주요 아이디어는 추세 구성 요소가 주어진 영역의 현재 분포 기울기에 따라 달라지는 동적 고치(예: 적어도 y=kx+ax^p 형식)의 모델을 공식화한 다음 모든 고치를 만들고 공통 경계를 찾으려고 노력하십시오. 결과적으로 그러한 고치는 더 이상 무한정 확장되지 않지만 무정형 뱀/장처럼 때때로 부풀어 오릅니다. 불행히도 많은 질문이 나오기 때문에 작업은 상당히 방대합니다. 가장 간단한 경우는 정확하게 언급했듯이 추세 구성 요소 대신 이동을 취하고 이동 평균에서 RMS를 취하는 것입니다(멀티 볼린저가 될 것입니다). RMS 대신 총 이동을 루트로 나눈 값을 취할 수 있습니다. 이 경우 시간(순수점/막대)은 S(n)/sqrt(n) -->norm. 형식의 CLT와 몇 가지 공식 유사성이 있습니다. 차트에서 때로는 한 가지가 더 좋아 보일 때도 있습니다. , 당신은 여전히 유추에 의해 반복 로그의 법칙에서 시작할 수 있지만 두 점 만큼 그래프 이동 의 형태로 문제가 있고 정의되지 않은 값이 0이고 세상에서 이것은 아무에게도 방해가되지 않는 것처럼 보이지만 시각적으로 그것은 어떻게 든 추하고 조잡합니다. 실제로는 법의 특정 형식이 중요하지 않다고 가정합니다. 여전히 약간의 오류/초과가 있을 것입니다. 그런 순간이 더 많이 있습니다. 추세 구성 요소 없이도 루트 앞의 스케일 팩터로 범위를 간단히 늘릴 수 있습니다(위에서 설명한 대로). 차트의 별도 조각에 대해, 별도의 누에 고치는 거의 동일하게 보입니다 (곡률은 약간 다르지만 중요하지 않음). 짧은 간격으로 많은 기능으로 그러한 조각을 매우 모방 할 수 있습니다. 간단히 말해서 많은 옵션이 있고 수명이 짧습니다. ...그래서 공장에 못 가...
시장의 기억 - 네, 가장 암울한 순간입니다. Peters가 적용한 설명이 별로 만족스럽지 않았고, 노이즈와 스펙트럼의 색상도 스스로 떠오릅니다. 사실 매일의 리듬만 안정적입니다. , 나머지 고조파는 눈에 띄게 뜨고 그보다 더 나쁩니다. 그들은 박리되고 퍼집니다 ... 나는 그걸로 무엇을해야할지 모르겠습니다 ... 의심 할 여지없이 단 한 가지는 뉴스 달력을 들여다 보면서 추측 할 수 있다는 것입니다 "Peters에 따른 조커 효과"의 출현 - 기억의 이동 및 손실 및 자기 상관의 급격한 감소 ... 포럼에서 흥미로운 옵션도 제공되었으며 많은 옵션이 있으며 모든 것을 시도하기에 시간이 충분하지 않습니다. ... 보상적-주관적, 움직임은 작업 시간 프레임의 최소 200마디여야 하고, 역사에서 왼쪽의 움직임의 규모와 마지막 극점의 지점을 주시하면서 순전히 시각적으로 고려할 수 있습니다. 완전히 주관적이고 어떻게 들리는지 이해합니다 ... 지금까지는 차트와 달력의 형식에 따라 익숙해졌습니다 ...
무작위 프로세스(메모리 없이, Markov 없이, 이 모든 것 없이)에서 CLT에 따라 순전히 수익을 올리는 것에 관해서는 - 그것은 나에게 매우 의심스러운 것 같습니다. 이것이 어떻게 일어날 수 있는지조차 이해하지 못합니다. 완전 랜덤 아님? 결국, 무작위성 개념 자체가 역사적 정보에 대해 Shiryaev와 Kolmogorov에게로 돌아가면 어떻게 든 정렬되었다고 말할 수 없는 프로세스입니다 = 특정 결과의 의존성에 대한 계획이 없습니다 = 없음 최소한 부분적으로 재현될 수 있는 알고리즘 ... 나는 이것이 Khinchin과 Shiryaev에 따른 UZBCH의 결과와 어떻게든 연결되어 있다고 가정할 수 있으며, 그런 다음 이웃 S(n)*sqrt(ln( ln(n))))+e 프로세스가 유한한 횟수만 접촉하는 경계가 되는 것은 무엇입니까? - 그러나 안정적인 분산과 평균에 대한 가정이 있으며 불행히도 시장은 그렇지 않습니다 ... 그리고 이것이 어떻게 작동하는지 완전히 논리적으로 이해할 수 없기 때문에 우리는 한 비밀 비밀 분파에서 그러한 실험을했습니다. 임의의 IID 데이터(및 재표본된 시장 데이터에 대해서도)에 대해 생성기 데이터를 가져오고 추세 이후에 그라디언트를 구축했습니다. 어떤 규모에서든 어떤 방향으로도 이동이 없었고 평면만 있었고 시장 데이터의 경우 짧은 거리에서 부드러운 연속을 관찰했습니다. (호가 약간 위로) 그런 다음 원래 수준으로 롤백하거나 약간 더 낮게(호가 구부러지고 점차 점근선으로 변함), 즉, 생성된 데이터와 시장 데이터의 차이가 평균 9000개 이상, 한 마디로 CPT만으로 돈을 벌 수 있다면 정말 황당합니다.
