multiplicator : 여기 물건이 있습니다 ... 나는 다른 달에 대한 지표의 최적 기간을보기로 결정했습니다. 지난 12개월 동안의 결과는 다음과 같습니다. 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 이 숫자들 사이에 어떤 관계가 있습니까? 자기 상관? 여기서 자기 상관은 음수, -0.38입니다. 요컨대, 이 매개변수는 매우 급격하게 변경되며 매개변수에 부드러운 변화가 없습니다.
"임의의 차트에 대해 좋은 수익을 보여줄 지표 기간을 선택할 수 있습니다."
이 데이터는 분 단위입니까? 당신에게 평균적으로 기간 = 1 시간이 나옵니다. 평균 샘플 크기가 1시간인 ticks로 작업해 보십시오.
글쎄, 나는 그것에 대해 썼다. 우리는 n개의 막대의 마지막 기간을 분석하고 있습니다. 따라서 이미 지나간 이력을 분석하기 때문에 분석은 항상 지연됩니다. 우리가 지금 바로 볼 수 있게 해줄 것은 없습니다. 추세는 지금 또는 평평합니다. 더 작은 기간에 무슨 일이 일어나는지 관찰하는 것을 제외하고는 시장이 자기 유사하고 모든 기간에 동일한 프로세스가 발생한다는 것을 암시합니다.
글쎄, 나는 그것에 대해 썼다. 우리는 n개의 막대의 마지막 기간을 분석하고 있습니다. 따라서 이미 지나간 이력을 분석하기 때문에 분석은 항상 지연됩니다. 우리가 지금 바로 볼 수 있게 해줄 것은 없습니다. 추세는 지금 또는 평평합니다. 더 작은 기간에 무슨 일이 일어나는지 관찰하는 것을 제외하고는 시장이 자기 유사하고 모든 기간에 동일한 프로세스가 발생한다는 것을 암시합니다.
정확하지만 정확하지는 않습니다.
중심 경향의 측정값(평균) - 지연될 수 있고 지연되어야 합니다. 우리에게 중요한 것은 가격이 일정 기간 동안 얼마나 움직였는가 하는 바로 그 사실입니다.
Discord 표시기 - 아니요, 지금 여기에서 작동해야 합니다. 순간 속도를 예로 들 수 있습니다.
그러나 대부분의 지표는 표본 크기에 대한 평균을 기반으로 합니다. 무엇을 할까요? 답변: 시장 구조에서 기간, 일부 운송업체를 찾으십시오. 그들 중 일부는 내 차량에서 사용합니다. 그리고 이 기간 동안 모든 것이 제대로 작동합니다.
따라서 Hurst 값, 자기 상관 등의 요약 테이블을 보는 것이 흥미로울 것입니다. 다른 기간에 - 독립 연구가 나와 같은 시장의 주기적 구조로 이어졌는지 확인하십시오. 여기서 장애 지표는 최소 80%의 확률로 올바른 값을 보여줍니다.
multiplicator : 여기 물건이 있습니다 ... 나는 다른 달에 대한 지표의 최적 기간을 살펴보기로 결정했습니다. 지난 12개월 동안의 결과는 다음과 같습니다. 710 150 400 60 830 320 70 330 80 140 560 300 이 숫자 사이에 어떤 관계가 있습니까? 자기 상관? 여기서 자기 상관은 음수, -0.38입니다. 요컨대, 이 매개변수는 매우 급격하게 변경되며 매개변수에 부드러운 변화가 없습니다.
"임의의 차트에 대해 좋은 수익을 보여줄 지표 기간을 선택할 수 있습니다."
이 수치는 시장에서 자체 조정 프로세스의 결과일 뿐입니다. 역사에서 잘 보았습니다. 급격한 변화 이것은 뉴스 부분의 결과입니다.
5월에는 특별히 중요한 경제 뉴스가 없었지만 여름인 6월이 시작되었습니다.
그리고 여기 스터드가 있습니다
Volchansky가 그 후에 말하는 것을 보자
따라서 그는 뉴스 중에 거래를 하지 않습니다.
여기 물건이 있습니다 ...
나는 다른 달에 대한 지표의 최적 기간을보기로 결정했습니다.
지난 12개월 동안의 결과는 다음과 같습니다.
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
이 숫자들 사이에 어떤 관계가 있습니까? 자기 상관? 여기서 자기 상관은 음수, -0.38입니다. 요컨대, 이 매개변수는 매우 급격하게 변경되며 매개변수에 부드러운 변화가 없습니다.
