이번에는 오류가 경미합니다. 유일한 중요한 것은 초기에 이러한 간격이 균일하지 않고 지수적이지 않다는 것입니다.
이벤트의 흐름은 분명히 무작위가 아닙니다! 이것은 다시 한 번 시장에서 프로세스의 비마코프적 특성에 대해 말합니다.
반복합니다 - 우리는 비 마르코프 프로세스를 설명하기 위해 개발된 수학적 장치가 없기 때문에 대부분의 거래자가 혼란스러워하고 시장을 다루는 점점 더 새로운 방법이 발명되는 등입니다.
나는 단순하게 행동한다 - 나는 전시자를 통해 인용문을 강제로 읽는다.
이것은 나에게 확산 방정식을 사용할 수 있는 완전한 권한을 부여합니다. 그건 그렇고, 당신이 가장 좋아하는 시간의 근원이 나타나는 곳, 그것이 제가 말하는 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K2
" 앞에서 언급했듯이 흐름의 강도는 어떤 의미에서 단위 시간당 이벤트 수에 대한 수학적 기대치입니다(이의 역수는 이벤트 간의 평균 시간을 나타냄). 두 번째 수량은 시간의 확산 정도를 특성화합니다. 수학적 기대치에 대한 이벤트 도착의 비율은 분산입니다.
스트림의 이벤트가 편차 없이 12분마다 정확히 하나씩 이어진다고 가정해 보겠습니다. 이러한 스트림의 강도는 시간당 5개의 이벤트와 같습니다. 그러나 이벤트가 무작위로 발생하는 경우(예: 12 ± 2분) 시간당 평균 5개의 이벤트도 제공합니다. 예를 들어 200시간 동안 1000개의 이벤트가 발생하고 강도 값은 1000/200 = 시간당 5개의 이벤트입니다. 따라서 이 특성에 따라 흐름을 구분할 수 없습니다. 그러나 두 번째 스트림은 여전히 첫 번째 스트림보다 더 무작위적일 것입니다. 특히 스트림의 이벤트가 12 ± 10분 동안 서로 이어지는 경우.
결국 여기서 중요한 것은 입력에 임의의 스트림이 있는 경우 지수 시간 간격 사이를 읽음으로써 이를 다시 임의의 스트림으로 변환해야 하는 이유를 이해하는 것입니다.
예, 그런 것입니다. 사실, 강한 편차로 시작하는 일반적인 볼린저가 중간으로 돌아갑니다. A_K2가 매우 복잡한 방식으로 구현하여 물리학에 대한 모든 지식을 귀에 쏙쏙 들어오게 했습니다. :)
세르주 :관련:
그가 거기에서 계산한 기대값은 시장 데이터에서 직접 계산할 수 있는 것과 얼마나 다른가? 해당 값은 각 트랜잭션에 대한 로그로 재설정되어야 합니다. SCO가 많이 다른가요?그가 말하는 복귀를 의미하는 수준은 그의 공간으로 변환되지 않고는 계산할 수 없는것인가?이 수준이 M에 더 가깝거나 더 가깝다면 거래 수와 수익성 있는거래 의 비율은 어떻게 변합니까?
그렇다면 당신과 저자는 단순히 이것에 대한 답을 가지고 있지 않습니다.
시간이 없습니다. "주머니를 준비하십시오." 그래서?
나는 A_K2가 그것에 대해 쓴 방법을 기억하기 때문에 단순히 로봇으로의 신호 전송에 대해 대답했습니다. 모델의 계산 세부 사항에 대해 작성자가 답변하도록 하는 것이 좋습니다. 개인적으로 나는 답변에 관심이 없습니다. 오랫동안 내 주머니에 모든 것이 정리되어 있습니다. 나는 지루함에서 가지를 읽습니다)
내가 올바르게 이해한다면 저자는 가격 공간에서 일하고 이전에는 이동 평균의 형태로 가격에서 추세를 뺀 것 같습니다. 그러나 지금은 사라진 것 같습니다.
수익성이 다양한 수준에서 어떻게 변하는가 - 글쎄, 전체 알고리즘을 MT로 코딩하고 기록에 대한 테스트를 수행하는 것이 필요합니다. 우리는 모두 여기 분기의 첫 번째 페이지에서 이러한 테스트를 기다리고 있습니다.))) 작성자도 원하지 않습니다. MT로 코딩하거나 방법을 모르거나 돈 가방을 바느질하느라 바쁩니다)
어제 저는 처음부터 스레드를 읽기 시작했고 예를 깨달았습니다. 그것이 무엇에 관한 것인지 이해하는 것은 거의 불가능합니다.
