진드기로 작업하는 것이 필수라는 것이 밝혀졌습니다. 아무데도 갈 수 없습니다. 그들을 위한 아카이브 등이 있습니다. 등. 그러나 이러한 틱 흐름의 차이는 우리를 친구가 아닌 라이벌로 만드는 것입니다. 그렇군요... 알겠습니다...
무슨 문제가 있니? 진드기로 작업하고 5000이 필요한 경우 M1을 사용하면 80-240바가 되어야 합니다.
일반화에서만 동일한 지표를 포착합니다.
예, 더 거칠고 고주파 성분이 사라지지만 본질을 버리기에 충분하지 않습니다.
시장이 복도의 무작위 보행에서 단방향 폭발로 움직임의 특성을 변경하는 경우 시스템에서 이를 식별해야 합니다.
5000틱은 약 30분입니다. 그런 창에서는 하루에 한두 번 거래합니다. M1에서 하루에 동일한 하나의 두 거래를 얻어야 합니다. 시장을 보는 이 수준에서 시장은 하루에 1-2개의 거래를 만드는 것을 가능하게 하기 때문입니다. 더 자주하면 파이핑 또는 스캘핑이 발생합니다.
Alexander_K2 : . .. 사람들은 한 달에 1 거래를 기대 하면서 모니터를 동경하게 될 것입니다 ... 아니 - 이것은 우리의 방식이 아닙니다 ... 그리고 OPEN으로 작업하면 Forex가 갈망으로 바뀝니다 ... 아니,이 데이터 수신 방법은 적합하지 않습니다 ! 지루한!
당신은 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다, 도박 중독자와 DC 소유자 만 거래 수 를 최대화하기 위해 노력합니다. 이 경우 생각하는 거래자는 양보다 질을 선택합니다. 그리고 로봇이 28개의 통화 쌍(기본 28개, 나머지 12=36-28개)에서 거래하는 경우 평균적으로 하루에 약 1개의 거래가 이루어집니다. 10핍(4zn 포인트)의 POI로 이것은 좋은 것 이상입니다.
Alexander_K2 : . .. 결론 - 하나의 팀으로 하나의 개념을 개발하는 것은 불가능합니다! 우리는 다른 티크 언어를 사용 합니다. 이것은 Forex의 불확실성입니다(Heisenberg의 불확실성 원칙 참조)... 이제 이해합니다.
문제는 극복할 수 있습니다. 이 포럼의 모든 거래자가 귀하의 결정에 만족하도록 하려면 탈출구가 있습니다. 모델은 일부 참조 DC에서 개발 및 거래됩니다. 모델이 안정적이고 안정적인 양수 수익을 나타내고 승리의 ROI가 스프레드의 최소 3-5배이면 다음을 수행합니다.
신호를 유료 또는 무료로 배포할 수 있습니다.
모델을 기부, 판매 또는 대여할 수 있습니다. 거래자는 개발된 기준 DC에서 계정을 개설합니다. 또한 참조 DC 또는 기본 DC에서 획득하여 참조 DC에서 신호를 복사합니다.
알렉산드르님, 안정적인 수익 TS(거래 시스템)의 개발에 비해 상대적으로 해결하기 쉬운 사소한 기술 문제입니다.
이것이 가장 기본적인 법칙이며, 이것이 우리가 Forex에서 마주한 것입니다. 오늘 밤에야 깨달았습니다.
특정 시점의 가격 상태를 정확하게 측정할 수 없습니다. 다양한 틱 스트림. 글쎄, 그것은 당신의 눈을 사로 잡습니다. 그리고 나는 그것을 전에 어떻게 생각하지 않았습니까 ???.
그러나 이것이 우리가 포기해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 우리는 큰 샘플 크기로 작업해야 하며 그게 전부입니다.
