그것은 매우 아름다운 상호 연결된 그림으로 밝혀졌습니다. 현재 가격이 특정 벡터에 의해 이전 가격과 연결되고 다음 가격이 동일한 벡터의 현재 가격과 연결되면 결과적으로 이러한 악명 높은 2도가 생깁니다. 시스템을 완전히 설명하는 자유. 그리고 통계에서 2 자유도는 무엇입니까 - 대략, 시장에서 동일한 것이 t2-분포여야 합니다. 하지만 찾을 수 없습니다... 어떻게? 난 이해가 안 돼요...
그것은 매우 아름다운 상호 연결된 그림으로 밝혀졌습니다. 현재 가격이 특정 벡터에 의해 이전 가격과 연결되고 다음 가격이 동일한 벡터의 현재 가격과 연결되면 결과적으로 이러한 악명 높은 2도가 생깁니다. 시스템을 완전히 설명하는 자유. 그리고 통계에서 2 자유도는 무엇입니까 - 대략, 시장에서 동일한 것이 t2-분포여야 합니다. 하지만 찾을 수 없습니다... 어떻게요? 난 이해가 안 돼요...
솔직히 말해서, 그것은 일종의 물입니다. 나는 당신이 얻고자 하는/보고 싶은 것을 이해하고 명확하게 표현하도록 요청하고 싶지만, 당신은 대부분의 질문을 무시합니다).
가장 낮은 수준에서(틱보다 더 깊이 들어가지 않는 경우) 시장의 (n-1)번째에 대한 n번째 증분의 기본 종속성이 있습니다. 그리고 그것은 n과 (n-1), (n-1)과 (n-2) 사이에 존재할 뿐만 아니라 역사 속으로 더 나아가 점차적으로 퇴색합니다. 당신의 이해에는 많은 "자유도"가 있습니다. 그러나 자유도에 집착할 필요는 없습니다.
시장에서 다른 것을 찾고 싶습니까? 무엇을 명확하게 말할 수 있습니까? 무엇에 달려 있습니까?
"배포"라는 용어를 사용하지 않고 배포는 종속성을 설명하지 않습니다.
ps 게으름이 아니라면 실제로 동일한 볼린저가 진드기를 읽는 모든 방식에 대해 거의 동일하게 작동하고 어디서나 배포 유형으로 재채기한다는 것을 실제로 보여 드리겠습니다.
솔직히 말해서, 그것은 일종의 물입니다. 나는 당신이 얻고자 하는/보고 싶은 것을 이해하고 명확하게 표현하도록 요청하고 싶지만, 당신은 대부분의 질문을 무시합니다).
가장 낮은 수준에서(틱보다 더 깊이 들어가지 않는 경우) 시장의 (n-1)번째에 대한 n번째 증분의 기본 종속성이 있습니다. 그리고 그것은 n과 (n-1), (n-1)과 (n-2) 사이에 존재할 뿐만 아니라 역사 속으로 더 나아가 점차적으로 퇴색합니다. 당신의 이해에는 많은 "자유도"가 있습니다. 그러나 자유도에 집착할 필요는 없습니다.
시장에서 다른 것을 찾고 싶습니까? 무엇을 명확하게 말할 수 있습니까? 무엇에 달려 있습니까?
"배포"라는 용어를 사용하지 않고 배포는 종속성을 설명하지 않습니다.
ps 게으름이 아니라면 실제로 동일한 볼린저가 진드기를 읽는 모든 방식에 대해 거의 동일하게 작동하고 어디서나 배포 유형으로 재채기한다는 것을 실제로 보여 드리겠습니다.
이 의존성을 증명할 필요가 있습니다. 권리? 지금까지 나는 이 증거를 가까이서 볼 수 없었지만 매우 보고 싶었습니다. 그러면 시장의 프로세스가 비-마르코비안 프로세스라고 정당하게 말할 수 있습니다! 그리고 조용히 아카이브 데이터베이스를 사용했습니다. 그리고 이제 우리는 이것을 확고하게 확신할 수 없습니다.
더욱이 이 스레드에서 입증된 것으로 간주할 수 있습니다. 평균을 사용하여 지수 시간 간격으로 틱을 읽을 때 메모리가 없는 MARKOV 프로세스가 있습니다. 이 경우 틱 따옴표 사이에는 관계가 없습니다! 이것은 실제 결과로 분명히 입증되었습니다. 아니다?
이 의존성을 증명할 필요가 있습니다. 권리? 지금까지 나는 이 증거를 가까이서 볼 수 없었지만 매우 보고 싶었습니다. 그러면 시장의 프로세스가 비-마르코비안 프로세스라고 정당하게 말할 수 있습니다! 그리고 조용히 아카이브 데이터베이스를 사용했습니다. 그리고 이제 우리는 이것을 확고하게 확신할 수 없습니다.
음, 증분의 자기 상관을 계산합니다. 이런 종류의 종속성은 약하고 불안정하기 때문에 이것만이 원인에 도움이 되지 않을 것입니다.
가격 패턴을 찾는 것이 훨씬 더 생산적입니다.