나는 기사를 쓰기에는 너무 게으르다 - 그것은 많은 노동, 엄격한 공식 및 증명을 요구할 것이다.
나는 VisSim 시스템의 모델 배포를 요청에 따라 원하는 사람들에게 주도록 제안했습니다. 저에게 연락한 사람은 거의 없었습니다. 그들이 창피하거나 거기에있는 누군가에게 연락하는 것을 자신의 존엄성보다 아래로 생각합니다 ... 나는 모릅니다. 여기 포럼에 모델을 게시할 수 없습니다. 말 그대로 시장과 사자처럼 싸웠지만 일이 잘 풀리지 않는 사람과 아무것도 하지 않은 사람 모두에게 받을 것이라는 것이 밝혀졌다. 공정하지 않다. 나는 아직도 방법에 대해 생각하고 있다.
그들은 나에게 뭔가를 상기시켰습니다. Yusuf 와 그의 f-lu 18. 그의 신호를 보세요... 이 기사(18) 아래 어딘가에 로봇이 있었고 손실도 있었습니다. 그들은 앉았습니다.
Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая). Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы. При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает...
Alexander, 분포가 대수임을 이해하기 위해 샘플에 몇 개의 값을 취했습니까?
약 200.000 틱.
이번에는 오류가 경미합니다. 유일한 중요한 것은 초기에 이러한 간격이 균일하지 않고 지수적이지 않다는 것입니다.
이벤트의 흐름은 분명히 무작위가 아닙니다! 이것은 다시 한 번 시장에서 프로세스의 비마코프적 특성에 대해 말합니다.
반복합니다 - 우리는 비 마르코프 프로세스를 설명하기 위해 개발된 수학적 장치가 없기 때문에 대부분의 거래자가 혼란스러워하고 시장을 다루는 점점 더 새로운 방법이 발명되는 등입니다.
나는 단순하게 행동한다 - 나는 전시자를 통해 인용문을 강제로 읽는다.
이것은 나에게 확산 방정식을 사용할 수 있는 완전한 권한을 부여합니다. 그건 그렇고, 당신이 가장 좋아하는 시간의 근원이 나타나는 곳, 그것이 제가 말하는 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K2
" 앞에서 언급했듯이 흐름의 강도는 어떤 의미에서 단위 시간당 이벤트 수에 대한 수학적 기대치입니다(이의 역수는 이벤트 간의 평균 시간을 나타냄). 두 번째 수량은 시간의 확산 정도를 특성화합니다. 수학적 기대치에 대한 이벤트 도착의 비율은 분산입니다.
스트림의 이벤트가 편차 없이 12분마다 정확히 하나씩 이어진다고 가정해 보겠습니다. 이러한 스트림의 강도는 시간당 5개의 이벤트와 같습니다. 그러나 이벤트가 무작위로 발생하는 경우(예: 12 ± 2분) 시간당 평균 5개의 이벤트도 제공합니다. 예를 들어 200시간 동안 1000개의 이벤트가 발생하고 강도 값은 1000/200 = 시간당 5개의 이벤트입니다. 따라서 이 특성에 따라 흐름을 구분할 수 없습니다. 그러나 두 번째 스트림은 여전히 첫 번째 스트림보다 더 무작위적일 것입니다. 특히 스트림의 이벤트가 12 ± 10분 동안 서로 이어지는 경우.
결국 여기서 중요한 것은 입력에 임의의 스트림이 있는 경우 지수 시간 간격 사이를 읽음으로써 이를 다시 임의의 스트림으로 변환해야 하는 이유를 이해하는 것입니다.
약 200.000 틱.
불행히도 이 수치만으로는 좋은 분석을 하기에 충분하지 않다고 생각합니다.
코시 분포가 있는 확률 변수는 기대값과 분산이 없는 분포의 표준 예입니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0 %B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
시장 가격 시리즈가 확실히 Cauchy에 따르면 배포되지 않는다는 것은 얼마나 큰 축복입니다.
