대해야 할까요?
- 피마자유, - 지하에서 삐걱거리는 두꺼비.
- 아주까리 기름! 올빼미는 다락방에서 경멸적으로 웃었다.
“피마자유든 아니든.” 사마귀가 창밖에서 비명을 질렀다. (c) A. 톨스토이.
극단이 필요하지 않습니다. 시장은 통계이자 역학입니다.
같은 방식으로 ACF나 Hurst, 다른 함수나 계수는 아무것도 보장하지 않으며 이것은 100%입니다.
시장은 고정 되어 있지 않습니다. 역동적이다. 이것은 다중 주파수 프로세스입니다. 그러나 당신은 아직 그것을 깨닫지 못합니다.
...
극단이 필요하지 않습니다. 시장은 통계 이자 역학입니다.
통계 는 통계 가 아닙니다.
이것들은 다른 것들입니다. 하나는 따뜻하고 다른 하나는 부드럽습니다. 글쎄, 나는 당신이 내가 의미하는 바를 이해하기를 바랍니다.통계는 통계가 아닙니다.
아, 죄송합니다. 저는 그렇게 읽지 않았습니다.