그리고 어떤 일이 발생합니까? 우리는 5,000개의 OPEN 값을 취합니다. 이것은 정확히 5,000개의 특정 값이며 일종의 추상 집합이 아닙니다. 몇 시간에 얼마입니까? 약 4일! 저것들. 우리는 일반적으로 당일 여행에서 일합니다(큰 은행이 하는 일이라고 생각합니다). 여기에서 은행은 큰 진폭을 보고 서두를 곳이 없으며 시장에 침입하여 짧은 시간에 일하는 소규모 거래자를 말 그대로 짓밟습니다...
싸우는 방법?
글쎄, 내가 이 스레드에서 설명한 모든 것은 사실이다. 손절매를 놓고 확률 이론과 수학적 통계의 도움으로 싸울 필요가 있습니다.
그러나 여기에서 그것은 극도로 불쾌한 것으로 판명되었습니다. 하이젠베르크의 불확정성 원리 때문에 모든 사람이 자신을 위한 것입니다.
할 수 있는 최대치는 하나의 DC의 틀 내에서이며, 동지 그룹은 자원을 하나로 결합하고 많은 양의 소규모 거래자를 파괴합니다.
전나무 나무 막대기 ... 생각해야합니다 ...
시장 붕괴, 겁에 질린 트레이더는 분석가에게 의지…
무슨 일이야?
좋아, 내가 다 설명해줄게.
예, 제가 직접 설명할 수 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 말씀해 주십시오.
나는 은행이 시장에서 어떻게 돈을 채우고 인출하는지 설명할 수 있지만 통계적 방법을 사용하여 시장을 다루는 데 도움을 주었습니다(나는 강하지 않습니다). 나 없이 있다.
오래전에 시장이 통계적 패턴이 아닌 알고리즘적 패턴이 있다는 글을 올렸는데, 이것은 IMHO이지만 검색에 간섭하지 않았습니다.
글쎄, 나는 사람이 자신이하는 일을 알고 있다고 생각합니다. 왜 막대기를 바퀴에 넣습니까?
이것이 가장 기본적인 법칙이며, 이것이 우리가 Forex에서 마주한 것입니다. 오늘 밤에야 깨달았습니다.
특정 시점의 가격 상태를 정확하게 측정할 수 없습니다. 다양한 틱 스트림. 글쎄, 그것은 당신의 눈을 사로 잡습니다. 그리고 나는 그것을 전에 어떻게 생각하지 않았습니까 ???.
Alexander, forex는 장외 시장이므로 단일 참조 따옴표가 없습니다. 그러나 아무도 그것을 인용문의 출처로 사용하도록 강요하지 않습니다. 통화 선물로 넘어갑시다. 선물은 증권 거래소에서 거래되고 있으며, 현재 딜러에 관계없이 모든 사람에게 작은 따옴표가 있습니다. 그리고 그것을 조금이라도 바꾸려고 하는 딜러에게는 화가 납니다. 통화(및 기타) 선물에 대한 통합 견적 기준도 있습니다. 선물 시세를 기반으로 모델을 개발하고, 거래 신호를 수신하고, 동일한 선물과 Forex에서 모두 실행할 수 있습니다. 통화 선물 가격과 외환 가격 사이에는 엄격한 선형 관계가 있습니다.
그러나 여기에는 작은 문제가 있습니다. 주식 시세는 지불되지만 모델을 구축하고 테스트하기 위해 시세가 약간 지연되는 데모를 볼 수 있습니다. 노동 및 시간 비용을 최소화하고 먼저 하나의 통화 쌍에 대해 하나 이상의 중개인과 모델이 작동하는지 확인하는 것이 중요하다고 생각합니다. 가장 중요하고 어려운 작업입니다. 다른 모든 것은 기술의 문제입니다.
내가 주제를 벗어났나? 나 생각 좀 할게. 결국 OPEN으로 작업을 시작하면 저에게는 지루합니다. 본질적으로 이 값으로 작업하는 것이 지루합니다. 그리고 틱 스트림으로 작업하기 위해 보관된 틱 데이터를 처리하는 어려움을 스스로 어떻게 설명했는지 기억하십니까? 다시 복제할 수 있습니까? 내가 뭔가를 이해하지 못했을 수도 있습니다.
