나는 질문에 대한 Doc의 대답을 기억합니다. 예를 들어 1년 동안 틱 증가의 평균 비율이 같습니까?
연도별 틱 수도 기호 및 연도별로 다릅니다. 이 모든 것은 결국 어떤 자음을 기다리기에는 너무 불안정합니다. 그러나 나는 속도를 (행의 모든 틱 반환 의 절대 값 ) / (항상)으로 계산했습니다. 두 번째 시간 프레임을 먼저 구축하려는 경우 동일한 시간 간격에 대해 일정한 수의 막대를 제공해야 합니다. 이 경우 속도가 일정할지 여부 - 잘 모르겠습니다. 아직 확인해야 합니다.
나는 시간을 보지 말라는 주제의 여기 조언이 좋았다. 틱은 여전히 임의 값의 집합이 아니며, 다음 틱의 반환은 과거 틱의 반환을 기반으로 예측할 수도 있습니다. Forex에서 이것은 스프레드 때문에 수익성이 없는 어리석은 사업입니다. 그러나 다른 한편으로 흥미로운 결론이 나타납니다. (관찰자의) 우리의 시간은 Forex의 시간과 관련하여 비선형적입니다. Forex 자체의 관점에서 볼 때 각 틱은 일정한 기간 후에 옵니다. 그리고 우리를 위해 - Forex 시간은 점심 시간에 빨라지고 밤에는 느려집니다(당신의 차트로 판단) 추신 이것은 흥미로운 논리적 결론일 뿐이며 정확하지 않을 수 있습니다. 그러나 나는 그것에 반대하는 어떤 증거도 찾지 못했다.
이전 답변에 이어 - MT5에는 두 번째 기간이 없으므로 직접 수행하기가 어렵습니다. 분 있습니다. 대략적인 견적으로 받아보겠습니다.
공격에서 스크립트는 m1 막대당 평균 가격 속도를 보여줍니다.
eurusd 2015: 370886 bar, 가격은 절대값으로 50.74050 포인트를 넘었습니다. 속도 = 0.000136811 포인트/분 유로 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581 유로 2017: 370355, 32.62879, 0.000088101
무한대로 가는 이유는?
ABS(반환)=const=0.0001 시그마 = (N*0.0001)/ROOT(N) = 0.0001*ROOT(N)
시그마 = (SUM(ABS(리턴))/ SQRT( N).
ABS(반환)=const=0.0001 시그마 = (N*0.0001)/ROOT(N) = 0.0001*ROOT(N)
아... 그렇군요. 그러나 특정 시간 창에서(유한 T에서) 특정 상수가 됩니다. 그리고 우리는 유한 T로 정확하게 작업합니다.
일관성 없는 옹알이.
랜덤 워크의 RMS는 시간의 근에 비례하여 증가한다는 공식이 있습니다.
당신은 이 공식의 변형을 발명하려고 합니다.
그러나 그것은 창(선택)과 아무 관련이 없으며, 프로세스의 값도 = 0인 지점 t=0에서 지속적으로 증가하는 "창"을 가지고 있습니다.
둘째, 시장의 경우 이 공식은 물론 올바르지 않습니다. 그는 장기적으로 SB가 아닙니다.
그리고 창의 RMS는 SMA(또는 SMA 대신에 있는 모든 것)의 편차 제곱 평균의 루트로 표준 방법으로 간주됩니다.
다른 쌍을 확인했습니다. 모든것이 좋아. 이번 달에는 자기자본을 살펴보고....
주머니를 준비하십시오, 블라디미르!!!
아.. 그렇군요. 그러나 특정 시간 창에서(유한 T에서) 특정 상수가 됩니다. 그리고 우리는 유한 T로 정확하게 작업합니다.
유한 T의 경우 초당 1틱의 시그마와 4자리 인용은 다음과 같은 방식으로 T에 따라 달라집니다.
그러한 시그마는 의미가 있습니까? 왜 그것을 정의합니까? 아니면 의미에 대한 질문이 중복됩니까?
유한 T의 경우 초당 1틱의 시그마와 4자리 인용은 다음과 같은 방식으로 T에 따라 달라집니다.