수학 동지 여러분, 한 가지 질문의 해결책에 대해 묻고 싶습니다.
두 번째 그림( 빨간색 선 )이 지수 함수로서의 정의에 가장 가깝다는 것을 시각적으로 알 수 있습니다.
물론 빨간색 곡선으로 표시되는 숫자 계열 의 변화율 을 계산할 수 있음을 이해합니다.
그러나 우리가 볼 수 있듯이 두 그래프의 속도는 모두 증가하고 있지만 두 번째 그래프에서만 기하급수적으로 증가합니다.
곡선(또는 제시된 곡선의 숫자 시리즈)이 지수에 얼마나 가까운지를 수학적으로 계산하는 방법은 무엇입니까?
곡선(또는 제시된 곡선의 숫자 시리즈)이 지수에 얼마나 가까운지를 수학적으로 계산하는 방법은 무엇입니까?
곡선으로 배열을 만들고 참조 곡선( 지수를 기반으로 함 )으로 같은 시간 배열을 만들고 상관 관계를 계산합니다.
하지 그?
파운드, 감염, 또 젖은 화장지처럼 눈물…
그러나 확산과 전체 책 읽기는 어떻습니까?
성배 를 외치는 소리 가 너무 많았다 .
쇼는 주인 주머니에 돈을 채울 틈도 없이 성배가 깨졌다?)
그러나 확산과 전체 책 읽기는 어떻습니까?
성배에 대한 외침이 너무 많았습니다.
쇼는 주인 주머니에 돈을 채울 틈도 없이 성배가 깨졌다?)
아아... 교회에 가겠습니다... 교인들은 화를 내지 않을 것입니다.
곡선으로 배열을 만들고 참조 곡선( 지수를 기반으로 함 )으로 같은 시간 배열을 만들고 상관 관계를 계산합니다.
하지 그?
그런데 옵션으로) 지금 시도하겠습니다) 감사합니다!
주요 아이디어는 추세 구성 요소가 주어진 영역의 현재 분포 기울기에 따라 달라지는 동적 고치(예: 적어도 y=kx+ax^p 형식)의 모델을 공식화한 다음 모든 고치를 만들고 공통 경계를 찾으려고 노력하십시오. 결과적으로 그러한 고치는 더 이상 무한정 확장되지 않지만 무정형 뱀/장처럼 때때로 부풀어 오릅니다. 불행히도 많은 질문이 나오기 때문에 작업은 상당히 방대합니다. 가장 간단한 경우는 정확하게 언급했듯이 추세 구성 요소 대신 이동을 취하고 이동 평균에서 RMS를 취하는 것입니다(멀티 볼린저가 될 것입니다). RMS 대신 총 이동을 루트로 나눈 값을 취할 수 있습니다. 이 경우 시간(순수점/막대)은 S(n)/sqrt(n) -->norm. 형식의 CLT와 몇 가지 공식 유사성이 있습니다. 차트에서 때로는 한 가지가 더 좋아 보일 때도 있습니다. , 당신은 여전히 유추에 의해 반복 로그의 법칙에서 시작할 수 있지만 두 점 만큼 그래프 이동 의 형태로 문제가 있고 정의되지 않은 값이 0이고 세상에서 이것은 아무에게도 방해가되지 않는 것처럼 보이지만 시각적으로 그것은 어떻게 든 추하고 조잡합니다. 실제로는 법의 특정 형식이 중요하지 않다고 가정합니다. 여전히 약간의 오류/초과가 있을 것입니다. 그런 순간이 더 많이 있습니다. 추세 구성 요소 없이도 루트 앞의 스케일 팩터로 범위를 간단히 늘릴 수 있습니다(위에서 설명한 대로). 차트의 별도 조각에 대해, 별도의 누에 고치는 거의 동일하게 보입니다 (곡률은 약간 다르지만 중요하지 않음). 짧은 간격으로 많은 기능으로 그러한 조각을 매우 모방 할 수 있습니다. 간단히 말해서 많은 옵션이 있고 수명이 짧습니다. ...그래서 공장에 못 가...