복제하다.
틱 쓰기/읽기를 위한 신뢰할 수 있는 시스템을 구성하려면(주문서의 이력, 지점 중 한 곳에서 요청한 사람) 다음을 수행해야 합니다.
DC에서 방송하는 틱 저장 프로그램 작성, 옵션이 있습니다 ...
DC에서 저장된 기록을 다운로드하고(일반적으로 일괄 처리로 발생) 작은 기록을 직접 읽을 때(DC의 새 일괄 처리가 아직 준비되지 않은 동안) 선명하게 할 수 있습니다.
DC 사이트의 웹 요청을 통해서가 아니라 MQL5에서 직접 거의 동일합니다.
여기에서 이러한 방법은 MT5에서는 매우 간단하게 구현되지만 MT4에서는 제대로 구현되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. MT4의 경우 DC에서 방송하는 시장 환경에서 직접 진드기 수집기가 적합합니다. 매우 신뢰할 수 없지만 원칙적으로는 가능합니다.
또한 ... 이 모든 인프라는 임대된 VPS 에 배포되어야 하고 데이터 압축 시스템이 거기에서 시작되어야 합니다.
그리고 이미 거래 클라이언트는 VPS에 연결하고 필요한 양의 축적된 데이터를 가져와서 작업합니다.
그러나 위의 모든 것은 실제 라벤더로 작업하는 전투 로봇에 필요합니다.
어딘가에서 가져온 역사에 대한 연구도 수행할 수 있습니다.
따라서이 모든 치질에 집착하지 않으려면 언제든지 매우 많은 양으로 존재하는 M1 역사로 가면 충분합니다. 어제 나는 모두를 위해 여러 DC(나는 나쁜 놈들을 선택했다)를 거쳤고, M1의 역사는 약 2리암이다. 어딘가에 1.7, 어딘가에 2.5가 있지만 평균적으로 2백만 개의 막대가 있습니다. 최소한 수면 비율을 테스트하십시오.
지금이 대략 2011~2013년, 5년 동안 시장은 이미 10번, 패턴은 100번 바뀌었으므로 M1의 역사는 전투 봇을 구현하기에 충분합니다. 임호
Alexander_K2 : 그리고 이론과 실제에서 이것은 이것으로 이어집니다. 500개의 표본으로 작업하는 경우 이는 라플라스 분포 값의 약 96%입니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 그것은 또한 t2 분포의 약 96%이고 Cauchy의 96%입니다... 우리는 TAILS를 볼 수 없습니다!!! 하지만 우리는 그들과 함께 일해야 합니다! 큰 표본 크기가 필요합니다. 그리고 OPEN과 함께 일하는 것은 Forex를 우울하게 만듭니다... 아니요, 이 데이터 수신 방식은 적합하지 않습니다! 지루한!
글쎄요, 당신의 언어로 된 역사적 가치를 관찰하려면 큰 표본이 필요합니다. 그러나 현재 꼬리를 관찰하려면 꼬리가 일반적으로 짧고 30분 이상 지속되지 않는 경우 며칠의 창이 필요합니까? 나는 일반적으로 몇 시간의 창과 함께 5분에 작동하고 아주 잘 작동하는 볼린저를 보여 주었습니다.
Q: 얼마나 자주 거래합니까? 여기에서 내 계산에 따르면 이것은 하루에 1-2 번 이상 발생하지 않아야합니다. 바르게?
그래프를 시각적으로 보면 강한 방출(꼬리)이 더 자주 발생하지 않고 대략 며칠에 한 번 발생합니다. 그들은 매일 발생하지 않습니다. 약 50페이지 전에 게시된 귀하의 데모 모델은 이와 같은 거래를 했으며 약 한 달에 3건의 거래만 있습니다. 비교를 위해 거래가 귀하의 모델과 같은 위치에 있도록 그러한 매개 변수를 선택하는 볼린저를 만들었습니다.