그러한 시그마는 의미가 있습니까? 왜 그것을 정의합니까? 아니면 의미에 대한 질문이 중복됩니까?
우리는 그것을 정의하지 않습니다. 반대로 우리는 정당하게 거부하고 다음을 사용합니다.
이동 창의 평균에서 가격 의 표준 편차 = 4시간은 다음 공식으로 계산됩니다.
시그마 = 제곱((SUM(ABS(반환))/T)*(SUM(ABS(반환))/N)*14400)
여기서 T는 거래 주의 시작부터 현재 시스템 작동 시간입니다.
글쎄, 이것은 내가 창에서 일하는 것입니다 = 4시간.
물론 누구나 자신의 거래 스타일에 맞는 창을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
물론 window = 24시간도 시도할 것입니다(여기서 bas가 옳습니다. 틱 Poisson 흐름이 있는 곳입니다)
나는 질문에 대한 Doc의 대답을 기억합니다. 예를 들어 1년 동안 틱 증가의 평균 비율이 같습니까?
연도별 틱 수도 기호 및 연도별로 다릅니다. 이 모든 것은 결국 어떤 자음을 기다리기에는 너무 불안정합니다. 그러나 나는 속도를 (행의 모든 틱 반환 의 절대 값 ) / (항상)으로 계산했습니다. 두 번째 시간 프레임을 먼저 구축하려는 경우 동일한 시간 간격에 대해 일정한 수의 막대를 제공해야 합니다. 이 경우 속도가 일정할지 여부 - 잘 모르겠습니다. 아직 확인해야 합니다.
나는 시간을 보지 말라는 주제의 여기 조언이 좋았다. 틱은 여전히 임의 값의 집합이 아니며, 다음 틱의 반환은 과거 틱의 반환을 기반으로 예측할 수도 있습니다. Forex에서 이것은 스프레드 때문에 수익성이 없는 어리석은 사업입니다. 그러나 다른 한편으로 흥미로운 결론이 나타납니다. (관찰자의) 우리의 시간은 Forex의 시간과 관련하여 비선형적입니다. Forex 자체의 관점에서 볼 때 각 틱은 일정한 기간 후에 옵니다. 그리고 우리를 위해 - Forex 시간은 점심 시간에 빨라지고 밤에는 느려집니다(당신의 차트로 판단)
추신 이것은 흥미로운 논리적 결론일 뿐이며 정확하지 않을 수 있습니다. 그러나 나는 그것에 반대하는 어떤 증거도 찾지 못했다.
물리적 프로세스의 관찰 속도를 변경해도 프로세스 자체가 변경되지 않는다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 분명하고 고슴도치처럼 보입니다.))
이 경우 우리는 유용한 신호가 노이즈로 변질되고 원래 프로세스에 대한 정보가 손실될 때까지 강한 조잡함을 가지고 있으므로 편리한 시간에 신호 값을 읽는 속임수는 명백한 자기입니다. -과학적 관점에서 접근하는 문맹은 말할 것도 없고 현실과 무관한 속임수와 환상.
그러나 고전이 말했듯이 - 아이가 무엇을 즐기든 그가 울지 않는다면. ))
그러한 시그마가 의미가 있습니까? 왜 그것을 정의합니까? 아니면 의미에 대한 질문이 중복됩니까?
더욱이 이 시그마는 SMA에 상대적인 것이 아니라 창의 시작점에서 프로세스의 값에 상대적입니다) 주제 작성자가 무엇을 찾고 있는지 잘 모르겠습니다)))
이전 답변에 이어 - MT5에는 두 번째 기간이 없으므로 직접 수행하기가 어렵습니다. 분 있습니다. 대략적인 견적으로 받아보겠습니다.
공격에서 스크립트는 m1 막대당 평균 가격 속도를 보여줍니다.
eurusd 2015: 370886 bar, 가격은 절대값으로 50.74050 포인트를 넘었습니다. 속도 = 0.000136811 포인트/분
유로 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
유로 2017: 370355, 32.62879, 0.000088101
상수가 없습니다. s1 기간을 생성하면 거기에도 상수가 없을 것이라고 믿습니다.