시장의 기억 - 네, 가장 암울한 순간입니다. Peters가 적용한 설명이 별로 만족스럽지 않았고, 노이즈와 스펙트럼의 색상도 스스로 떠오릅니다. 사실 매일의 리듬만 안정적입니다. , 나머지 고조파는 눈에 띄게 뜨고 그보다 더 나쁩니다. 그들은 박리되고 퍼집니다 ... 나는 그걸로 무엇을해야할지 모르겠습니다 ... 의심 할 여지없이 단 한 가지는 뉴스 달력을 들여다 보면서 추측 할 수 있다는 것입니다 "Peters에 따른 조커 효과"의 출현 - 기억의 이동 및 손실 및 자기 상관의 급격한 감소 ... 포럼에서 흥미로운 옵션도 제공되었으며 많은 옵션이 있으며 모든 것을 시도하기에 시간이 충분하지 않습니다. ... 보상적-주관적, 움직임은 작업 시간 프레임의 최소 200마디여야 하고, 역사에서 왼쪽의 움직임의 규모와 마지막 극점의 지점을 주시하면서 순전히 시각적으로 고려할 수 있습니다. 완전히 주관적이고 어떻게 들리는지 이해합니다 ... 지금까지는 차트와 달력의 형식에 따라 익숙해졌습니다 ...
무작위 프로세스(메모리 없이, Markov 없이, 이 모든 것 없이)에서 CLT에 따라 순전히 수익을 올리는 것에 관해서는 - 그것은 나에게 매우 의심스러운 것 같습니다. 이것이 어떻게 일어날 수 있는지조차 이해하지 못합니다. 완전 랜덤 아님? 결국, 무작위성 개념 자체가 역사적 정보에 대해 Shiryaev와 Kolmogorov에게로 돌아가면 어떻게 든 정렬되었다고 말할 수 없는 프로세스입니다 = 특정 결과의 의존성에 대한 계획이 없습니다 = 없음 최소한 부분적으로 재현될 수 있는 알고리즘 ... 나는 이것이 Khinchin과 Shiryaev에 따른 UZBCH의 결과와 어떻게든 연결되어 있다고 가정할 수 있으며, 그런 다음 이웃 S(n)*sqrt(ln( ln(n))))+e 프로세스가 유한한 횟수만 접촉하는 경계가 되는 것은 무엇입니까? - 그러나 안정적인 분산과 평균에 대한 가정이 있으며 불행히도 시장은 그렇지 않습니다 ... 그리고 이것이 어떻게 작동하는지 완전히 논리적으로 이해할 수 없기 때문에 우리는 한 비밀 비밀 분파에서 그러한 실험을했습니다. 임의의 IID 데이터(및 재표본된 시장 데이터에 대해서도)에 대해 생성기 데이터를 가져오고 추세 이후에 그라디언트를 구축했습니다. 어떤 규모에서든 어떤 방향으로도 이동이 없었고 평면만 있었고 시장 데이터의 경우 짧은 거리에서 부드러운 연속을 관찰했습니다. (호가 약간 위로) 그런 다음 원래 수준으로 롤백하거나 약간 더 낮게(호가 구부러지고 점차 점근선으로 변함), 즉, 생성된 데이터와 시장 데이터의 차이가 평균 9000개 이상, 한 마디로 CPT만으로 돈을 벌 수 있다면 정말 황당합니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 뿌리깊은 고정 관념과 편견의 족쇄를 버리고 신중하고 공정하게 살펴보십시오 ;) - 이해가 올 것입니다.
파운드, 감염, 또 젖은 화장지처럼 날 찢고…
cho는 십자가에서 뛰어내렸다?
파운드는 최후의 수단, 전략을 위한 곡예 비행
아아... 교회에 가겠습니다... 교인들은 화를 내지 않을 것입니다.
따라서 증분량을 거래하면 모든 것이 초콜릿에 포함되지만 가격은 거래됩니다.
그리고 슬라이딩 윈도우의 가격 증분은 금액 증분(증가)과 상관관계가 없습니다.
따라서 증분량을 거래하면 모든 것이 초콜릿에 포함되지만 가격은 거래됩니다.
그리고 슬라이딩 윈도우의 가격 증분은 금액 증분(증가)과 상관관계가 없습니다.
그리고 증분의 양은 우연히 가격 자체가 아닌가요?
가격은 말할 수 있지만 기간은 모릅니다. 이력이 충분하면 기간을 알 수 있으며, 0에서 시작하는 것이 아니기 때문에 사실이 아닙니다.