당신의 세례와 함께 현실에 오신 것을 환영합니다 :)
진드기로 작업하는 것이 필수라는 것이 밝혀졌습니다. 아무데도 갈 수 없습니다. 그들을 위한 아카이브 등이 있습니다. 등. 그러나 이러한 틱 흐름의 차이는 우리를 친구가 아닌 라이벌로 만드는 것입니다. 그렇군요... 알겠습니다...
무슨 문제가 있니? 진드기로 작업하고 5000이 필요한 경우 M1을 사용하면 80-240바가 되어야 합니다.
일반화에서만 동일한 지표를 포착합니다.
예, 더 거칠고 고주파 성분이 사라지지만 본질을 버리기에 충분하지 않습니다.
시장이 복도의 무작위 보행에서 단방향 폭발로 움직임의 특성을 변경하는 경우 시스템에서 이를 식별해야 합니다.
5000틱은 약 30분입니다. 그런 창에서는 하루에 한두 번 거래합니다. M1에서 하루에 동일한 하나의 두 거래를 얻어야 합니다. 시장을 보는 이 수준에서 시장은 하루에 1-2개의 거래를 만드는 것을 가능하게 하기 때문입니다. 더 자주하면 파이핑 또는 스캘핑이 발생합니다.
. .. 사람들은 한 달에 1 거래를 기대 하면서 모니터를 동경하게 될 것입니다 ... 아니 - 이것은 우리의 방식이 아닙니다 ... 그리고 OPEN으로 작업하면 Forex가 갈망으로 바뀝니다 ... 아니,이 데이터 수신 방법은 적합하지 않습니다 ! 지루한!
. .. 결론 - 하나의 팀으로 하나의 개념을 개발하는 것은 불가능합니다! 우리는 다른 티크 언어를 사용 합니다. 이것은 Forex의 불확실성입니다(Heisenberg의 불확실성 원칙 참조)... 이제 이해합니다.
문제는 극복할 수 있습니다. 이 포럼의 모든 거래자가 귀하의 결정에 만족하도록 하려면 탈출구가 있습니다. 모델은 일부 참조 DC에서 개발 및 거래됩니다. 모델이 안정적이고 안정적인 양수 수익을 나타내고 승리의 ROI가 스프레드의 최소 3-5배이면 다음을 수행합니다.
결론은 Nikolai입니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/uncertainty_principle 을 주의 깊게 읽으십시오.
이것이 가장 기본적인 법칙이며, 이것이 우리가 Forex에서 마주한 것입니다. 오늘 밤에야 깨달았습니다.
특정 시점의 가격 상태를 정확하게 측정할 수 없습니다. 다양한 틱 스트림. 글쎄, 그것은 당신의 눈을 사로 잡습니다. 그리고 나는 그것을 전에 어떻게 생각하지 않았습니까 ???.
그러나 이것이 우리가 포기해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 우리는 큰 샘플 크기로 작업해야 하며 그게 전부입니다.
그리고 어떤 일이 발생합니까? 우리는 5,000개의 OPEN 값을 취합니다. 이것은 정확히 5,000개의 특정 값이며 일종의 추상 집합이 아닙니다. 몇 시간에 얼마입니까? 약 4일! 저것들. 우리는 일반적으로 당일 여행에서 일합니다(큰 은행이 하는 일이라고 생각합니다). 여기에서 은행은 큰 진폭을 보고 서두를 곳이 없으며 시장에 침입하여 짧은 시간에 일하는 소규모 거래자를 말 그대로 짓밟습니다...
싸우는 방법?
글쎄, 내가 이 스레드에서 설명한 모든 것은 사실이다. 손절매를 놓고 확률 이론과 수학적 통계의 도움으로 싸울 필요가 있습니다.