하루 중 주어진 시간의 평균 범위(변동성)가 매일 조금씩 변한다고 가정해 보겠습니다. "시장의 추억"으로 적합합니까? 그러나 이것은 하루에 한 번 찍은 가격의 두 점에 불과합니다. Tiki는 증분과 함께 가까이 오지도 않았습니다)
Alexander_K2 : 또한 이 스레드에서 평균을 사용하여 지수 시간 간격으로 틱을 읽을 때 메모리가 없는 MARKOV 프로세스가 있음이 입증된 것으로 간주할 수 있습니다. 이 경우 틱 따옴표 사이에는 관계가 없습니다! 이는 실제적인 결과로 입증되었습니다. 아니다?
잠깐 기다려요. 어디에서 입증되었습니까? ))) 기억의 부재를 증명하려면 가능한 모든(즉, 모든) 규칙성의 존재를 배제할 필요가 있습니다. 어디서 만들었는지 기억이 안나네요)
그리고 다시 한 번 - 모든 종류의 할당에는 메모리 정보가 포함되어 있지 않습니다. 갑자기 다른 결정을 내린 이유는 무엇입니까?
그리고 네, 저는 지수 , 심지어는 완전히 임의적인 읽기 방법을 사용하여 진드기에 대한 수익성 있는 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다.
네, 네, 물론입니다...
저녁에만 - 그런 녹아웃에서 벗어나야합니다 ... 결국, 오늘 데모 계정에서 프로그램을 시작했는데 거기에서 모든 것이 잘못되었습니다!
그 이유는 - 나는 아직도 알 수 없다 - 당신이 역사적 아카이브를 사용할 수 있도록 비 마르코비즘을 파괴하지 않도록 틱 데이터를 정확히 수신하는 방법 ...
DC의 학생들은 옆에서 조용히 담배를 피웁니다 :)))
DC의 학생들은 옆에서 조용히 담배를 피웁니다 :)))
증분 간의 관계를 의미합니까? 아니면 가격 사이?
그리고 "2개의 자유도"는 무엇을 의미합니까?
자유도는 다음과 같은 고전적인 정의를 의미합니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(물리학)
그것은 매우 아름다운 상호 연결된 그림으로 밝혀졌습니다. 현재 가격이 특정 벡터에 의해 이전 가격과 연결되고 다음 가격이 동일한 벡터의 현재 가격과 연결되면 결과적으로 이러한 악명 높은 2도가 생깁니다. 시스템을 완전히 설명하는 자유. 그리고 통계에서 2 자유도는 무엇입니까 - 대략, 시장에서 동일한 것이 t2-분포여야 합니다. 하지만 찾을 수 없습니다... 어떻게? 난 이해가 안 돼요...
네, 모든 비난을 수용합니다.
그런데 시장에 t2-distribution이 없으면 과거 자료를 활용하는 것은 무의미하다는 것이 밝혀져요.... 참 속상하네요...
포럼에는 똑똑하고 교육받은 사람들이 많이 있습니다.
수익성 있는 거래 시스템을 확보하는 것은 몇 년이 걸리는 지옥 같은 일입니다.
그리고 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아닙니다.
Alexander, 당신에게 행운을 빕니다!
포럼에는 똑똑하고 교육받은 사람들이 많이 있습니다.
수익성 있는 거래 시스템을 확보하는 것은 몇 년이 걸리는 지옥 같은 일입니다.
그리고 모든 사람에게 효과가 있는 것은 아닙니다.
Alexander, 당신에게 행운을 빕니다!
고맙습니다!
예, 물론 무언가를 받았습니다. 그러나 이제 우리는 모든 것을 다시 해야 합니다 - Markov chains. 물론 다른 노래다. 그리고 새해까지 나는 시간이 없습니다 ...
확인. 흥미로운 것을 발견하면 게시하겠습니다.
모두에게 행운을 빕니다!
감사합니다,
슈뢰딩거의 고양이와 알렉산더 (만약 그가 좋지 않다면...) :))))))))
자유도는 다음과 같은 고전적인 정의를 의미합니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(물리학)
그것은 매우 아름다운 상호 연결된 그림으로 밝혀졌습니다. 현재 가격이 특정 벡터에 의해 이전 가격과 연결되고 다음 가격이 동일한 벡터의 현재 가격과 연결되면 결과적으로 이러한 악명 높은 2도가 생깁니다. 시스템을 완전히 설명하는 자유. 그리고 통계에서 2 자유도는 무엇입니까 - 대략, 시장에서 동일한 것이 t2-분포여야 합니다. 하지만 찾을 수 없습니다... 어떻게요? 난 이해가 안 돼요...
솔직히 말해서, 그것은 일종의 물입니다. 나는 당신이 얻고자 하는/보고 싶은 것을 이해하고 명확하게 표현하도록 요청하고 싶지만, 당신은 대부분의 질문을 무시합니다).
가장 낮은 수준에서(틱보다 더 깊이 들어가지 않는 경우) 시장의 (n-1)번째에 대한 n번째 증분의 기본 종속성이 있습니다. 그리고 그것은 n과 (n-1), (n-1)과 (n-2) 사이에 존재할 뿐만 아니라 역사 속으로 더 나아가 점차적으로 퇴색합니다. 당신의 이해에는 많은 "자유도"가 있습니다. 그러나 자유도에 집착할 필요는 없습니다.
