그러나 프로세스는 Markov입니다. 나는 이미 시장에 무작위적인 것이 전혀 없다고 썼습니다. 거래자의 모든 행동은 if...then 알고리즘을 따릅니다... 정상적인 거래자는 아무 것도 우연히 하지 않습니다. 또 다른 질문은 거래자가 많다는 것입니다.
이것은 외환에도 적용됩니다. 왜냐하면. 외환 시세는 실제 시장에서 생성됩니다.
그리고 누가 주장합니까? 여기있어:
비마르코비안 과정 은 주어진 시간 t {\displaystyle t} 이후의 진화가 그 시점 이전의 진화에 의존 하는 임의의 과정 입니다. 다시 말해, 비-마르코비안 프로세스의 "미래"는 "과거"에 의존합니다 . 비마코비안 프로세스는 메모리가 있는 임의의 프로세스이며 프로세스의 메모리에 대해 말하면서 미래의 통계적 특성은 과거 프로세스의 진화의 성격에 달려 있음을 이해합니다. 비 마르코프 프로세스는 마르코프 프로세스와 대조됩니다.
언제 누구에게 매수 또는 매도를 개시할지 명확하지 않습니다. 무작위 프로세스... 그러나 forex(적응 시스템)는 이 주문에 일정 시간 후에 응답합니다.
언제 누구에게 매수 또는 매도를 개시할지 명확하지 않습니다. 무작위 과정입니다... 하지만 시간이 지나면 시장은 여전히 이 주문에 응답할 것입니다.
몇 페이지 뒤에는 하이젠베르크의 말을 인용한 내 포스트가 있었습니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
나는 시장 참가자들의 행동에서 프로세스의 마르코비안 성격에 대한 결론을 도출하는 것은 잘못된 것이라고 생각합니다. 그러나 시장이 기억을 갖고 있다는 사실 - 그것은 확실합니다. 예를 들어, 시장은 수준을 아주 잘 그리고 오랫동안 기억합니다. 이게 공정하고 정확한지는 모르겠지만 가격변동은 80%는 비마르코비안, 나머지 20%는 마르코비안이라고 말씀드리고 싶습니다. 나는 가격 행동이 이전 역사에 의해 완전히 결정된다고 생각하지 않습니다. 그렇지 않으면 성배 의 생성(100% 확률로 예측)은 해결 가능한 작업이 될 것입니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
잊었습니다. 요새에서 일하시나요? 따라서 합리적인 양을 초과하지 않으면 영향이 없습니다(사실상 없음).
나가지 않으면 거의 보이지 않는다
글쎄, 나는 여전히 그것을 본다
센트에 0.01이라도 가격을 결정하거나 갑자기 나타나지 않습니다.
나가지 않으면 거의 보이지 않는다
글쎄, 난 여전히 그것을 본다
센트 규칙에 0.01도 있거나 갑자기 나타나지 않습니다.
내 발명품을 알고 있는 사람이 이미 다른 포럼으로 이동했습니다.저는 DC에 대해 잘 모릅니다. 시세는 시장이 아닙니다. 나는 우리의 거래가 그곳의 모든 것에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 상상할 수 없습니다. 반면에 DC는 악기 자체를 인용할 모든 권리가 있습니다. 여기에서 확인하세요.))
그러나 내 DC 23.03. 러시아 연방 시민을 위해 폐쇄되었습니다. 새로 살지 말지 아직 결정을 못했어요.
이 스레드의 첫 번째 게시물을 처음 읽었습니다.
나는 100% 동의합니다. 프로세스는 비 Markovian이고 저는 이것을 오래전에 알았지만 어디서부터 시작해야 할지 몰랐습니다.
감사합니다, 계속...
이 접근 방식을 자동화하기 위해 다음과 같이 이동하려고 합니다.
이 스레드의 첫 번째 게시물을 처음 읽었습니다.
100% 동의합니다. 프로세스가 비마르코비안이며 오래전에 알아차렸지만 어디서부터 시작해야 할지 몰랐습니다.
감사합니다, 계속...
나는 이렇게 가려고 노력할 것이다.
그러나 프로세스는 Markov입니다. 나는 이미 시장에 무작위적인 것이 전혀 없다고 썼습니다. 거래자의 모든 행동은 if...then 알고리즘을 따릅니다... 정상적인 거래자는 아무 것도 우연히 하지 않습니다. 또 다른 질문은 거래자가 많다는 것입니다.
이것은 외환에도 적용됩니다. 외환 시세는 실제 시장에서 생성됩니다.
그러나 프로세스는 Markov입니다. 나는 이미 시장에 무작위적인 것이 전혀 없다고 썼습니다. 거래자의 모든 행동은 if...then 알고리즘을 따릅니다... 정상적인 거래자는 아무 것도 우연히 하지 않습니다. 또 다른 질문은 거래자가 많다는 것입니다.
이것은 외환에도 적용됩니다. 왜냐하면. 외환 시세는 실제 시장에서 생성됩니다.
