알렉산더, 질문 하나 해도 될까요? 저를 수정하십시오. 정확하지 않은 경우 두 분포 함수의 확률 밀도 의 신뢰 구간 을 보기 위해 최적의(가능한 최소) 표본 크기를 선택하고 이 슬라이딩에 대한 분산을 계산합니다. 거래 강도 계수와 함께 창. 모든 계산은 틱 가격 증분을 기반으로 합니다. 음, 틱은 우리에게 주요 정보 소스와 같습니다(불행히도 다른 정보가 없습니다). 하지만 틱 데이터에 문제가 있기 때문에(자세한 내용은 다루지 않겠습니다) 분으로 전환하면(항상 데이터 이력이 큼) 거래 계수가 힘을 잃는 것 같습니까? 결국 우리는 1분마다 데이터를 수신합니다. 이 경우와 같이 증분이 있습니까? 샘플 크기의 슬라이딩 윈도우가 10배 증가한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 반대로 이동하여 1초 미만의 간격으로 전환하면 슬라이딩 윈도우가 감소하고 거래 강도 계수가 증가합니까?
한 가지만 말할 수 있습니다. 가장 성공적인 주문은 레벨에 있습니다.
최대-최소에서.)) 레벨은 일반적으로 평평하며 어디로 더 갈지 알 수 없습니다. 그리고 max-mins에서는 반대 방향으로 알려져 있습니다.))
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~에
지그재그만 조심하세요.) 그러나 A_K2와 같은 분포는 거의 틀림없이 식별됩니다.
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지그재그에 무슨 문제가 있습니까?
지그재그에 무슨 문제가 있습니까?
나쁘지 않아. 이 경우에는 적합하지 않습니다.
지그재그만 조심하세요.) 그러나 A_K2와 같은 분포는 거의 틀림없이 식별됩니다.
zz에서 배포판을 구성할 수 없나요?
지그재그만 조심하세요.) 그러나 A_K2와 같은 분포는 거의 틀림없이 식별됩니다.
zz에서 배포판을 구성할 수 없습니까?
나에게 있다면, 나는 그것을 시도하지 않았다. Vosche 분포는 회귀선과 같은 detrend에서 구축되어야 합니다. 우리는 일종의 결정적 구성 요소를 제거합니다.
알렉산더, 질문 하나 해도 될까요? 저를 수정하십시오. 정확하지 않은 경우 두 분포 함수의 확률 밀도 의 신뢰 구간 을 보기 위해 최적의(가능한 최소) 표본 크기를 선택하고 이 슬라이딩에 대한 분산을 계산합니다. 거래 강도 계수와 함께 창. 모든 계산은 틱 가격 증분을 기반으로 합니다. 음, 틱은 우리에게 주요 정보 소스와 같습니다(불행히도 다른 정보가 없습니다). 하지만 틱 데이터에 문제가 있기 때문에(자세한 내용은 다루지 않겠습니다) 분으로 전환하면(항상 데이터 이력이 큼) 거래 계수가 힘을 잃는 것 같습니까? 결국 우리는 1분마다 데이터를 수신합니다. 이 경우와 같이 증분이 있습니까? 샘플 크기의 슬라이딩 윈도우가 10배 증가한다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 반대로 이동하여 1초 미만의 간격으로 전환하면 슬라이딩 윈도우가 감소하고 거래 강도 계수가 증가합니까?
정확히. 절대적으로 옳은 생각입니다.
Alexey, Shelepin의 작업을 보면 매개변수 C의 의미를 설명할 수 있습니까? 상수인가요?
같은 작가의 다른 작품에서 상충되는 정보를 보았습니다.
1. 이 매개변수 자체는 의미가 없으며 C/람다 값만 점프 빈도로 결정됩니다.
2. 매개변수 C는 진공에서 빛의 속도와 유사하게 상수입니다.
이제 C - 상수, = 0.0001로 설정하고 있지만 의심스럽습니다...
제 생각에 이것은 여전히 계산된 특정 매개변수이며 통화 쌍마다 다릅니다.
여가 시간에 자신의 의견을 보고 표현해 주시면 대단히 감사하겠습니다.