시장에서 다른 것을 찾고 싶습니까? 무엇을 명확하게 말할 수 있습니까? 무엇에 달려 있습니까?
"배포"라는 용어를 사용하지 않고 배포는 종속성을 설명하지 않습니다.
ps 게으름이 아니라면 실제로 동일한 볼린저가 진드기를 읽는 모든 방식에 대해 거의 동일하게 작동하고 어디서나 배포 유형으로 재채기한다는 것을 실제로 보여 드리겠습니다.
솔직히 말해서, 그것은 일종의 물입니다. 나는 당신이 얻고자 하는/보고 싶은 것을 이해하고 명확하게 표현하도록 요청하고 싶지만, 당신은 대부분의 질문을 무시합니다).
가장 낮은 수준에서(틱보다 더 깊이 들어가지 않는 경우) 시장의 (n-1)번째에 대한 n번째 증분의 기본 종속성이 있습니다. 그리고 그것은 n과 (n-1), (n-1)과 (n-2) 사이에 존재할 뿐만 아니라 역사 속으로 더 나아가 점차적으로 퇴색합니다. 당신의 이해에는 많은 "자유도"가 있습니다. 그러나 자유도에 집착할 필요는 없습니다.
시장에서 다른 것을 찾고 싶습니까? 무엇을 명확하게 말할 수 있습니까? 무엇에 달려 있습니까?
"배포"라는 용어를 사용하지 않고 배포는 종속성을 설명하지 않습니다.
ps 게으름이 아니라면 실제로 동일한 볼린저가 진드기를 읽는 모든 방식에 대해 거의 동일하게 작동하고 어디서나 배포 유형으로 재채기한다는 것을 실제로 보여 드리겠습니다.
이 의존성을 증명할 필요가 있습니다. 권리? 지금까지 나는 이 증거를 가까이서 볼 수 없었지만 매우 보고 싶었습니다. 그러면 시장의 프로세스가 비-마르코비안 프로세스라고 정당하게 말할 수 있습니다! 그리고 조용히 아카이브 데이터베이스를 사용했습니다. 그리고 이제 우리는 이것을 확고하게 확신할 수 없습니다.
더욱이 이 스레드에서 입증된 것으로 간주할 수 있습니다. 평균을 사용하여 지수 시간 간격으로 틱을 읽을 때 메모리가 없는 MARKOV 프로세스가 있습니다. 이 경우 틱 따옴표 사이에는 관계가 없습니다! 이것은 실제 결과로 분명히 입증되었습니다. 아니다?
가장 낮은 수준에서(틱보다 더 깊이 들어가지 않는 경우) 시장의 (n-1)번째에 대한 n번째 증분의 기본 종속성이 있습니다. 그리고 그것은 n과 (n-1), (n-1)과 (n-2) 사이에 존재할 뿐만 아니라 역사 속으로 더 깊숙이 존재하며 점차 희미해집니다.
그런데 여기에서이 분기의 주요 가설이 완벽하게 공식화되었습니다. 그러나 예를 들어 10초 후에 데이터를 읽을 때 이러한 종속성이 존재한다는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 1초가 아니라 5초 안에 왜?
사실, 인용문을 읽는 것이 얼마나 필요한지, 이 주제에서는 여전히 불분명합니다... 아아...
이 의존성을 증명할 필요가 있습니다. 권리? 지금까지 나는 이 증거를 가까이서 볼 수 없었지만 매우 보고 싶었습니다. 그러면 시장의 프로세스가 비-마르코비안 프로세스라고 정당하게 말할 수 있습니다! 그리고 조용히 아카이브 데이터베이스를 사용했습니다. 그리고 이제 우리는 이것을 확고하게 확신할 수 없습니다.
음, 증분의 자기 상관을 계산합니다. 이런 종류의 종속성은 약하고 불안정하기 때문에 이것만이 원인에 도움이 되지 않을 것입니다.
가격 패턴을 찾는 것이 훨씬 더 생산적입니다.
하루 중 주어진 시간의 평균 범위(변동성)가 매일 조금씩 변한다고 가정해 보겠습니다. "시장의 추억"으로 적합합니까? 그러나 이것은 하루에 한 번 찍은 가격의 두 점에 불과합니다. Tiki는 증분과 함께 가까이 오지도 않았습니다)
잠깐 기다려요. 어디에서 입증되었습니까? ))) 기억의 부재를 증명하려면 가능한 모든(즉, 모든) 규칙성의 존재를 배제할 필요가 있습니다. 어디서 만들었는지 기억이 안나네요)
그리고 다시 한 번 - 모든 종류의 할당에는 메모리 정보가 포함되어 있지 않습니다. 갑자기 다른 결정을 내린 이유는 무엇입니까?
그리고 네, 저는 지수 , 심지어는 완전히 임의적인 읽기 방법을 사용하여 진드기에 대한 수익성 있는 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다.