그리고 누가 주장합니까? 여기있어:
비마르코비안 과정 은 주어진 시간 t {\displaystyle t} 이후의 진화가 그 시점 이전의 진화에 의존 하는 임의의 과정 입니다. 다시 말해, 비-마르코비안 프로세스의 "미래"는 "과거"에 의존합니다 . 비마코비안 프로세스는 메모리가 있는 임의의 프로세스이며 프로세스의 메모리에 대해 말하면서 미래의 통계적 특성은 과거 프로세스의 진화의 성격에 달려 있음을 이해합니다. 비 마르코프 프로세스는 마르코프 프로세스와 대조됩니다.
언제 누구에게 매수 또는 매도를 개시할지 명확하지 않습니다. 무작위 프로세스... 그러나 forex(적응 시스템)는 이 주문에 일정 시간 후에 응답합니다.
그리고 누가 주장합니까? 여기있어:
언제 누구에게 매수 또는 매도를 개시할지 명확하지 않습니다. 무작위 과정입니다... 하지만 시간이 지나면 시장은 여전히 이 주문에 응답할 것입니다.
몇 페이지 뒤에는 하이젠베르크의 말을 인용한 내 포스트가 있었습니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
몇 페이지 뒤에는 하이젠베르크의 말을 인용한 내 포스트가 있었습니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
나는 시장 참가자들의 행동에서 프로세스의 마르코비안 성격에 대한 결론을 도출하는 것은 잘못된 것이라고 생각합니다. 그러나 시장이 기억을 갖고 있다는 사실 - 그것은 확실합니다. 예를 들어, 시장은 수준을 아주 잘 그리고 오랫동안 기억합니다. 이게 공정하고 정확한지는 모르겠지만 가격변동은 80%는 비마르코비안, 나머지 20%는 마르코비안이라고 말씀드리고 싶습니다. 나는 가격 행동이 이전 역사에 의해 완전히 결정된다고 생각하지 않습니다. 그렇지 않으면 성배 의 생성(100% 확률로 예측)은 해결 가능한 작업이 될 것입니다.
몇 페이지 뒤에는 하이젠베르크의 말을 인용한 내 포스트가 있었습니다.
인민 대중이 자주적으로 결정을 내리는 것은 중요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 프로세스는 메모리와 함께 Markov로 유지됩니다. 글쎄, 또는 Markov도 마찬가지입니다.)
당신과 내가 어떻게든 모든 시장 참가자의 입장에 맞을 수 있다면 필연적으로 모든 인용문을 거의 정확하게 재현할 것입니다. 시간부터 시작하여 적어도 특정 시간 간격 동안.
질문은 다릅니다. 상태란 무엇입니까? 상태는 벡터 - (х1,х2.....,хn)입니다. 상태가 올바르게 설정되면 프로세스를 올바르게 식별합니다. 벡터 - (x1, x2.x3)를 상태로 취하고 나머지 매개변수는 고려하지 않는다고 가정합니다. 두 번째 벡터는 비 Markovian이고 메모리가 없는 것으로 판명되며 일반적으로 프로세스와 아무 관련이 없습니다.
또한 간단한 방법으로도 시간 간격의 70 %에 대해 시장을 성공적으로 예측할 수 있다고 말할 것입니다. 프로세스에 메모리가 없고 상태가 이전 프로세스에 의존하지 않는 경우 이를 구현하는 것이 불가능합니다.
이것은 내가 확인하려는 것입니다.
기껏해야 "나는 더 원하지 않는다", 나는 많은 문학을 읽습니다 ...
그건 그렇고, 그들은 어머니가 검사 할 것입니다-Markov / non-Markov
이것은 내가 확인하려는 것입니다.
기껏해야 "나는 더 원하지 않는다", 나는 많은 문학을 읽습니다 ...
그건 그렇고, 그들은 matmateka-Markov / non-Markov에 의해 확인됩니다.
Rena, 당신은 독서의 팬이므로 네겐트로피에 대해 읽어보세요. IMHO 이것은 "트렌드/플랫"을 담당하는 매개변수입니다. 이 주제에 대한 문학 링크(영어 또는 러시아어 상관없음) - 스튜디오에서!
Rena, 당신은 독서의 팬 이므로 네겐트로피에 대해 읽어보세요 . IMHO 이것은 "트렌드/플랫"을 담당하는 매개변수입니다. 이 주제에 대한 문헌 링크 - 스튜디오에서!
글쎄, 당신은 링크를 주었다, 그들은 더 높다
그건 그렇고, 나는 당신만큼 당신의 주제에 대해 많이 읽지 않았으며 분명히 시작하는 중입니다.
잠깐, 나는 Wiener 프로세스를 뚫었습니다. Wienerovsky가 있다면 kotir는 그녀와 마찬가지로 비 Markovian을 걷지만 아직 확실하지 않습니다.
Alexei를 위해 여기 있지만 Markov와 교환 예제를 다시 작성합니다.
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
내가 알아낼거야, 무슨 일이야 ... 나에게 아직 명확한 것은 없다