"임의의 차트에 대해 좋은 수익을 보여줄 지표 기간을 선택할 수 있습니다."
이 데이터는 분 단위입니까? 당신에게 평균적으로 기간 = 1 시간이 나옵니다. 평균 샘플 크기가 1시간인 ticks로 작업해 보십시오.
저는 오랫동안 Hurst가 외환과 어떤 관련이 있는지 묻고 싶었습니다.
아니, 누가 뭐라고 해도. 주요 문제는 이 매개변수의 고정 가우스 분포입니다. 주요 이벤트가 이미 지나갔을 때 지연이 있는 추세/플랫을 보여줍니다.
그러나 나는 Hurst, autocorrelation , 선택할 수 있는 다른 스레드의 3가지 불일치 지표의 작업에 대한 비교 분석을 수행하는 사람의 스레드를 원합니다.
또한 60분씩 증가하는 샘플 크기: 60, 120, 180,...
이 작업.
내가 직접 할 것이라고 기대하지 마십시오. 더 이상 필요하지 않습니다.
주요 이벤트가 이미 지나갔을 때 지연이 있는 추세/플랫을 보여줍니다.
글쎄, 나는 그것에 대해 썼다. 우리는 n개의 막대의 마지막 기간을 분석하고 있습니다. 따라서 이미 지나간 이력을 분석하기 때문에 분석은 항상 지연됩니다.
우리가 지금 바로 볼 수 있게 해줄 것은 없습니다. 추세는 지금 또는 평평합니다.
더 작은 기간에 무슨 일이 일어나는지 관찰하는 것을 제외하고는 시장이 자기 유사하고 모든 기간에 동일한 프로세스가 발생한다는 것을 암시합니다.
글쎄, 나는 그것에 대해 썼다. 우리는 n개의 막대의 마지막 기간을 분석하고 있습니다. 따라서 이미 지나간 이력을 분석하기 때문에 분석은 항상 지연됩니다.
우리가 지금 바로 볼 수 있게 해줄 것은 없습니다. 추세는 지금 또는 평평합니다.
더 작은 기간에 무슨 일이 일어나는지 관찰하는 것을 제외하고는 시장이 자기 유사하고 모든 기간에 동일한 프로세스가 발생한다는 것을 암시합니다.
정확하지만 정확하지는 않습니다.
중심 경향의 측정값(평균) - 지연될 수 있고 지연되어야 합니다. 우리에게 중요한 것은 가격이 일정 기간 동안 얼마나 움직였는가 하는 바로 그 사실입니다.
Discord 표시기 - 아니요, 지금 여기에서 작동해야 합니다. 순간 속도를 예로 들 수 있습니다.
그러나 대부분의 지표는 표본 크기에 대한 평균을 기반으로 합니다. 무엇을 할까요? 답변: 시장 구조에서 기간, 일부 운송업체를 찾으십시오. 그들 중 일부는 내 차량에서 사용합니다. 그리고 이 기간 동안 모든 것이 제대로 작동합니다.
따라서 Hurst 값, 자기 상관 등의 요약 테이블을 보는 것이 흥미로울 것입니다. 다른 기간에 - 독립 연구가 나와 같은 시장의 주기적 구조로 이어졌는지 확인하십시오. 여기서 장애 지표는 최소 80%의 확률로 올바른 값을 보여줍니다.
저는 오랫동안 Hurst가 외환과 어떤 관련이 있는지 묻고 싶었습니다.
"경제 물리학"과 정확히 동일합니다. 아니요
여기 물건이 있습니다 ...
나는 다른 달에 대한 지표의 최적 기간을 살펴보기로 결정했습니다.
지난 12개월 동안의 결과는 다음과 같습니다.
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
이 숫자 사이에 어떤 관계가 있습니까? 자기 상관? 여기서 자기 상관은 음수, -0.38입니다. 요컨대, 이 매개변수는 매우 급격하게 변경되며 매개변수에 부드러운 변화가 없습니다.
"임의의 차트에 대해 좋은 수익을 보여줄 지표 기간을 선택할 수 있습니다."
이 수치는 시장에서 자체 조정 프로세스의 결과일 뿐입니다. 역사에서 잘 보았습니다. 급격한 변화 이것은 뉴스 부분의 결과입니다.
한 상품의 중요한 가격 변동은 불균형을 완화하기 위해 다른 상품의 변경을 가져옵니다.
이 데이터는 분 단위입니까? 당신에게 평균적으로 기간 = 1 시간이 나옵니다. 평균 1시간에 해당하는 샘플 크기로 진드기로 작업해 보십시오.