예, 그런 것입니다. 사실, 강한 편차로 시작하는 일반적인 볼린저가 중간으로 돌아갑니다. A_K2가 매우 복잡한 방식으로 구현하여 물리학에 대한 모든 지식을 귀에 쏙쏙 들어오게 했습니다. :)
그가 거기에서 계산한 기대값은 시장 데이터에서 직접 계산할 수 있는 것과 얼마나 다른가? 해당 값은 각 트랜잭션에 대한 로그로 재설정되어야 합니다. SCO가 많이 다른가요? 그가 말하는 복귀를 의미하는 수준은 그의 공간으로 변환되지 않고는 계산할 수 없는 것인가 ? 이 수준이 M에 더 가깝거나 더 가깝다면 거래 수와 수익성 있는 거래 의 비율은 어떻게 변합니까?
그렇다면 당신과 저자는 단순히 이것에 대한 답을 가지고 있지 않습니다.
시간이 없습니다. "주머니를 준비하십시오." 그래서?
나는 A_K2가 그것에 대해 쓴 방법을 기억하기 때문에 단순히 로봇으로의 신호 전송에 대해 대답했습니다. 모델의 계산 세부 사항에 대해 작성자가 답변하도록 하는 것이 좋습니다. 개인적으로 나는 답변에 관심이 없습니다. 오랫동안 내 주머니에 모든 것이 정리되어 있습니다. 나는 지루함에서 가지를 읽습니다)
내가 올바르게 이해한다면 저자는 가격 공간에서 일하고 이전에는 이동 평균의 형태로 가격에서 추세를 뺀 것 같습니다. 그러나 지금은 사라진 것 같습니다.
수익성이 다양한 수준에서 어떻게 변하는가 - 글쎄, 전체 알고리즘을 MT로 코딩하고 기록에 대한 테스트를 수행하는 것이 필요합니다. 우리는 모두 여기 분기의 첫 번째 페이지에서 이러한 테스트를 기다리고 있습니다.))) 작성자도 원하지 않습니다. MT로 코딩하거나 방법을 모르거나 돈 가방을 바느질하느라 바쁩니다)
작성자가 MT로 코딩하고 싶지 않거나 방법을 모르거나 돈가방을 바느질하느라 바쁩니다 )
:)))))))))) 사실 고대 노인이기 때문에 현금을 정말 사랑하고 존경합니다. 그리고 가방이 아닌 경우 어디에 보관해야합니까 ???
어제 저는 처음부터 스레드를 읽기 시작했고 예를 깨달았습니다. 그것이 무엇에 관한 것인지 이해하는 것은 거의 불가능합니다.
나는 기사를 쓰기에는 너무 게으르다 - 그것은 많은 노동, 엄격한 공식 및 증명을 요구할 것이다.
나는 VisSim 시스템의 모델 배포를 요청에 따라 원하는 사람들에게 주도록 제안했습니다. 저에게 연락한 사람은 거의 없었습니다. 그들이 창피하거나 거기에있는 누군가에게 연락하는 것을 자신의 존엄성보다 아래로 생각합니다 ... 나는 모릅니다. 여기 포럼에 모델을 게시할 수 없습니다. 말 그대로 시장과 사자처럼 싸웠지만 일이 잘 풀리지 않는 사람과 아무것도 하지 않은 사람 모두에게 받을 것이라는 것이 밝혀졌다. 공정하지 않다. 나는 아직도 방법에 대해 생각하고 있다.
그들은 나에게 뭔가를 상기시켰습니다. Yusuf 와 그의 f-lu 18. 그의 신호를 보세요... 이 기사(18) 아래 어딘가에 로봇이 있었고 손실도 있었습니다. 그들은 앉았습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
확인. 유서프를 찾으러 가겠습니다. 시장에 대한 그의 치유 이론 을 탐구할 필요가 있다. 일부 황소..., 곰... 그리고 이 모든 것이 쌍곡선 코시컨트에 의해 설명됩니다. 여기 문제가 있습니다!
오오! 주제로 바로 이동 - 아직까지는 도달하지 못했습니다. 지금까지 분기의 246 페이지에서 ... :-)하지만 이미 주제에 ... 내 게시물.
싸이. 인내심으로 무장하십시오 - IMHO - 기사가 필요합니다. 참고 - Yusuf - Ph.D.!오오! 주제로 바로 이동 - 아직까지는 도달하지 못했습니다. 지금까지 분기의 246 페이지에서 ... :-)하지만 이미 주제에 ... 내 게시물.
싸이. 인내심으로 무장하십시오 - IMHO - 기사가 필요합니다. 참고 - Yusuf - Ph.D.!소설, 글쎄요, 이것은 읽고 있습니다. Yusuf는 쌍곡선 아크탄젠트를 사용하여 시계열을 읽고 압제합니다. 모델 로 이동 - 개인 으로 보냈습니다 .