그러나 여기에서 그것은 극도로 불쾌한 것으로 판명되었습니다. 하이젠베르크의 불확정성 원리 때문에 모든 사람이 자신을 위한 것입니다.
할 수 있는 최대치는 하나의 DC의 틀 내에서이며, 동지 그룹은 자원을 하나로 결합하고 많은 양의 소규모 거래자를 파괴합니다.
전나무 나무 막대기 ... 생각해야합니다 ...
시장 붕괴, 겁에 질린 트레이더는 분석가에게 의지…
무슨 일이야?
좋아, 내가 다 설명해줄게.
예, 제가 직접 설명할 수 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 말씀해 주십시오.
나는 은행이 시장에서 어떻게 돈을 채우고 인출하는지 설명할 수 있지만 통계적 방법을 사용하여 시장을 다루는 데 도움을 주었습니다(나는 강하지 않습니다). 나 없이 있다.
오래전에 시장이 통계적 패턴이 아닌 알고리즘적 패턴이 있다는 글을 올렸는데, 이것은 IMHO이지만 검색에 간섭하지 않았습니다.
글쎄, 나는 사람이 자신이하는 일을 알고 있다고 생각합니다. 왜 막대기를 바퀴에 넣습니까?
그런데 모든 참가자가 결정되고 가격도 결정되는 폐쇄형 시스템이 필요하기 때문에 거래소로 이동합니다.
당신이 좋아하는 많은 것을 스스로 선택하십시오. 그는 러시아어를 좋아하고 부르주아를 좋아합니다.
거래 테이프와 가격 및 미결제약정이 있습니다.
결론은 Nikolai입니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/uncertainty_principle 을 주의 깊게 읽으십시오.
이것이 가장 기본적인 법칙이며, 이것이 우리가 Forex에서 마주한 것입니다. 오늘 밤에야 깨달았습니다.
특정 시점의 가격 상태를 정확하게 측정할 수 없습니다. 다양한 틱 스트림. 글쎄, 그것은 당신의 눈을 사로 잡습니다. 그리고 나는 그것을 전에 어떻게 생각하지 않았습니까 ???.
Alexander, forex는 장외 시장이므로 단일 참조 따옴표가 없습니다. 그러나 아무도 그것을 인용문의 출처로 사용하도록 강요하지 않습니다. 통화 선물로 넘어갑시다. 선물은 증권 거래소에서 거래되고 있으며, 현재 딜러에 관계없이 모든 사람에게 작은 따옴표가 있습니다. 그리고 그것을 조금이라도 바꾸려고 하는 딜러에게는 화가 납니다. 통화(및 기타) 선물에 대한 통합 견적 기준도 있습니다. 선물 시세를 기반으로 모델을 개발하고, 거래 신호를 수신하고, 동일한 선물과 Forex에서 모두 실행할 수 있습니다. 통화 선물 가격과 외환 가격 사이에는 엄격한 선형 관계가 있습니다.
그러나 여기에는 작은 문제가 있습니다. 주식 시세는 지불되지만 모델을 구축하고 테스트하기 위해 시세가 약간 지연되는 데모를 볼 수 있습니다. 노동 및 시간 비용을 최소화하고 먼저 하나의 통화 쌍에 대해 하나 이상의 중개인과 모델이 작동하는지 확인하는 것이 중요하다고 생각합니다. 가장 중요하고 어려운 작업입니다. 다른 모든 것은 기술의 문제입니다.
내가 주제를 벗어났나? 나 생각 좀 할게. 결국 OPEN으로 작업을 시작하면 저에게는 지루합니다. 본질적으로 이 값으로 작업하는 것이 지루합니다. 그리고 틱 스트림으로 작업하기 위해 보관된 틱 데이터를 처리하는 어려움을 스스로 어떻게 설명했는지 기억하십니까? 다시 복제할 수 있습니까? 내가 뭔가를 이해하지 못했을 수도 있습니다.
복제하다.
