이론부터 실습까지 - 페이지 624

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누구든지 라플라스와 유사한 매우 큰 첨도를 가진 분포가 대칭인지 말해 줄 수 있습니까?
 

Alexander_K2 :

그러면 우리는 실제로 평균으로 돌아가는 Ornstein-Uhlenbeck 과정의 직접적인 유사성을 갖게 될 것입니다.

따라서 Forex에는이 평균, 즉 영구 대기 매트가 없습니다. 즉, 처음에는 돌아갈 것이 없습니다 ... 평균적으로 자동차로 돌아갈 수는 있지만 도움이 될 것이라는 사실도 아닙니다 ...

따라서 평균과의 편차도 허구입니다 ...

 
Novaja :
누구든지 라플라스와 유사한 매우 큰 첨도를 가진 분포가 대칭인지 말해 줄 수 있습니까?

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

이론부터 실습까지

알렉산더 _K2 , 2018.09.28 00:03

수익을 위한 모델로서 이 배포에 관심을 갖게 된 것:

https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution

증분의 실제 분포를 매우 연상시키며 그 값은 푸아송 분포가 있는 두 수량의 차이입니다 .

그렇다면 가격 자체에 슬라이딩 윈도우의 기대값에 대한 포아송 분포가 있다고 주장할 수 있습니다. 그리고 표본 크기가 큰 포아송 분포는 정규화되는 경향이 있습니다 ...

그것이 당신이 저와 하고자 하는 것이고 평균으로의 회귀와 함께 Ornstein-Uhlenbeck 과정과 같은 Gaussian, Wiener 과정의 이론은 아직 완전히 소진되지 않았습니다.

틱 따옴표를 읽는 것(특히 고차원 Erlang 흐름에서 작업하기 위해)과 슬라이딩 윈도우에서 적어도 하루 동안의 시간 간격을 늘려야 한다고 생각합니다.

나는 60번째 순서의 Erlang 흐름(평균, 분당 1회 읽기) 및 창 = 24시간으로 TS를 시작했습니다. 내 견적을 OPEN/CLOSE M1과 비교하는 것은 흥미로울 것입니다...

드문 거래가 있습니다 (이 사실을 신이시, 저는 인내할 준비가되어 있습니다). 그러나 성배.

추신: 자기 상관도 잊지 않습니다. Ornstein과 Uhlenbeck이 요구한 대로 오랜 시간에 걸쳐 기하급수적으로 감소하는지 봅시다.

스켈럼.

가격을 기준점 0에서 시작하는 증분의 합으로 간주하고 초기 값이 아닌 경우 현재 및 이전 가격은 슬라이딩 창에서 1 증분만큼 이동한 서로 다른 푸아송 분포에 속합니다. 이러한 분포의 기대치는 항상 0 부근에 있습니다. 첨도는 터무니 없습니다.

나는 스켈람 분포가 우리가 얼랑 스트림에서 볼 수 있는 이중 기하 분포(라플라스 분포)의 조상이라고 생각합니다.

 
Andrei :

따라서 Forex에는이 평균, 즉 영구 대기 매트가 없습니다. 즉, 처음에는 돌아갈 것이 없습니다 ... 평균적으로 자동차로 돌아갈 수는 있지만 도움이 될 것이라는 사실도 아닙니다 ...

따라서 평균과의 편차도 허구입니다 ...

나는 이미 이 사진을 게시하는 데 지쳤습니다.

두 번째 차트에서 - 기대 = 0 항상 그리고 영원히.

 
Alexander_K2 :

나는 이미 이 사진을 게시하는 데 지쳤습니다.

두 번째 차트에서 - 기대 = 0 항상 그리고 영원히.

다시 한 번 상상하기 어렵습니다. 아아, 나는 시도하지만 그림에서 연구 진행 상황을 따라갈 수 없습니다.)))

이게 뭔가요? М1의 종가 증분 ?

 
Igor Makanu :

다시 한 번 상상하기 어렵습니다. 아아, 나는 시도하지만 그림에서 연구 진행 상황을 따라갈 수 없습니다.)))

이게 뭔가요? М1의 종가 증분 ?

기억이 안나.. 얼랑천에 휘말려.. 익사했어..

그러나 본질은 동일합니다. 슬라이딩 창의 증가분의 합입니다.

 
Alexander_K2 :

나는 이미 이 사진을 게시하는 데 지쳤습니다.

두 번째 차트에서 - 기대 = 0 항상 그리고 영원히.

그리고 나는 이미 당신의 무지를 깨끗한 물에 가져 오는 것에 지쳤습니다)

두 번째 차트가 아닌 가격으로 설명되는 것을 거래하십시오. DC가 가격이 아닌 '두 번째 차트'를 발행했다면 또 다른 문제다)

 
Alexander_K2 :

두 번째 차트에서 - 기대 = 0 항상 그리고 영원히.

글쎄, 당신이 천 년 동안 평균을 낸다면 가격은 0이 될 수 있지만 나는 당신이이 0을 기다릴만큼 오래 살 것이라고 생각하지 않습니다.))

 
secret :

그리고 나는 이미 당신의 무지를 깨끗한 물에 가져 오는 것에 지쳤습니다)

두 번째 차트가 아닌 가격으로 설명되는 것을 거래하십시오. DC가 가격이 아닌 '두 번째 차트'를 발행했다면 또 다른 문제다)

손재주가 없고 속임수가 없습니다. ))
 
Олег avtomat :

주제에 익숙해지기:

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Dynamical%20systems%20i%20Chaos/Feder%20E.,%20Fractals,%201991.pdf

글쎄요, 시장은 프랙탈입니다. 허스트가 계산했습니다. 무엇 향후 계획? 이것이 어떻게 예측에 도움이 됩니까?

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