틱 쓰기/읽기를 위한 신뢰할 수 있는 시스템을 구성하려면(주문서의 이력, 지점 중 한 곳에서 요청한 사람) 다음을 수행해야 합니다.
DC에서 방송하는 틱 저장 프로그램 작성, 옵션이 있습니다 ...
여기에서 이러한 방법은 MT5에서는 매우 간단하게 구현되지만 MT4에서는 제대로 구현되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. MT4의 경우 DC에서 방송하는 시장 환경에서 직접 진드기 수집기가 적합합니다. 매우 신뢰할 수 없지만 원칙적으로는 가능합니다.
또한 ... 이 모든 인프라는 임대된 VPS 에 배포되어야 하고 데이터 압축 시스템이 거기에서 시작되어야 합니다.
그리고 이미 거래 클라이언트는 VPS에 연결하고 필요한 양의 축적된 데이터를 가져와서 작업합니다.
그러나 위의 모든 것은 실제 라벤더로 작업하는 전투 로봇에 필요합니다.
어딘가에서 가져온 역사에 대한 연구도 수행할 수 있습니다.
따라서이 모든 치질에 집착하지 않으려면 언제든지 매우 많은 양으로 존재하는 M1 역사로 가면 충분합니다. 어제 나는 모두를 위해 여러 DC(나는 나쁜 놈들을 선택했다)를 거쳤고, M1의 역사는 약 2리암이다. 어딘가에 1.7, 어딘가에 2.5가 있지만 평균적으로 2백만 개의 막대가 있습니다. 최소한 수면 비율을 테스트하십시오.
지금이 대략 2011~2013년, 5년 동안 시장은 이미 10번, 패턴은 100번 바뀌었으므로 M1의 역사는 전투 봇을 구현하기에 충분합니다. 임호
그리고 이론과 실제에서 이것은 이것으로 이어집니다. 500개의 표본으로 작업하는 경우 이는 라플라스 분포 값의 약 96%입니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 그것은 또한 t2 분포의 약 96%이고 Cauchy의 96%입니다... 우리는 TAILS를 볼 수 없습니다!!! 하지만 우리는 그들과 함께 일해야 합니다! 큰 표본 크기가 필요합니다. 그리고 OPEN과 함께 일하는 것은 Forex를 우울하게 만듭니다... 아니요, 이 데이터 수신 방식은 적합하지 않습니다! 지루한!
처음에는 모두를 위한 보편적인 알고리즘을 설명하고 싶었습니다. 그러나 이것이 거의 불가능한 것은 바로 이러한 틱 흐름의 차이 때문입니다.
결론 - 하나의 팀으로 하나의 개념을 개발하는 것은 불가능합니다! 우리는 다른 티크 언어를 사용합니다. 이것은 Forex의 불확실성입니다(Heisenberg의 불확실성 원칙 참조)... 이제 이해합니다.
거래가 몇 시간 지속되면 다른 브로커 간의 핍 단위 차이가 절대적으로 중요하지 않습니다. 두 벽돌의 길이를 측정할 때 가장 가까운 나노미터까지 측정할 필요가 없습니다.
그리고 브로커의 차이는 틱을 받는 빈도일 뿐 문제가 되지 않습니다. 글쎄, 몇 초 단위로 눈금을 읽으십시오.이 차이는 몇 시간 수준은 물론이고 눈금 수준에서도 사라집니다.
그리고 다른 브로커에 대한 같은 순간 가격의 가치는 스프레드까지 동일합니다. 그렇지 않으면 차익 거래자는 브로커를 망칠 것입니다. 제가 직접 측정한
당신은 자신을 위해 어떤 신화적인 문제를 고안하고 그것을 절대적이고 극복할 수 없는 문제로 제기했습니다. 사실 여기에는 문제가 없습니다. 여유롭게 생각하십시오.
Q: 얼마나 자주 거래합니까? 여기에서 내 계산에 따르면 이것은 하루에 1-2 번 이상 발생하지 않아야합니다. 바르게?